Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 276

Yeni yorum
 
to Yurixx

Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.


Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.


Bu, Expert Advisor'ın start()'ta her şey hesaplanana kadar teklif almadığı durumlardan nasıl çıkılacağına dair önerilerden sadece biriydi ve ayrıca, yeni teklifler geldikten sonra göstergenin hesaplamayı iptal etmesini önerdiniz. İşte düşündüğüm şey...



Gerçek ticaret sırasında göstergeyi kullanmanın tek bir yolu vardır: bir Uzman Danışmandan. Yani, EA, hesaplama döngüsünün yürütülmesinden sonra bir sonraki yinelemenin sonuçlarının yazıldığı gösterge arabelleklerine atıfta bulunur. Bundan, ilk olarak, göstergeleri gerçek hayatta ancak bir yinelemenin hesaplama süresi, kenelerin ortalama alınma süresinden önemli ölçüde daha az olması durumunda kullanmak mümkündür. İkinci olarak, bir uzman tarafından harici bir göstergenin kullanılması her yönden verimsiz bir plandır. Gösterge hesaplamalarını dışarıda bir yere iletirse, tamamen baş aşağı olur. :-)

Önerdiğim planın ana fikrini bir kez daha tekrarlayacağım: hesaplamaların yürütülmesini ve pozisyon yönetimini farklı modüllere ayırmak. Bunlar neredeyse alakasız iki süreç. Ve hiçbirinde göstergenin kullanılması imkansız değildir. Bu yüzden 2 Uzman Danışman veya Uzman Danışman + senaryo yazdım.
 
Yurixx'e

Bunu zaten anladım, olası seçenekleri yeni anladım, başka bir deyişle, basit bir uygulama umudu sona eriyor :o)
 
grasn, her tikte işlem yapacak mısın? :Ö

Bence bar başına bir karar vermek yeterli...
///////////////////////////
bool newb() {
////////////////////////////
   statik int bilgi; if (Zaman[0]==knw) return(0); knw=Zaman[0]; dönüş(1); 
}

////////////////////////////
int start(){
////////////////////////////
   if(!newb()) dönüş;
  // ve ardından kod
}
 
grasn, her kene üzerinde işlem yapacak mısın? :Ö

...

Bence bar başına bir karar vermek yeterli...



Ve burada her kene ? Daha önce yazmıştım:


MathCAD'de basitleştirilmiş modelin hesaplama süresi kanal uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık 10-30 dakika sürmektedir. En olası seviye hesaplanır; bu, fiyatın 3 saatten 1,5 haftaya yayılımla hesaplanan bazı beklenen süre için mevcut değerinden ulaşacaktır. Tahmin testi sonuçları oldukça iyi.


"Mevcut değer", yani hesaplamanın başlangıcı, grafikler en az saattir. Sadece hesaplama süresi oldukça uzun.
 
grasn, peki, eğer nöbetteyse, o zaman hesaplamak için 59 dakika olacak ... durum değişene kadar ... =)

(yoksa ben aptal mıyım?)
 
grasn, Peki, eğer nöbetteyse, o zaman hesaplamak için 59 dakikalık bir süre olacak ... durum değişene kadar ... =)

(yoksa ben aptal mıyım?)


Beklerken, fiyat yeterince ileri gidebilir, etkili bir ticaret için süre sona erer, + bu sırada başka bir çift için hesaplama başlayabilir (ve muhtemelen başlayacaktır). Diğer bir deyişle süreç kontrolünü standart bir şekilde organize etmek mümkün değildir.
 
Yurixx
Önerdiğim planın ana fikrini bir kez daha tekrarlayacağım: hesaplamaların yürütülmesini ve pozisyon yönetimini farklı modüllere ayırmak. Bunlar neredeyse alakasız iki süreç. Ve hiçbirinde göstergenin kullanılması imkansız değildir. Bu yüzden 2 Uzman Danışman veya Uzman Danışman + senaryo yazdım.

Bana öyle geliyor ki bu makul, programın dallarının bölünmesi böyle. Bu durumda, programlamanın kendisi biraz daha karmaşık olsa da, sanırım.
 
Beklerken, fiyat yeterince ileri gidebilir, etkili bir işlemin süresi sona erer.

Peki, tekliflerden daha yavaş olduğu kabul edilirse, yani sonuç anında, işlem artık alakalı değildir, o zaman MTS yazmanın hiçbir anlamı yoktur ....
(MTS yazmanın 80 yıl sürmesi ile aynı şey, o zaman yazmanın bir anlamı yok - para kullanmayacaksın, çocukları destekten yoksun bırakacaksın .... kısacası hayatını aptallıkla geçireceksin . ..)

ve mevcut fiyatı bilmek istiyorsanız, bu RefreshRates()


PS Ve bir çifti bir bilgisayarla sınırlamak gerekli olacaktır.
 

Peki, tekliflerden daha yavaş olduğu kabul edilirse, yani sonuç anında, işlem artık alakalı değildir, o zaman MTS yazmanın hiçbir anlamı yoktur ....


Daha yavaş, ancak gönderilerimi dikkatlice okursanız, muhtemelen fark etmişsinizdir, tahminin fiyatın teorik olarak birkaç saatten haftalara geçmesi gereken bir seviye verdiği gerçeğine şüphesiz dikkat ettiniz.


(MTS yazmanın 80 yıl sürmesiyle aynı şey, o zaman yazmanın bir anlamı yok - para kullanmayacaksınız, çocukları destekten mahrum edeceksiniz ....


"Bir gün kaybetmek daha iyidir, ama beş dakika içinde uçmak."


...kısacası, ömrünü aptallıkla geçireceksin...


MTS yazmadan hayatınızı aptallıkla geçirebilirsiniz
 
Uff, arşivden zar zor bir dal çıkardım. Bekle, eğlence daha yeni başlıyor. Aksine, en ilginç olanı her zaman yeni başlıyor. En azından elde edilen ciddi başarılar hakkında anlamlı bir şekilde yanan ilk mükemmel sonuçlar var - MT altındaki kodumda kafam karıştı. Sınıf olarak bölme işleminin olmadığı yerde sıfıra bölme, hesaplanan sayılar MathCad'e karşılık gelmez. Ve genel olarak, bazı amatörlerin otuz sayfalık kod yazdığına dair güçlü bir şüphem var, benim değil, ancak ... vurgu benim gibi görünüyor. Genel olarak, kaos yaratma süreci ivme kazanıyor (ve beni aptallar için herhangi bir makaleye göndermeyin). Hatta forex'in yazılı koddan daha anlaşılır ve tahmin edilebilir göründüğünü fark edebilirsiniz. :hakkında))))

solandr'a

Hurst'e geri dön. Uzun zamandır unutulmuş fikirleri aramak için, kendi üretimimin Hurst üssünün hesaplanmasının bir versiyonunu arşive çıkardım. Sürüm numarasının size bir şey söylemesi olası değil, en azından bu numara bana hiçbir şey söylemedi. Görünüşe göre bu, bu konunun 30. sayfasından sonra hesaplamak için ilk seçeneklerden biri. Her şeyi her zaman yanlış gösterdiğinden değil, bazen çok doğru. Kavramsal olarak bazı varsayımlarla bir klasik olduğunu söyleyebiliriz. Ama onu icat ettiğimde normalden biraz daha fazla bira içtiğimi inkar etmiyorum. Ve işte kodun kendisi (her şeyin oldukça açık olduğuna ve ek açıklamalara gerek olmadığına inanıyorum):


Gördüğünüz gibi, özel bir şey yok. Birinin Hurst göstergesinin 0,3'ün altına düşmediğinden şikayet ettiğini hatırlıyorum (Genel olarak, klasik Hurst for Forex teklifleri, sinyalin doğası gereği her zaman yaklaşık 1 gösterecektir, ancak bu bana pek uymuyor). Bu algoritmada bu problem yoktur, kolayca düz sıfır gösterebilir ve hatta negatif sayıların ve birden büyük sayıların bile farkındadır. Yapacak bir şey yok, aşırı duyarlılığın bedeli bu. Buna dikkat etmeyin.

Bir özelliği vardır, örneğe güçlü bir bağımlılık. Hurst üssünü hesaplamak için herhangi bir algoritma için örnek uzunluğuna benzer bir bağımlılık vardır, ancak bu hesaplama aynı zamanda örneğe düşen yapıya da bağlıdır. Hangisi hatırlamıyorum.

Ne olduğunu görebilirsin. 500 örnekten oluşan rastgele örnek:



"Geçerli" çubuktan ölü bölge (eksi 100 sayım) çıkarılarak sayılan pencerenin uzunluğundan gösterge tablosu. Bu arada, muhtemelen tüm avantajlara sahip olmamasına rağmen, bu sürümün (ve yine de bu lanet sayı ne anlama geldiğini) gürültülü olmadığını unutmayın.


Birkaç noktayı vurguladım, daha yakından bakalım:
1. Nokta:
pencere 205
Endeks: 0.19


2. Nokta:
pencere: 322
gösterge: 0.37


Nokta 3: 343
Gösterge 1.2


4. Nokta: 409
Endeks: 0.93


5. Nokta: 488
Gösterge: 1.6



Değerlendirme bir felsefedir. Kullanmaya çalışın, ancak dikkatli olun, sonuçlar daha iyi olabilir veya daha kötü olmayabilir.

Neotron'a

Sergey, nereye gittin? Nasıl gidiyor?

Not: tamam, eğer Hurst ve tüm bu konu artık kimse için ilginç değilse (ve boşuna), kodlamaya devam edeceğim. Aaaaah, kodlamanın canı cehenneme, bira içeceğim. Şimdilik hepsi.
1...269270271272273274275276277278279280281282283...309
Yeni yorum