Optimizasyon! Deneyiminizi paylaşın lütfen. - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Algoritmanızın rastgele bir eğri için nasıl keskinleştirilebileceğini (algoritma fikrinin ne kadar uygulanabilir olduğunu) anlamak için Martingale'deki optimizasyon sonuçlarını karşılaştıran Bakeev'in önerisine bir bağlantı verdim. Ve sonra yapmak isteyip istemediğinize karar vermek size kalmış.
Bakeev'e takıldığın bir şey :) :) :) :)
Bana öyle geliyor ki, test cihazında optimize edilmemiş bir "tarih parçası" üzerinde bir çalışma oldukça yeterli.
Bakeev'e takıldığın bir şey :) :) :) :)
Bana öyle geliyor ki, test cihazında optimize edilmemiş bir "tarih parçası" üzerinde bir çalışma oldukça yeterli.
Geçmişin optimize edilmemiş bir bölümünde (örnek dışı) bir çalıştırmanın sonuçları rastgele olabilir. Bu nedenle, 2 olası sorun durumu vardır:
1. Tarihin optimize edilmemiş bir bölümünde kar gösterdiyse, boşaltma stratejisinin benimsenmesi.
2. Optimize edilmemiş bir tarih bölümünde bir düşüş gösterdiyse, karlı bir strateji kullanmayı reddetme.
Genel olarak konuşursak, uyumla mücadele sorunu, MTS'nin yapımında belki de en zor olanıdır. Ve sadece bu şekilde neyin optimize edilmesi gerektiğine dair tavsiyede bulunmak için, aksi takdirde gerekli değildir - büyük olasılıkla kesin bir cevap IMHO olmadığından, gökyüzüne bir parmakla işaret etmek gibidir. Stratejiyi gerçek paraya yatırmadan önce test etmek için TÜM olası seçenekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bakeev'in göstergelerini, ticarette kullanım için bir strateji düşünmek için ek seçeneklerden biri olarak görüyorum. Kendisi henüz pratikte kullanma noktasına ulaşmadı, ancak öngörülebilir gelecekte kullanmayı planladı. Dedikleri gibi, düşüncelerimi, eğitim düzeyi ve dünya görüşü ne olursa olsun, TÜM uzman yazarların optimizasyon için MT4 test cihazını koyduklarında girdiği çıkmaza giren bir kişiyle paylaştım. Üstelik, test cihazında genetik algoritmanın ortaya çıkmasıyla, HERHANGİ bir eğriye uyma olasılıkları sadece arttı!
Bu kadar çok işlem için parametreleri ayarlamak mümkün mü ve piyasa nasıl bu kadar hızlı değişebiliyor? nasıl olacağımı söyle
"Eğriye herhangi bir uyum var mı?" için en basit test. - bir veya diğer parametreyi %5-10 değiştirin ve içler acısı test sonuçları alın. Kontrol?
Hayır, ama kontrol edeceğim. Teşekkürler!
Ya da belki övünüyorsun? :) Ve danışman kodunu göndermek?
Veya en azından testçi raporları. Belki resim daha netleşir :)
Herşey temiz. Saatte test ve optimizasyon ve 3 günde 2 kez gerçek ticaret, yani. test ve gerçek zaman çerçevesi arasındaki tam tutarsızlık. Testleri gerçeğe daha da yakın olan günlere çevirirsiniz. Veya Amerika'nın sonunda çıkmak sakıncalıysa, o zaman Uzman Danışmanınızı belirli bir saatte başlatın, ancak koda ekleyin:
...
// EA başlangıç zamanı
harici int saat = 12;
...
int start() {
if (saat != TimeHour(Time[0])) return(0);
// EA kodu
...
}
Ve saat değişkeninde ayarlanan zamanın, bilgisayarınızdaki saate değil, DC'nizin saatine karşılık geldiğini unutmayın. Ve bu nedenle bir kayma olabilir.
Tavsiye için teşekkürler. Genel olarak, her şey sadece günlük mumlarla başladı. .., ancak daha sonra saatlere aktarılır, çünkü oradan analiz için daha fazla bilgi alınır. Genel olarak... sonuçlar daha kararlı.
Örneklem büyük - 160-200 pazar girişinin altında ve 2 hafta büyük değişiklikler için bir zaman değil. Bu kadar çok işlem için parametreleri ayarlamak mümkün mü ve piyasa nasıl bu kadar hızlı değişebiliyor? nasıl olacağımı söyle
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Bunu bir yıl önce çocukken yaptım. Bu sistem daha sonra gerçek hayatta başarılı bir şekilde birleşti (bunu daha sonra aynı başlıkta Mayıs 2006'da bir yerde bildirdim). Sistem fikri göreceli olarak tavandan alınmıştır (gürültüde zirveleri yakalamak). Yani fit tırmık üzerine ilk adım atan siz değilsiniz.
23.03.2007 15:43 tarihinde solandr'daki bu konudaki ilk mesajımda, algoritmanızın rastgele bir eğriye nasıl uyarlanabileceğini (algoritma fikrinin ne kadar uygulanabilir olduğunu) anlamak için Bakeev'in martingale optimizasyon sonuçlarını karşılaştıran önerisine bir bağlantı verdim. ). Ve sonra yapmak isteyip istemediğinize karar vermek size kalmış.
Teşekkürler, tam da bundan korkuyordum ama duymak istedim! Sezgisel olarak, bunun sadece bu davaya benzediğini anlıyorum. Ama fiziksel olarak ne kanıtlayabilirim ne de çürütebilirim. Ancak birikmiş deneyim en iyi kanıttır. Tekrar teşekkürler!
Açıklayın lütfen genetik algoritmanın bilmecesini kim yapabilir?
İşte iki optimize edici çalıştırma örneği:
Her iki durumda da aynı 2 (iki) parametre tam olarak aynı aralıklarda optimize edilir
İlk parametre için 11 adım, ikinci parametre için 21 adım - 11x21 = 231.
Genetik algoritma devre dışıyken ilk çalıştırmada, ikinci kez genetiği etkinleştirmeye karar verdim.
1280 rakamı ve 53 dakikalık geçiş süresi nereden geldi?
Binlerce çalıştırma söz konusu olduğunda genetik algoritmalar faydalıdır. Senin durumunda 231 genetik için çok küçük bir sayı. Bu nedenle, bu kadar küçük çalışma aralıklarıyla optimizasyon için genetik algoritmayı uygularken bir şeyler ters gitmiş olabilir mi? Daha doğrusu, yalnızca geliştiricilerin kendileri bu soruyu cevaplayabilir.
Binlerce çalıştırma söz konusu olduğunda genetik algoritmalar faydalıdır. Senin durumunda 231 genetik için çok küçük bir sayı. Bu nedenle, bu kadar küçük çalışma aralıklarıyla optimizasyon için genetik algoritmayı uygularken bir şeyler ters gitmiş olabilir mi? Daha doğrusu, yalnızca geliştiricilerin kendileri bu soruyu cevaplayabilir.
Anladım, teşekkürler!
Bir tür aksaklık olduğunu düşündüm ... ama kolayca tekrarlanabilir.
Şimdi, optimizasyon deneyimine gelince.
Hiçbir zaman tüm parametreleri bir kerede optimize etmeye çalışmadım. Bunun bilgisayar kaynaklarının israfı olduğunu düşünüyorum.
Parametrelerin ilişkisini incelemek için zaman harcamak ve bunları birbirine bağlı küçük gruplar halinde optimize etmek daha iyidir.
Bunlardan iki tanesine sahibim: biri işlem girmek ve emir vermekle, ikincisi ise işlemden çıkmakla ilgili.
Önce girdiyi, sonra çıktıyı optimize ediyorum. Maksimum optimizasyon süresi son altı aydır.
Optimizasyondan sonra testi tüm dizi üzerinde çalıştırıyorum - suç yoksa parametreleri devreye alıyorum.
Yakın bir parçada büyük bir düşüş varsa, onu bu süre için optimize ederim (yine altı aydan fazla değil).
Yine tüm veritabanı üzerinde çalıştırmayı tekrar ediyorum. Ve böylece her 2-3 ayda bir veya son açık artırmanın sonuçlarını beğenmiyorsanız daha sık.
19'dan başlayarak optimizasyon yapmak için bir neden göremiyorum, o zamanın pazarı ile şimdiki pazar, dedikleri gibi, iki büyük fark!
Yukarıdakilerin tümü yalnızca IMHO'dur.
Beyler, danışmanlara veya kendime olan inancımı kaybetmeye başladım bile :(. Bir sürü seçenek yazdım. Çoğunlukla saatlik olarak pound için. Hareketli ortalamalar, stokastik ve saatlik analiz kullanıyorum. Yıllık geçmişi kullanıyorum. yazma ve optimizasyon.Danışman 3 günde ortalama 2 kez piyasaya giriyor.Testlerde her şey yolunda.Ama!!!... :(. Parametrelerin yıllık döneme göre ayarlandığını ve pazarın sürekli ve hızlı bir şekilde değiştiğini söylemek ...? Evet, bir şekilde inanamıyorum. Örneklem büyük - 160-200'ün altında piyasaya çıkış ve 2 hafta büyük değişiklikler için bir zaman değil.Bu kadar çok işlem için parametreleri ayarlamak mümkün mü ve piyasa nasıl bu kadar çabuk değişebilir?Nasıl olacağımı söyle?.Bir şey biri için çalışıyorsa övün - ilham ver İnanç Aksi takdirde, tamamen umudumu kaybettim.
Söylesene, son 2 drenaj haftasının sonuçları gerçek hayatta ve tarihte eşleşiyor mu? Yani danışman, geçmiş verilerle aynı yerde anlaşmalar mı açıyor?
Binlerce çalıştırma söz konusu olduğunda genetik algoritmalar faydalıdır. Senin durumunda 231 genetik için çok küçük bir sayı. Bu nedenle, bu kadar küçük çalışma aralıklarıyla optimizasyon için genetik algoritmayı uygularken bir şeyler ters gitmiş olabilir mi? Daha doğrusu, yalnızca geliştiricilerin kendileri bu soruyu cevaplayabilir.
Anladım, teşekkürler!
Bir tür aksaklık olduğunu düşündüm ... ama kolayca tekrarlanabilir.
Şimdi, optimizasyon deneyimine gelince.
Hiçbir zaman tüm parametreleri bir kerede optimize etmeye çalışmadım. Bunun bilgisayar kaynaklarının israfı olduğunu düşünüyorum.
Parametrelerin ilişkisini incelemek için zaman harcamak ve bunları birbirine bağlı küçük gruplar halinde optimize etmek daha iyidir.
Bunlardan iki tanesine sahibim: biri işlem girmek ve emir vermekle, ikincisi ise işlemden çıkmakla ilgili.
Önce girdiyi, sonra çıktıyı optimize ediyorum. Maksimum optimizasyon süresi son altı aydır.
Optimizasyondan sonra testi tüm dizi üzerinde çalıştırıyorum - suç yoksa parametreleri devreye alıyorum.
Yakın bir parçada büyük bir düşüş varsa, onu bu süre için optimize ederim (yine altı aydan fazla değil).
Yine tüm veritabanı üzerinde çalıştırmayı tekrar ediyorum. Ve böylece her 2-3 ayda bir veya son açık artırmanın sonuçlarını beğenmiyorsanız daha sık.
19'dan başlayarak optimizasyon yapmak için bir neden göremiyorum, o zamanın pazarı ile şimdiki pazar, dedikleri gibi, iki büyük fark!
Yukarıdakilerin tümü yalnızca IMHO'dur.