Dezavantajları minimuma indiriyoruz! Herhangi bir fikir? - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fonların çekilmesini kendi başınıza hesaplamak daha iyidir, çünkü pozisyon pozitif bölgedeyse ve bu artı tüm zaman için eksiden büyükse (modulo) ve pozisyon bir artı ile kapanmadı, ancak geri döndü orijinal olana ve başabaşta kapandığında, maksimum düşüş tam olarak bu olacaktır, aslında olumlu bir anlaşma.
İdeal olarak, pozitif bir düşüş ve bir negatif düşüş ayrılmalıdır.
Fonların çekilmesini kendi başınıza hesaplamak daha iyidir, çünkü pozisyon pozitif bölgedeyse ve bu artı tüm zaman için eksiden büyükse (modulo) ve pozisyon bir artı ile kapanmadı, ancak geri döndü orijinal olana ve başabaşta kapandığında, maksimum düşüş tam olarak bu olacaktır, aslında olumlu bir anlaşma.
İdeal olarak, pozitif bir düşüş ve bir negatif düşüş ayrılmalıdır.
Ne için?
Neden basit olamıyor.
Piyasa dışı - bakiye, düşüş sıfır
Piyasaya girdik - bir düşüş ve sadece olumsuz, çünkü stopout adı verilen bir düşüş var ve bu düşüşün ölümcül değeridir.
Test cihazında minimum lotta çalıştırırız ve maksimum kayba eşit olan maksimum düşüşü ararız (yine minimum lotta ve birçok lot olabilir). Bu kayıp miktarı, "drawdown" adlı TS'nin bir özelliğidir. Süre ne kadar uzun olursa, o kadar çok pozisyon açılırsa o kadar iyidir. Bundan ilginç bir nüans ortaya çıkıyor.
Diyelim ki 1000 dolar ile başladık, küçük bir düşüşle kar ettik ve 2000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir satış elde ettik. Düşüşün %50 olduğu görülüyor. Ah, hayır, bu doğru değil. Bir süzgecimiz var - 1000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir geri çekilme olmadığı için şanslıydık. Tarihte bulduğumuz düşüş, gerçek hayatta herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.
Memnun değiliz - nedenleri detaylandırıyoruz ve durmaya çalışıyoruz - bu şubenin konusu. Ve başlangıçta "düşüş" kelimesinin anlamına karar vermeniz ve onu icat etmemeniz gerekir, çünkü "durdurma" adı verilen bir düşüş herkesin üzerinde asılı kalır.
not. Test cihazında elde ettiğimiz şeyin gelecekte aynı olacağına inanırsak tüm bu argümanlar doğrudur, ancak asıl sorun bu. bu yüzden sinyalleri, PAMM'leri ve sadece gerçek hesapları birleştirirler. Ve sadece test cihazında elde edilen düşüşün gerçek ticaret ticaretinde karlı bir şekilde aynı olacağına dair kanıtı olanlar.
Mutlak düşüş , başlangıç değerine göre fonlarda bir düşüştür. Örneğin, 10.000$'lık bir depozito yatırdıysanız, bu seviyenin altındaki fonlardaki herhangi bir düşüş mutlak bir düşüş olarak kabul edilecektir. Fonlar her zaman 10.000 doların üzerindeyse, mutlak düşüş sıfır olacaktır.
Göreceli düşüş , fonlarda maksimum değere göre bir azalmadır. Genellikle yüzde olarak kabul edilir. Örneğin, hesabınızı 10.000$ ile doldurdunuz ve bir ay içinde 2.000$ kaybettiniz. Bu durumda, göreceli düşüş %20'dir (10.000$'dan 2.000$). Hesabınızı 20.000 ABD Doları ile doldurduysanız ve bir ay içinde 2.000 ABD Doları kaybettiyseniz, ilgili düşüş %10 (20.000 ABD Dolarından 2.000 ABD Doları) olacaktır.
Düşüş nasıl hesaplanır:
Ne için?
Neden basit olamıyor.
Piyasa dışı - bakiye, düşüş sıfır
Piyasaya girdik - bir düşüş ve sadece olumsuz, çünkü stopout adı verilen bir düşüş var ve bu düşüşün ölümcül değeridir.
Test cihazında minimum lotta çalıştırırız ve maksimum kayba eşit olan maksimum düşüşü ararız (yine minimum lotta ve birçok lot olabilir). Bu kayıp miktarı, "drawdown" adlı TS'nin bir özelliğidir. Süre ne kadar uzun olursa, o kadar çok pozisyon açılırsa o kadar iyidir. Bundan ilginç bir nüans ortaya çıkıyor.
Diyelim ki 1000 dolar ile başladık, küçük bir düşüşle kar ettik ve 2000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir satış elde ettik. Düşüşün %50 olduğu görülüyor. Ah, hayır, bu doğru değil. Bir süzgecimiz var - 1000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir geri çekilme olmadığı için şanslıydık. Tarihte bulduğumuz düşüş, gerçek hayatta herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.
Memnun değiliz - nedenleri detaylandırıyoruz ve durmaya çalışıyoruz - bu şubenin konusu. Ve başlangıçta "düşüş" kelimesinin anlamına karar vermeniz ve onu icat etmemeniz gerekir, çünkü "durdurma" adı verilen bir düşüş herkesin üzerinde asılı kalır.
not. Test cihazında elde ettiğimiz şeyin gelecekte aynı olacağına inanırsak tüm bu argümanlar doğrudur, ancak asıl sorun bu. bu yüzden sinyalleri, PAMM'leri ve sadece gerçek hesapları birleştirirler. Ve sadece test cihazında elde edilen düşüşün gerçek ticaret ticaretinde karlı bir şekilde aynı olacağına dair kanıtı olanlar.
Çok ilginç bir yorum) Peki düşüşü nasıl durduruyorsunuz ve geyikle mi çalışıyorsunuz?
Geyik ile mi? imkanı yok.
Ticaret trend oluyor, bu yüzden piyasaya girmek/çıkış yapmak için çalışıyorum. Test cihazındaki aracın özelliklerini minimum sabit lotta alıyorum. Aynı anda birçok açık lot olabilir. Benim için test sonuçlarıyla ilgili ana bilgi, pip olarak yeniden hesapladığım kâr faktörü ve meydana gelen maksimum zarardır. İleride bu rakamların değişmemesi için çaba sarf ediyorum.Aracın sağlam (sağlam) olması gerekiyor. Maksimum kaybın arkasına stop koydum. Duraktan uçtuysa, araç çalışmıyor demektir. 7 Ekim'de, gerçek hayatta bir yılı olan araç için bir geyik ve üç yıllık bir test cihazı aldım. Şimdi aracı işliyorum, yani. normal ticarette geyik yoktur.
Bende var ama ayakları iş aleti olan araçlar var. Yani seçeneklerden birine sahibim..
Ne için?
Terminalde, iki türün düşüşü ortak bir şekilde birleştirilir, bu da bazı TS'lerde sonuçların önemli ölçüde bozulmasına yol açar ve fiyat ile TS arasındaki etkileşim hakkında doğru ön sonuçların çıkarılmasını mümkün kılmaz.
Neden basit olamıyor.
Piyasa dışı - bakiye, düşüş sıfır
Piyasaya girdik - bir düşüş ve sadece olumsuz, çünkü stopout adı verilen bir düşüş var ve bu düşüşün ölümcül değeridir.
Test cihazında minimum lotta çalıştırırız ve maksimum kayba eşit olan maksimum düşüşü ararız (yine minimum lotta ve birçok lot olabilir). Bu kayıp miktarı, "drawdown" adlı TS'nin bir özelliğidir. Süre ne kadar uzun olursa, o kadar çok pozisyon açılırsa o kadar iyidir. Bundan ilginç bir nüans ortaya çıkıyor.
Diyelim ki 1000 dolar ile başladık, küçük bir düşüşle kar ettik ve 2000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir satış elde ettik. Düşüşün %50 olduğu görülüyor. Ah, hayır, bu doğru değil. Bir süzgecimiz var - 1000 dolarlık bir bakiye ile 1001 dolarlık bir geri çekilme olmadığı için şanslıydık. Tarihte bulduğumuz düşüş, gerçek hayatta herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.
En kolay seçenek, izin verilen maksimum düşüşü belirlemek ve ardından onu seçmektir, test cihazı için iki şekilde tahsis edilir:
1. İlk depozito, izin verilen maksimum düşüşe eşittir
2. İzin verilen maksimum düşüşe ulaşıldığında pozisyonu kapatacak bir fonksiyon yapıyoruz
Optimizasyon başlamadan önce kendiniz için izin verilen düşüşü belirlemeniz gerekir.
Sadece maksimum kaybı ararsanız, tüm test süresi boyunca bunun gerçekten maksimum olduğunu garanti edemezsiniz, örneğin, bir trend danışmanında, algoritmayı yanlış yönde bir pozisyonu kapatmak için kullanıyorum, ki bu aslında kapalıdır. geri alma üzerine - yani yönteminize göre fiilen elde edilen düşüş ile sabit düşüş arasında bir fark var.
Sonuç - farklı ATS için maksimum düşüşü belirlemek için farklı yöntemler olabilir ve uygulamanın doğruluğu ve karmaşıklığı bakımından farklılık gösterir.
Ek olarak, para yönetimi amacıyla maksimum düşüşlere (izin verilen maksimum düşüşle sınırlı) ulaşma sıklığını bilmek çok önemlidir - üç ayda bir gerçekleşen bir düşüş için depozito tutmak mantıklı değildir - daha fazla Bu düşüşü tahmin etmek ve tehlikeli bir durum yaklaştığında bu strateji için tahsis edilen depozitoyu artırmak uygundur.