Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 279
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dalgacıklar hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışacağım. Uzun yazı için şimdiden özür dilerim - kısaca işe yaramaz, acı verici bir şekilde zengin bir konu.
Küçük bir arasöz. Fiyat çizelgelerini ilk gördüğümde, uzun yıllar boyunca işlemek ve incelemek zorunda kaldığım eğrilerle benzerliklerine şaşırdım. Elbette başka bir bölgedendiler ve şimdi doğanın bir olduğuna bir kez daha ikna oldum. Sonra dalgacıklar çok yardımcı oldu ve sadece hoşuna gitti. Şimdi, elbette ellerim fiyat serilerini uygulamak ve iyi bir TS oluşturmak için neler olduğunu ve neler verebileceğini görmek için can atıyordu.
Sırayla devamı.
1. Neden dalgacıklar?
Dalgacık analizi, doğrusal olmayan, durağan olmayan, fraktal ve yarı-periyodik nesneleri incelemek için büyük bir başarıyla kullanılan çok ölçekli analizin özel bir durumudur. Ve finans piyasası tam olarak böyle! Ve herkes buna katılıyor gibi görünüyor. Bana öyle geliyor ki buradaki dalgacıklar tam da doktorun emrettiği şey.
2. Spesifik olarak hangi yöntemler izlenir?
Dalgacık dönüşümü ve analizinin birçok farklı yöntemi vardır ve en az bir düzine iyi bilinen ve herhangi bir egzotikten daha fazla büyüklük sırası sayabilirsiniz. Bir şey seçmelisin. Şimdiye kadar bana öyle geliyor ki üç eski, artık klasik diyebileceğimiz yöntemler burada çok uygun. Ancak, daha sonra yeni ve egzotik bir şey deneme fikrini dışlamıyorum.
İşte üç yöntem:
- ayrık dalgacık dönüşümü (DWT), Mull algoritması;
- sürekli dalgacık dönüşümü (CWT);
- aralık ve kaldırma algoritmasındaki dalgacıklar (kaldırma algoritması - LA).
Dalgacık nedir (dalgacık fonksiyonu, ölçekleme fonksiyonu, vb.) Burada anlatmak istemiyorum - çok fazla yer ve zaman alacak ve bana öyle geliyor ki burada bulunanların çoğu zaten açık. konu. Prensip olarak, çok fazla literatür var, ayrıca internette bu konuyla ilgili her şey var. Sorun farklı - bu bilgide boğulabilirsiniz. Bu konuyla ciddi olarak ilgilenenler için, dalgacıklarla ilk tanışma için MATLBa yardımını tavsiye edebilirim - orada her şey açık ve ayrıntılı. Okuyunca hoşuma gitti. Doğru, o zaman sadece İngilizceydi - belki de tercüme edilmiştir, bilmiyorum. Evet, daha fazlası ... Bu konuyla ilgili Rusça birkaç inceleme makalem ve İngilizce olarak çok fazla materyalim var. Herhangi biri ilgileniyorsa, bana bildirin - sabuna göndereceğim.
Özür dilerim..., dalıyorum...
Bu yöntemlerin her birinin kendine özgü çekicilikleri ve gizli dezavantajları vardır. Ve onları sadece bir araya getirmedim. Bir sette, birbirlerinin bazı eksikliklerini telafi edebilirler.
Daha önemli. Birçok farklı dalgacık (artık yöntem değil) (yüzlerce) vardır ve bildiğiniz gibi tüm yoğurtlar eşit derecede faydalı değildir. Seçim sorunu çok zordur ve sonuç büyük ölçüde buna bağlı olabilir. Ama bu şiir, devam edelim...
3. Neden tüm bunlara FOREX'te ihtiyacınız var?
İşleri yoluna koymayı seviyorum. Burada ona karşı koyamam. Gelelim yöntemlere...
- D.W.T. Çok basit ve hızlı hesaplama algoritması. İncelenen serileri sırayla daha kısa ve daha kısa serilere ayırıyoruz, böylece onu kabalaştırıyoruz. Her adımda, orijinal işlevi iki ayrıştırma filtresinden geçiriyoruz - alçak geçiren ve yüksek geçiren filtreler. (Her belirli dalgacık için, bu filtrelerin katsayıları iyi bilinmektedir.) Ardından, elde edilen dizilerden her saniye değerini basitçe atarız. İlk filtreden sonra elde ettiğimizi bir yığına ekliyoruz - yaklaşıklıklar burada, ikincisinden sonra olanı - diğerine - ayrıntılar bunlar. Sonra ilk yığından son yaklaşımı alırız ve onunla aynısını yaparız. Ve böyle devam eder... İşlem bitene kadar - yani, bir değer kalır. Bu kadar. Tabii ki, burada bazı küçük ayrıntıları atladım, ancak bunlar önemli değil.
Herkes "bunda bu kadar ilginç olan ne?" gibi bir şey söyleyebilir.
Ve işte ne...
İlk olarak, DWT tam yeniden yapılandırma (mükemmel yeniden yapılandırma) özelliğine sahiptir.
Basitçe söylemek gerekirse, orada dönüştürme yaptılar ve sonra geri döndüler - sahip olduklarını hiçbir şey kaybetmeden aldılar.
İkincisi, DWT katsayılarındaki bilgi miktarı (ve bunların miktarının kendisi), orijinal dizideki ile tamamen aynıdır. Tek bir vuruş kaybetmedik veya eklemedik. Yani aynı madalyonun iki yüzüdürler. İsterseniz orijinal fiyat serisini, isterseniz de dalgacık temsilini analiz edin. Kim neyi sever.
Prensip olarak, aynı şey Fourier dönüşümü için de söylenebilir. Ancak!!! Burada büyük bir ama var! Dalgacık fonksiyonu kompakt bir taşıyıcıdır ve bu nedenle dalgacık katsayılarına bakarak her zaman orijinal seri ile görünür özellikleri ilişkilendirebiliriz. Kabaca söylemek gerekirse, Fourier için söylenemeyecek olan zaman çözünürlüğünü kaybetmiyoruz. Bu temel ve bu üçüncü.
Dördüncüsü, dalgacık katsayılarını mümkün olan her şekilde ayrıntılı olarak alay edebiliriz. Bunları azaltın, en azından tüm seride ve tüm ölçeklerde, en azından seçici olarak sıfırlayın ve ardından ters dönüşümü yapın. Genel olarak - "Efendim, ne istiyorsunuz?" Bu en güçlü filtreleme aracıdır.
Tamam, yeterince ortak nokta...
DWT kullanarak fiyat serisini tam olarak ne yaptım?
Bu başlıkta, özellikle iki soru yoğun bir şekilde tartışıldı - trend nedir ve en iyi nasıl aranır ve trendlerin bir parabol ile tahmini. ilgi duymaya başladım.
EURUSD fiyat serisini, saatlik kapanış fiyat grafiğini (hangi dönem için hatırlamıyorum ama önemli değil), iki spline dalgacığı aldım - biri parçalı doğrusal, diğeri parçalı ikinci dereceden. DWT yaptım ve sonra aynı grafikte her iki dalgacık için yaklaşık değerler çizdim (A6 gibi görünüyor, ancak başkalarını deneyebilirsiniz). Bunların ilk durumda doğru parçalarından ve ikinci durumda parabol parçalarından (ve bu durumda tüm eğrinin parçalı düzgün olduğu ortaya çıkıyor) oluşan doğrular olacağı açıktır. İlginç çıktı.
Elbette, segmentlerin eğilimlere karşılık gelip gelmediği ve ne kadar olduğu ve genel olarak hangi parabollerin karşılık geldiği tartışılabilir. Kusura bakmayın resmi biraz sonra (nasıl yapıldığını öğrendiğimde) ayrı olarak paylaşacağım yoksa buraya çok yazdım. Tüm bunlara bakıldığında, bana öyle geliyordu ki, bu kadar kolaylıkla elde edilen iki eğri, eğilimlerin daha doğru lokalizasyonu ve istatistiksel yöntemler (LSM ve regresyon, otokorelasyon, Hurst, vb.) kullanılarak trend hareketinin tahmini için bir başlangıç yaklaşımı olarak kullanılabilir. Burada bunun hakkında çok konuşuldu). Ayrıca, bu iki eğriyi birleştirerek iyi bir trend göstergesi elde edebileceğiniz görülüyordu, en azından çoğundan daha kötü değil. Ama emin değilim, kontrol etmedim. Yazdım, sonra yaparım.
- C.W.T. Benim için dalgacık yöntemlerinin en lezzetlisi bu. Sonuçlar ve çok umut verici fikirler var (ancak bana göründüğü gibi).
................................
Ancak! Beyler, özür dilerim, ellerim Claudia'yı ezmekten yoruldu. Bunu yazdı ... Chatterbox bir casus için bir nimettir.
Ancak, yazarken ve kafanızda her şey daha iyi paketlenir.
Daha fazla sunumu ertelememe izin verin (en azından yarına kadar).
Genelde halk isterse devam ettirilir.
Herkese ve geçen trendlere bol şans!
not. Üzgünüm, bunun en basit teori olduğu ortaya çıktı. Canım sıkılırsa, sunum düzeyini ve tarzını düzeltip ayarlarım.
Andre69'a , dalgacıklarla ilgili ilginç giriş materyaline saygı gösterin. Devam etmeyi dört gözle bekliyorum.
Depomu karıştırdım ve dalgacık dönüşümlerinin teorisi ve pratiği hakkında mükemmel bir şekilde toplanmış ve erişilebilir bir materyal buldum. Kimin umurunda - sarılmak:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
Not: Hiçbir yerde kaybolmadım.
Şimdiye kadar, Pastukhov'a göre kagi stratejisiyle çalıştım, yavaş yavaş aziz hedefime doğru ilerliyorum. O zamandan beri, aracı iyileştirmek için rutin çalışmalar yapıldı. Şimdi, şu anda en umut verici olanları seçmek ve MTS kullanarak ticaret yapmak için elli para birimi enstrümanını otomatik olarak tarıyorum. Enstrümanlar arasında lider değişimi günde bir kez gerçekleşir. Kagi H -stratejisinin ortalama karlılığı ayda yaklaşık %10'dur. Önümüzdeki haftadan itibaren, büyük ihtimalle aracın savaş kontrolü için gerçek bir hesap açacağım. Kagi H+ (!) stratejisinin halihazırda birikmiş kene geçmişine ilişkin analizinin, bazı para birimi enstrümanlarında potansiyel uygulanabilirliğini gösterdiğini belirtmek ilginçtir!!! Bu gerçek, gerçek hayatta test edilerek doğrulanırsa, o zaman bir atılımdan bahsedebiliriz. Gerçek şu ki, H- stratejisini kullanırken, kişi "karları sınırla ve kayıpların büyümesine izin ver" ilkesine bağlı kalmalıdır, bu da 5-7 N'luk bir kaybı yakalama potansiyeline yol açar ve sonuç olarak, 30-50 puan bölgesinde H'de 5'ten fazla olmayan bir kaldıraçla çalışma ihtiyacına. H+ stratejisinin işleyişi, 20'ye kadar kaldıraç kullanmanıza ve sonuç olarak H- stratejisine kıyasla daha yüksek bir kârlılığa sahip olmanıza izin veren "zararları sınırlayın ve kârların büyümesine izin verin" ilkesiyle çelişmez.
Raporlama döneminde başardıklarım ve şu anda üzerinde çalıştığım şey özetle burada.
Belki bir de durum raporu hazırlarım :)
Görünüşe göre bir değişmez bulmayı başardım - bu, belirli bir prosedüre göre seçilen arsalar için R / S oranından başka bir şey değil. En azından 1999'dan beri, euro dakika dağılımı oldukça geniş olmasına rağmen, yıllar içinde neredeyse sabit olmuştur. Bence bununla başa çıkmak daha iyi. Görüyorsunuz ya, bir daire çizdikten sonra tekrar Hirst'ü saymaya başlayacağım. İşte grasn mutlu olacak :)
2 Nötron :
Pastukhov'a şöyle bir göz gezdirdim ve ön özet şöyleydi: Yeni bir strateji sunmuyor, iyi bilinen kırma veya geri tepme taktiklerinden bahsediyoruz. Ama bir aletin bu tür taktikleri oynamak için uygunluğunu belirlemek için bir yöntem sunuyor.
Ayrıca, şu sonuca vardım: Her şeyi doğru yapmak şartıyla, böyle bir oyuna uygun sıvı aletler varsa, şimdi kalmayacaklar. Onlara ihtiyacı olan, likit olmayan korunabilir :). Neyse ki, DC'li oyun için enstrümanın likiditesi önemli görünmüyor. Ancak çalışmalarına daha fazla girmedim.
Teşekkürler, ilginç bir başlangıçtı.
Ancak, yazarken ve kafanızda her şey daha iyi paketlenir.
Gönderilerinizin boyutu hakkında endişelenmeyin. Uzun, mantıksal olarak bağlantılı, bilimsel temelli ve iyi örneklenmiş yazılar yazmak bu konunun geleneğindedir. :-)))
Seviye konusunda da hiç şüphe yok. Buradaki seyirciler küçük olsa da çok rengarenk. Biri uzun zamandır gezdiğini diğeri ilk kez duyuyor. Böylece
Hiç şüphe duymadan devam etmenize izin verin.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
Aslında Andre69'un uygulamanın pratik yönlerini paylaşmasını istedim.
Bu doğru, ben Andre69 değilim. Gerçekten, neden girdim? Her şey iletişim kurma arzusuyla ilgili.
Sergey, çarpıtma! Vurgu isimde değil, uygulamanın pratik yönlerindeydi.
Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. :-)
Ayrıca, dalgacıkların prensipte nasıl uygulanacağıyla ilgilendim ve onları forex üzerinde çalışmak için nasıl uygulayacağımla ilgilenmiyordum. Araştırma için bir nesnem var ve bir araç seçtim. Sadece nasıl kullanacağımı bilmiyorum. :-))
2 nötron
Bilgi için teşekkürler, bakıp çözeceğim.
Sergey, çarpıtma! Vurgu isimde değil, uygulamanın pratik yönlerindeydi.
Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. :-)
Biliyorum bu sadece şakanın bir uzantısıydı. :hakkında)))
Ayrıca, prensipte dalgacıkların nasıl kullanılacağıyla ilgilendim ve onları forex üzerinde çalışmak için nasıl kullanacağımla ilgilenmiyordum. Araştırma için bir nesnem var ve bir araç seçtim. Sadece nasıl kullanacağımı bilmiyorum. :-))
Ve ticari sır değilse ne tür bir araç? Bu arada iskeletlere dikkat etmeni tavsiye ederim, faydalı bir şey, en azından katsayılarımı onlara göre hesaplıyorum.
Not: Hurst'ün dalgacık analizine dayalı hesaplamasını hatırlıyorum ama henüz materyal bulamıyorum. Ama mutlaka bir yerdeydiler. Bulunca yayınlayacağım.
Candida'ya
Görünüşe göre bir değişmez bulmayı başardım - bu, belirli bir prosedüre göre seçilen arsalar için R / S oranından başka bir şey değil. En azından 1999'dan beri, euro dakika dağılımı oldukça geniş olmasına rağmen, yıllar içinde neredeyse sabit olmuştur. Bence bununla başa çıkmak daha iyi. Görüyorsunuz ya, bir daire çizdikten sonra tekrar Hirst'ü saymaya başlayacağım. İşte grasn mutlu olacak :)
Ben zaten mutluyum. :o)))) Bu arada, keşif hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?
Yaşasın! Olmuş. Doğru, ilk kez değil.
Mavi eğri - EURUSD, yaklaşık 1.5 ay boyunca tarihten alınan saatlik kapanış fiyatları .
Kırmızı eğri, parçalı lineer spline dalgacık kullanılarak bir dalgacık dönüşümünün bir sonucu olarak elde edilen A7'nin bir yaklaşıklığıdır. Olası soruları tahmin etmek - MATLBe'deki bu dalgacık bior2.2 olarak adlandırılır.
Siyah eğri aynıdır, ancak dalgacık farklıdır - parçalı ikinci dereceden veya bior3.3. Şekilden çok net olmasa da bu eğri parabol parçalarından oluşmaktadır. Kesinlikle!