Mücadele: olumlu mat beklentisi ile verimli piyasa ve TS. Kim kazanacak?

Yeni yorum
 
Fiyatı izlerken, piyasada artık hiçbir etkisi olmayan bilginin etkisinin sonucunu görürsünüz. Zaten hesaba katılmış, üzerinde çalışılmış, atılmış ve unutulmuştur (ve hemen mevcut olanlar tarafından).
Piyasa gelecekte geçmişteki davranışını (bu TA varsayımının bir sonucudur) tekrarlayacaktır, bu nedenle geçmiş fiyat davranışının analizine dayalı tahminler yapmak mümkün müdür?
Geçmiş bilgi dizisi ve buna karşılık gelen fiyat değişiklikleri gelecekteki fırsatlar olarak kabul edilemez. (çünkü gelecekte tekrarlanmayacaklar (rastgele gürültü içerirler)).

Pazar hiçbir zaman şimdiki gibi olmayacak => tarih üzerinde çalışan parametreler ve stratejiler/taktikler gelecekte değişen bir pazarla çalışmamalı.

Etkin piyasalar teorisini aynı anda kabul etmek ve karlı MTS yaratmak nasıl mümkün olabilir?

Bu teorinin ana sonucuyla başlayalım ve güçlü bir verimlilik derecesine sahip piyasalarda halka açık bilgileri kullanmanın imkansız (veya neredeyse imkansız) olduğunu söylüyor (ve bu öncelikle piyasaları değerlendirmek için geçmiş alıntılar ve ilkel yöntemlerdir). Bu piyasa için ortalama getiri oranından önemli ölçüde daha yüksek bir kâr.
Güçlü bir verimlilik derecesine sahip pazarlarda karlı MTS yaratmanın neden mümkün olduğunu anlamak için iki şeyi ayırt etmek gerekir.
1. T-a'dan T'ye kadar herhangi bir a dönemindeki fiyat değişimlerinin dağılımı, ortalaması 0 olan normal bir dağılımdır.
(Dolayısıyla, şu anda, halka açık bilgileri kullanan bir yatırımcı için fiyatların yukarı ve aşağı hareket etme olasılıkları aynıdır ve ilkel teknik analiz kullandığınızda, sadece bir kazasınız)
2. İnşa edilen MTS'nin kalitesi hakkında bir sonuca varılan kar-zarar dağılımı.
Bu dağılım normal değildir. Kayıplar genellikle durdurulduğu için genellikle çarpıktır. Bununla birlikte, türetme, merkezi limit teoremini kullanmamıza izin veren ortalamanın dağılımına dayanmaktadır.
Yani ortalama bir kar-zarar dağılımına sahibiz. Ve şimdi, ortalama ilk dağılımın bir tahmini olan bu dağılımın ortalaması, sıfırdan önemli ölçüde büyük bir değer olabilir! Bu, böyle bir olasılıkla (% 1 eşiğini kullanıyorum) bu sistemle işlem yaparken kârın pozitif olacağı veya diyelim ki bir veya başka bir değeri aşacağı sonucuna varıldığı anlamına gelir. Burada hala birçok nüans var, ancak bilimsel açıdan her şey doğruysa, sonuçlar çok güçlüdür.

Orijinal piyasa analizi yöntemlerini, gelişmiş portföy ticaret teknolojilerini, gelişmiş istatistik sistemlerini uygulamak. analiz + modern güçlü yazılım araçları, tüccar güçlü verimlilik seviyesinden ortalama seviyesine yükselme fırsatına sahiptir, bu da onun için bir gözlemci olarak piyasanın artık rastgele bir yürüyüş olmadığı, adasını bulduğu anlamına gelir Verimliliğin öfkeli okyanusunda verimsizliğin.
Elbette bu ada da işlem görecek ama bir süre sistem bu piyasa için ortalamanın üzerinde bir kar verecek.
Bu karı ne zamana kadar elde edebilecek.
Ne düşünüyorsun? Pazar verimsizliği arayışına dayalı bir strateji oluşturmak mümkün mü?
 

Piyasa verimsizdir ve fiyat artışlarının dağılımı normal değildir. Peters'ı okuyun, kendiniz bir bağlantı attınız. Her iki kitabı da okumak daha iyidir.

Ancak tüm bunlar, karlı ve sürdürülebilir sistemleri otomatik olarak orada perçinleyebileceğimiz anlamına gelmez.

 
Mathemat :

Piyasa verimsizdir ve fiyat artışlarının dağılımı normal değildir.

Sadece bu yüzden hala bunu yapıyorum - aksi takdirde piyango oynamak daha iyi ....
 
Evet, piyangolarda her şey net ve kesin, sizin için kalın kuyruklar ve verimsizlikler yok ...
 
Mathemat :

Piyasa verimsizdir ve fiyat artışlarının dağılımı normal değildir. Peters'ı okuyun, ona bir bağlantı attınız. Her iki kitabı da okumak daha iyidir.


Ancak tüm bunlar, karlı ve sürdürülebilir sistemleri otomatik olarak orada perçinleyebileceğimiz anlamına gelmez.



Etkin Piyasa Teorisi aksini söylüyor...
 
meta-trader2007 писал (а):

Etkin Piyasa Teorisi aksini söylüyor...
Bu sadece etkili bir teori. Dahası, Samoyed aslında - eğer herkes ona güvenmeye ve onu takip etmeye başlarsa, o zaman piyasa duracak ve teori onunla birlikte ortadan kalkacaktır.
 
timbo :
meta trader2007 yazdı:

Etkin Piyasa Teorisi aksini söylüyor...
Bu sadece etkili bir teori. Dahası, Samoyed aslında - eğer herkes ona güvenmeye ve onu takip etmeye başlarsa, o zaman piyasa duracak ve teori onunla birlikte ortadan kalkacaktır.



Görelilik teorisi de sadece bir teori, ama işe yarıyor. Etkin piyasa teorisi ile aynı - çalışır ve deponun yaklaşık %95'ini boşaltır, bunun bir teyididir. Çalışmasaydı, herkes veya neredeyse herkes kazanırdı.
Genel olarak, etkin piyasa teorisi şöyle der: piyasa, herhangi bir yeni bilginin ortaya çıkmasına doğru tepki veren ve hisse senetleri ve tahviller için doğru fiyat seviyesini oluşturan hassas ve doğru bir bilgi dönüştürücüsüdür.
Piyasa, dışarıdan gelen mali gelirlerle geçinen asalak bir sistemdir . Ve para akışının zayıflamaması ve piyasadan dışarı yönlendirilmemesi için, kimsenin uzun süre kazanamaması için piyasanın sürekli değişmesi gerekir. Onlar. Piyasa, karlı ticaret sistemlerini tanımada ve bu TS'lerin kârsız hale gelmesi için zaman içinde değişimde etkin olmalıdır.

Piyasanın özü, para vermeyen, sadece erik ve geyik getiren sürekli değişim içindedir.
 

DC kazanacak

 

Çoğu, etkin piyasa hipotezi doğru olduğu için birleşir. Piyasada çoğunluğun (para olarak) “doğru” ayağa kalktığı bir durum ortaya çıkar çıkmaz, piyasa böyle bir rezalete derhal fiyatların keskin bir şekilde tersine çevrilmesiyle tepki verecek ve likiditeyi doğru yönde (ve likiditeyi geri getirecektir) aynı zamanda bir dizi durağı devirmek, likiditelerini artırmak için gerekli varlıkları serbest bırakmak). Piyasa likiditesinin ihlal edildiği anlar bilinmektedir - örneğin, 1987 krizi. Felaket aslında likiditeyi eşitlemenin ana mekanizmasıdır.

 
meta-trader2007 писал (а): Рынок - это паразитирующая система, живущая за счёт финансовых поступлений из вне. А чтобы поток денег не ослабевал и не был направлен из рынка, рынок должен быть постоянно изменятся так чтобы никто не мог с течении длительного времени выигрывать. Т.е. рынок должен быть эффективным в сфере распознавания прибыльных торговых систем и вовремя изменяться чтобы эти ТС стали убыточны.

Hadi ama gücenmeyeceksin ama bir gün içinde ikinci kez sana metnindeki koyu renklerin saçmalık olduğunu söyleyeceğim. Finansal piyasalar, bir mutfak DC çerçevesinde küçük kumarlardan daha fazlasıdır.

Piyasadan istikrarlı bir para akışı, örneğin dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde emeklilik ödemeleri, bunlar sigorta ödemeleri, bu milyonlarca küçük yatırımcının maaşında bir artış ve çok daha fazlası.

 
timbo :
meta-trader2007 şunu yazdı: Piyasa, dışarıdan gelen finansal girdilerle yaşayan asalak bir sistemdir . Ve para akışının zayıflamaması ve piyasadan dışarı yönlendirilmemesi için, kimsenin uzun süre kazanamaması için piyasanın sürekli değişmesi gerekir. Onlar. Piyasa, karlı ticaret sistemlerini tanımada ve bu TS'leri kârsız hale getirmek için zaman içinde değişiklik yapmada verimli olmalıdır.

Hadi ama gücenmeyeceksin ama bir gün içinde ikinci kez sana metnindeki koyu renklerin saçmalık olduğunu söyleyeceğim. Finansal piyasalar, bir mutfak DC çerçevesinde küçük kumarlardan daha fazlasıdır.

Piyasadan istikrarlı bir para akışı, örneğin dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde emeklilik ödemeleri, bunlar sigorta ödemeleri, bu milyonlarca küçük yatırımcının maaşında bir artış ve çok daha fazlası.



Piyasa, ancak fon girişi çıkışı aşarsa normal olarak var olabilir, aksi takdirde çöküş ve son.
Ve piyasa özünde bir parazittir - hiçbir şey üretmez, sadece içinden geçen fonların bir kısmını alarak yeniden dağıtır ve besler (varoluş ve gelişme araçlarını alır).
1234567891011121314
Yeni yorum