Piyasa her zaman yanlıştır. - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Görünüşe göre - haftada bir yüzdeden biraz fazla mı?
Öz sermaye haftada %4'ün biraz üzerinde. Ancak fonlar doğrusal olmayan bir şekilde büyür ve kararsız davranır.
Yaz aylarında bir daire olacak - gösterge iyileşmeli.
Swap işlemleri. Önce viac yarışmasında
Stratejinin açıklaması http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Swap işlemleri. Önce viac yarışmasında
Stratejinin açıklaması http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Kalıcı matematik sansürümüz Mathemat a'nın görüşünü dört gözle bekliyorum.
usdjpy ve bu konuyla ciddi olarak ilgilenen herkes!
Kalıcı matematik sansürümüz Mathemat a'nın görüşünü dört gözle bekliyorum.
usdjpy ve bu konuyla ciddi olarak ilgilenen herkes!
Kalıcı matematik sansürümüz Mathemat a'nın görüşünü dört gözle bekliyorum.
Portfolyo konusunu yeni incelemeye başladım, şu ana kadar kesin bir şey söyleyemem. İlginç, bence, materyaller yayılacak.
Umarım bilgili insanlar bu zor görevi anlamamıza yardımcı olur.
Swap işlemleri. Önce viac yarışmasında
Stratejinin açıklaması http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Uzmanın yazarına göre, takaslar toplam kârın yaklaşık %15-20'sini oluşturuyor ve sadece istikrarı artıran bir faktör, ancak hiçbir şekilde kazanç için temel değil. Stratejisindeki ana şey, yazarın ifşa etmeyeceği para birimi portföyünü yeniden hesaplama ilkesidir.
usdjpy ve bu konuyla ciddi olarak ilgilenen herkes!
Kalıcı matematik sansürümüz Mathemat a'nın görüşünü dört gözle bekliyorum.
Bu dosyaya baktım. Tam olarak emin değilim, ancak bu, yalnızca "köşegen" düzeyde aşina olduğum geleneksel portföy teorisinin kısa bir yeniden anlatımı gibi görünüyor. İçindeki ana sorun aşağıdadır (makaleden alıntı):
Klasik yaklaşımda, oynaklık bir risk ölçüsü olarak, daha kesin olarak portföyün beklenen getirisinden standart sapma olarak seçilir. Portföy getirilerinin normal dağılımını varsayarsak , [R0 - µ , R0 + µ ] aralığı fiili getirilerin %68,3'ünü içermelidir.
Gerçekte, normal dağılım hipotezi piyasa tarafından çürütülür ve çok acımasızca: normal hipoteze göre 3 sigma'yı aşan normdan sapmalar 370'de bir (% 0.27), ancak pratikte - 60'ta bir (1.65) %). Daha da kötüsü: dört sigmadan fazla sapmalar normal hipotez (1:16000) altında son derece nadirdir, ancak gerçekte - 1:140. Ve ayrıca altı sigmadan fazla sapmalar var - normal hipoteze göre, bunlar sadece inanılmaz ... Bu EURUSD için getiri verileridir.Şimdi, anormal dağılımı hesaba katan klasik portföy teorisinde bir değişiklik var gibi görünüyor, ancak buna aşina değilim. Rosh'un ardından, Peters'ın "Finansal Piyasaların Fraktal Analizi" adlı çalışmasına aşina olmanızı tavsiye ederim. Kitap Örümcek üzerine.
Mathemat , yorum için teşekkürler, bunu düşüneceğim.
Peters'in kitabı bende var ama Rosha makalesini nereden bulabilirim ya da adı ne? seve seve okurdum.
Bu arada, ticaret konuları, sinir ağları vb. hakkında kitaplarım var. Giga 2'nin altında bu şekilde birikmişti. Herkes kullanabilsin diye onu düzenleyebilirdim. Sadece nerede olduğunu bilmiyorum? Forumda böyle bir kütüphane düzenlemek güzel olurdu.
Peki, bu moderatörler için bir soru.