Öz sermaye ve denge tablosu - sayfa 26

[[Silindi]]

FOXXXi писал(а) >>

Çok hızlı Her şey çalışıyor, teşekkürler!Sadece RF göstergesinin nasıl hesapladığını anlamadım ve MM ile net değil, çünkü bir pozisyonumuz var, yeniden hesaplama nasıl gidiyor?Kar değerini ilk bakiyeden şuna böldüm maksimum özkaynak noktası (ve ilk bakiyeden cari öz sermayeye) maksimum düşüşe kadar, RF göstergesi ile yakınsamaz.

RF = Mevcut Sermaye / Maksimum Düşüş. Göstergede bu formül kullanılır.

RF = (Cari öz sermaye - Başlangıç bakiyesi) / Maksimum düşüş. Buna güveniyorsun.

Hangisi doğru?

Farklı enstrümanlar için birkaç pozisyon olabilir ve farklı zamanlarda açık olabilir. MM etkinleştirildiğinde, lot mevcut öz sermayeden hesaplanacaktır. Pek doğru değil çünkü. ücretsiz fon hesabı yok. Bir pozisyon için lot, başlangıç bakiyesinden hesaplanır.

[[Silindi]]

Xupypr >> :

RF = Mevcut Sermaye / Maksimum Düşüş. Göstergede bu formül kullanılır.

RF = (Cari öz sermaye - Başlangıç bakiyesi) / Maksimum düşüş. Buna güveniyorsun.

Hangisi doğru?

Farklı enstrümanlar için birkaç pozisyon olabilir ve farklı zamanlarda açık olabilir. MM etkinleştirildiğinde, lot mevcut öz sermayeden hesaplanacaktır. Pek doğru değil çünkü. ücretsiz fon hesabı yok. Bir pozisyon için lot, başlangıç bakiyesinden hesaplanır.

Göstergedeki RF'nin neden büyük olduğu şimdi açık.Doğru formül: RF = (Cari öz sermaye - Başlangıç bakiyesi) / Maksimum düşüş.

Aynı anda farklı lotların açık olduğu bir çoklu pozisyonu kastettim.

[[Silindi]]

Düzeltip Kod Tabanında güncelleyeceğim.

Bu durumda, MM etkinleştirildiğinde, partiler ilk bakiyenin bir parçası olarak yeniden hesaplanır.

Göstergedeki MM işlevi deneyimlidir ve dikkatle ele alınmalıdır.

[[Silindi]]

Xupypr >> :

Göstergedeki MM işlevi deneyimlidir ve dikkatle ele alınmalıdır.

Yani şimdi düzgün çalışıyor mu yoksa ..?

[[Silindi]]

Doğru, ancak 10.000'lik bir depozito için mümkün olan maksimum lotla herhangi bir sayıda pozisyon açabiliriz. Çünkü ücretsiz fonlar hesaplanmaz.

[[Silindi]]

ah, peki, bunu hatırlıyorum .. Bu anı hesaba katıyorum :)

Sadece genel olarak bunun işleviyle ilgili bazı problemlerin olmasının günahkar bir şey olduğunu düşündüm ..

[Stanislav Korotky]

Gösterge ve komut dosyalarında kullanılan öz sermaye hesaplama formülü hakkında bir sorum var. Orijinal, Açık fiyatları kullanır (sürüm v7 - Kapat), yani. Böyle:

     if ( Type [ j ] = = OP_BUY ) profitloss + = Commission [ j ] + CurSwap [ j ] + ( iClose ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - OpenPrice [ j ] ) * Lots [ j ] * lotsize ;
     else
     {
      spread = MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_POINT ) * MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_SPREAD ) ;
      profitloss + = Commission [ j ] + CurSwap [ j ] + ( OpenPrice [ j ] - iClose ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - spread ) * Lots [ j ] * lotsize ;
     }

Bu algoritma ile (test ederek, yani göstergeleri karşılaştırarak) göstergenin özkaynak değerinin MT4 test cihazının verdiği ile eşleşmediği tespit edildi. Fiyatları Yüksek (satın almak için) ve Düşük (satmak için) ile değiştirirsek, göstergeler mükemmel bir şekilde birleşir. Örnek kod:

         if ( Type [ j ] = = OP_BUY )
         {
           profitloss + = Commission [ j ] + Swap [ j ] + ( iHigh ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - OpenPrice [ j ] ) * LotsArray [ j ] * lotsize ;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_POINT ) * MarketInfo ( Instrument [ j ] , MODE_SPREAD ) ;
           profitloss + = Commission [ j ] + Swap [ j ] + ( OpenPrice [ j ] - iLow ( Instrument [ j ] , 0 , bar ) - spread ) * LotsArray [ j ] * lotsize ;
         }

MT4 test cihazı tarafından böyle bir algoritmanın kullanıldığına bakılırsa, sunucunun da düşüşü aynı şekilde hesaplayacağı varsayılabilir. Dolayısıyla soru - göstergeyi ve komut dosyalarını düzeltmek mantıklı mı?

[[Silindi]]

Bu şekilde beğendiyseniz, düzeltin.

Belki test cihazı böyle bir algoritma kullanır, ancak çoklu para birimi değildir. Bu nedenle, böyle bir hesaplama sadece bir cihaz için (kilitsiz) geçerli olacaktır.

Kapanış fiyatlarının kullanılması, araçlar arasında en azından bir miktar senkronizasyon sağlar. Yüksek ve Düşük hakkında söylenemez.

[Stanislav Korotky]

Farklı enstrümanların senkronizasyonu açısından Aç ve Kapat daha iyi olduğundan yetişemiyorum. Konu buna gelirse, fiyat akışının çubuklara bölünmesinden kaynaklanan yapay olarak tanıtılan Aç/Kapat'tan ziyade yalnızca ekstremumlar senkronizasyon için referans noktaları olduğunu iddia edebilir.

[[Silindi]]

Bu kesim tüm enstrümanlar için aynıdır. Onlar. xx saat xx dakika içinde böyle fiyatlar olduğunu söylemek güvenlidir. Örneğin D1 için ekstremumların tam oluşum zamanını adlandırmaya çalışın.