Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 278

 

Oldukça doğru, Hurst üssü 0:1'in ötesine geçmemelidir, ancak diğer yandan, kanıtlanmış (bunun Hurst üssü olduğu) ve dalgacık dönüşümüne dayalı iyi tanımlanmış hesaplama (örnek olarak) kelimenin tam anlamıyla uçabilir. bu limitler, özellikle küçük örneklerde.


Sergey, lütfen bu hesaplamaya bir bağlantı gönderir misin? Hurst ile pek ilgilenmiyorum (onunla zaten ilgilendim), ancak dalgacık dönüşümü pratiğiyle ilgileniyorum. Bildiğiniz gibi, son zamanlarda bununla ilgileniyorum. Ne yazık ki, şimdiye kadar çok az ilerleme kaydedildiğini itiraf etmeliyim. Teoride her şey açık. Ama pratik olarak nasıl ve ne düşünülmeli - tam karanlık. :-(
 
Sadece bağlantıyı hatırlamıyorum, ancak materyalleri bulmaya çalışacağım, ilk seferde işe yaramadı (görünüşe göre işte). Sadece bazı kaynaklara bağlantılar içeren kavramsal sunumlarla tanıştım. Sadece MathLab'da hesaplamanın detaylarını inceledim. Orada böyle bir "wfbmesti" işlevi var. Bu işlev bir m dosyası olarak uygulanır ve açıktır (tüm m dosyaları gibi). Sadece izleyebilirsiniz. "….\MATLAB\toolbox\wavelet\wavelet" dizininde olmalıdır. Açıklama ektedir.
Bu konuyu pratik olarak incelemek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ancak tahmin için dalgacıklarda hayal kırıklığına uğradım. Bu şekilde ortaya çıkan maksimum değer şudur: " "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" yazı "18/04/07 20:03". Bunlar en iyi yaklaşımlardı.
 
Sadece bağlantıyı hatırlamıyorum, ancak materyalleri bulmaya çalışacağım, ilk seferde işe yaramadı (görünüşe göre işte). Sadece bazı kaynaklara bağlantılar içeren kavramsal sunumlarla tanıştım. Sadece MathLab'da hesaplamanın detaylarını inceledim. Orada böyle bir "wfbmesti" işlevi var. Bu işlev bir m dosyası olarak uygulanır ve açıktır (tüm m dosyaları gibi). Sadece izleyebilirsiniz. "….\MATLAB\toolbox\wavelet\wavelet" dizininde olmalıdır. Açıklama ektedir.
Bu konuyu pratik olarak incelemek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ancak tahmin için dalgacıklarda hayal kırıklığına uğradım. Bu şekilde ortaya çıkan maksimum değer şudur: " "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" yazı "18/04/07 20:03". Bunlar en iyi yaklaşımlardı.
 
Herkese iyi günler beyler! Birkaç kelime söylememe izin ver.

Uzun zaman alsa da tüm şubeyi dikkatlice okudum. Çok zevk aldım ve en önemlisi faydalı fikirler ve gerçekler. Özellikle fiyat serileriyle ilgili istatistiksel yöntemlerle ilgili olarak. Bu tam olarak benim özlediğim şeydi! Tartışmanın tüm katılımcılarına büyük saygılar!

Diğer taraftan kazıyorum. Bu dalgacık analizi, görüntü işleme ve örüntü tanıma, bulanık mantık alanından yöntemler uygulama girişimleridir.

Oldukça yakın zamanda FOREX'te, tabiri caizse, bara ilk yaklaşım - ancak bu konularda başka bir konu alanında büyük gelişmeler var (kendi geliştirmeleri, üçüncü taraf kütüphaneleri ve kaynak kodları, internette toplanan birçok literatür , vb.).

Fiyat serilerine (esas olarak dalgacıklar) bir şeyler uygulamaya çalıştım. Sonuçlar çok ön hazırlık olmasına rağmen bana ilginç geldi. Ayrıca henüz test edilmemiş birçok fikir var. İsterseniz tartışabilirsiniz.

Herkese ve geçen trendlere bol şans!

not. Görünüşe göre bu daldaki insanlar zaten yorgun. yanılıyorsam hoşgeldiniz...
 
Fiyat serilerine (esas olarak dalgacıklar) bir şeyler uygulamaya çalıştım. Sonuçlar çok ön hazırlık olmasına rağmen bana ilginç geldi. Ayrıca henüz test edilmemiş birçok fikir var. İsterseniz tartışabilirsiniz.

Düşüncelerinizi ve önerilerinizi burada paylaşmaktan çekinmeyin. Ve sonra forumun okuyucuları anlayacaktır. Belki ilginç olacak ve yanıt soruları ve önerileri gidecek. Hemen olmasa da, herkes henüz dalgacıkları denemediğinden yanıtlar olacaktır. Ancak her durumda, her şey anlatmak istediğiniz şeye bağlı olacaktır.
 

Fiyat serilerine (esas olarak dalgacıklar) bir şeyler uygulamaya çalıştım. Sonuçlar çok ön hazırlık olmasına rağmen bana ilginç geldi.


Bu benim için çok ilginç. Dalgacıklarla ilgili deneyiminizi paylaşabilir misiniz?
 
 
Örneğin benim deneyimim çok basit. Şimdiye kadar kavramsal olarak paylaşıyorum zaten.

Piyasanın zamanla değişebileceğini hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz, yani. "bir şey" zamanla değişir. Örneğin, açıklayayım, bir "trend" var gibi görünüyor ve hareket ediyor gibi görünüyor ve fiyatlar hala "trend" boyunca yükseliyor, ancak bazı genel özelliklerde gözle görülmeyen bir şey oldu ve güçlü bir şekilde bekleyin. değişir.

Böylece, birkaç katsayının olduğu piyasanın fraktallığına dayalı olarak n'inci geri sayımdaki fiyat için bir formül buldum. Algoritma çok basit:

(1) Mevcut referanstan, bir tür minimumdan başlayarak sırayla tarihsel kanalları (veya zaman serilerini) alıyorum
(2) Bu tür her bir kanal için,
- Hurst üssünün hesaplanması (kendi formülüme göre, ancak size hatırlatmama izin verin, yukarıda bahsettiğime göre değil, ancak bunun hakkında zaten yazdım)
- ölçekleme indeksinin hesaplanması
- formül için eksik katsayıları hesapladığım dalgacık dönüşümü
(3) Fiyatı kendim hesaplarım.

En olası yörüngenin yapısı şu şekildedir: minimum kanallar sırasıyla mevcut olandan en yakın okumaların fiyatını hesaplar, uzun kanallar “uzak okumaların” fiyatını hesaplar. Başka bir deyişle - "tek kanal" - "tek fiyat". Hurst üssü ve ölçekleme üssünün değerleri nedeniyle bazı kanalların dikkate alınmayabileceğini belirtmek önemlidir.

Nihai hedef, nispeten doğru bir yörünge oluşturmak değil, yine de ters bölgeleri değerlendirmek ve bunları aynı Murrey seviyeleriyle karşılaştırmaktır.

Aslında hepsi bu. Sonuçlara atıfta bulunuldu: " "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi", "18/04/07 20:03" yazısı. Ancak şimdi, bu modeli az çok normal bir uygulanabilirlik düzeyine getirmek için, bütün bir araştırma enstitüsüne ihtiyaç var, ama ben buna sahip değilim: o(
 
Merhaba Sergei!

Aslında Andre69'un uygulamanın pratik yönlerini paylaşmasını istedim. Yani, dalgacık oluşturan fonksiyonun hangi hususlara göre seçildiği, genişleme katsayılarının nasıl hesaplandığı, daha sonra onunla ne yapılacağı vb. Ama yazdıklarınız da çok ilginç. Son olarak, gelecekteki değerlerin öngörücü serisinin nasıl göründüğünü anladım. İlk tahmininizi yayınladığınızdan beri bu soru beni rahatsız ediyor. :-)

Genel olarak, her şey iyi görünüyor. Modelin en zayıf noktası bile, yakın geleceği minimum kanallardan, uzak geleceği ise maksimum kanallardan tahmin etmektir. Ama bunun kendi mantığı var!
O yüzden biraz saygı gösterin. Ve sence bu kadar uzun süren nedir?

Ve eğer buna gelirse, sorunun konusu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? :-)
 
Merhaba Yuri! :hakkında)


Aslında Andre69'un uygulamanın pratik yönlerini paylaşmasını istedim.


Bu doğru, ben Andre69 değilim. Gerçekten, neden girdim? Her şey iletişim kurma arzusuyla ilgili.


Ve sence bu kadar uzun süren nedir?


Uzun değil bu modeli düşünüyor. Şu anda 3 modelim var, ancak sonuçlar önemsiz olduğundan ve örneğin bu fikri geliştirmek için bir araştırma enstitüsü kiralamak gibi çok daha fazlasının yapılması gerektiğinden genellikle bunu bir model olarak görmüyorum.


Ve eğer buna gelirse, sorunun konusu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? :-


okunmalı, “içeri girdiğimden beri ...”: o))))):

... dalgacık oluşturan fonksiyonun hangi hususlara göre seçildiği, genişleme katsayılarının nasıl hesaplandığı, daha sonra onunla ne yapılacağı vb.


Malzemeyi tekrar okuduktan sonra, dalgacıklarla ilgili genel konular dışında henüz herhangi bir konu bulamadığımı not ediyorum. Kendi amaçlarım için Morlet dalgacıkını kullandım (matematiksel açıdan bunun bir dalgacık olmadığını biliyorum), gerisini denemedim. Özellikleri, eldeki görev için bana uygun. “ Genişleme katsayıları nasıl hesaplanır” sorusunu pek anlamadım. Dalgacık analizinde çok büyük bir uzman değilim, ancak bununla ilgili bir sorunum olmadı.

“daha sonra onunla ne yapılır, vb.” - sonunda, "vb"den sonra fiyatlandırma formülü için toplam katsayılar hesaplanır. Çok önemli bir noktayı eklemeyi unuttum - her tarihsel kanal için aşağıdakiler yapılır:
(1) mevcut geri sayımdan sonra yaşamının değerlendirilmesi.
(2) Yaşayacak istikrarlı bir "yapı" ortaya çıkarmak!!!
Bu maksimum tahmini kanal uzunluğu için gelecekteki fiyat hesaplanır. Bir tahmin numunesi için birkaç tahmin fiyatı varsa (yani, farklı uzunluklardaki birkaç tarihsel kanalın aynı ömür boyu tahminine sahip olması) zorluklar ortaya çıkar. Şimdiye kadar, önerilenlerden ortalama değer seçilerek karmaşıklık ortadan kaldırıldı. Böylece, bu katsayılar tahmin edilir:
(1) kanal sınırlarını "ayrılmama" zamanı.
(2) Kanalın ötesine geçmeyecek olan şey

Sonuç olarak, katsayılarımın özü, yapının kararlılığının değerlendirilmesidir (zaten anladım, size resimleri hatırlatacağım) ve sonuç olarak bu parçaların tek bir bütün halinde birleştirilmesi:



Yakından bakarsanız bu yapı görülebilir:




Veya burada, belki açıkça değil, ama şöyle görünüyor:



Not: tamam, daha fazla karışmayacağım.