Strateji kalitesinin tek bir göstergesi - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Yani, minimum riskle maksimum kazanç. Ve görevin koşullarına göre, küçük veya hatta sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekiyorsa , o zaman risklerden bahsetmenin hiçbir anlamı yok ve sadece BABİNLER kalır." - az önce işlem sayısının değerini ve bunun riskin önemi üzerindeki etkisini değerlendirdiniz)). İhtiyacımız olan şey bu, sadece programın değerlendirmesi, sadece "iyi" ve "kötü" değil, aynı zamanda "yaklaşık olarak iyi", "neredeyse kötü" vb. Bu, programın performansını iyileştirmek için stratejiyi nasıl değiştireceğini görebilmesi için gereklidir.
Genel katsayı, programın "gözleri" dir, burada "daha parlak ışık", daha fazla hamur olmalıdır)).
"Yani, minimum riskle maksimum kazanç. Ve görevin koşullarına göre, küçük veya hatta sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekiyorsa , o zaman risklerden bahsetmenin hiçbir anlamı yok ve sadece BABİNLER kalır." - az önce işlem sayısının değerini ve bunun riskin önemi üzerindeki etkisini değerlendirdiniz)). İhtiyacımız olan şey bu, sadece programın değerlendirmesi, sadece "iyi" ve "kötü" değil, aynı zamanda "yaklaşık olarak iyi", "neredeyse kötü" vb. Bu, programın performansını iyileştirmek için stratejiyi nasıl değiştireceğini görebilmesi için gereklidir.
Genel katsayı, programın "gözleri" dir, burada "daha parlak ışık", daha fazla hamur olmalıdır)).
Peki, o zaman işlemler için bir minimum yapın ve optimize edilmemiş alanlardaki vadeli işlemlerde sabit bir lot için toplam kar-riskini değerlendirin. Diğer her şey gereksiz.
Sabit bir lot çok uygun değil, bire eşit koşullu sabit bir risk alınır, yani. stoploss durumunda, bir konvansiyonel birimin kaybını alacağız. Gerçek ticarette, her şey gerekli değerle çarpılır, örneğin 555$, zararı durdurma durumunda 555$ zarar alırız, lot, tabii ki 555$ riske ve gerekli durdurmaya göre hesaplanır. kayıp. Bu yöntem, sembol ve özelliklerinden bağımsız olarak işlemleri değerlendirmenize olanak tanır. Ve kâr da aynı boyuta sahiptir, koşullu zarar durdurmada, örneğin, kar 5, bir kar alma durumunda risk aldığımızdan beş kat daha fazla gelir alacağımız anlamına gelir.
Sabit bir lot çok uygun değil, bire eşit koşullu sabit bir risk alınır, yani. stoploss durumunda, bir konvansiyonel birimin kaybını alacağız. Gerçek ticarette, her şey gerekli değerle çarpılır, örneğin 555 $, stop loss durumunda 555 $ zarar alacağız, lot, elbette, 555 $ risk ve gerekli stop'a göre hesaplanır. kayıp. Bu yöntem, sembol ve özelliklerinden bağımsız olarak işlemleri değerlendirmenize olanak tanır. Ve kâr da aynı boyuta sahiptir, koşullu zarar durdurmada, örneğin, kar 5, bir kar alma durumunda, risk aldığımızdan beş kat daha fazla gelir alacağımız anlamına gelir.
Karsız ve zararı durduran sistemler var. Riski karlılıkla değerlendirmek daha iyidir - yani. kaybetmenin karlı olanlara oranı.
Parti sabitlenmelidir, çünkü karmaşık bir lotunuz varsa, farklı danışmanların tüm göstergeleri yüzer ve tekdüzelik olmaz.
Danışmanın çevresiyle birlikte tek bir bütün olması, yani farklı araçların farklı verimlere sahip olması en doğal şeydir. teoride olmalı. Örneğin, her enstrüman için ayrı bir danışman yapıyorum. Onlar. danışmanlar genel olarak değil, her bir araç üzerinde ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.
Sabit bir lot çok uygun değil, bire eşit koşullu sabit bir risk alınır, yani. stoploss durumunda, bir konvansiyonel birimin kaybını alacağız. Gerçek ticarette, her şey gerekli değerle çarpılır, örneğin 555 $, stop loss durumunda 555 $ zarar alacağız, lot, elbette, 555 $ risk ve gerekli stop'a göre hesaplanır. kayıp. Bu yöntem, sembol ve özelliklerinden bağımsız olarak işlemleri değerlendirmenize olanak tanır. Ve kâr da aynı boyuta sahiptir, koşullu zarar durdurmada, örneğin, kar 5, bir kar alma durumunda, risk aldığımızdan beş kat daha fazla gelir alacağımız anlamına gelir.
Zararı durdurmayı tercih ederim, ama mutlaka almayı değil. Farklı koşullar, farklı risk değerlendirmesi gerektirir.
"Parti sabitlenmeli, çünkü karmaşık bir lotunuz varsa, farklı danışmanlar için tüm göstergeler dalgalanacak ve tekdüzelik olmayacaktır." Neden yüzecekler? Aynı lot ve farklı stop loss ile, farklı miktarlarda parayı riske atıyoruz. Stoploss düzeltildiyse iyidir, o zaman bu şekilde yapabilirsiniz.
"Farklı enstrümanların farklı verimlere sahip olacağı gerçeği en doğal şeydir, çünkü danışman çevresi ile tek bir bütündür, yani teoride olmalıdır. Örneğin, her enstrüman için ayrı bir danışman yapıyorum. Yani, danışmanlar genel olarak değil, her bir araç üzerinde ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. - Sana katılıyorum, öyle olacak, her enstrüman için sadece kendi danışmanı ve kendi parametreleri var))).
Zararı durdurmayı tercih ederim, ama mutlaka almayı değil. Farklı koşullar, farklı risk değerlendirmeleri gerektirir.
"Parti sabitlenmeli, çünkü karmaşık bir lotunuz varsa, farklı danışmanlar için tüm göstergeler dalgalanacak ve tekdüzelik olmayacaktır." Neden yüzecekler? Aynı lot ve farklı stop loss ile, farklı miktarlarda parayı riske atıyoruz. Durdurma kaybı düzeltildiyse iyidir, o zaman sorun değil.
"Farklı enstrümanların farklı verimlere sahip olacağı gerçeği en doğal şeydir, çünkü danışman çevresi ile tek bir bütündür, yani teoride olmalıdır. Örneğin, her enstrüman için ayrı bir danışman yapıyorum. Yani, danışmanlar genel olarak değil, her bir araç üzerinde ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. - Sana katılıyorum, öyle olacak, her enstrüman için sadece kendi danışmanı ve kendi parametreleri var))).
Stoploss düzeltildiyse iyidir, o zaman bu şekilde yapabilirsiniz.
Kaybı Durdur ve Al, sistemin gerçek riskliliği değil, sistem için ÖNERİLEN risk değerlendirmemizdir. Stop zararım genellikle takip eden iki veya üç aşamadan oluşur ve hepsinin mutlaka çalışması gerekmez, bazen danışman pozisyonu tersine çevirir ve iki tane kar alırım, yani. bu dinamik bir göstergedir. Ve doğada kesintisiz ve kar amacı gütmeyen sistemler vardır.
Partinin mevduata oranı da dolaylı olarak riskle ilgilidir. Mevduattan lot büyüklüğünü kaydetmek üç saniye meselesidir. Ancak bunlar MM teknikleridir ve sistemin kendisinin kalitesi üzerinde çok az etkileri vardır. Aynı zamanda, birçok MM tekniği vardır, bunlar riskten korunma ve kilitleme ve dolivatörlerdir. Onları da dikkate alacak mısınız? Ve örneğin çift ticaret durumunda, kaybın PLANLANMIŞ olduğu durumlarda, stop-loss-take'leri nasıl hesaba katacaksınız?
Riski hesaplamak basittir - hazırlıksız bir ortamda olumlu sonuçların başarısız olanlara oranıdır . Denemelere göre sayabilirsin, sonuca göre yapabilirsin, ikisini de aynı anda yapabilirsin. Ancak planlı bir kayıpla ne şans olarak kabul edilmelidir?
Aynı zamanda, genel olarak risk, net kârla ilgili olarak İKİNCİL'dir. Niye ya? Çünkü önemi çok sayıda denemede kendini gösterir. Onlar. yeterince fazla sayıda işlem yaparsanız, SİSTEMİN RİSKLERİ ZATEN ALINAN KÂRA DAHİL OLACAKTIR. Riskli bir sistemde yeterince uzun süre kazanmak imkansızdır. Diğer şeyler eşit olduğunda, daha riskli bir sistem basitçe daha az kazanacaktır. Bu nedenle, doğru bir kalite karşılaştırması için, bu "diğer şeylerin eşit olmasını" sağlamanız yeterlidir. Tekrar ediyorum - amacımız risklerde sonsuz bir azalma değil, hedefimiz kazançlarda sonsuz bir artış. Risk değerlendirmesi yalnızca belirli bir sistemin bir aracıdır.
Sonuç olarak, bir parametreye ihtiyaç duyulursa, net kardan daha iyi bir şey bulunamaz. Bir seçenek olarak - kâr ile karlılığın çarpımı. (Grafiğin güzelliğini de görebilirsiniz, ancak bunu tek bir rakamla ifade etmeniz pek mümkün değil.)
Ayrıca, bir dizi uyarı ile:
1. Woll forward testinin tüm forvetlerinin toplamı olarak, yani takmasız.
Uydurma ile stratejinin kalitesini değil, tarihe uyum sağlama yeteneğini değerlendirirsiniz.
2. Sabit bir arsa üzerinde.
3. Belirli bir enstrümanda
4. Bir komisyoncuda.
5. Oldukça uzun bir geçmişe sahip.
Kargo taşımacılığı ile bir benzetme yaparsak, kalite, aynı koşullar altında kilometre başına bir birim kargo taşıma maliyeti ile değerlendirilebilir. ZATEN maliyet, kilometre-kilogram başına sigorta maliyeti şeklindeki riskleri içerir. Örneğin, her dörtte bir, her saniye vb. tanker Somalili korsanlar tarafından ele geçirilip batırıldı, o zaman bir noktada denizaltı taşımacılığı daha verimli olacaktı ve bir sualtı ticaret filosu gelişecekti, ancak ulaşım ortamının değişmemesi koşuluyla, yani. hava değil su. Onlar. bir çift, diğeri değil, bir komisyoncu, farklı değil.
Ancak, yalnızca nakliye maliyetinin sizin için daha önemli olduğuna karar verirseniz, nakliye ortamına bağlı olarak bazı düzeltme faktörlerini devreye sokmak MÜMKÜN - su veya hava. Yine de, DC'den korsanlar tarafından periyodik olarak tahrip edilmiş olsa bile, bir tankere ulaşım maliyetini kaybeder.
Sabitlenmemiş bir parti, bir süre sonra elde edilen karla kaç yeni tanker satın alabileceğinizi gösterecek, ancak diğerlerine kıyasla tanker kullanarak kargo taşımacılığı yönteminin etkinliğini hiç göstermeyecek.