Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 269
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pazar olduğu sürece konu güncel olacaktır.
(sadece cho-ta savaşçıları fethedilen topraklarda çözülür - herkes başkente ulaşmaz.)))
Vladislav bu işten şubenin bağırsaklarında bir yerde bahsetmedi mi? Gerçek şu ki, uzun zamandır okumuştum, bir örümcekten almıştım ama ucu bu şubedendi bir nevi. Ve herkesin okuduğunu düşündüm :). Özetim şu: İş ilginç ve ona dayalı birkaç fikir vardı. Ancak doğrudan biçiminde, böyle bir model gerçek zamanlı (makine kaynaklarını tüketmek anlamında) için çok ağırdır. Bu, üzerinde yalnızca büyük zaman dilimlerinde çalışmanın mümkün olacağı anlamına gelir. Ve bu, tarih hakkında istatistik toplamanın imkansız olduğu, yani aslında önceden kontrol etmenin imkansız olduğu anlamına gelir.
Oldukça mümkün. Ama bunu görmedim (burada, görünüşe göre, dalgınlığım her şeyin suçlusu: o), ama onu geçen gün ve tamamen tesadüfen buldum. Onlar. Hiç de ilk hazine avcısıymışım gibi davranmıyorum. Evet ve neden meslektaşların çubukları büktüğü ve ipleri gerdiği belli değil ...: o)))
Kendi PE'mi icat etmem gerekti ve bu arada harika çalışıyor. Gerçekten de, model kaynak talep ediyor. İstatistikleri neden alamadığını anlamıyorum? Örneğin şu anda basitleştirilmiş modelimi oldukça basit bir şekilde test ediyorum. "Geleceğe" +1 adımla gidiyorum ve tahmini değerlendiriyorum. Tarih yeter. Ve hayır, başka seçeneğim yok.
Gerçekten mantığını anlamıyorum. İşe yararsa, iyi bir sunucuya depozitonun bir kısmını yatırmanızı kim engelliyor? Ayrıca, her şeyi MT'de yapmak gerekli değildir.
emtiaya
Çim, çok teşekkür ederim! Bunu ancak konuyu araştırdıktan, algoritmaya uyguladıktan, test ettikten sonra tartışırdım ...
Kesinlikle hiçbir şey ve bana teşekkürler. Bu internette o kadar çok şey var ki ....: o)
önemli miktarda para işin içine girer girmez mantık devre dışı kalır, çıplak psikoloji kalır.
Bilinmeyenden duyulan bir korku türüdür.
Mesela ben son 8 ayım. Bir sistem yazıyorum (mts); iş bir hafta boyunca nesnel olarak kaldı; ama beni çok daha fazla alacak: 2 haftadan 6 aya kadar.
sorun şu ki, işin sonunda beyinler kapanmaya başladı - kendin üzerinde çalışmak zorundasın.
bir kişi eylemsizdir, bu maddi nokta gibi.
Aramak ve yayınlamak için.
yazar burada okumaz - ona zihinsel olarak teşekkür etti.
PS "teşekkür ederim", "Tanrı sizi korusun!" ifadesinin kısaltmasıdır, bu nedenle "hiçbir şey" yanıtını önermem. :)
Evet, sadece "sessizdi" gibi sitemlere karşı kendimi sigortaladım :)
Bunu yararlı ancak dolaylı bir doğrulama yöntemi olarak görüyorum. Doğrudan - geçmişe dayalı ticaret ve en az yaklaşık 1000 işlem olmalı. Ancak, belki de aşırı şüpheliyim :)
"Ucuz" otomatik trend oluşturmaya ( "Bir trendin başlangıcını belirleme" ) olan ilgimin büyük ölçüde sadece bu çalışmadan kaynaklandığını itiraf etmeliyim :). Bununla birlikte, bu tür bir modelde, önden uygulama için hala kabul edilemez derecede "ağır" anlar vardır. Eh, zaten yapabileceğimi yazdım ve "potansiyel" yaklaşıma geri döneceğim. Ama şimdi başka bir fikir ön planda :)
PS "teşekkür ederim", "Tanrı sizi korusun!" ifadesinin kısaltmasıdır, bu nedenle "hiçbir şey" yanıtını önermem. :)
Teşekkürler aklımda bulunduracağım :o)
Candida'ya
Prensipte C, mq4'ten 17 kat daha hızlı görünüyor, bu yüzden gerçekten rezervler var :).
"Ucuz" otomatik trend oluşturmaya ( "Bir trendin başlangıcını belirleme" ) olan ilgimin büyük ölçüde sadece bu çalışmadan kaynaklandığını itiraf etmeliyim :). Bununla birlikte, bu tür bir modelde, önden uygulama için hala kabul edilemez derecede "ağır" anlar vardır. Eh, zaten yapabileceğimi yazdım ve "potansiyel" yaklaşıma geri döneceğim. Ama şimdi başka bir fikir ön planda :)
Burada Sergey (Neotron) ile aynı fikirdeyim, bu tür serilerdeki eğilimi istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde belirlemek neredeyse imkansız, en azından bu tür teknolojileri bilmiyorum. Fiyat serisinde, bilinen yöntemlerle inşa edilen trendin devam edeceği alanları nadiren görürsünüz ve bu olursa, büyük olasılıkla bir kaza olacaktır. Neredeyse (bu "neredeyse", çok fazla değişir) Brownian hareketi (veya gürültü, her neyse) üzerine bir eğilim oluşturmak (yapılmış olan araştırmanın zirvesinden itibaren) oldukça komik. Gerçi, belki yanılıyorum. Örneğin, korelasyona dayalı olarak öğeler arasındaki ilişkinin gücünü belirlerim. Daha fazla hesaplamanın başladığı yer burasıdır. Başarılarla övünmek. :hakkında)
Trendler hakkında. Sana bir sorun sunmaya karar verdim. İşte "trend", eurusd, (H+L)/2. Bu veriler yeterli değilse, tüm bilgileri atabilirim veya verilerin hangi dönemden alındığını söyleyebilirim. Evet, bu aslında önemli değil ve gerekli değil: o))))).
Bir araç olarak, sahip olduğum ve harika çalıştığım şeyi veririm - Hurst üssü . Hurst'u nasıl kullanacağını biliyor gibisin. Size Hurst'un nasıl değerlendirildiğini hatırlatmama izin verin (PE - Hurst yerine). Ölü bölgenin değeri 100'dür. Bu nedenle, sayılan 400'deki Hurst değeri, ölü bölgenin kendisine karşılık gelir.
Ve işte Hirst'ün kendisi zaten filtrelenmiş:
Genel fiyat hareketini tahmin edebilecek misiniz, trend sürecek mi ([0;500] sayılır) yoksa tersine mi dönecek?
Not: Bu da yetmezse "sistem darbesi" uygulanır. Çalışma başlığı bu olduğu sürece, şu anda üzerinde çalışıyorum. Birkaç dürtü açıkça görülebilir ... :o)))
Muhtemelen itiraf etmelisin. Fiyat tahmini için Hurst'u nasıl kullanacağımı bilmiyorum :)
Daha ciddi olarak, tahminlerin daha uzun bir geçmişe ihtiyacı olduğu için Tovaroved 'om'a katılıyorum.
Ek olarak, görevi şu şekilde ayarlamak bana daha doğru görünüyor: fiyat tablosunun bir algoritmaya göre seçilmiş 1000 bölümü var. Devamını doğru bir şekilde tahmin etmek gerekir, örneğin vakaların %80'i için. %80 rakamı gerçekten tavandan alınmıştır, ancak %50'ye (spread ve tümü) çok yakın olmaması gerektiği açıktır.
(0<H<0.5) "Hareket"in yönünü değiştirme olasılığı yüksek
(0.5<H<1) "Hareket"in yönünü koruma olasılığı yüksek
300 sayıma kadar olan kanalların 0,5'ten önemli ölçüde daha düşük değerlere sahip olduğu ve bu nedenle büyük olasılıkla “hareketlerini” değiştirecekleri görülebilir. Hareketin bir tahmini olarak, sadece lineer regresyonu seçiyorum. Ripple ayrıca grafiklerdeki “canlı” yerin 200. sayımdan sonra (yaklaşık olarak) olduğunu söylüyor.
"Trend"in [0,500] yönünü değiştireceği, sadece 500'üncü sayıya en yakın kanalların bir süre kalacağı şeklinde basit bir sonuç çıkarabiliriz. Geleceğe baktığınızda böyle oluyor.
Ve işte genel çizelgede özel olarak seçilmiş yer:
Tarih boyunca zevk aldığım şey bu. Bileşenleri ve modeli test etme :o)))
Ve tüm bunları, trendi analiz ederken dikkatinizi eski Hurst'a çekmek için yazdım. Çok faydalı bir şey. Gerçek şu ki, birçok yol denedim ve hiçbirinde kayda değer bir şey bulamadım. Hurst çok iyi sonuçlar verir. Bu sadece Hurst, doğru bir şekilde düşünülmeli.
Not: Sorun ifadenizi tam olarak anlamadım. Vakaların %80'i için hareketin devamını neden hesaplamalıyım? Ve vakaların yüzde biri, kaç adet farklı harekettir? :hakkında))))
Grafikteki 500 okuma, 01/09/2004 (19:00) tarihine karşılık gelir, yani saat öyledir. Veri veya alpari veya meta alıntılar. artık hatırlamıyorum... Hirst, farklı DC'lere karşı oldukça dirençlidir.