Bayesian regresyon - Bu algoritmayı kullanarak Uzman Danışman yapan var mı? - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, burada kim beceriyor?
İnternete nereden başlamalı, anlamalı, interneti kazmalı, bilgi toplamalı, belki ortaya çıktığı kaynak kodu veya en azından aklı başında bir formül.
Hiçbir şey kazmanıza gerek yok - "her şey bizden önce çalındı"!
Rattle alıyorsunuz, 6 model var, özellikle lineer olanı, Excel'den veri sürüyorsunuz ve ilk başta çılgınca mutlusunuz, ama uzun sürmüyor ...
Bunun nasıl yapılacağı "Random Forests Predict Trends" makalemde anlatılmaktadır. Bir saatlik çalışma için R'ye aşina olmayan bir kişi için ve sonra bükün, bükün ...
Konuya yanlış yaklaşım. Almak, kodlamak ve kontrol etmek gereklidir. Ve bu zaten başlıyor ... dağılımın normalliği hakkında akıl yürütüyor.
Hiçbir şey kazmanıza gerek yok - "her şey bizden önce çalındı"!
Rattle alıyorsunuz, 6 model var, özellikle lineer olanı, Excel'den veri sürüyorsunuz ve ilk başta çılgınca mutlusunuz, ama uzun sürmüyor ...
Bunun nasıl yapılacağı "Random Forests Predict Trends" makalemde anlatılmaktadır. Bir saatlik çalışma için R'ye aşina olmayan bir kişi için ve sonra bükün, bükün ...
Çok ilginç değil (elbette ilginç, ama tamamen değil). Terminal için bir gösterge yazın, danışman. Yöntemi anlayın.
Yeni başlayanlar için, makaledeki formüllerin mql için bir dize formuna çevrilmesine yardımcı olması fena değildi.
Uzman Danışmanlarda Rattle modellerinin kullanımı tartışılırken iki adım vardır:
1. Olağanüstü fantastik: MKL'de modelleri uygulayan R kodunun içe aktarılması . Kesinlikle gerçekçi değil ve en önemlisi gerekli değil.
2. MCL'den R'ye arama. Bu gerçektir ve herhangi bir özel problem oluşturmaz: MCL'de birkaç satır ve R'nin kendisinde birkaç satır, gerçek modele neden olur. Bu yolu kendim yürüdüm.
Sorun farklı.
Bunlar modellerin kendileri. Ancak TA kullanıcıları için tam bir sürpriz, veri hazırlama (datd madenciliği) ve simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesidir. Esasen bir GUI olan ve birkaç fare tıklamasıyla aynı anda üç alanda da sonuç almak için herhangi bir hazırlık gerektirmeyen Rattle'ı seviyorum.
not. Şunu unutmayalım:
1. R, istatistikte dünyanın en iyilerinden ücretsiz, son derece gelişmiş bir sistemdir
2. R açık kaynak kodludur
3. R, C ile son derece arkadaş canlısıdır.
Yaklaşık yarım yıl önce, nasıl ve neyin dikkate alındığını anlamak için birkaç günümü (bir şeyler kurumaya başladı :)) düşüncelere harcadım. Her şeyi çözdüm (en azından o zamanlar soru kalmamıştı, ama şimdi her şey net değil), ama programlamaya geçemedim ve sonra unutuldu.
Aşağıdaki satırlar kimsenin umurunda değil
?
Ve yöntemin özü
4 parametre üzerinde katsayı uyumu vardır, bunlardan üçü (parametreler) "öğrenmeye" dayalı olarak hesaplanır. Bu an - 4 katsayı bulmak - aslında bir ayar ve bana öyle geliyor ki bu işe yaramayacak, ancak tarihte çok daha kolay yöntemler kullanarak istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Ve bu makale popüler hale geldi çünkü kimse sonucu tekrar kontrol edemez. Ancak, belki yanılıyorum.1. Olağanüstü fantastik: MKL'de modelleri uygulayan R kodunun içe aktarılması. Kesinlikle gerçekçi değil ve en önemlisi gerekli değil.
...
Yaklaşık yarım yıl önce, nasıl ve neyin dikkate alındığını anlamak için birkaç günümü (bir şeyler kurumaya başladı :)) düşüncelere harcadım. Her şeyi çözdüm (en azından o zamanlar soru kalmamıştı, ama şimdi her şey net değil), ama programlamaya geçemedim ve sonra unutuldu.
Aşağıdaki satırlar kimsenin umurunda değil
?
Ve yöntemin özü
4 parametre üzerinde katsayı uyumu vardır, bunlardan üçü (parametreler) "öğrenmeye" dayalı olarak hesaplanır. Bu an - 4 katsayı bulmak - aslında bir ayar ve bana öyle geliyor ki bu işe yaramayacak, ancak tarihte çok daha kolay yöntemler kullanarak istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Ve bu makale popüler hale geldi çünkü kimse sonucu tekrar kontrol edemez. Ancak, belki yanılıyorum.k-araçları hakkında.
Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini gösteren bir dizi göstergemiz var.
Belli bir aralık için RSI değerlerini alıp üç sınıfa ayırdım.
Sonuç.
1. Belgelerde belirtilen 30/70 sayıları neredeyse hiçbir zaman
2. 30/70 sınırları değişkendir ve siz hareket ettikçe değişir.
3. Bu tür değişken sınırlarla RSI kullanan bir Uzman Danışman, performansı önemli ölçüde artırır ve en önemlisi daha kararlı davranır.
Dmitry Fedoseev
Belki kod k-anlamına gelir?
Yoksa R ile birlikte gelen temel paketi hemen kodlamaya mı başlayacaksınız? Dokümantasyon hazır. Buna "R referansı" denir. 2000 sayfanın üzerinde.
not.
R, 130.000'den fazla işlev içeren yaklaşık 7.000 pakete sahiptir. Sanırım %5'i bizimle alakalı.
PSPS
R - dünyanın en iyi istatistik ve grafik sistemi. Buna ek olarak, karşılaştırılabilir 2 sistem daha var, ancak bunlar ücretli.
...
1. Belki k-araçlarını kodlayın?
2. Yoksa R'nin beraberinde getirdiği temel paketi hemen kodlamaya mı başlayacaksınız? Dokümantasyon hazır. Buna "R referansı" denir. 2000 sayfanın üzerinde.
not.
R, 130.000'den fazla işlev içeren yaklaşık 7.000 pakete sahiptir. Sanırım %5'i bizimle alakalı.
PSPS
R - dünyanın en iyi istatistik ve grafik sistemi. Buna ek olarak, karşılaştırılabilir 2 sistem daha var, ancak bunlar ücretli.
2. Böyle bir arzu vardı. Baktığımda, ne kadar var ve hepsi nasıl bağlantılı. Değmez.
1. Bu konuyla ilgili bir şey var mı? İşte wikipedia'da:
Algoritmanın eylemi, küme noktalarının bu kümelerin merkezlerinden toplam kare sapmasını en aza indirmeye çalışacak şekildedir:
Büyük ihtimalle 10'dan 10'unu denerdim... //Bayesian, bence, hiç yuvarlanmıyor
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
Senin görüşün?