Mat araştırma. paketler
Doğrudan R'den geçmiş ve gerçek zamanlı besleme (+ ticaret) almak mümkündür. Geçmiş: OHLC (bir saniyeye kadar) + keneler + Seviye2.
manuel . Bunun en azından MT5'teki özel yayınlar için güncellenmiş bir çevrimiçi veritabanı olarak alakalı olduğunu düşünüyorum.
Ama sadece MQL'de değil, matta da ustalaşmak istiyorum. paketler. Örneğin, son yedi gün için ortalama spreadin nasıl hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanacağını görün:
Sonuç:
Sadece iki satır! Yeni bir kene geçmişi indirmeyi, bisiklete binmeyi vb. düşünmeye gerek yok. Her şey kendi kendine yapılır!Ne yazık ki, R'de pratik olarak hiçbir şey bilmiyorum. Aynı fiyat listesinin görselleştirme örneklerini istiyorum. R'de bir / iki satır alan dizdeki yayılma ve diğer basit eylemlerin dağılımını görüntüleyin.
Aynı R'de test seçeneklerinden (bir optimizasyon modeli (sadece GA değil) seçme yeteneği ile) bahsetmiyorum bile.
Aynısı Matematikli Matlab için de geçerlidir. Arkadaşınız varsa, basit ve açıklayıcı örnekler paylaşın.
Matlab ile uzun süredir çalışıyorum, bir hafta önce R kurdum ve yavaş yavaş öğreniyorum. R'yi bilmiyorum, Matlab'ın benim için uygun bir özelliği var - program bir fonksiyon olarak yazılmışsa, onu bir DLL'ye koymak kolaydır, daha sonra MQL'den olağan şekilde çağrılabilir.
MQL4 için Matlab'ın 32 bit sürümünü yüklemeniz gerekir. Bu arada, 2015b'nin en son sürümünde 32 bit sistemler için artık destek olmayacağını yazmışlar, bu destekleyen son sürüm.
Bu arada, Microsoft da R ile ilgileniyor, Ocak 2016'da resmi olarak Microsoft R Open'ın piyasaya sürüldüğü açıklandı.
https://habrahabr.ru/post/275113/
- habrahabr.ru
Dünkü gün için kene geçmişi dosyasına yazma (herhangi bir aralık için benzer şekilde yapılır):
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F) Sonuç ekteki dosyada.
Birisi bir kene geçmişi arıyor, farklı yerlerde topluyor, CopyTicks'e eziyet ediyor, vb. Ve birisi sadece iki satır yazar.
Dünkü gün için kene geçmişi dosyasına yazma (herhangi bir aralık için benzer şekilde yapılır):
Sonuç ekteki dosyada.Bu hikaye nereden geliyor?
Doğrudan R'den geçmiş ve gerçek zamanlı besleme (+ ticaret) almak mümkündür. Geçmiş: OHLC (bir saniyeye kadar) + keneler + Seviye2.
manuel . Bunun en azından MT5'teki özel yayınlar için güncellenmiş bir çevrimiçi veritabanı olarak alakalı olduğunu düşünüyorum.
Ama sadece MQL'de değil, matta da ustalaşmak istiyorum. paketler. Örneğin, son yedi gün için ortalama spreadin nasıl hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanacağını görün:
Sonuç:
Sadece iki satır! Yeni bir kene geçmişi indirmeyi, bisiklete binmeyi vb. düşünmeye gerek yok. Her şey kendi kendine yapılır!Ne yazık ki, R'de pratik olarak hiçbir şey bilmiyorum. Aynı fiyat listesinin görselleştirme örneklerini istiyorum. R'de bir / iki satır alan dizdeki yayılma ve diğer basit eylemlerin dağılımını görüntüleyin.
Aynı R'de test seçeneklerinden (bir optimizasyon modeli (sadece GA değil) seçme yeteneği ile) bahsetmiyorum bile.
Aynısı Matematikli Matlab için de geçerlidir. Arkadaşınız varsa, basit ve açıklayıcı örnekler paylaşın.
Yarın bu konuyla ilgili birkaç faydalı kod yayınlayacağım.
Bu arada, eğer R'yi anlayanlar varsa, bu bir başlangıç sorusudur. Birkaç tane R, R-server dağıtımı olduğunu görüyorum, bazı "R için bir web uygulama çerçevesi" http://shiny.rstudio.com/ , Microsoft'tan devasa paketler... Ne seçmeliyim?
R için bir web uygulaması çerçevesi
.Bu arada, eğer R'yi anlayanlar varsa, bu bir başlangıç sorusudur. Birkaç tane R, R-server dağıtımı olduğunu görüyorum, bazı "R için bir web uygulama çerçevesi" http://shiny.rstudio.com/ , Microsoft'tan devasa paketler... Ne seçmeliyim?
R için bir web uygulaması çerçevesi
.Merhaba. Önce R'yi yükleyin: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
İsteğe bağlı olarak R Studio'yu yükleyebilirsiniz: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
Stüdyoda çalışmak çok daha uygun.
Yarın bu konuyla ilgili birkaç faydalı kod yayınlayacağım.
Temel grafikler:
# time series plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l' ) # histogram hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`) #scatterplot plot(x$V1, x$V2)
#two or more semitransparent histograms of distribution a=rnorm( 1000 , 3 , 1 ) b=rnorm( 1000 , 6 , 1 ) hist(a, xlim=c( 0 , 10 ), col= "red" ) hist(b, add=T, col=rgb( 0 , 1 , 0 , 0.5 ) )
# histogram with density library(ggplot2) ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) + geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) + geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)
# boxplots library (ggplot2) ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ geom_boxplot()
ggplot örnekleri: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
manuel . Bunun en azından MT5'teki özel yayınlar için güncellenmiş bir çevrimiçi veritabanı olarak alakalı olduğunu düşünüyorum.
Ama sadece MQL'de değil, matta da ustalaşmak istiyorum. paketler. Örneğin, son yedi gün için ortalama spreadin nasıl hızlı ve kolay bir şekilde hesaplanacağını görün:
Sonuç:
Sadece iki satır! Yeni bir kene geçmişi indirmeyi, bisiklete binmeyi vb. düşünmeye gerek yok. Her şey kendi kendine yapılır!Ne yazık ki, R'de pratik olarak hiçbir şey bilmiyorum. Aynı fiyat listesinin görselleştirme örneklerini istiyorum. R'de bir / iki satır alan dizdeki yayılma ve diğer basit eylemlerin dağılımını görüntüleyin.
Aynı R'de test seçeneklerinden (bir optimizasyon modeli (sadece GA değil) seçme yeteneği ile) bahsetmiyorum bile.
Aynısı Matematikli Matlab için de geçerlidir. Arkadaşınız varsa, basit ve açıklayıcı örnekler paylaşın.