Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 217
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
Üçüncü parametre altında, fiyat değişiminin değerini mi yoksa işlemin başarısını mı kastettiniz?
Üçüncü parametre, ilgilendiğiniz şeydir. Bu aşamada, tam olarak neyin karşılaştırılacağını belirlemek imkansız, bu yüzden şuna ve buna bakmanız gerekecek.
...
Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Üçüncü parametre, ilgilendiğiniz şeydir. Bu aşamada, tam olarak neyin karşılaştırılacağını belirlemek imkansız, bu yüzden şuna ve buna bakmanız gerekecek.
Ne yazık ki, bir sayıyla bile değil, bir işlevle ilgileniyorum. Yani, başarılı bir işlemin olasılığının, bu durumda kullanılması gereken, kâr al ve zararı durdurun değerine bağımlılığı.
Ancak, ilk tahmin olarak, danışmanın bir pozisyon açtığı kabul edilebilir minimum başarı olasılığını tespit etmek ve daha sonra sadece kâr alma seviyesini, yani bir pozisyon için istenen yöndeki minimum fiyat değişimini aramak mümkündür. verilen olasılık.
...
Ne yazık ki, bir sayıyla bile değil, bir işlevle ilgileniyorum. Yani, başarılı bir işlemin olasılığının, bu durumda kullanılması gereken, kâr al ve zararı durdurun değerine bağımlılığı.
Ancak, ilk tahmin olarak, danışmanın bir pozisyon açtığı kabul edilebilir minimum başarı olasılığını tespit etmek ve daha sonra sadece kâr alma seviyesini, yani bir pozisyon için istenen yöndeki minimum fiyat değişimini aramak mümkündür. verilen olasılık.
Parametreleri numaralandırma ve sonucu gözlemleme yöntemi, aksi takdirde analitikte çıkmaza girme olasılığı yüksektir (çözüm genellikle garanti edilmez). Ancak, sistemi "yeniden optimize etmekle" suçlanabileceklerine hazırlıklı olmalısınız.
Aslında, fiyat değişikliğinin değeri önemli değil. :-)) Bu bir kelime oyunu değil.
Sadece üzerinde (ve sadece üzerinde) başarılı işlemler için bir seçim kriteri oluşturabilir ve bu nedenle olasılıklarını hesaplayabilirsiniz. Eğer yanılıyorsam, o zaman ne?
Şimdi, bu alım satım algoritmasını test cihazına sürün ve her bir gösterge değerini takas edin, alım satım kar getirdiyse 1, zarar ise -1 olarak atayın. Ardından, aynı düzlemde aynı alanı oluşturun, ancak işarete bağlı olarak noktaları sırasıyla kırmızı ve siyah renklerle (örneğin) boyayın. Alanın bir noktası için birkaç özdeş gösterge okuması varsa, önce "renklerini" (+1 ve -1) toplamak ve elde edilen toplamın işaretine bağlı olarak nihai rengi belirlemek gerekir. Test cihazında bu aşamada her işlemden komisyonu kaldırmanızı tavsiye ederim, bu, stratejinin maksimum potansiyel gücünü değerlendirmenize izin verecektir.
Böylece, bölge üç alt bölgeye ayrılmıştır:
olumlu, olumsuz ve karışık ticaret sonuçları. İhtiyacınız olanı seçin. Alanın sınırlarını belirliyoruz, kuyu vb.
Sonucu yayınlayın. Hadi tartışalım.
Bilmediğim bir nedenden dolayı indirme tamamlanmadı, bu yüzden indirmeyi muhtemelen bu gece bitireceğim.
Neyse ki, özgeçmiş desteklenmektedir.
Yuri, bir bakıma, uzun zaman önce faz düzlemleri yapmayı bıraktım (bu arada, bunlar hiç faz düzlemleri değil). Dahil olmak üzere, boğalar ve ayılar üzerine inşa edilmiştir. Ancak bu tür yaklaşımlarda TS'yi uygulayabileceğinizi umuyorum.
Mevcut konuyla ilgili olarak, Sergey'in araştırmasını yayınladığını ve bence optimal sayıda gösterge hakkında doğru sonuçlara ulaştığını ve en önemlisi göstergelerin ilişkisiz olması gerektiğini not edeceğim. Boğaların ve ayıların böyle olduğundan emin misin? Sadece onlara bakın:
Ya da ben hatalıyım?
Ya da belki bu bir hata değil, sadece piyasanın fraktallığının bir tezahürüdür? Yani grafikte ayrışmanın başladığı noktada destek basitçe kırıldı (durmalar tetiklendi) ve piyasa alternatif bir senaryo mu izledi? Yani, önceki verilere dayanarak, ikinci senaryoyu varsaymak imkansız mıydı? Bir ticaret stratejisinin, piyasanın gelişimi için bu tür olası senaryoları dikkate alabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, bu gibi durumlarda, kayıpların yaklaşık yarısını duraklardan geri döndüren geri dönüşleri benim yerime koyarım. Gözlemlerime göre, durdurma rasyonel olarak seçilirse, o zaman fiyat, onu kırdıktan sonra, çoğu durumda, başarısız (erken) bir girişten kaynaklanan kayıplar için bir miktar tazminatın etkisi olduğu için, çoğu durumda biraz daha ileri gidebilir. bir pozisyon. Şimdi Uzman Danışman'ın çalışmalarını gözlemleyerek bu ifadeyle ilgili daha doğru istatistikler topluyorum.
Ya da belki bu bir hata değil, sadece piyasanın fraktallığının bir tezahürüdür? Yani grafikte ayrışmanın başladığı noktada destek basitçe kırıldı (durmalar tetiklendi) ve piyasa alternatif bir senaryo mu izledi? Yani, önceki verilere dayanarak, ikinci senaryoyu varsaymak imkansız mıydı? Bir ticaret stratejisinin bu tür olası piyasa geliştirme senaryolarını hesaba katabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, bu gibi durumlarda, kayıpların yaklaşık yarısını duraklardan geri döndüren yerime geri dönüşler koyarım. Gözlemlerime göre, durdurma rasyonel olarak seçilirse, o zaman fiyat, onu kırdıktan sonra, çoğu durumda, başarısız (erken) bir girişten kaynaklanan kayıplar için bir miktar tazminatın etkisi olduğu için, çoğu durumda biraz daha ileri gidebilir. bir pozisyon. Şimdi Uzman Danışman'ın çalışmalarını gözlemleyerek bu ifadeyle ilgili daha doğru istatistikler topluyorum.
İlginç fikir. Alternatifleri düşünmedim bile. Model geliştirmenin nihai sonucu, sadece kanalların hesaplanmasını varsaydım (henüz yok, ancak inşa etmek için fiyat değerlerinin (veya daha doğrusu, fraktalların fiyat düzlemindeki uzantısının) yalnızca çok yaklaşık bir tahmini var. kanallar ), ayrıca “makro düzeyde”. “Küçük formların” tüm alternatifleriyle ilgilenmiyordum, ama bir şekilde büyük formları düşünmedim bile. En ilginci benim modelim teorik olarak bu tür alternatifler üretebilecek. Solandr , teşekkürler, düşünülecek bir şey var ...
Sergey, herhangi bir standart gösterge kullanmıyorum. Bu bir ilke değil, ama bana öyle geliyor ki, yüzeyde yatan ve herkes tarafından bilinen şey, muhteşem bir zenginlik kaynağı olamaz. :-)) Üstelik yaratıcılığın ya da bilimsel (tamam, yarı-bilimsel) araştırma sevincini de veremez. Ve bu iki şeyden başka ne Forex'i cezbedebilir?