Makale: Sinir Ağlarını Kullanarak Fiyat Tahmini

 
Sinir Ağları ile Fiyat Tahmini

Birçok tüccar sinir ağları hakkında konuşur, ancak çok az insan onların ne olduğunu ve gerçekten neler yapabildiklerini bilir. Bu makale yapay zeka dünyasının kapısını biraz aralıyor. Ağ için verilerin nasıl doğru şekilde hazırlanacağını açıklar ve ayrıca Matlab programını kullanarak bir tahmin örneği sağlar.

Yazar: Shashev Sergei
 

Tünaydın!

Sinir ağları hakkında biraz bilgi. Tanışma BrainMaker paketiyle başladı, ardından MathLab geldi. Bu konunun ana motifi sinir ağlarının olasılıklarıdır, Takkens teoremini tanımanızı tavsiye edebilirim:

Zaman serisi dinamik bir sistem tarafından oluşturuluyorsa, yani. D_0 değeri, böyle bir sistemin durumunun keyfi bir işleviyse, bir sonraki değerin kesin bir tahminini sağlayan böyle bir daldırma derinliği d (yaklaşık olarak bu dinamik sistemin etkin serbestlik derecesi sayısına eşit) vardır. zaman serisinden.

Bir sonraki kene yönünün olasılığı 50 ila 50 (yukarı veya aşağı) olduğundan, tahmin etmenin imkansızlığına başvuran şüpheciler, bu doğruysa, o zaman mat olduğunu not edebilirim. beklenti 0'a eşit olurdu ve bu nedenle uzun vadeli zaman dilimlerinde "düz" bir çizgi görürdük.

Ama şah mat olan eğilimleri görüyoruz. beklenti 0 değil

Alıntıların oluşumunun özünde kaotik bir süreç olduğunu söyleyerek itiraz edenler için, iki boyutlu bir uzayda alıntı değerlerinin bir küre içindeki gaz molekülleri gibi - eşit olarak dağılacağını söyleyeceğim. Ancak gerçekte, bazı fonksiyonların yakınında fiyat dalgalanmaları görüyoruz, yani. Stokastik süreç.

Özetleyecek olursak, tahminin verilerin bir ÖMÜRLÜĞÜ gibi görünmesine rağmen, sinir ağlarının aslında INTERPOLATION problemini çözdüğünü ve bu da çözümün güvenilirliğini önemli ölçüde artırdığını söyleyebiliriz. Bir zaman serisinin tahmini, seriyi çok boyutlu bir uzaya daldırma prosedürü kullanılarak tipik bir nöroanaliz problemine - belirli bir dizi örnek için birçok değişkenin bir fonksiyonunun yaklaşıklığına - indirgenir.

Samimi olarak,

kirillov.

 
Şüpheciler adına şunu belirtmek isterim:

Piyasa dinamik bir sistem değildir.
Piyasa bir AÇIK stokastik sistemdir.
AÇIK, birçok dış faktörün çalışmasını etkilediği anlamına gelir.
Üstelik bu dış etkenler sadece kontrol edilemez (ölçülemez) olmakla kalmaz, aynı zamanda
ama kümeleri bile belirsizdir.

Ayrıca bu sistemin kendisi zaman içinde sabit değildir.
Öğeleri (detayları) davranışlarını keyfi olarak değiştirebilir,
bazen toplu bir etkiye uygun olabilir ve uygun olmayabilir.
Sistemdeki davranışları mevsimlerin değişmesinden, hava koşullarından, güneş aktivitesinden etkilenir.
ve hatta ayın evreleri...

Bu sistemin ana detayları insanlardır.

Bundan, fiyatın DEĞERİNİ tahmin etmenin,
sadece verilerin İNTERPOLASYONU değil, aynı zamanda verilerin EXTRAPOLATION değildir.
(ekstrapolasyon, dinamik bir sistemin varlığını varsayar).

Stokastik sistemler için, onların tahminlerinden bahsedebiliriz.
istatistiksel özellikler - olasılıklar, dağılım fonksiyonları, matematiksel beklentiler, vb.
Ama yine, onların (FR, matematiksel beklentiler, ...) varlığına ve zaman içindeki değişmezliğine tabidir.
 
Forex piyasasında sinir ağlarıyla ilgili başka bir tartışmanın en az 10 sayfasının kokusunu alıyorum. ;Ö)
 
Gelecekteki fiyat, önceki gezinmelerine bağlıdır, bu da en olası fiyat yönünün tahmin edilebileceği anlamına gelir. Farklı DC'lerde bile fiyatlar farklı olduğundan , mutlak değeri tahmin etmek şükretmez bir iştir. Ancak bir DC çerçevesinde, ağ hala alıntılarına alışıyor ve en azından küçük bir ufuk için mutlak değeri tahmin ediyor.

Burada mutlak değerden çok daha yüksek bir olasılıkla yönü tahmin edebilirsiniz :)
 
Mak :
Şüpheciler adına şunu belirtmek isterim:

Piyasa dinamik bir sistem değildir.

Bu görüşe katılmıyorum, çünkü dinamik bir sistem, durumu sabit matematiksel kurallara göre zamanla değişen böyle bir sistemdir; ikincisi genellikle sistemin gelecekteki durumunu mevcut durumla ilişkilendiren denklemlerle verilir. Bu kurallar açıkça bir rastgelelik unsuru içermiyorsa, böyle bir sistem deterministiktir.

Bu formülasyonun zayıf noktası "sabit matematiksel kurallar"dır, ancak henüz kimse bunun aksini kanıtlamamıştır ve tüm tahmin tarihi bunlara dayanmaktadır.

Saygılarımla, Kirillov

 
Merhaba! Burada bulunanların çoğu gibi, bir zamanlar zaman serilerini tahmin etmek için ızgaraların oluşturulmasıyla uğraştı ve aşağıdaki sonuçlara vardı:
- rotayı ve hatta rotanın yönünü tahmin etmek için ızgaraların kullanılması, basit klasik teknik analiz yöntemlerinin kullanılmasından daha az etkili olduğu ortaya çıkıyor. Basit gridler için tahminler %70-75'i geçmez.
- %75 ve daha yüksek bir tahmin kalitesi elde etmek için, süper bilgisayarlar üzerinde en karmaşık kendi kendine öğrenen yapıları inşa etmek ve bu üstleri geliştirmek için yıllar harcamak gerekiyor ve tüm bunların işe yarayacağının garantisi yok.
- ızgaralar, istatistiksel veya matematiksel yollarla tanımlanması zor olan, açıkça formüle edilmiş belirli bir taktik görevi çözmek için kullanılmalıdır. Sınıflandırma ızgaraları ve örüntü tanıma ağları, taktik sorunları çözmek için çok etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu alanda bazı gelişmeler var, ancak işgal çok zahmetli ve çok çalışmak için yeterli zaman yok. İlgilenenler yazsın birlikte çalışalım: favorit_box@inbox.ru

PS Dosya, sinir ağları üzerine konferans materyallerini içerir. Eğitim programı için ilginç.
Dosyalar:
 
solandr :
Forex piyasasında sinir ağlarıyla ilgili başka bir tartışmanın en az 10 sayfasının kokusunu alıyorum. ;Ö)


Ve sanırım ;-)

Ama tartışmanın kalitesi daha üst seviyede olacak ;-)

 
VBAG :

- rotayı ve hatta rotanın yönünü tahmin etmek için ızgaraların kullanılması, basit klasik teknik analiz yöntemlerinin kullanılmasından daha az etkili olduğu ortaya çıkıyor. Basit ızgaralar için tahminler %70-75'i geçmez.

Uygulayıcılar adına şunu belirtmek isterim:

Döviz kurunun yönünü %70-75 tahmin etmek hayal dünyasından geliyor.

Uzun süre bu tür tahminlerle uğraştım, sabit bir süre (gün içi) için döviz kurundaki artış / azalış üzerine bahisleri kabul eden bir bahisçi aracılığıyla çalıştım. Dönemin başındaki ve sonundaki oranın tesadüfi bir kayıp olarak kabul edildi. İlk başta, bahis şirketinin komisyonları o kadar önemsizdi ki, doğru tahminlerin sadece %52'sine sahip stratejiler kâr etti. İlk başta teknik analize dayalı basit bir sistem kullandım ve bu bana yaklaşık %54-55 kazanç sağladı.
Sonra bahisçinin komisyonları arttı ve ticaret sistemini geliştirmek zorunda kaldım. Kullanılan tüm göstergeleri aldım ve onları sinir ağına sürdüm. Kazanma yüzdesi %59-60'a yükseldi. Bu nedenle, şüphecilerin görüşlerinden bağımsız olarak, sinir ağlarının hükmettiği görevler var!
 
Better :
VBAG :

- rotayı ve hatta rotanın yönünü tahmin etmek için ızgaraların kullanılması, basit klasik teknik analiz yöntemlerinin kullanılmasından daha az etkili olduğu ortaya çıkıyor. Basit gridler için tahminler %70-75'i geçmez.

Uygulayıcılar adına şunu belirtmek isterim:

Döviz kurunun yönünü %70-75 tahmin etmek hayal dünyasından geliyor.
Belki farklı yüzdelerden bahsediyoruz, ama mesele bu değil. Tüm MACD, OsMA, Regresyon analizi vb. Tarafından yaygın olarak bilinir. daha karmaşık ızgaralardan daha kötü olmayan tahminler verin. Ve çoğu zaman daha da yüksek. Ve ana fikrim, klasik yöntemlere kıyasla tahminde niteliksel bir sıçrama elde etmek istiyorsak, en azından MatLabe veya SNNS'de (veya daha iyisi kendinizinkini yazmak için) en karmaşık kendi kendine öğrenme yapılarını inşa etmemiz gerektiğiydi. NeuroShellDayTrader (tamamen saçmalık) gibi güzel paketlenmiş programlara güvenin.
Ve tahminin kalitesini, örneğin MACD'yi yüzde birkaç oranında artırmak istiyorsak, o zaman eski güzel NeuroSell2 veya BrainMaker'da bir akşamda bir ızgara yapmak daha kolaydır, onu C kodunda derleyin (basit bir transfer seti). katsayılarla çalışır) ve bunu bir Uzman Danışmana vidalayın. İyi çalışıyor. Ancak bu, nasıl milyoner olunacağı sorununu çözmeyecektir.
 
VBAG :
Daha iyi :
VBAG :

- rotayı ve hatta rotanın yönünü tahmin etmek için ızgaraların kullanılması, basit klasik teknik analiz yöntemlerinin kullanılmasından daha az etkili olduğu ortaya çıkıyor. Basit gridler için tahminler %70-75'i geçmez.

Uygulayıcılar adına şunu belirtmek isterim:

Döviz kurunun yönünü %70-75 tahmin etmek hayal dünyasından geliyor.
Belki farklı yüzdelerden bahsediyoruz, ama mesele bu değil. Tüm MACD, OsMA, Regresyon analizi vb. Tarafından yaygın olarak bilinir. daha karmaşık ızgaralardan daha kötü olmayan tahminler verin. Ve çoğu zaman daha da yüksek. Ve ana fikrim, klasik yöntemlere kıyasla tahminde niteliksel bir sıçrama elde etmek istiyorsak, en azından MatLabe veya SNNS'de (veya daha iyisi kendinizinkini yazmak için) en karmaşık kendi kendine öğrenme yapılarını inşa etmemiz gerektiğiydi. NeuroShellDayTrader (tamamen saçmalık) gibi güzel paketlenmiş programlara güvenin.
Ve tahminin kalitesini, örneğin MACD'yi yüzde birkaç oranında artırmak istiyorsak, o zaman eski güzel NeuroSell2 veya BrainMaker'da bir akşamda bir ızgara yapmak daha kolaydır, onu C kodunda derleyin (basit bir transfer seti). katsayılarla çalışır) ve bunu bir Uzman Danışmana vidalayın. İyi çalışıyor. Ancak bu, nasıl milyoner olunacağı sorununu çözmeyecektir.

Yaklaşık %65-70'lik bir tahmin doğruluğunuz varsa, bu Forex'te para kazanmak için yeterli mi? Doğrusal regresyon analizi ile bu yüzdeleri elde ettiniz mi? Veya genel olarak teknik analiz (bireysel aralıklarla değil, temsili veriler üzerinde)?