Hurst üssü - sayfa 36

 
Çoğunlukla bu konuyla ilgili tezler okuyorum. Ve hesaplamayı yaptım http://capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963
 
Rnita :
Çoğunlukla bu konuyla ilgili tezler okuyorum. Ve hesaplamayı yaptım http://capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963

Çok ilginç bir konu. Gelecekte sonucu görmeyi ummak istiyorum.

Konunun gelişimine katkı olarak.

Hurst üssünü uygulamak için kesirli olarak entegre edilmiş FARIMA modelleri kullanılır. Bu modeller için parametre tahmini için hazır kod bulunmaktadır. Excel tartışılabilecek bir paket değildir. Ne yazık ki, algoritmalar oldukça boktan bir programlama sistemi olan R'de uygulanmaktadır. Başka bir yerde uygulanabilir. FARIMA ve uzun süreli bellek aramanız gerekir. FARIMA modellerinin kullanımı hakkında R'den ekli ekli talimatlar. Burada çok makul bir paraya çok sayıda literatür bulunabilir. Zaman serilerine ve R'ye göre arama yapmanız gerekiyor. Çok mantıklı kitaplar var.

İyi şanlar. Sonucu forumda veya en azından kişisel olarak yayınlayacağınızı umuyorum.

Dosyalar:
fracdiff.zip  145 kb
 

Formüllerdeki hatalardan dolayı D sütunundaki dosyada sıfır alınamıyor. İlki D87 hücresinde, ardından bir düzine daha. Bu sütunu yeniden yükleyin, gerisi doğru görünüyor (ancak aynı zamanda RMS hesaplamasını kontrol edin).

Gerisi hakkında. Hurst üssü genel olarak bir integral özelliğinden söz eder, yani. rasgele değişkenin kendisini, gerçekleşme serisinin bir noktasında değil, tüm ölçüm süresi boyunca karakterize eder. Dolayısıyla pratikle ilgili olarak "H'yi hesapladık" denilemez, "H'yi hesapladık" demek doğru olur. Bu bir tür züppelik değil, Hurst endeksinin bir değer için tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiniz anlamına gelir, çünkü bu bilgi yalnızca Tanrı'nın elindedir ve ancak değişen derecelerde güven ile onun değerini tahmin edebilirsiniz ve ne kadar çok gözleminiz olursa, değerlendirme o kadar doğru olacaktır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı: seriyi periyotlara bölüp bölmemek, tüm seri için veya bazı parçaları için H göstergesinin bir tahminine ihtiyacınız olup olmadığına bağlıdır (sonuçta kimse bize bunun sabit olduğunu söylemedi). zamanında, değil mi?) . N için, örneğinizdeki gözlem sayısını kolayca alabilirsiniz.

 
Teşekkür ederim! Çalışacağım, sonuçları yazacağım ama bu materyalin beyne sığması çok zor olduğu için seviyenin çok düşük olması muhtemel. Eleştiriyi iyi alırım.
 
Rnita :
Çoğunlukla bu konuyla ilgili tezler okuyorum. Ve hesaplamayı yaptım http://capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963

Eric Nyman'ın (2010) bu makalesi, bu yöntemi Mandelbort'un (1960-70) çalışmalarından alan Adgar Peters'ın (1990) kitabına dayanmaktadır. 70 yaşındaki yaşlı adam Harold tarafından icat edilen yöntem, 1951'de Edwin Hirst tarafından tanımlandı. Bütün bunlar, tez konseyi size önerilen konunun yeniliğini sorduğunda, 19. yüzyıldaki yaşlı adam Edwin'i hayal etmeniz gerekeceği anlamına geliyor. yüzyıl - fraktal geometrinin bir mucidi :)

Ancak cidden, yöntem, yukarıda görüldüğü gibi, belirli ve oldukça anormal bir süreç olan Nil'in taşması için geliştirildi. Aşağıdaki resimde, dökülme aralığının genel eğilim veya matematiksel beklenti ile orantılı olmadığı açıktır. Ve bu nedenle, belirli bir süreç için - Nil seli, bu yöntem iyidir ve işe yarar, ancak Mandelbort'un sunmaya çalıştığı gibi finansal piyasalar için artık yeterli değildir. Herhangi bir elde ve herhangi bir pazarda, dahil. Sat, hesaplamanız yaklaşık 0,54 değerini gösterecektir. Başka, daha doğru yöntemlere ihtiyaç vardır. Ve bir tez yazar yazmaz, FARIMA kesirli entegre otoregresif hareketli ortalama modeli olmadan yapamazsınız ve bu sadece özel istatistiklerdedir. paketler. Orada H keyfi olarak ayarlanabilir. Ancak bu sorunu çözmez, çünkü en azından piyasayı modele uydurmak için H'sini hesaplamanız gerekir, ancak en basit ve en yaygın yöntem işe yaramazsa bu nasıl yapılır? Bu konuda başka gelişmeler de var, Pastukhov, Shiryaev'in çalışması. Onları gör. Daha bilimseldirler ve bir tez için daha uygundurlar, ancak daha sağlam olup olmadıkları sorudur. Aynı konuyla ilgili bir konu da var, buraya bir göz atın.

 
C-4 : Tez konseyi size önerilen konunun yeniliği hakkında soru sorduğunda, 19. yüzyıldan eski Edwin'i tanıtmanız gerekecek - fraktal geometrinin yenilikçisi :)

Eh, XIX değil, XX.

Evet saçmalık bu Hurst aslında. Kesinlikle alsu bunun ayrılmaz bir şey olduğunu söylüyor.

 
Mathemat :

Eh, XIX değil, XX.

Evet saçmalık bu Hurst aslında. Kesinlikle alsu bunun ayrılmaz bir şey olduğunu söylüyor.


Aksine, - H, dış çevreyi sistemin kendisinden daha büyük ölçüde (tabii ki, "viskozitesi", "esnekliği" vb.) karakterize eder. Bunu belirli bir piyasa aracına aktarırsak, burada H dış (eskiden söylediğimiz gibi temel) arka planın belirli bir nicel özelliğidir: fikirlerin hareketliliği, ilgili merkez bankalarının tipik eylemleri, tüccarlar, vb. (örneğin, euro ve yen'in davranışını karşılaştırın), döviz çiftlerinin iç model açısından kendilerinin hiçbir şekilde farklılık göstermemesine rağmen (işlem yapma ilkeleri ve kuralları tüm enstrümanlar için aynıdır) .
 
alsu :

Aksine, - H, dış çevreyi sistemin kendisinden daha büyük ölçüde (tabii ki, "viskozitesi", "esnekliği" vb.) karakterize eder. Bunu belirli bir piyasa aracına aktarırsak, burada H dış (eskiden söylediğimiz gibi temel) arka planın belirli bir nicel özelliğidir: fikirlerin hareketliliği, ilgili merkez bankalarının tipik eylemleri, tüccarlar, vb. (örneğin, euro ve yen'in davranışını karşılaştırın), döviz çiftlerinin iç model açısından kendilerinin hiçbir şekilde farklılık göstermemesine rağmen (işlem yapma ilkeleri ve kuralları tüm enstrümanlar için aynıdır) .

" H dış çevreyi daha fazla karakterize eder" e bakarsanız, Hirst ile bağlantılı olarak kullanılan İngilizce terimlere dikkat etmelisiniz. İşte VR'deki bir monograftan kopyala-yapıştır:

 

Bazı zaman serileri , yüksek gecikmelerde belirgin korelasyonlar sergiler ve bunlara atıfta bulunulur.
uzun bellek süreçleri olarak. Uzun hafıza, birçok jeofizik sistemin bir özelliğidir.
Zaman serisi. Nil Nehri'ndeki akışların yüksek gecikmelerde korelasyonları vardır,
ve Hurst (1951), bunun optimal tasarım kapasitesini etkilediğini gösterdi.
bir bayanın. Mudelsee (2007), uzun hafızanın hidrolojik bir özellik olduğunu göstermektedir.
ilerleyici kuraklığa veya aşırı sıcaklıkların zamansal kümelenmesine yol açabilen
sel. Oldukça farklı bir ölçekte, Leland ve ark. (1993), Ethernet'in
yerel alan ağı (LAN) trafiği istatistiksel olarak kendine benzer görünmektedir ve
uzun hafıza süreci. tarafından üretilen tıkanıklığın doğasının
kendine benzer trafik, trafik modelleri tarafından tahmin edilenden büyük ölçüde farklıdır
o zaman kullanılır. Mandelbrot ve iş arkadaşları ilişkiyi araştırıyor
kendine benzerlik ile uzun süreli bellek arasında ilişki kurmuş ve bunda öncü rol oynamıştır.

fraktal geometrinin bir çalışma konusu olarak oluşturulması.

Lütfen bu sözleri not edin.

Bazı zaman serileri yüksek gecikmelerde belirgin korelasyonlar sergiler.

Ve

uzun hafıza olduğunu gösterir

Bulmaya çalıştım: uzun hafıza nedir? Bu, 40'tan fazla gözlemin bir otokorelasyonu olduğu ortaya çıkıyor! Ancak tırnak içinde, bir işaretin bu kadar uzun vadeli bir korelasyonu son derece nadirdir. Her neyse, bir saat geçirdikten sonra onu bulamadım.

Çok sayıda insan Hurst üssünü kullanmaya çalışır. Hiç olumlu bir sonuç görmedim. Belki önce alıntıları bulmanız gerekir. hangi uzun hafızada?

 
faa1947 :

Çok sayıda insan Hurst üssünü kullanmaya çalışır. Hiç olumlu bir sonuç görmedim. Belki önce alıntıları bulmanız gerekir. hangi uzun hafızada?


uzun bellek, belirli bir değer için H'nin 0,5'ten önemli ölçüde farklı olduğu anlamına gelir; bu, elbette alıntılarda yer almaz. Küçük bir örnek üzerinde H'yi güvenilir bir şekilde tahmin etmenin çok zor olması nedeniyle bu alanda kullanma girişimleri başarısız olmuştur, bu nedenle 100 veya hatta 1000 mum için sonuçlara büyük olasılıkla güvenilemez. Ve geniş aralıklarla H, yarıya çok yakındır, yani. fiyatın davranışı hakkında oldukça fazla bilgi (faydalı) verir, en azından spread'i yenmenize izin verecek şekilde.
 
alsu :

uzun bellek, belirli bir değer için H'nin 0,5'ten önemli ölçüde farklı olduğu anlamına gelir; bu, elbette alıntılarda yer almaz. Küçük bir örnek üzerinde H'yi güvenilir bir şekilde tahmin etmenin çok zor olması nedeniyle bu alanda kullanma girişimleri başarısız olmuştur, bu nedenle 100 veya hatta 1000 mum için sonuçlara büyük olasılıkla güvenilemez. Ve geniş aralıklarla H, yarıya çok yakındır, yani. fiyatın davranışı hakkında oldukça fazla bilgi (faydalı) verir, en azından spread'i yenmenize izin verecek şekilde.

Benim için pencerenin genişliği oldukça önemli.

Birkaç yüz gözlemlik bir pencere genişliği ile, çok hızlı bir şekilde mo'ya doğru hareket etmeye başlayan ortalama sıcaklığı veren limit teoremi çalışmaya başlar. Ve aslında bir sonraki bar için tahmin için ne gerekiyor?

Araçlarımda her zaman en uygun pencere genişliğini bulmaya çalışırım. 30-70 gözlem arasında dalgalanır (H1 için). 118'den sonra (H1'de bir hafta), resim çarpıcı biçimde değişiyor. Uzun hafıza terimini bu bağlamda düşünmeye başladım.

not. Kesirli olarak entegre modellerle ilgili literatürde, genellikle uzun bellek ve "Hurst, fraktallar, şişman kuyruklar" girişinde yazarlar.