Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neyin kare sapmalarının toplamı?
Sonuç olarak, doğrusal regresyondan tüm sapmaların karesi alınır ve özetlenir. Sapma ne kadar büyük olursa, tahmin o kadar kötü olur ve genellikle lineer regresyonun nihai değerine bölünür (yani lineer regresyonun nihai değeri, kare sapmaların toplamına bölünür). Eh, bu klasik yöntemdir. Farklılar (yine, mat. stat'e bir bağlantı)
Neyin notuna, orta not mu yoksa final mi olduğuna, kesin göstergesinin ne olduğuna bağlıdır.
yüzlerce yol
Sonuç olarak, doğrusal regresyondan tüm sapmaların karesi alınır ve özetlenir. Sapma ne kadar büyük olursa, tahmin o kadar kötü olur ve genellikle lineer regresyonun nihai değerine bölünür (yani lineer regresyonun nihai değeri, kare sapmaların toplamına bölünür). Eh, bu klasik bir yöntemdir. Farklılar (yine, mat. stat'e bir bağlantı)
Neyin notuna, orta not mu yoksa final mi olduğuna, kesin göstergesinin ne olduğuna bağlıdır.
yüzlerce yol
Sormak istedim, hangi parametreyi analiz ediyoruz?
Böyle bir gösterge (K) olarak, kurtarma faktörünün (RF) ürününü ve kazanma beklentisini öneriyorum:
C=FW*MO
FV=Net kar/Maks. düşüş;
MO \u003d Net kar / Sayı. fırsatlar.
Örnek (euro/dolar, TF D1):
Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.
İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.
Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.
İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.
İlk olarak, sıfır sayıda işlem içeren bir tür strateji göstergesine sahip olmak saçmadır, çünkü işlem yoksa gösterge de yoktur. Ve K katsayısı zaten bir işlemin sonuçlarını bile uzaktan değerlendiriyor. Ancak işlem sayısı 100 - 1000'den az olan bir stratejiyi değerlendirmek anlamsızdır.
İkincisi, kendiniz henüz stratejiyi genel olarak değerlendiren bir göstergeniz yok, ancak zaten ölçeğinden bahsediyorsunuz ki bu yanlış. Söyle bana, stratejinin hangi özelliği K \u003d PF * MO katsayısını dikkate almıyor? Doğru, yukarıdaki örnekte, K'nin sabitliğini elde etmeyi başardım - 1973'ten günümüze yıldan yıla azalır. zaman. Bu, stratejinin daha kötü çalışmaya başladığını, iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. K değeri, bir birimin kesirlerinden (1 durum) 80'e kadar geniş bir aralıkta değişir. Başka bir şey, katsayının fiziksel anlamını anlamaya çalışmaktır. K. Stratejilerin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak - lütfen K'nin diğer stratejilerdeki en iyi sonuçlarını gösterin.
Az veya sıfır sayıda işlemi doğru bir şekilde işlemek gerekir, bu işe yaramaz. Bu yüzden süreci otomatikleştirmek gerekiyor.
İşte başka bir koşul: iki veya daha fazla stratejiyi karşılaştırmak mümkündü, örneğin 0'dan 100'e bazı sabit ölçeklerde bir azalma oldu ve 75 ve üzerini iyi bir seviye olarak kabul edeceğiz. Aynı zaman diliminde işlem yaparken stratejiler karşılaştırılacaktır.
İşte bir cent hesabında bir aylık danışmanım
MT5'in strateji test cihazında parametreleri optimize etmek için farklı kriterleri vardır, bunlar sadece bir ticaret stratejisini değerlendirmek için kullanılır. Onları da kullanabilirsiniz. Bir şey seçmek için - biraz daha yeterli Uzman Danışman alın, tüm kriterlere göre tek tek optimize edin ve ileri testlerin sonuçlarını karşılaştırın. Genellikle, böyle bir karşılaştırmada, keskinlik oranı veya kurtarma faktörü kazanır. Örneğin, keskinlik oranı optimizasyonu her zaman sadece denge optimizasyonundan çok daha iyi sonuçlar verir.
İşte bir cent hesabında bir aylık danışmanım
MT5'in strateji test cihazında parametreleri optimize etmek için farklı kriterleri vardır, bunlar sadece bir ticaret stratejisini değerlendirmek için kullanılır. Onları da kullanabilirsiniz. Bir şey seçmek için - biraz daha yeterli Uzman Danışman alın, tüm kriterlere göre tek tek optimize edin ve ileri testlerin sonuçlarını karşılaştırın. Genellikle, böyle bir karşılaştırmada, keskinlik oranı veya kurtarma faktörü kazanır. Örneğin, keskinlik oranı optimizasyonu her zaman sadece denge optimizasyonundan çok daha iyi sonuçlar verir.