Kararlı MTS - sayfa 22

Yeni yorum
 
Сергей :
70/30 yarın değişebilir, bir çeşit MM olmalı. Ve beş basamaklı 2'nin yayılmasıyla ilgili test hiç bilgilendirici değil. 20'ye yayılarak beş dakika ayırın. Tutarsa, bu bir uygulamadır. Danışmanın versiyonlarından birine sahibim, 2'lik bir yayılma ile bir testte 17 milyon net kar veriyor ve 20'ye dökülüyor ...
Baykuşun tüm mantığı kenelere bağlı değilse ve tüm olaylar M1 mumunun açılışında meydana gelirse, neden 20'lik bir yayılma ile beş dakikaya ihtiyacım var. Ve 1-3 beş basamaklı bir spread artı bir dolar lotu için 8 dolarlık bir komisyonu nerede takas edebilirim? Sonuç olarak, en kötü durumda, sizin için 11 yayıldı. Başlangıçta 22'niz var, yani iki katı yüksek !!!
 

Bu arada, ilginç bir konu, uyuşturucu ile birçok projeyi çoktan terk ettim ve dün onları bir tanesine topladım ... her durumda, en iyi test))) Peki, zaman gösterecek.

 
Vladimir Zubov :
Baykuşun tüm mantığı kenelere bağlı değilse ve tüm olaylar M1 mumunun açılışında meydana gelirse, neden 20'lik bir yayılma ile beş dakikaya ihtiyacım var. Ve 1-3 beş basamaklı bir spread artı bir dolar lotu için 8 dolarlık bir komisyonu nerede takas edebilirim? Sonuç olarak, en kötü durumda, sizin için 11 yayıldı. Başlangıçta 22'niz var, yani iki katı yüksek !!!
Kusura bakmayın ama bunca yıldır gerçek hayatta ticaret yaptığınıza inanamıyorum. Yoksa böyle şeyler sormazlardı. Özellikle gerçek hayatta hiç kimse uyarı yapmadan kaymayı ve yayılmayı iptal etmedi. Demoda, aynı zamanda binebilir. Gerçek olur olmaz, özellikle bayi sizi bankalararası piyasaya götürmeye başlarsa…. Ve göstergelerinizle sizi ya yukarı çekerler ya da bankalararası piyasaya götürürler, sonra kayma ve spread sürünür. Bu benim vizyonum, tartışmayacağım ve konuyu tıkamayacağım. Tartışma arzusu varsa, kişisel olarak yazın .
 
Yuriy Asaulenko :

Ve otokorelasyonu hesaplamaya çalışıyorsunuz. MatLab bunu birkaç saniye içinde yapar. Nedenini hemen anlayacaksınız.

M.b. daha iyi kovaryans var, ama olmadı.

Her şey otokorelasyon noktalarının sayısına ve kayma aralığına bağlıdır. Biraz zaman alabilir, ancak her zaman sayılması gerekmez. Otokorelasyon, bir zaman serisinin kendi ile olan kovaryansıdır ve zaman gecikmesi kaymıştır.
 
Vladimir Zubov :
Ama neden herkes testlere, matematiksel beklentilere bağlı kalıyor? Her zaman ilk testi 0.01 yaparsam, o zaman orada, 1 bölgesinde normal olduğunu düşünüyorum, ancak ne kadar 100 olmalı?)))
Ve algoritmanın neler yapabileceğini başka nasıl kontrol edebilirim? Bir robot veya canlı bir yönetici olsun, geçmiş performansı karakterize eden bir dizi gösterge vardır.
 
Vladimir Zubov :
Gerçek hayatımdaki bu şey yılda% 100'den 150'ye çıkıyor, üç yıldır baltalandı, ama nerede yaşadığımızı, ne kadar olduğunu anlıyorsunuz ... ve bu bana uymuyor.
Miktarlar artırılabilir. Periyotlara göre performansı daha detaylı gösterebilir misiniz?
 
Сергей :
Kusura bakmayın ama bunca yıldır gerçek hayatta ticaret yaptığınıza inanamıyorum. Yoksa böyle şeyler sormazlardı. Özellikle gerçek hayatta hiç kimse uyarı yapmadan kaymayı ve yayılmayı iptal etmedi. Demoda, aynı zamanda binebilir. Gerçek olur olmaz, özellikle bayi sizi bankalararası piyasaya götürmeye başlarsa…. Ve göstergelerinizle sizi ya yukarı çekerler ya da bankalararası piyasaya götürürler, sonra kayma ve spread sürünür. Bu benim vizyonum, tartışmayacağım ve konuyu tıkamayacağım. Tartışma arzusu varsa, kişisel olarak yazın .
Bu sadece ilginç, bu konuya göre. Size söyledim - gerçekten iyi sistemlerin özellikleri. Ne yapabilirler, kötüler iyilerden nasıl farklıdır? Dört gün sohbet, ancak şimdi davayla ilgili konuşma başladı.
 
Valla bende de işe yarıyor :)
 
Oleg Shenker :
Her şey otokorelasyon noktalarının sayısına ve kayma aralığına bağlıdır. Biraz zaman alabilir, ancak her zaman sayılması gerekmez. Otokorelasyon, bir zaman serisinin kendi ile olan kovaryansıdır ve zaman gecikmesi kaymıştır.

Bir seferde 3 ay olarak kabul edilir. Yeniden hesaplamaya gerek yok, ihtiyacımız olan piyasa istatistikleri son derece yavaş değişiyor

Yakın, ama tam olarak değil. corr() ve cov() formda tamamen farklı sonuçlardır. Sadece plot(corr()) ve plot(cov())'a bakın ve farkı hissedin.

 
Oleg Shenker :

Yine de. Algoritmanın nasıl para kazandığını genel olarak anlamam gerekiyor...

Aslında her şey çok basit, eski şakada nasıl olduğunu hatırlayın: "... Toptancı üssündeki malları bir ruble için alıyorum ve tezgahlara üçlü olarak dağıtıyorum, 3-1 = 2 ve bunlarla yaşıyorum. %2 ... ". Ama cidden, tüm ticaret banal alış ve satış operasyonlarına bağlı. Ama işte bu işlemler için doğru anın belirlenmesi prensibi ve işin mantığını ve alım satım algoritmasının karlılık/zararını belirler. Ve bana göre bu özel ilkenin tanımı "genel terimlerle" kavramının ötesine geçiyor. Bu nedenle, şu soru ortaya çıkıyor: "Dama ister misiniz yoksa gitmeli misiniz?".
Oleg Şenker :

.... senin bilgine ihtiyacım yok. Ancak, çalışmanın temel ilkeleri zorunludur, kara kutu için yatırımcıları kışkırtmayacağım ....

Size yatırımcıları nasıl ve neyin çekeceğini ve ilgisini çekeceğinizi öğretmeyeceğim, ancak bu konuda böyle bir benzetmeyle konuşmaya cesaret edeceğim - prestijli bir araba bayisinin çalışanının bir müşteriye lüks bir Merc satmak istediği bir durumu hayal edin. bunun gibi. Neyle ilgilenecek, konforlu deri iç mekan, yumuşak çalışma ve ani hızlanma gibi tüketici nitelikleri veya ona bizon derileri giydirme teknolojisi ve bir motor montajı ve bileşenlerini üretme teknolojisi hakkında bilgi mi verecek?

Oleg Şenker :

... Yine de dengenin neden bu kadar çok yürüdüğünü anlamak istiyorum ama başkent yürümüyor. Bu bana çok garip geliyor. Yani varlıkların piyasa değeri sabit kalır, ancak kapatılan işlemlerin finansal sonucu büyük ölçüde dalgalanabilir. Bana göre bu, algoritmanın sermaye çizgisini yapay olarak düzleştirdiğinin, çok karlı veya çok kârsız pozisyonları kapattığının açık bir işareti. Bunun neden yapıldığını anlamıyorum ve net değilse bu algoritmayı kullanamam ...

Bunu anladığınızda, böyle bir algoritmayı freelance olarak 10 dolara kodlayabileceksiniz... Peki o zaman benim ilgi alanım ne?

Oleg Şenker :

... İletişimi kişisel bir boyuta taşımak daha doğru olur diye düşünüyorum...

Bu yüzden umursamıyorum.

1...1516171819202122232425262728
Yeni yorum