Karmaşık arbitraj - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Ticaretteki korelasyonlar kendi başlarına kesinlikle yararsızdır.
Bir korelasyonun varlığı her zaman bir oldubitti ifadesidir.
Korelasyon gelecekteki değerler hakkında hiçbir şey söyleyemez, sadece ne olduğu hakkında.
Ve alım satım için, %50'den fazla bir olasılıkla en az 1 bar ilerideki fiyat değerini tahmin etmeniz gerekir.
Ve eğer sistemin temeli sadece korelasyon ilkeleriyse, o zaman yakında depoyu boşaltmaya başlayacaktır.
Test cihazında sistemleri test etme konusunda deneyimim yok ancak canlı pazardaki sistemleri test etme deneyimimden şunu söyleyebilirim:
Sistemi gerçek duruma getirmek için en az altı ay boyunca bir eğitim hesabında sürmeniz gerekir!
Evet, mümkün, ama...
1. Örneğin, AUD / USD ve NZD / USD için korelasyon katsayılarındaki farkın artışlarını analiz ederseniz, 1999'dan beri var olan birkaç kalıp bulacaksınız (daha önceki bir döneme ait dakikalarım yok) ve şimdi bile kolayca tespit edilebilir. Evet, belki bir gün bu duracak, belki yarın bile, ancak bu risk zaten herhangi bir işte var olan risk türlerine aittir.
2. En kötü (nesnelliği artırmak için kasıtlı olarak düşürüldü) 1999'dan bu yana kağıt üzerinde test edildiğinde, yeniden teklifler ve kaymalar taklidi ile ortalama karlılık - yeniden yatırım olmadan ayda %8.3 !! Böyle bir sonucun tarihe bir uyum olarak kabul edilebileceğinden şüpheliyim. Evet ve özelleştirilecek bir şey yok.
3. Riskler benim değil.
Not - ne TC'm ne de danışmanım Yura Reshetov'un danışmanıyla ve tahkimin özü hakkındaki anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ve benim bahsettiğim ve onun başlığında tartışılanlar farklı şeyler.
1. Örneğin, AUD / USD ve NZD / USD için korelasyon katsayılarındaki farkın artışlarını analiz ederseniz, birkaç kalıp bulacaksınız,
1. Örneğin, AUD / USD ve NZD / USD için korelasyon katsayılarındaki farkın artışlarını analiz ederseniz, birkaç kalıp bulacaksınız,
Herhangi birinde. Keşfedilen düzenlilik tüm TF'lerde mevcuttur. Ancak ticarette nasıl kullanılabileceğini anlamanızı kolaylaştırmak için 30M veya 60M'yi düşünün.
AUD/USD ile NZD/USD arasında veya AUD/USD ile T arasında ve NZD/USD ile T arasında mı?
Korelasyonlar nelerdir?
AUD/USD ile NZD/USD arasında veya AUD/USD ile T arasında ve NZD/USD ile T arasında mı?
AUD/USD ve NZD/USD arasında. Sadece katsayıların mevcut ve önceki değerleri arasındaki farkı analiz edin.
İşte aynı hesap için güncellenmiş bir rapor:
Bir ay geçti, ancak zaman eksikliği nedeniyle, danışmanın bir işlemin açılmasından kapanmasına kadar normal çalışmasına izin verme fırsatı yalnızca boş zamanlarda ortaya çıktığı için birçok işlem günü kaçırıldı. Artık korelasyon katsayılarındaki farkın dinamiğinin kararlı olduğunu ve küçük bir farkla da olsa aynı sonuçla her zaman tekrar ettiğini kesin olarak söyleyebilirim. Hangi para biriminin hakim olduğu ve geri kalanı çektiği önemli değil. Örneğin, AUD ve NZD'deki son işlemler bunu çok açık bir şekilde gösterdi: Geçen haftanın sonunda NZD'de önemli bir artış olurken, AUD neredeyse Cuma aralığında kapandı. O zaman, üç korumada (6 pozisyon) kayıp 2.000 $ ve birazcıktı ve çoğu, AUD ve NZD üzerindeki hedge'ye düştü. Ancak, NZD, genellikle olduğu gibi, AUD'yi yakalayamazsa, AUD'nin bu haftanın ortasından önce kesinlikle NZD'yi yakalayacağından kesinlikle emindim (1999'dan itibaren tarih üzerinde test edilmiştir). Gördüğünüz gibi, Pazartesi gününün ilk saatlerinde NZD orijinal konumuna geri döndü ve düştü ve sonbaharda AUD'den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Sonuç olarak: 420 $ NZD ve 80 $ AUD. Aynı durum EURUSD ve GBPUSD için de geçerlidir. EURJPY ve CHFJPY hala açık, ancak burada bile bir veya iki gün içinde korelasyondaki farkın ters başlangıç değerine ulaşacağını ve o zaman bu hedge'den kar elde etmenin mümkün olacağını güvenle söyleyebilirim. Bu arada, takas miktarı pozitif olduğu için istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz, ancak yine de uzun süre beklemek zorunda değilsiniz.
Yayın hakkında. Çalışma sonuçlarının gerçek hayattaki tercümesi hakkında bir şey söyleyemem ama yine de düzenlemeye çalışacağım. Şu anda, bir komisyoncu ile bir hesap açmak ve terminalin ve danışmanların istikrarlı çalışması için gerekli koşulları sağlamakla ilgileniyoruz. Ay sonunda her şey plana göre giderse gerçek hayatta çalışmaya başlayacağım.
.. korelasyon katsayılarındaki farkın dinamiği sabittir ve her zaman tekrar eder..
.. korelasyondaki fark, başlangıç değerinin tam tersine ulaşacaktır.
Şunu bulmak mümkün mü: neyin ne ile ilişkisi?
Ve eğer bir sır değilse, katsayının mutlak değerlerini adlandırmak mümkün mü? korelasyonlar, kediye göre. bir ticaret kararı verilir?