Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 280
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat tablosu önceki resmimdekiyle aynı. Altta, kırmızı - tabiri caizse, bir gösterge. İlk çizimdeki iki dalgacık eğrisinden, onları basitçe çıkararak ve ölçeklendirerek hızlı bir şekilde kalıplayın. Aslında, sıfır civarında asılı kalıyor, ancak burada sadece netlik için daha yükseğe çıkarıldı. Herhangi bir faydası olup olmadığı henüz belli değil. Kontrol edilmelidir.
Ayrıca, dalgacık dönüşümlerinin sonuçlarını birleştirmek için birçok seçenek vardır ve en iyilerini aramak gerekir. Bu tür eğrileri hesaplamak için kullanılan algoritma oldukça basit ve düşük maliyetlidir. MQL'de uygulanmasının kolay olduğunu düşünüyorum.
Ben kendim bu işi yakın gelecekte yapmayacağım (kendi nedenlerimden dolayı). İlgilenen varsa, dalgacıklar ve algoritmalar hakkında tavsiyelerde bulunabilirim.
Bu arada... İnternette gezinirken dalgacıklara dayalı tek bir gösterge bulamadım. Benim için bu garip. Belki bir şey anlamıyorum?
Teşekkürler, ilginç bir başlangıçtı.
Ancak, yazarken ve kafanızda her şey daha iyi paketlenir.
Gönderilerinizin boyutu hakkında endişelenmeyin. Uzun, mantıksal olarak bağlantılı, bilimsel temelli ve iyi örneklenmiş yazılar yazmak bu konunun geleneğindedir. :-)))
Seviye konusunda da hiç şüphe yok. Buradaki seyirciler küçük olsa da çok rengarenk. Biri uzun zamandır gezdiğini diğeri ilk kez duyuyor. Böylece
Hiç şüphe duymadan devam etmenize izin verin.
Teşekkürler!
Bu spreadli mi yoksa spreadsiz mi?
Şimdiden teşekkür ederim.
VE..?
Resme bakarak, doğrusal veya ikinci dereceden polinomlarla (geçici EUR/USD'den şu veya bu şekilde elde edilen) eşit uzaklıkta olmayan bir sayı serisini enterpolasyon yapmanın özel bir yolundan bahsedebiliriz. Ama EXTRAPOLATION'a ihtiyacımız var. Bu geçiş nasıl yapılacak?
Ve hemen not edeceğim ki, tüccarlar olarak, sayı serisinin her zaman SAĞ kenarında çalışmak zorunda kalacağız ve nedensellik sonucu, inşaatlarımızda kaçınılmaz olarak bir faz gecikmesi meydana gelecek ve bu da devalüasyona neden olacaktır. sonuç bir yere kadar. Böylece, soru şu şekilde ortaya konabilir: Geçici devreler için dalgacık dönüşümleri yöntemi, ideal (bu anlamda) bir alçak geçiren filtreye kıyasla daha düşük bir faz gecikmesi veriyor mu?
IFNP kullanılarak uygulanan TS'nin modern pazarda DC'ye göre istatistiksel bir avantaj sağlamadığını not ediyorum.
Andre69'a
Ayda %10, bu, spreadleri ve 2 aylık bir geçmişi hesaba katıyor, yani. örnek güvenilir değil. İstatistik toplamak amacıyla gerçek bir hesap açılacaktır.
Belki de algoritmanın problemlerini gerçek zamanlı olarak ve tarihsel verilerin çizimini hayal etmiyorsunuz? Grafiğin sağ tarafındaki herhangi bir bölümü alıp kapatın (örneğin, 1230 noktasından) ve fiyat oraya gitmeden önce oluşturulmuş çizgilerin büküldüğünü göreceksiniz.
Ben zaten mutluyum. :o)))) Bu arada, keşif hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?
Ya bu Kase ise? :) Ya da, daha büyük olasılıkla, bu şey pratikte oldukça önemsiz ve işe yaramaz. Her iki durumda da tüm dünyaya trompet üflemek için erken :)
Morlet dalgacık çok kişiseldir! İyi bir dalgacık ve matematiksel açıdan da. Onun için endişelenme. Buradaki nokta farklıdır - DWT için uygun değildir, çünkü kompakt değildir ve ölçekleme işlevi yoktur, ancak kısıtlama olmaksızın CWT için uygundur. Bununla ne yaptığınızı tam olarak anlamadım. Verilerinizle dalgacık fonksiyonunun sadece bir evrişimiyse, sabit bir Gauss pencereli veriler üzerinde pencereli bir Fourier dönüşümü yaptınız. İhtiyacın olan buysa, sorun değil.
Bunu bir ders olarak almayın, sadece açıklığa kavuşturun.
İyi şanslar ve trendi takip edin!
Belki de algoritmanın problemlerini gerçek zamanlı olarak ve tarihsel verilerin çizimini hayal etmiyorsunuz? Grafiğin sağ tarafındaki herhangi bir bölümü alıp kapatın (örneğin, 1230 noktasından) ve fiyat oraya gitmeden önce oluşturulmuş çizgilerin büküldüğünü göreceksiniz.
Gelecekteki fiyat hareketinden önce doğru yönde güvenilir bir şekilde bükülen bir gösterge hakkında ne biliyorsunuz? O zaman bu Kase !
Herkese.
Yazardan http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat alıntı yaparak, kitabın gerçekten mükemmel olduğunu not ediyorum! Bu eserden elimde 2 cilt DjVu formatında her biri 4 metre var, halk ilgi gösterirse yayınlayabilirim.
Gerçek alıntı:
İşte çok önemli içerik konularının tam bir listesi:
rastgele yürüyüş hipotezi ve etkin piyasa konsepti
CAPM - Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli
Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi, APT - Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi
Martingaller, Submartingales ve Supermartingales
Martingale ve öngörülebilir bileşenlere meşe ayrışması
Doğrusal olmayan stokastik koşullu Gauss modelleri: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH, vb.
Stokastik Oynaklık Modelleri
Fraktal Brownian Hareketi: Klasik Sonuçların Bir Özeti
Brownian hareket üzerinde stokastik integraller
Süreçler ve Ito Formülü
Faiz Oranları, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlarının Evrimi için Yayılım Modelleri
Yarı martingaller için Ito formülü
Finansal verilerin istatistiksel analizi
Stokastik finansal modellerde arbitraj teorisi
Arbitraj fırsatlarının olmaması için Martingale kriteri
Birinci temel teorem
Girsanov teoremi
Siyah ve Scholes Formülü
Kitap, neredeyse yarım bin başlıktan oluşan bir referans listesiyle tamamlandı ve kitabın kendisi, ek materyallere bağlantılarla oldukça yoğun bir şekilde tıka basa dolu.
İnternette kitabın bir djvu versiyonunu bulabilirsiniz, ancak böyle bir temelin bir bilgisayarda okunması oldukça zor olduğu ortaya çıktı - her türlü icq, e-posta, çizelge ve piyasa dikkat dağıtıcı. Formülleri ve ispatları anlamak yüksek konsantrasyon gerektirir. Bolero'dan Shiryaev'in 2 ciltlik kitabını 80 dolara satın almam ve kitaplarla bilgisayardan uzaklaşmam gerekti.
İyi bir tavsiye: Shiryaev'in temel monografisini anlamadan finans piyasalarına girmeyi aklından bile geçirme!
İncelemelerden:
Monografın metni çok dikkatli bir şekilde düşünülmüştür ve birincil kaynaklara (gerçekte bizim için erişilemeyen) atıfta bulunulmasını gerektirmez. Okuyucu, kitabın ansiklopedik bölümünden herhangi bir model alabilir ve onu Rus (veya yabancı) finans piyasasının bir veya daha fazla bölümünün gerçek verilerine uygulamaya çalışabilir. Sonuçların çok ilginç olacağı ve tamamen önemsiz olmayacağı garanti edilebilir.
Bin sayfadan fazlası elbette bilimsel bir başarıdır. Ve pek çok sayfa konuyla ilgili hazır problem ifadeleridir - şu veya bu matematiksel fikir veya model gerçeklikle karşılaştırılırsa ne olur. Bu kitabın uzun bir ömre sahip olduğuna şüphe yoktur - hem Rus (ve dünya) finans piyasasını yaratacak ve geliştirecek kolektif yaratıcılık süreci için teorik bir temel olarak hem de yeni matematiksel problemler belirlemek için bir kaynak olarak. , .. ama bu arada, her şeyi listeleyemezsiniz.
Bu arada... İnternette gezinirken dalgacıklara dayalı tek bir gösterge bulamadım. Benim için bu garip.
Dalgacıkların yardımıyla kendi fikirlerimden bazılarını uygulamak için büyük bir arzum var. Teoriyi zaten okuduğumu söyleyemem ama bir şeyler okudum ve bazı fikirlerim var. Ama pratikle, hiçbir şey. Ne yazık ki okuduğum her şey, belirli hesaplamalar ve algoritmalar açısından neredeyse hiçbir şey içermiyor. Güzel resimler ve nihai sonuçlar ihtiyacım olan şey değil. Ve ihtiyacım olanı yazımda (139. sayfadaki son yazı) yazdım.
Bu arada, dalgacıkları kullanarak ekstrapolasyon olasılığı çok alakalı bir konudur ve herkesin ilgisini çekecektir.