Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 264

Yeni yorum
 
Ortak stratejilerin karlı olabileceğine inanmıyorum

hm. doğru değil. (o zaman neden dalgacıklar var?)

aslında, en azından, onu kullanan tüm banka tüccarlarının toplam MO'sunun sıfırdan büyük olması gerekir.
ve Tactica Adversa'nın yardımıyla kar elde eden insanlar parmakla sayılabilir: sistem basit değildir (temel fizik yasalarını kullanmasına rağmen), bu yüzden isteyenlerin %99'u onu anlamaya sabrına sahip değildir. sonuna kadar...

ne de olsa insanların çoğunluğu ilk aşamada kalıyor: “Daha hızlı bir bilgisayar istiyorum, o zaman yarım yıl içinde milyoner olacağım” ... ve bazen, on yıllarca ... herkesin başına gelir, ama herkeste yok. (eh...eğlenceli bir zamandı...)
 
Yandex'in verdiği ilk şey:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

Hayır o değil.
Einstein, bu arada, hayatının çoğu birleşik alan teorisiyle meşguldü. Ayrıca bitmiş bir şey de sunamadım :)

sağduyu... ikna olmuş... belki de "Piyasaların (Yanlış) davranışları" kitabı hala ilgiyi hak ediyor...

Belki de açıklığa kavuşturulmalıdır: Einstein, hayatının çoğunu gerçekten başarısız bir birleşik alan teorisiyle uğraşarak geçirdi.
Ortak stratejilerin karlı olabileceğine inanmıyorum

hm. doğru değil. (o zaman neden dalgacıklar var?)

Şunu sormak daha doğru değil mi: Kimin pahasına varlar? :)
aslında, en azından, onu kullanan tüm banka tüccarlarının toplam MO'sunun sıfırdan büyük olması gerekir.

Sadece ağırlığı, yani belirli bir tüccarın çalıştığı sermayeyi hesaba katmanız gerekir. Ancak profesyonellerin Tactica Adversa kullanmadığından şüpheleniyorum, yani piyasayı etkilemiyor. Belki bir gün ellerine geçerler.
 
Tovaroved :
Yandex'in verdiği ilk şey:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

Düşündükten sonra, "Sonunda talimatları oku" olarak yorumladım :)
Biraz araştırdıktan sonra 1/f gürültü eşdeğer devresini buldum:
 
teşekkürler ... evet, oldukça mantıklı bir model. benim için tek soru şu: onunla nasıl çalışılır?

ve bağlantıda Mandelbrot'un bir makalesi var ... orada yazıyor:
Vision bize bu üç grafiğin gerçekçi olamayacak kadar basit olduğunu söylüyor. Şimdi kaynakları açalım. Grafik 1, 1900 yılında Fransız matematikçi Louis Bachelier tarafından tanıtılan bir kalıba göre fiyat dalgalanmalarını göstermektedir. Fiyat değişiklikleri, bir çan eğrisini takip eden ve modern portföy teorisinin altında yatan modeli gösteren bir "rastgele yürüyüş" izler. Grafik 2 ve 3, Bachelier'in çalışmasında kısmi iyileştirmelerdir: 1963'te önerdiğim (kararlı rastgele süreçlere dayalı) ve 1965'te yayınladığım bir başka model (kesirli Brownian hareketine dayalı). Ancak bu seçenekler, bazı özel piyasa koşulları dışında her zaman yetersiz kalmaktadır.

orjinalinde:
Göz bize bu üç diyagramın gerçekçi olamayacak kadar basit olduğunu söylüyor. Şimdi kaynakları açıklayalım. Grafik 1, Fransız matematikçi Louis Bachelier tarafından 1900'de tanıtılan bir modeldeki fiyat dalgalanmalarını göstermektedir. Fiyatlardaki değişiklikler, çan eğrisine uyan ve modern portföy teorisinin temelini oluşturan modeli gösteren bir "rastgele yürüyüş" izler. Grafik 2 ve 3, Bachelier'in çalışmasında kısmi iyileştirmelerdir: 1963'te önerdiğim bir model (Levy kararlı rastgele süreçlerine dayalı) ve 1965'te yayınladığım bir model (kesirli Brownian hareketine dayalı). Ancak bu revizyonlar, belirli özel piyasa koşulları dışında yetersiz kalmaktadır.


kesirli Brownian hareketi, 1/f değil mi? Değilse, üzgünüm, yanılıyorum...


PS ve ben yine de Einstein'ı okurduk. Harflerden başka bir şey ifade etmeyen insanlar tarafından yüzüncü kez tekrarlanan boş, tutarsız formüllerden daha iyi, ancak yeni fikirlerle yanlış bir teori ..
 
MANY enstrümanlarını Long'da açarsanız, belirli bir süre sonra, artan hisse senetleri ve düşen hisse senetlerinin artışlarının mutlak ortalama değerindeki farktan dolayı "artı" ve "eksi" fiyat artışlarının sayısal eşitliği ile ulaşacağız. istikrarlı bir artı!


Rosh'a 05.04.07 11:07
Nötron aslında para birimleri için de durum aynı...


Evet, aslında aynı etki para birimi araçlarında da gözlenir - oynaklık varlığın değeriyle doğru orantılıdır: sigma0=a*Teklif, burada sigma0 günlük oynaklık, a orantı katsayısıdır.
Yukarıdaki etki üzerine kurulmuş bir stratejinin karlılığını değerlendirmek kolaydır. Düşen ve yükselen enstrümanların mutlak artışlarındaki fark, günlük kazancımızı puan olarak verecek ve ortalama 2-3 puan olan kısa ve uzun pozisyon takaslarındaki farkla karşılaştırılmalıdır.
Dolayısıyla, işlem seansının kapanışıyla , uzun pozisyonların mutlak artışları dLong=a*(Bid+sigma0), kısa pozisyonlar - dShort=a*(Bid-sigma0)'a eşittir. Günlük seans geliri: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Para birimi araçları için orantı katsayısı yaklaşık %1, sigma0 - 100 puan/gün, ardından S=2*0.01*100=2 puan/gün, yani. takaslardaki fark 1-2 puan/gün ise, büyük olasılıkla kar elde edemeyiz!
CFD ve Vadeli İşlemlerde yaklaşık olarak aynı durum - a = %1, sigma0=30-100 puan/gün.
 
teşekkürler ... evet, oldukça mantıklı bir model. benim için tek soru şu: onunla nasıl çalışılır?
İçindeki süreçleri nasıl tanımlayacağınızı kastediyorsanız, o zaman bu zincirler teorisidir. Buna dayanarak piyasayı nasıl doğru bir şekilde tahmin edersek, muhtemelen kimse bilmiyor :)
kesirli Brownian hareketi, 1/f değil mi? Değilse, üzgünüm, yanılıyorum...
Anladığım kadarıyla, bu 1/f'nin (Gauss kesirli gürültüsü) özel bir durumudur. Ancak genel olarak, tanım oyunu bir tür skolastisizmdir ve Mandelbrot'un 1965'te tam olarak ne yaptığını anlamak için bu eserini okumak gerekir. Dolaylı olarak, 1/f gürültüsü ile uğraşmaya devam ettiği sonucuna varabiliriz, çünkü alıntıda bahsedilen tanım 1982'nin çalışmasına atıfta bulunmaktadır.

PS ve ben yine de Einstein'ı okurduk. Harflerden başka bir şey ifade etmeyen insanlar tarafından yüzüncü kez tekrarlanan boş, tutarsız formüllerden daha iyi, ancak yeni fikirlerle yanlış bir teori ..

Genel olarak, evet. Büyüklerin sihri altında bir tehlike olsa da, onları takip ederek yol ayrımını kaçıracak ve bir çıkmazdan kaçınmalarına izin vereceklerdir.
Klot'un FFT'sinin yardımıyla, EURUSD'nin rastgele (ne olursa olsun) bir bölümünün spektrumunu hızlıca aldım ve en doğal 1/f'yi gördüm.
 
1/f titreşim gürültüsüdür. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Evet, ilginç görünüyor, okumalısınız. Teşekkür ederim.

Eklendi :
İlk okuduğumda beğendim. Yalnızca tartışılmaz görünen tesisler kullanılır, ardından teknik olarak doğru eylemler. Gerçekten sadece sisli görünen şeyleri kazmak istiyorum :). Her ne kadar "Hele her şey yeterince ayrıntılı anlatıldığı için benzerini uygulamak mümkün değil mi?" düşüncesi doğal olarak ortaya çıkmış olsa da.
 
Merhaba! İş gezilerinde dolaşırken birçok ilginç şeyi kaçırdım. Modelim için biraz kızardı. Çok fazla matematik var, ancak elektrik devreleri, sicimler, mekanizmalar ve diğer alanlarla ilgili analoglar yok. Deneyim faydalı bir şeydir, ancak fiziğin gelişim tarihi bize bunun tersini hatırlatsa da, bu durumda bu yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar, modelim için motto olarak aşağıdaki deyimi seçmiştim (üzgünüm için üzgünüm: o):


"Evrim ... tüm teorilerin, hipotezlerin, sistemlerin makul ve doğru olmak istiyorlarsa uyması ve yerine getirmesi gereken ana koşul" ...

Pierre Teilhard de Chardin

Ama bu benim görüşüm. Modelinize ince ayar yapmak için feci bir zaman eksikliği var, bu çok yazık, ama hiçbir şey, ileride bir yerlerde bir tatil var.

Sergey tarafından yayınlanan filtre, düzleştirilmiş filtre hattının yerel ekstremumları ile sınırlanan trendler hakkında toplanan istatistikleri hatırlattı. Sonra birçok ilginç şey buldum. Böyle gereksiz istatistikleri paylaşmaya karar verdim. Algoritma çok basit:
(1) filtre parametrelerini yinelemeli olarak ayarlayın
(2) filtreleme yapılır
(3) Yerel ekstremum okumaları bulunur (sırasıyla, minimum ve maksimum alternatif)
(4) Bu okumalarla sınırlandırılan eğilimler (sinyaller) sırayla seçilir
(5) Her trend (kanal) için göreve bağlı olarak gerekli hesaplamalar yapılır.

Saatteki tüm satırlar (H + L) / 2 için ve bir dizi kriter için tüm geçmiş için toplanan istatistikler. İşte 5.7 yıllık bir geçmişe sahip EURUSD için bazı işe yaramaz sonuçlar.

Trendlerin oluşma sıklığı. Veriler, örümcek üzerinde yayınlanan çalışmalarla az çok tutarlıdır.


Matematiksel beklentinin trend uzunluklarına göre dağılımı bu şekilde görünür.


Matematiksel beklenti, trendin uzunluğuna göre normalleştirildi. Eklemeyi unuttum. Standart sapmalar için böyle bir resim gözlenmez.


Aynı, ancak çift logaritmik koordinatlarda


Uzunluktan trendlerin enerji dağılımı (DSP açısından)


Belki birileri onu faydalı bulur, belki de bulamaz. :hakkında)
 
Modelim için biraz kızardı. Çok fazla matematik var, ancak elektrik devreleri, sicimler, mekanizmalar ve diğer alanlarla ilgili analoglar yok.

Modelde en az bir denklem varsa cesaretiniz kırılmasın, kesinlikle bir analog olacak ve büyük olasılıkla bir tane olmayacak :)
"Evrim ... tüm teorilerin, hipotezlerin, sistemlerin makul ve doğru olmak istiyorlarsa uyması ve yerine getirmesi gereken ana koşul" ...

Bahsedilen nesneleri istatistiksel, fenomenolojik ve mikroskobik olarak ayıracak olursak, ilk olanlar bence tamamen geçmişe dayalı oldukları için evrim için en az tasarlanmışlardır. İkincisi muhtemelen en fazladır. Son gönderilerim sadece ... böyle bir modelin hayalleri :)
Ayrıca bu tür istatistikleri toplamak için oldukça fazla zaman harcadım, ancak daha sonra bunu bir strateji oluşturmak için kullanmanın, test cihazındaki parametreleri yinelemekten daha doğru olsa da, esasen geçmişe uygun olduğu sonucuna vardım. Ancak bu, tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmez.
1...257258259260261262263264265266267268269270271...309
Yeni yorum