FR H-uçuculuk - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Olasılık yoğunluğunun PDF'sini tanımlayan eğriden bahsediyorum.
Çeşitli siparişlerin AR modellerine gelince, bunların temelinde oluşturulan TS mevcut komisyonları kapsamaz :-(
Bu arada bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Aşağıda, Kagi oluşumlarını (kırmızı çizgi) ayrı bir pencerede oluşturan Zig-Zag ile (mavi çizgi) gösteren bir gösterge bulunmaktadır. Ayrıca, yapılar zaman ölçeğine bağlı değildir (adım - kenar). Bana VR davranışının özelliklerini H+ veya H- arbitrajı anlamında tanımlamak daha kolay gibi geldi.
Belki de Kagi stratejisinin uygulanabilirliğine kısıtlamalar getirmek mantıklıdır. Bu, karlı fhod sayısını ve sonuç olarak, işlemin değeri üzerindeki arbitrajın fazlalığını artıracaktır.
Not: Gösterge nemli!
Sergei, biraz yanlış anlaşıldı.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }Bu satırda, hh, YY dizilerinin tüm elemanlarına Vid'in mevcut değerini atadınız mı? Öyle olsa bile, yine de yanlıştır. Bu dizilerin boyutları 5000 ve Başlangıç=1000'dir.
Ne yaptığını kelimelerle açıklayabilir misin?
Bu arada, tahkim açısından genellikle ilginç olan nedir? Bu anlamda tamamen eğitimsiz olduğumu itiraf ediyorum. Arbitraj için ne tür istatistik araçlarının yararlı olabileceğini hayal edemiyorum. Yoksa başka bir şey mi demek istedin? Yine de açıkla.
YY, hh vektörlerinin uzunluğu, önceden bilinmeyen ve açıklamada belirtilen değişken değerinden (5000) küçük olması gereken Zig-Zag kırılmalarının sayısına eşittir. Vektörün elemanları tanımlandıktan sonra kalan tanımsız elemanlar otomatik olarak sıfırlarla doldurulur. Bu nedenle, resmi ölçeklerken, bazen pencerenin aynı anda Kagi yapılarının öğelerini ve sıfırları içerdiği bir durum ortaya çıkar. Sonuç olarak hiçbir şey görünmüyor. Bu yüzden tüm vektörü beklenenlere yakın sayılarla önceden dolduruyorum. Bu göstergeyi, grafik için benzer birinden kurnazca kurnaz olmadan yeniden yaptım. Bu nedenle, gereksiz ayrıntılarla aşırı yüklenmiştir.
Aşağıda revize edilmiş versiyona bir bağlantı verilmiştir:
Yura, ikinci sorunun cevabını bilmiyorum!
Evet, sen nesin! Bu bitmiş ürün "Merrill desenleri". Karşılaştırın: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php :-)
aydınlandım teşekkürler. İtiraf ediyorum, bu konuda hiçbir şey bilmediğimi veya duymadığımı. Bir bakayım, belki orada gerçekten ilginç bir şey vardır.
Ve bu konu tam olarak son zamanlarda tartıştığımız şeydir: gerçek bir sürecin FR'si, arbitraj yok, Pastukhov'un stratejisinin etkinliği ve H-volatilitesi. Ve tüm bunların merkezi noktası, piyasa arbitrajının gerçek ölçüsüdür - nerede?
Arbitraj göstergesi hakkında şunu düşünüyorum: Pastukhov, çalışmasında H-inversiyon kavramını tanıtıyor (H'den fazla mutlak fiyat artışlarının toplamının, bu artışlardan oluşan Zig-Zag'daki bükülme sayısına oranı) Arbitraj olmayan bir piyasa için bu değerin 2H eğiliminde olduğunu kanıtlayan piyasa arbitrajının bir ölçüsü olarak. Aslında bu, Zig-Zag kenarlarının uzunluklarının mutlak değerlerinin 2H ile karşılaştırılmasına gelir. Pastukhov, bu değeri belirli bir pencere üzerinden entegre ediyor ve bazı enstrümanlar için 2Н'den kararlı bir fark gösteriyor.
Bu yüzden düşündüm ki, bu integral özelliğine değil, 2H'siz Zig-Zag tarafının mutlak değerine bağlıysanız, yapının her adımında hesaplanan ... "Yol boyunca" açılırsa, alacağınız puanlarda kâr edin. Bu açıdan arbitraj, 2H olmadan Zig-Zag kenarlarının uzunluklarının işaretinin değişiminde bağımlılığın varlığıdır. Piyasayı hızlı ve doğru bir şekilde yenmeyi hayal edebilirsiniz.
Şek. mavi histogram, 2H olmadan Zig-Zag kenarlarının uzunluklarını gösterir, kırmızı çizgi, pencere üzerinde, histogramın bitişik çubukları arasında ortalama alınan otokorelasyon katsayısını gösterir.
Sağlamlık için bu özelliği incelemek gerekir.
Bir süre bu yönde zikzak çiziyorum. Bu arada, RF çalışması bu çalışmaların bir parçasıdır. Kagi için H=1 ... 50'nin tüm değerleri için yaptım. H=1, 5, 10, 15, 20 için çıkan FR'yi bu başlıkta paylaştım. Ama aynısını H değeriyle sınırlandırılmadan inşa edilen zikzaklar için de yaptım. FR'nin formu tamamen aynı.
Ancak, ACF'yi denemedim. ne verebilir bilmiyorum. Sonuçta, ACF hesaplanırken, mevcut referans ile geçmişteki referans arasında sabit bir zaman gecikmesi alınır? Eğer öyleyse, o zaman iyi bir şey vermek olası değildir. Sabit gecikme - bir dizi CB için çok katı bir bağlantı. Daha önce bahsettiğim ACF ile denemenizi daha çok beğendim. Hatta senin o yazını buldum. Bilinen iş parçacığının 111. sayfasındadır. Orada ACF'yi gecikme süresine (eşit uzaklıklı zaman okumalarının tam sayısı) göre değil, fiyat deltasına göre (yani, fiyat değişimlerinde mumlar eşit mesafeli okumalar olarak inşa edildi) oluşturdunuz. solandr da benzer bir şey yaptı ve hatta bir yere fotoğraf yükledi. Bence TC'yi bile bunun üzerine kurdu. orta derecede kar getiriyor.
Şampiyonluğu izliyor musun? Bir lider mi arıyorsunuz? Piyasa sürecinin ne ölçüde arbitrajsız olduğu hakkında şimdi ne söyleyebilirsiniz? Ya da belki Wiener? :-) Acaba Better 'a sisteminin sağladığı stat avantajını nasıl değerlendiriyorsunuz?