Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 213

 
Neutron 11.01.07 09:41
... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...

:) dikkat etme bu, babamızın ve oğlunun inayeti ve ruhunun inayetiyle, imanımızın kuvvetinin bir imtihanı olarak bize yukardan indirilmiş bir imtihandır :):)))

Amin!
Hayır, makale şeklinde bir materyal yoktur ve olması muhtemel değildir. Çeşitli nedenlerle ve bunlardan biri zaman eksikliğidir.
Her şeyden biraz yapıyorum, ama çoğunlukla, tabii ki, stokastik yöntemler açısından. Aynı uyumsuzluk sorunu, ama görünüşe göre, klasikler tarafından formüle edildiği gibi saf biçiminde değil.


Kuzey Rüzgarı , kısaca, lütfen, "anlaşmazlık" hakkında.


Bu konuyu, en azından bir zamanlar bu yolda yürüdüğüm gerçeğiyle ilgiyle okudum. Zaman analizi yöntemlerinden kişisel olarak "tırtıl" ı beğendim. Ancak yine de An.Time.Ryadov yöntemini saf haliyle kullanmak mümkün değildi.

Ve ne, yol bir çıkmaza mı yol açtı?
Ben de bir zamanlar "Tırtıl" a düşkündüm ... Açıkçası, yöntem döviz araçlarının döviz kurunu tahmin etmek için uygun değil. İncelenen serideki döngüsel bileşeni ve deterministik eğilimleri belirlemek için algoritmalara dayanır, bizde de yoktur. Tüm sonuçlarıyla.
Ama öyle görünüyor ki "anlaşmazlık" aynı şey mi?
 
Neutron 11.01.07 12:01
... Ve ne, yol bir çıkmaza mı yol açtı?
Ben de bir zamanlar "Tırtıl" a düşkündüm ... Açıkçası, yöntem döviz araçlarının oranını tahmin etmek için uygun değil. İncelenen serideki döngüsel bileşeni ve deterministik eğilimleri belirleme yöntemlerine dayanır, bizde de yoktur. Tüm sonuçlarıyla. Ama görünüşe göre anlaşmazlık aynı mı?

Tamamen kilitlenmeyeceğinden değil. Siz, bu konunun katılımcıları, aynı şeye gelmeye başlıyor gibisiniz, ama diğer taraftan.
Evet, tüm seride durağanlık yoktur ve belirgin bir döngüsellik yoktur ("herneyse, fiyat bir gün geri gelir" şeklinde formüle edilen hariç), ancak bazı bölümlerde hem durağanlık (belirli bir genel yön) ve döngüsellik ("kanal" içindeki fiyat hareketinde az çok görünür) mevcuttur. Bozukluk sorunu açısından, bunlar "kararlı" bir sürecin özelliklerini diğerlerine değiştirdiği, ancak aynı "kararlı" olan alanlardır. Değiştiriciler ve spekülatörler açısından, bunlar mutlaka “trend” bölümleri değil, aynı zamanda “düz” (aynı trend ama sıfır kaymalı) ve hatta “trend” değişim bölümleridir, ayrıca bazı istikrarlı özelliklere de sahiptirler. Bunda tek bir soru var, o da "istikrar" durumunu yeterince tanımlayan özellikleri bulmak. Bu özellikler bir yandan "gürültüye" (daha küçük ve daha az ilginç fiyat hareketlerine) dayanıklı olmalı, diğer yandan değişen trendler konusunda zamanında uyarılmalıdır. Farklı düşünceleri burada zaten dile getirilmiş olan kategorilere kaydırmaya çalışırsanız, durum tam da burasıdır.
Pratik bir fikir olarak, tırtılın seçilen alanlarda nasıl davrandığını görebilir, LR yardımıyla hemen trendleri tespit edebilir ve bu alanlara bakabilirsiniz. Bir tırtıl algoritması varsa. (Artık sahip değilim, kaybettim)
 
Северного Ветра harika gönderilerini http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=1 adresinde okumaya devam edin.
Bazen, militan taşkınların açıklamalarıyla karşı karşıya kaldığımda gülmekten ölüyorum! Bu sadece bir tür sirk, anaokulunda olmalılar - matematik öğrenmek için, ama hayır, yaş aynı değil! Generaller, lanet olsun.


Ve gerçekten merak etmeye başladım, gerçekten sadece ben mi hoşlanıyorum. Ne de olsa , Kuzey Rüzgarı uzun süredir bağlantıları zaten getirmiş görünüyor, ancak herhangi bir tepki yok. Ve oradaki insanlar gerçekten kasvetli, tamam, cehalet, her zaman ve her yerde militan. Ama bu tam bir düşünce kültürü eksikliğidir! Sonuçta, ideolojik düzeyde genel anlamda uzman olmayan biri bile bu basit ve net yayınları anlayabilir ve kendisi için çok şey öğrenebilir. Ama hayır! Herkes iş hayatında değil, gösteriş yapmayı kendi görevi sayar.
 
Kuzey Rüzgarı , "basit gereksiz şeyler" hakkındaki konunuzu gerçekten beğendim;o)
Dürüst olmak gerekirse, zaman ve kene çerçeveleri arasındaki fark hakkında bir şeyler söyleyebilecek / gösterebilecek ilk kişi sizsiniz! Ondan önce pek çok kişi tarafından "tik ver, çünkü kenelerde piyasa tamamen farklı ve bu çok açık" gibi ifadeler vardı. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi paylaşma isteklerime “İnternette her yerde yazıyor” veya benzeri bir cevap aldım. Pekala, şimdi bu farklılığın gerçek kanıtını sundunuz. Teşekkür ederim!

Bu gönderideki ifadelerinden biriyle ilgilendim
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
Orada basit bir fikir iletmek istedim, eğer zaman çerçevelerine dayalı olarak bilgiyi ayırmanın geleneksel yollarından uzaklaşırsak, biraz farklı sonuçlar alabiliriz. Daha fazlasını söyleyeceğim, zaman içindeki kene dağılımının yoğunluğunu hesaba katan bazı lineer olmayan dönüşümler uygularsak, resim daha da ilginç hale gelir (ama benim ifşalarım şimdilik burada bitiyor).

Eğer sır değilse , kenelerin zaman içindeki dağılımının yoğunluğunu hesaba katan bazı lineer olmayan dönüşümler hakkında bilgi verebilir misiniz? Bununla, kenelerin zamana göre dağılımına ilişkin istatistik verilerine sahip olmak (sadece günün belirli bir saatinde), böylece bir şekilde, bir ilkeye göre zaman dilimlerine göre standart teklif verilerini, sürebilecek yeni bir forma dönüştürebileceğimizi söylemek istersiniz. örneğin normal bir dağılımda form veri dağılımı mı yoksa başka bir şey mi? Bu artık bir ticari sır değilse, fikirlerinizi duymak ilginç olurdu.
 
Ve oradaki insanlar gerçekten kasvetli, tamam, cehalet, her zaman ve her yerde militan. Ama bu tam bir düşünce kültürü eksikliğidir! Sonuçta, ideolojik düzeyde genel anlamda uzman olmayan biri bile bu basit ve net yayınları anlayabilir ve kendisi için çok şey öğrenebilir. Ama hayır! Herkes iş hayatında değil, gösteriş yapmayı kendi görevi sayar.

Yurixx , bu maalesef ülkemizde yaygın bir talihsizlik. Bunu yurt dışından çıkar çıkmaz hemen anlamaya başlıyorsunuz. Bence her şey asansörlerde erkekleri işemekle başlıyor ve hayatın neredeyse her alanına yayılıyor. Tabii ki çok fazla yere gitmedim ama sanırım bu sadece Rusya'da görülebilir! Burada bir şey basitçe zaten toplumun kendisinin temelinde yatmaktadır. Ancak ne olduğu ve nasıl ortadan kaldırılacağı tamamen anlaşılmaz. Muhtemelen Rusya'da sadece toplumun kendisiyle birlikte geçecek :o(.
 
Adalet adına, orada çok ilginç ve yetkin insanlar olduğunu söylemeliyim. azınlıkta.
Ek olarak, forum motorunu orada daha çok seviyorum (ideal olmasa da), burada çok münzevi.
 
solandr 11.01.07 12:58
...
Eğer sır değilse , kenelerin zaman içindeki dağılımının yoğunluğunu hesaba katan bazı lineer olmayan dönüşümler hakkında bilgi verebilir misiniz? Bununla, kenelerin zamana göre dağılımına ilişkin istatistik verilerine sahip olmak (sadece günün belirli bir saatinde), böylece bir şekilde, bir ilkeye göre zaman dilimlerine göre standart teklif verilerini, sürebilecek yeni bir forma dönüştürebileceğimizi söylemek istersiniz. örneğin normal bir dağılımda form veri dağılımı mı yoksa başka bir şey mi? Bu artık bir ticari sır değilse, fikirlerinizi duymak ilginç olurdu.

Belki doğrudan değil ama sorunuza cevap vermeye çalışacağım. İki görev. Sadece bir dağıtımı diğerine dönüştürmek. Prensip olarak, bu oldukça iyi bilinen bir şeydir ve bu yöntemler yeni değildir. Aynı Excel'de, standart araçları kullanarak, düzgün dağıtılmış verileri normal dağıtılmış verilere vb. dönüştürebilirsiniz. Bu, veri değerlerinin kendilerinin dağılımı ile ilgilidir, ancak zaman içinde kenelerin alınma oranı, dağıtım açısından aynı şekilde görüntülenebilir. Günün saatine bağlı olarak, veriler ya hızlanır ya da yavaşlar, ancak bu hızlanmalar olağan bir dağılım türüne getirilirse (aynı zamanda normal), o zaman belki bir şeyi yargılamak mümkün olacaktır ... Genel olarak, bu durumda , fiyat dizisi dağılımlar şeklinde iki parametreli bir forma dönüştürülür ve esasen "zaman" ortadan kalkar, ivmeler ve bunların türevleri önem kazanır. Sonuç olarak, dağılımda aniden bir değişiklik başlarsa, muhtemelen bir önceki sürecin düzensizliğinden bahsedebiliriz ... iyi, vb.
 
Bir dereceye kadar, bu benim için çok önemli bir yazı , en azından ben yazdığım için. :hakkında). Bir aşama daha geçti. Bir zamanlar bu forumda bir sayfada, uykusuz bir geceden sonra “Nasıl yapacağımı buldum” yazdım, bu kanalın potansiyel enerjisi ve onu kullanan tahminle ilgiliydi. Kanalın “kendi” potansiyel enerjisini KOBİ'lere dayanarak bulmalıydım (bu arada Alex, o zaman KOBİ'ler hakkında alaycı olmamalıydın, ah, boşuna…) ve daha birçok şey bulmalıydım. .

Ve ancak şimdi “usturlabımın” ilk taslağını topladım. Bu taslaktır, çünkü henüz tüm veri işleme mantığını sisteme dahil etmemiştir (9 modülden 4'ü tanıtılmıştır) ve elbette, henüz her şey hata ayıklanmamıştır, tüm kriterler optimal değildir ve aramalar ve araştırmalar önde.

O nasıl çalışır
Elliott, Hurst, potansiyel fonksiyon, potansiyel ve ... sağduyu teorisi olmadan olmaz. Sistemde hiç girdi parametresi olmadığını söylemek önemlidir. Hiçbiri. Başlangıçta, sistemin tahminde bulunacağı örnek sayısı tahmin edilebilir değildir. 7, 30 veya belki 3000 sayı olabilir. Sistemin hangi olasılıkla tahmin yapacağını söyleyemem, mevcut verilere göre en iyisini seçecektir.

Şimdi MathCAD'de tarihsel veriler üzerinde sadece bir parametrem var - mevcut çubuk (üzerinde tarih boyunca yürüyorum). Endüstriyel versiyonda olmayacağı açık. Mevcut referans için seçilen referanstan sistem, tarihte bir "trend" arar. Bu şimdiye kadarki zayıf noktalardan biri. Genel olarak, bir şeye benziyor - bu, geçmiş verileri seçmenin ilk yinelemesi.

Sistem veri belleğini "açıyor", bu arada Sergey, Hurst göstergenizin benimkinden daha iyi olduğunu kabul ediyorum. Ve şu anki konuşmamızla ilgili çok önemli bir nokta daha: hesaplama sadece saatte yapılır, dakika yok, özellikle kene yok.

Potansiyelin hesaplandığı birkaç kanal seçilir (toplamda, sınırları RMS'ye göre bir fan, bir koni ... oluşturabilirler ve daha sonra, sadece değil, her kanal için bir dalga “başlatılır”. bir dalga, ancak sonuç olarak mevcut verilerin fraktalitesini miras alan bir dalga – olası tahmin değerleri. Yeni tahmin değerleri dizisi, daha yüksek dereceli bir "kanal" dalgası ile düzeltilmesi gereken yeni kanallar tarafından oluşturulur (şu anda herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır).
Olası ekstremumları (ters bölgeleri) netleştirmek için, sol kısımdan olası bir veri yakalama ile tahmin verilerine göre kırmızı çizginin hemen sağ tarafında parabolleri kullanmanın zamanı geldi. Optimizasyon sorununun gerçekten var olduğu yer burasıdır, basit bir nedenden dolayı, bir tahmin değerleri matrisi elde edilir - y üzerindeki birkaç veri, x'teki bir örneğe karşılık gelebilir.

Tahmin örneği
İlk testler ve ilk sonuçlar. Kırmızı dikey çizginin sol kısmı, analiz için seçilen verilerdir. Sağ tarafta sırasıyla kırmızı işaretler, yeni kanallardaki fiyatın tahmini değerleri.

geri sayım 6200


geri sayım 6205


geri sayım 6210



Tahmin doğruluğu
Yeni yapıyı aşağı yukarı tekrar etse de tahminin biraz yanlış olduğu görülebilir (eleştirmenler için bu cümledeki anahtar kelime “az ya da çok”tur). Genel eğilim düşüyor, sadece dikkate alınmıyor, yani. “yüksek dereceli kanal” dalgasıyla düzeltme yapılmadı. Ve sadece "doğrusal olarak" aşağı doğru bir veri kayması olmamalı, aynı zamanda yeni kanalın potansiyel enerjisini ve yeni okumaların "bağlantı gücünü" hesaba katmalıdır.

İlk sonuçlar
Beklediğimi aldım. Seçilen tarihsel verilerde gelecekteki hareketlerin “benzer yapıları” varsa, sistem “yanlış” değildir (elbette kabul edilen sınırlamalar dahilinde). Eğer orada değillerse, o zaman en yüzsüz şekilde yalan söylüyor, ancak “parti kursuna” bağlı kalıyor.


not


Alex Niroba

Stratejimi tarih üzerinde hiç test etmedim, çünkü buna inanıyorum.
gelecek ve geçmiş ASLA tekrar etmeyin.
tıpkı aynı nehre iki kez giremeyeceğin gibi... :)))


Alex , tarih her zaman tekerrür eder. Aynı suya nehirde giriyorsunuz. Hurst'u okuyun, size diğer şeylerin yanı sıra yağıştan bahsedecek, çünkü o bir nedenden dolayı jeofizikçiydi.
 

Nötron
Sergey, oynaklık ve yayılma boyutları aynı olmalıdır. Bunlar metre ise metre ve kilometre ise her şey kilometredir :-)
Tahmin hesaplamalarımda "ideal" TS modelini kullanıyorum, bu sadece bir parametreyi - beklenen fiyat sıçramasının yönünü, bu sıçramanın genliğini, enstrümanın seçilen TF üzerindeki oynaklığına eşit olarak tahmin edilebilir veya neredeyse aynı, standart sapması. FAC'nin bir tür fiyat hareketinin diğerine (eş yönlü ve ters yönlü sıçramalar) üstünlüğünün göreceli bir değeri olarak yorumlanabileceği göz önüne alındığında, doğruluk kaybı olmaksızın, TS'nin "ideal" temeline dayandığı söylenebilir. Tahmini gösterge", "ideal tahmin göstergesinin" temelini oluşturan FAC'nin mutlak değeriyle orantılı bir olasılıkla, açılan konum seçiminde hata YAPMAYACAKTIR. Her işlemden puan olarak kar veya zarar, aracın standart sapma değeri ile makul bir şekilde tahmin edilir. Daha sonra, yeterince uzun bir zaman aralığında TS'nin geliri, her biri oynaklıkla çarpılan tüm başarılı ve başarısız işlemler arasındaki fark olarak tahmin edilebilir. Ayrıca, alınan brüt geliri tamamlanan işlemlerin sayısına bağlarız ve işlem başına "ideal" TS'nin karlılığının ortalama istatistiksel tahminlerini elde ederiz:
s(TF)=Volatilite(TF)*{(n+)-(n-)}/N=SSS(TF)*standart sapma(TF), burada (n+) - pozitif bakiyeli işlem sayısı, (n -) - "negatif" işlem sayısı, N toplam işlem sayısıdır.
Q.E.D.


Not: eurousd için oynaklık değerlerinin sınırlarını söyle. Sadece oynaklığı hiç düşünmüyorum. Ve şu anda bu tür hesaplamaları yapamıyorum.


Oynaklığı tahmin edemiyorsanız, standart sapmayı tahmin edin :-) Fark olmayacak.


Her şeyi çok iyi açıkladığın için teşekkürler Sergey.
 
... o bir jeofizikçiydi.

Ruhum sadece açıklığa kavuşturacak en küçük soru için övüldü, o bir jeofizikçi değildi, o bir hidrograftı. Açık havuzlarda su seviyesini, dolayısıyla rezervuarı doldurma ve boşaltma yöntemini izledi. Pekala, öyle, önemsiz bir şey.