Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 258
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, sunduğun şey sadece görkemli! Ve görev tanımı (TOR) bir yetişkin için temsili görünüyor. Etkileyici.
Elbette, teknik görevi geliştirmeden önce, önerilen ticaret stratejisine göre her işlem için ortalama istatistiksel karlılığı tahmin ettiniz. Söyleyin bana, DC komisyonunu hesaba katmadan beklenen getiri nedir ve hangi çift için? Yayılmayı kapsıyor mu?
Örneklemin temsili olması gerektiğini hatırlatmama izin verin.
Merhaba Sergey.
Beceriksizlik dereceme ulaşana kadar, bir veritabanı mimarıydım ve projeleri yönetiyordum - bu benim profesyonelim, zaten geçmiş olsa da. "Yetişkin" firmalar için daha "yetişkin" sistemler oluşturmak mümkündü (örneğin, 120.000.000 gerçek için bir veri ambarı sorun değil). Genel olarak tüm bileşenler zaten orada (eksik bilgisayarları alacağım ve bu bir sorun değil), sadece dll'yi geliştirmek için kalıyor. Sergey, sen de araştırman için MathCAD kullanıyorsun ve bu programdaki “yoğun yazılmış” bir sayfanın normal bir dilde onlarca hatta yüzlerce sayfaya karşılık gelebileceğini çok iyi biliyorsun. Hesaplamaların süresi de dahil olmak üzere her şeyi bir bütün olarak değerlendirdikten sonra, bu şekilde tamamen MT'ye geçmenin mümkün olmayacağı sonucuna vardım. Bu çok uzun.
TS'ye gelince, henüz mevcut değil, ancak 9 modülden oluşan bir tahmin alt sistemi var. Şimdi test ediliyor. Şu anda 273 tahmin, 41'i benim tarafımdan hatalı olarak kabul edildi. Tahminlerin görünümü, "13.03.07 19:19 grasn" yazısında gösterilenle yaklaşık olarak aynıdır, yani. ters bölgeleri ve bağlantı kanallarını simgeleyen farklı boyutlardaki kareler (bu gönderide sadece noktalar). Ve yayınlanan materyale baktığımda her zaman kaybolduğum ek çizgiler ve eğriler yok.
Tahmin süresiz olarak devam eder (tahmini mevduat / olası kayıplar ve tahmin doğruluğu için en uygun oran) ve tahmin ufku birkaç günden bir aya kadar veya hatta biraz daha fazla olabilir, size bunun ayarlanmadığını hatırlatmama izin verin. sistem, ancak belirli bir zaman serisi tarafından belirlenir. İyi bir tahminle, geri dönüş bölgesinde gerçek bir anlaşma noktası olmadan, elbette karlılık makul.
İki ana sorun vardır: ilki, tahmine dayalı modelin doğruluğunu artırmak ve tersine çevirme bölgesindeki en uygun giriş/çıkış noktasını "yakalamak". İkinci görev az ya da çok açıksa, ilki açıklanmalıdır. Geri dönüş bölgesi aynı seviyede olabilir, yani. kanal değiştirme alanı, ters bölge seviyesindedir, ancak hesaplama zamanla yanlış olabilir. Hava durumunda olduğu gibi ortaya çıkıyor. Bu arada, bu konuyla ilgili güzel bir anekdot var:
***
Klimatologları bir şehirde çekmeye karar verdik. Onlardan sürekli sıkıntılar, sonra seli özleyecekler, daha sonra kuraklık hakkında uyarmayacaklar, genel olarak sadece kayıplar ve kurbanlar. Drumroll, net komutlar, “..toss”, “..hedefler” ve son anda bir vatandaş seyirci kalabalığından kaçar ve bağırır: “bekle, onları vurma, yine de faydalı olabilirler !!! !”. Baş Yargıç biraz tereddütle sorar, “Sence? Tamam, ne öneriyorsun?" Bu fırsattan memnun olan vatandaş yeni bir teklifte bulunur: “Asalım onları! Rüzgarın yönünü göstersinler!”
***
TS'nin kendisi ve tahmine uygunluğu izleme süreci bana önemsiz görünüyor ve şu anda özellikle ilgi çekici değil.
Durum bu, aynı zamanda gerçek ticarete yakın ve uzak, başarılardan birkaç kez yararlanmış olmama rağmen, zaten bununla övünüyor gibi görünüyor. :hakkında)
cooper123'e
Bilgi için. Önerdiğiniz hesaplama şemasını zaten uyguladım. Doğru, hedefler biraz farklıydı, yani tanıdık yazılım ortamında kalmak, ancak felsefe aynı: böl ve yönet.
Değişimi gerçekleştirecek danışmanlarla ortak test vb. amaçlarla sizinle paylaşabilirim. Doğru, bir dll yapmadım, ancak dosyalar arasında bir değişim yaptım - bana daha evrensel bir şey gibi geliyor.
Igor Kim de benzer bir şey yaptı, ancak Uzman Danışmanlarını satıyor, ancak o harika bir programcı ve orada bir şeyler üzerinde çalışmaya gerek kalmayacak. O da, dosyalar aracılığıyla yaptığı gibi.
Yine de ödemeye karar verdiğiniz için ilginç olabilir.
veritabanı hakkında. hmm, zevk meselesi tabii, ama ben reddettim. veritabanı zor seçimler için iyidir ve burada fiyat aralığının basit işlemleri zor değildir, ayrıca bir dosyada saklarım, indirme süreleri oldukça normaldir, özellikle indirme işlemi yalnızca haftada bir kez gerekli olduğundan.
İyi şanlar.
Teklif için çok teşekkür ederim. Tabii ki gerekli! En azından bu, karmaşık testleri çok daha yakına getirecektir. Açıkçası, en azından ilk taslak için böyle bir plan düşünüyordum ve dosya paylaşımının da aynı derecede verimli çalışması oldukça olası. Ve veri dosyalarını veritabanına doldurmak, dll'lerle uğraşmaktan daha kolaydır (ve burada mesele parayla değil, hızla ilgilidir, ancak sonunda dll'lerle karşılaşmam oldukça olasıdır).
Uzmanlar bana grasn@rambler.ru postası ile gönderilebilir veya size uygun olduğu gibi burada yayınlanabilir (belki birileri de ilgilenecektir).
itme hakkında, büyük olasılıkla kimin neye alıştığı, neyi iteceği, asıl soru.
Ama hız konusunda dll dosyalarının . Tabi yine alıştıysanız ve bu şekilde yapmak istemiyorsanız. Gerçek şu ki, dosya alışverişi yoğun hesaplamalarla bir saniye içinde gerçekleşir, hatta yoklama gerekli değildir. verileri aldı, hesapladı, dosyada ne olduğuna, yeni veri olup olmadığına ve bir sonraki dakikanın başına kadar fişte ne olduğuna baktı. Tüm hesap saniyeler içinde gider (basit stratejilerde, bir yılı dakikalar içinde yaklaşık 7 saniyede harcadım, doğrusal regresyon ile 3 ay boyunca 100 çubukluk bir pencereyle 3 ay doğrudur ve dakika çubukları almama rağmen, daha yüksek çalışıyorum 5 dakikalık olanlar ve Burada bar oluşturulur, bazen mevcut dakika açılmadan önce bazen 10 bazen 20 saniyeye kadar.
Özellikle benim için dll ki ölümcül, onlara öğretmelisin. Hem süreçleri hem de boruları kullanabilirsiniz, ancak buna değmez.
...Son sayfada , IronBird forexclub forumunda UP'nin forex'te karlı ticaretin mümkün olduğuna dair matematiksel kanıtını yayınladığı bir gönderiye bağlantı verdi. Ve (!) sürecin Markov özelliğinin ihlalinin bir sonucu olarak değil, tam olarak tamamen rastgele olduğu varsayımına dayanarak, yani. Markov süreci.
Aslında bağlantı http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Merhaba!
Bir kez daha verilen bağlantıdaki saygın UP'nin gönderisini okudum. Dürüst olmak gerekirse, mesaj hakkında yorum yapmak için büyük bir istek yoktu. Birincisi, yazar büyük ölçüde haklı. İkincisi, Markov sürecini rastgele - Wiener süreci ile karıştırıyor ve bu iyi değil. Ek olarak, UP , zaman serisi okumalarının (TS) "rastgele olmamasının" bir tahmini olarak, üstel dağılımdan ilk farkların dağılım fonksiyonu (DF) arasındaki farkın değerini kullanır. Aslında, bu ayrılmaz bir göstergedir ve kullanımının fizibilitesi elbette şüphelidir. Üçüncüsü, martingale bir tür para yönetimine atıfta bulunur ve böyle bir TS değildir.
Bu tür tahminler için VR'nin birinci farkı için oluşturulan korelogramı kullanmak daha doğrudur. Onun analizinden, küçük zaman dilimlerinde VR'nin ÖNEMLİ kalıcılığı hakkında bir sonuç çıkarmak gerçekten mümkün ve büyük zaman dilimlerinde (bir gün gibi) alım satım beklentileri hakkında bir sonuç çıkarmak imkansız. Bu arada, yazar VR'nin belirgin bir kalıcılık önleyici özelliği olan ilginç bir özelliğini doğru bir şekilde fark etti: Rastgele açarak ve TP ve SL'yi bilinen bir değere ayarlayarak karlı bir ticaret oluşturabilirsiniz. Burada bir mucize yok, bu durumda istikrarlı bir marjinal kar elde etme olasılığını kesinlikle matematiksel olarak gösterebilirsiniz. İlgi çekici olan, her bir işlem için karlılık tahminidir. Ne yazık ki, mevcut enstrümanlarda getiri, işlem başına 0,5 puanı geçmez. Bununla birlikte, örneğin, bir otoregresif model ile birleştirildiğinde, bu, bir veya daha fazla mevcut spreadlerin örtüşmesine izin verir.
Bu arada, daha dün, mümkün olan en düşük faz gecikmesine sahip Butterworth alçak geçiren filtre temelinde uygulanan hareketli ortalamayı test ettim. Ve sen ne düşünüyorsun? Bu CF'ye dayalı önemsiz bir geri alma TS, çoğu enstrüman için işlem başına 5-8 puanlık bir ortalama istatistiksel karlılık gösterdi. Bir yerde hata yaptığımdan neredeyse eminim, ama değilse ... o zaman bu bir atılım!
Bu MA'ya bakmak ve gecikmesini benim yaptığımla karşılaştırmak ilginç olurdu.
Bu senin kodun mu yoksa başka birinin mi? Bir yere götürmek mümkün mü?
"mümkün olan minimum faz gecikmesine sahip olmak" - bu matematiksel bir sonuç mu yoksa şu anda mevcut olanlardan mı ima ediliyor?
nötron için
Ek olarak, UP , zaman serisi okumalarının (TS) "rastgele olmamasının" bir tahmini olarak, üstel dağılımdan ilk farkların dağılım fonksiyonu (DF) arasındaki farkın değerini kullanır. Aslında, bu ayrılmaz bir göstergedir ve kullanımının fizibilitesi elbette şüphelidir.
Sohbete dahil olduğum için özür dilerim, sormamışlar gibi görünüyor. :o) Ne yazık ki saygıdeğer UP , tahminlerimde bolca kullanmama rağmen, istatistikte bir guru değil, genel anlamda kanıt verdi ve elbette sonuçlarımda kolayca yanılabilirim.
Bana öyle geliyor ki, bu entegre gösterge, özünde, üstel bir dağılım için aykırı değerlerin analizine yönelik genel yaklaşımlara dayanan eğilimi belirleme kriterlerinden biri. Bu sınıfın kriterleri oldukça iyi çalışır ve kanıtlanmış bir yerel eğilim, "rastgele olmayan" ticaret için iyi bir temel olacaktır. Ancak bu özel dağılımın seçimine zarif geçiş benim için şüpheli. Bana öyle geliyor ki, gerçek sonuçlar "bisikletten lokomotif" olarak da farklı olacak.
Bu senin kodun mu yoksa başka birinin mi? Bir yere götürmek mümkün mü?
"mümkün olan minimum faz gecikmesine sahip olmak" - bu matematiksel bir sonuç mu yoksa şu anda mevcut olanlardan mı ima ediliyor?
Evet, senaryoyu kendim yazdım.
Minimum faz gecikmesi (PF), frekans yanıtının kesme cephesinin önceden belirlenmiş dikliği ve geçiş bandındaki vuruşun genliği ile dijital filtre için teorik olarak olası bir minimum PF anlamına gelir. Özyinelemeli filtreler hakkında mükemmel teorik materyal burada bulunabilir:
https://www.mql5.com/en/forum
Bu arada, 2'den büyük H-volatilitesi gösteren ve karlı bir H-kagi stratejisi uygulamanıza izin veren bir çift bulmayı başardık! Bölünmenin ayrıklığının bir fonksiyonu olarak her işlem için ortalama istatistiksel gelirin (karlılık) grafiği aşağıda solda gösterilmiştir, 7 puanlık yayılımı dikkate alarak gelirin bağımlılığı sağdadır.
Doğru, bu araç için kriterin istikrarı sorusu açık kalıyor ...
Bu senin kodun mu yoksa başka birinin mi? Bir yere götürmek mümkün mü?
"mümkün olan minimum faz gecikmesine sahip olmak" - bu matematiksel bir sonuç mu yoksa şu anda mevcut olanlardan mı ima ediliyor?
Evet, senaryoyu kendim yazdım.
Minimum faz gecikmesi (PF), frekans yanıtının kesme cephesinin önceden belirlenmiş dikliği ve geçiş bandındaki vuruşun genliği ile dijital filtre için teorik olarak olası bir minimum PF anlamına gelir. Özyinelemeli filtreler hakkında mükemmel teorik materyal burada bulunabilir:
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, bir şekilde anlamadım, bu yüzden böyle bir MA'yı benimkiyle karşılaştırma fırsatım var mı, yok mu?
Linkinizde hata var. zip.gif bir dosyadır, bir web sayfası değildir. Ne kadar küçük bir resim.
Ancak böyle bir sayfa, mükemmel malzemeden bahsetmiyorum bile, mevcut değil. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Karşılaştırmaya gelince, MathCad, MQL ortamında yazılmış kodu, MT4 terminalinden bir ekran görüntüsünü doğrudan gönderebilir veya sağlanan materyale alışana kadar bekleyebilirim. Ne seçiyorsun?
burada Igor Kim, regresyon kanalları çizmek için bir gösterge yaptı.
manuel ticaret için yararlı olabilir.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
resmini yaptım
Belki uzun zamandır düşünüyorum ama kanalların kesişiminin ne olduğunu çözemiyorum.
İşte resimde, bence, tipik bir durum, ancak kanalların böyle bir kesişimi yok.
Farklı boyutlarda kanallar var. Ve kanalları geçerek bir geri dönüş bölgesinin nasıl oluştuğunu anlamıyorum.
Biri bu resmi açıklayabilir mi?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Karşılaştırmaya gelince, MathCad, MQL ortamında yazılmış kodu, MT4 terminalinden bir ekran görüntüsünü doğrudan gönderebilir veya sağlanan materyale alışana kadar bekleyebilirim. Ne seçiyorsun?
Teşekkürler, Sergey! Büyük bir ilgiyle baktım. İyi pratik uygulaması olan harika bir kitap. Ve matematik oldukça iyi. Ancak tüm bunları sindirmem ve sonra da piyasaya bağlamam çok zaman alacak.
Bu nedenle, bana seçme hakkı verirseniz, o zaman MQL'yi seçerim. :-))
Burada veya doğrudan posta kutusuna - hangisini tercih ederseniz.
Şimdiden teşekkür ederim.