Köşe Dr.Fx - sayfa 5

 
khorosh :
Ben de genellikle tüm göstergeler hakkında şüpheciyim, bu yüzden onları bir Expert Advisor'da kullanmıyorum. Ancak filtrenizi bir şeyle karşılaştırmak ilginç. Gördüğün gibi arzuna cevap vermedin.

Ben zaten konuşup yazdım. Pozisyonları açıp kapatarak filtreleme kalitesini karşılaştıramazsınız. CF'nin başka özellikleri de vardır. 8 yıl önce Kalman filtresi ile Butterworth filtresini karşılaştırdığımız link burada, topistarter dosyaları alıp (görüyorum ki matcad biliyor) karşılaştırabilir. İyi bir karşılaştırma olabilir.

http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541

İşte filtreleme kalitesini karşılaştırmanın (muhtemelen) gerekli olduğu kriter. 4. forumun saygın bir üyesinin ifadesi aşağıdadır

Nötron 07.12.2007 18:26 #

Orijinal seri ile Kalman (FC) ve Butterworth (FB) filtreleri tarafından oluşturulan seriler arasındaki farkın karelerinin toplamını hesaplarsak, orijinal VR'ye en yakın yaklaşım FC tarafından verilir, bkz. farklılıklar:

Kırmızı çizgi - FB eksi orijinal satır, mavi - FK. Böylece, FK, incelenen nesnenin davranışını tanımlayan yasalar hakkında önsel verileri kullanarak görevle mükemmel bir şekilde baş eder.

Zamanla birçok çizimin kaybolması üzücü. Umarım en azından kodlar korunur. Böylece her şeyi kendin karşılaştırabilirsin, bunun için bana ihtiyacın yok...

Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Теория случайных потоков и FOREX - MQL4 форум
 
Dr.Fx :
Bu iyi bir soru. Ama bu etki bariz. Yerel ekstrema hem orada hem de orada korunur. Ancak fiyata baktığınızda soldaki yüksek olanı daha önemli buluyorsunuz. Aslında sağdaki maksimum daha önemlidir. Trenddeki bir değişikliği işaret eder. Ve solda - sadece yerel bir ekstremum.
Maksimum, grafikte daha yüksek olan, değil mi? Ve genel olarak, geciktirilmemiş bir filtreden bahsetmek için önce ne anlama geldiğini tanımlamamız gerekir. Filtre gecikmezse, tüm yüksek frekanslı fiyat dalgalanmalarını geçmesi gerektiğini düşünüyorum, ancak buna ihtiyacımız var mı? Düşük frekanslı titreşimleri geçmelidir, bu da kesinlikle fiyata göre geç kalacağı anlamına gelir.
 
Alexey Volchanskiy :
Alım satım amaçlarımız için, bir dürtü uygulandığında minimum gecikme ve minimum aşma önemlidir. Birbirinden bağımsız şeyler

Karşılıklı dışlama yoktur.

Geniş bant tekrarlayıcıya kare dalga uygulayın - çıkışta

minimum gecikme ve aşma ile kare dalga elde edin :)

 
Prival-2 :

Ben zaten konuşup yazdım. Pozisyonları açıp kapatarak filtreleme kalitesini karşılaştıramazsınız. CF'nin başka özellikleri de vardır. 8 yıl önce Kalman filtresi ile Butterworth filtresini karşılaştırdığımız link burada, topistarter dosyaları alıp (görüyorum ki matcad biliyor) karşılaştırabilir. İyi bir karşılaştırma olabilir.

http://forum.mql4.com/en/9321/page22#53541

Karşılaştırmanın model fonksiyonları üzerinde yapılması gerektiğine katılıyorum. Ancak pozisyonları açıp/kapatarak bir filtrenin kalitesini değerlendirmenin imkansız olduğuna katılmıyorum. Sadece imkansız değil, aynı zamanda en kalitatif değerlendirme yöntemidir. Uçaksavar füzelerini hedeflemek için bir filtre geliştiriyor olsanız bile. Şimdi dosyanızla karşılaştırmayı düzeltmeye çalışacağım.
 
Dr.Fx :
... Ancak pozisyonları açıp kapatarak bir filtrenin kalitesini değerlendirmenin imkansız olduğuna katılmıyorum. Sadece imkansız değil, aynı zamanda bu en kalitatif değerlendirme yöntemidir ...
Bende öyle düşünüyorum. Teori teoridir ve pratik gerçeğin kriteridir. Filtre Forex ticareti için yapılmışsa, uygunluğuna ilişkin nihai karar Forex ticaretinin sonuçlarına göre verilmelidir. Ve eğer başka bir filtre daha yüksek özelliklere sahipse, ancak Forex'te daha kötü bir sonuç verdiyse, o zaman daha kötüdür.
 

Umarım Halt'tan Matkad dosyasındaki tanımlamaları doğru anlamışımdır. Yani V + a = model olduğu gibi, YY = model + gürültü, VO = Kalman, her şey bir grafikte + yukarıda her yerde Fs ile gösterilen filtrede gösterilir.

 

Anlaşılır olması için, filtrelenen giriş sinyalini göstermiyorum = Model&Gürültü, sadece Modeli gösteriyorum ve Kalman ile W1'i karşılaştırıyorum ... W5, yukarıda USDCAD için gösterilene benzer çeşitli yumuşatmalar uygulayarak, W5 diğer üzerinde de gösteriliyor Fs olarak çizelgeler.

meraklı yorumlar W1-W4'ün Kalman ile aynı yerde maksimum konumunu koruduğunu ve W5'in biraz sağda olduğunu görüyorum, bu arada, bence daha objektif. Bazıları bunun bir gecikme olduğunu söyleyebilir. ancak görünmemelidir, matematiksel olarak ortaya çıkacak hiçbir yeri yoktur, çünkü algoritmanın kendisi bunun için çok kurnazca icat edilmiştir - yalnızca görsel olarak anlamlı hale gelen, yumuşatma arttıkça giderek daha fazla "uzun" hale gelen geçici olayların etkisini görüyoruz, ancak geçici olaylar ve gecikme farklı nitelikte şeylerdir. Orijinal (gürültülü) sinyal bir fiyat tablosu olsaydı, her zaman satardım. Maksimum alanda şüphe yaşamış olmak (300. bardan biraz daha erken). Sonuç olarak, mümkün olan tüm maksimum karı almış olurdum. Kalman'a göre Privat dosyasındaki ayarlarla bu kadar başarılı ticaret yapamadım.

 

USDJPY için bir al sinyali geliyor olabilir... Daha önce açılmış satış anlaşmalarından birini kapatıyorum. Belki ikincisi de yakında kapanacak ve ben alıma başlayacağım.

Euroyen üzerinden satıyoruz. USDCAD için de kendinden emin bir satış var.

 

Geriye Neutron ile ne yaptığımızı hesaplamak kalıyor.

Orijinal seri ile Kalman (FC), Butterworth (FB) filtreleri ve filtrenizin oluşturduğu seriler arasındaki farkın karelerinin toplamını hesaplamanız gerekir . Hatırladığım kadarıyla, kişisel yazışmalarda önerdiğiniz bu kriterdi.

Bu miktar diğer ikisinden daha az ise, o zaman çok havalı. Hatta harika.

Ve bir işlemin açılmasını / kapanmasını filtrelemek için kalite kriterinin kullanımına gelince, bu tamamen doğru değil. Yalnızca bir SMA'ya sahip olarak (eğrinizi de alabilirsiniz) bir düzine ticaret sistemi kurabilirsiniz ve bunların hepsi farklı ticaret yapacaktır, bazı TS daha iyidir ve bazıları mutlaka daha kötüdür.

 
Dr.Fx :

USDJPY için bir alış sinyali geliyor olabilir... Daha önce açılmış satış işlemlerinden birini kapatıyorum. Belki ikincisi de yakında kapanacak ve ben alıma başlayacağım.

Euroyen üzerinden satıyoruz. USDCAD için de kendinden emin bir satış var.

Satın alırken olduğu gibi USDJPY göstergesine sahibim ve buna değer ve telaşlı hareketler yapmak zorunda değilim.)