Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 265
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Modelde en az bir denklem varsa cesaretiniz kırılmasın, kesinlikle bir analog olacak ve büyük olasılıkla bir tane olmayacak :)
Dayanmaya çalışıyorum. :hakkında)
Bahsedilen nesneleri istatistiksel, fenomenolojik ve mikroskobik olarak ayıracak olursak, ilk olanlar bence tamamen geçmişe dayalı oldukları için evrim için en az tasarlanmışlardır. İkincisi muhtemelen en fazladır. Son gönderilerim sadece ... böyle bir modelin hayalleri. :)
Ayrıca bu tür istatistikleri toplamak için oldukça fazla zaman harcadım, ancak daha sonra bunu bir strateji oluşturmak için kullanmanın, test cihazındaki parametreleri yinelemekten daha doğru olsa da, esasen geçmişe uygun olduğu sonucuna vardım. Ancak bu, tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmez.
Felsefenin pratiğe yakın olmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle, örneğin, mikroskobik bir nesneye istatistiksel olarak bakmak imkansız mı? Fenomenolojik nesnelerin ne olduğunu bilmiyorum, ancak mikroskopik olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir nesne olabileceğine dair şüpheler ürkütüyor. Tartışmama rağmen, anlamıyorum çünkü.
İstatistiklerin toplanması konusunda hemfikir değilim. Sorun doğru bir şekilde belirlenirse, sistemin olası evrimlerinin ampirik yasalarını elde etmeyi nihai olarak mümkün kılan tam olarak istatistiktir.
Bu, teorilerin bir tür sınıflandırmasıdır. Mikroskobik - bu, denklemlerin ilk ilkeleri anlamalarına dayalı olarak yazıldığı zamandır (ve daha sonra veriler bu teoriye göre ayarlanır :). Fenomenolojik - bu, oldukça genel bir denklem seçildiğinde, verileri tatmin edici bir şekilde tanımladığı parametrelerin değerleri belirlenir ve şu şekilde belirtilir: Orada gerçekte ne olduğunu ne fark eder. İstatistiksel - bu, bu veriler için özel olarak hiçbir denklem seçilmediğinde, ancak her şeyin yine her zamanki gibi olacağı varsayıldığında. Bunlar kanonik tanımlar değil, benim özgür yorumlarım :)
Bu, teorilerin bir tür sınıflandırmasıdır. Mikroskobik - bu, denklemlerin ilk ilkeleri anlamalarına dayalı olarak yazıldığı zamandır (ve daha sonra veriler bu teoriye göre ayarlanır :). Fenomenolojik - bu, oldukça genel bir denklem seçildiğinde, verileri tatmin edici bir şekilde tanımladığı parametrelerin değerleri belirlenir ve şu şekilde belirtilir: Orada gerçekte ne olduğunu ne fark eder. İstatistiksel - bu, bu veriler için özel olarak hiçbir denklem seçilmediğinde, ancak her şeyin yine her zamanki gibi olacağı varsayıldığında. Bunlar kanonik tanımlar değil, benim özgür yorumlarım :)
Anlaşılır görünüyor, ama bir şekilde çok kaygan. :hakkında)
Fiyatlandırma sürecini, örneğin EUR/USD çifti için olabildiğince eksiksiz bir şekilde modellemeye çalışırsak ne olur? Bunun için, örneğin bir yıl için gerçek bir kene geçmişi alalım ve bilinen yöntemi kullanarak bir dizi birinci fark için AR - p dereceli modelinin tüm katsayılarını hesaplayalım:
X[i]=SUM(a[k]*X[ik])+s , burada k 1 ile p arasında değişir ve uygun stokastik terim s türünü seçerek bunu gerektiren kendi kene serimizi oluşturun. artıkların dağılım fonksiyonları (tüm zaman gecikmelerinde!) ve bunların korelasyonları gibi integral karakteristiklerin ( IC ) gerçek serilerini eşleştirin. Hangisi yapıldı. Karşılık gelen CI'ler tatmin edici bir şekilde eşleşti ve bir dizi kenenin nerede gerçek ve nerede yapay olduğunu (peki, neredeyse imkansız) ayırt etmenin bir yolu olmadığı iddia edilebilir. Simülasyonun sonucu resimde görülebilir:
İlginç bir an yaşandı. Gerçek şu ki, artık model aralığı doğal sayılar sınıfına ait değildir ve ilk önce yuvarlanması gerekir (sonuçta noktalar her zaman tam sayıdır) ve yalnızca >1 olan üyeler kullanılmalıdır. Bu, yalnızca tamsayı değerlerini geçen ve 1 noktadan daha az genliğe sahip ilginç rakamlar da dahil olmak üzere geri kalan her şeyi (diğer her şeyin çoğunu) atan bir filtrenin orijinal model aralığı üzerindeki etkiye eşdeğerdir ... Eğer, Benim gibi, önce bira çalkalamak iyidir , sonra tahmin etmek kolaydır Bizim için, son kullanıcılar, muhbirler, önceden hazırlanmış ve bu nedenle işe yaramaz ve en lezzetli ve en lezzetli olan bir gösterge materyali şeklinde yüzeye çıkarırlar. ilginç formanın içinde ve mevcut değil. Ama sonuçta, biri biriyle ticaret yapıyor ... Ne düşünüyorsun?
Bu ilginç.
Fiyatlandırma sürecini, örneğin EUR/USD çifti için olabildiğince eksiksiz bir şekilde modellemeye çalışırsak ne olur?
….
Merhaba Sergey. İlginç bir fikir, ama nedenini anlamıyorum. Ve artık fiyatların nasıl oluştuğunu bildiğinizden gerçekten emin misiniz?
Ne yapalım? - Renko H-stratejisi hesapta yavaş yavaş istatistikler kazanıyor, kod paralel olarak mükemmelleşiyor... Hesaplanabilecek her şey hesaplanıyor, bu yüzden geriye kalan tek şey bira içmek ve umutla foruma fikir atmak. cevap.
Ne yapalım? - Renko H-stratejisi hesapta yavaş yavaş istatistikler kazanıyor, kod paralel olarak mükemmelleşiyor... Hesaplanabilecek her şey hesaplanıyor, bu yüzden geriye kalan tek şey bira içmek ve umutla foruma fikir atmak. cevap.
Bu doğru, şimdi işi bitireceğim ve ayrıca bira içmeye gideceğim. Tüm istatistikleri toplamadım ve deneyin doğru şekilde kurulması gerekiyor. Ve bu biradan sonra yapılabilir. Bu arada, inşaatlara "bağlı" olduğunuzu yazdınız ve mevcut stratejiniz size daha fazla kazanma şansı veriyor. Yine de, muhtemelen her şeyi tekrar karıştırdım. :hakkında)))
Gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum, ancak bir onayın belirli sayıda gerçek işlemin ortalamasının alınmasının sonucu olduğunu ummak isterim. Bu anlamda, elbette kesirli bir pip kısmı olmalıdır. Ama bu tırtılları yakalamaktan daha fazlası için uygunsa şaşırırım. Tabii ki, bu rakamları görmedim ve her şey olabilir.
Stokastik terim s'nin biçimi hakkında daha fazla şey öğrenmek mümkün müdür? En azından bira türü :)
Böylece "ustaca olan her şey basit!" ortaya çıkıyor.
Aslında, yuvarlama, artı veya eksi yedi punto büyüklüğünde tırnaklarda beyaz gürültüye neden olur.
hesaplamaları burada yaptım
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
Yaklaşık olarak aynısı, benzer hesaplamaların yapıldığı mesajlarda bulunabilir.
Genel olarak, böyle bir soru sormanız garip çünkü model aralığındaki beyaz gürültünün tahmini ne kadar etkilediğini hesaplamak için modelinizi kullanabilirsiniz, yoksa bir şeyi yanlış mı anladım?