Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 211
![MQL5 - MetaTrader 5 müşteri terminalinde yerleşik ticaret stratejileri dili](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç bir resim.
Görsel olarak sadece 1. ve 4. kadran dolgusunun asimetrisi dikkat çeker. Özellikle orijine bitişik bir kenarı 20 olan kareler.
2. ve 3. kadranlarda bu asimetri neredeyse algılanamaz.
Ve 2. ve 4. çeyreğin köşegen kuyruğu muhtemelen ticaret için önemli olarak kabul edilemez.
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE. Burada ne görüyorsunuz?
Bu soru herkese sorulduysa, kendi başıma henüz bir şey görmediğimi ekleyeceğim. :hakkında(
Bu nasıl kullanılır? Örneğin, +10'luk bir rahatsızlığım var ve ne beklemeliyim? “Oldu ve bir yıl boyunca” yanıtı -35 ile 35 arasında değişiyordu (programa göre gözle). Ve nasıl tahmin edilir?
Not: Evet, asimetri, ama korkarım bunun bir faydası olmayacak. Ülkemizde "rahatsızlıkların" büyük çoğunluğu tam olarak eşkenar dörtgende yatmaktadır.
Bu parametrelerin her numune için belirlendiğini varsayarsam yanılıyor muyum? Onlar. her akım için y(i) , olacaktır:
Pertürbasyon: y(i-1)- y(i)
Cevap: y(i)- y(i+1)
Doğru şekilde? Yoksa pertürbasyonlar bir çeşit zikzağa göre mi hesaplanıyor?
Her şey doğru.
Pertürbasyon: Aç[i]-Aç[i-1].
Yanıt: Aç[i+1]-Aç[i]. 1'den N-1'e kadar sırayla değerleri çalıştırdığım yerde, N, serideki çubuk sayısıdır. Bu durumda, tüm yıl için dakika serisi kullanıldı. Benzer bir etki, az ya da çok tüm enstrümanlarda gözlemlenir, ancak en çok kısa zaman dilimlerinde belirgindir. Pekala, sana kenelerde neler olduğunu göstermeyeceğim ... her neyse, buna ya da ikisinden birine inanmayacaksın :-)
Yorum şu şekildedir: +10 piplik bir bozulma gördüysek, büyük olasılıkla bir sonraki barda -10 piplik bir geri çekilme bekleyebiliriz (bkz. Şekil). Elbette, geri alma herhangi bir şey olabilir, hatta "yanlış yönde" bile olabilir, ancak ortalama olarak, geri alma genliği, bozulma genliğine eşittir. Hatalar önemli değil, eşit derecede olası ve işlem sayısındaki artışla birbirini emecek, ancak istatistiksel avantaj bizim tarafımızda kalacak!
Nötron , eziyet etme... Adil değil, bunu birkaç dakikalığına uydurdum ama kenelerim yok ama çok ilginç...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Her şey doğru.
Pertürbasyon: Aç[i]-Aç[i-1].
Yanıt: Aç[i+1]-Aç[i]. 1'den N-1'e kadar sırayla değerleri çalıştırdığım yerde, N, serideki çubuk sayısıdır. Bu durumda, tüm yıl için dakika serisi kullanıldı. Benzer bir etki, az ya da çok tüm enstrümanlarda gözlemlenir, ancak en çok kısa zaman dilimlerinde belirgindir. Pekala, sana kenelerde neler olduğunu göstermeyeceğim ... her neyse, buna ya da ikisinden birine inanmayacaksın :-)
Yorum şu şekildedir: +10 piplik bir bozulma gördüysek, büyük olasılıkla bir sonraki barda -10 piplik bir geri çekilme bekleyebiliriz (bkz. Şekil).
Yuri'ye sordum, şimdi yazar Sergey'e nasıl kullanılacağını soracağım? Örneğin, +10'luk bir rahatsızlığım var ve ne beklemeliyim? “Oldu ve bir yıl boyunca” yanıtı -35 ile 35 arasında değişiyordu (programa göre gözle). Ve nasıl tahmin edilir?
Sadece hacimler ve pertürbasyonlar ile çok benzer güzel fotoğraflar aldığımı hatırlatmama izin verin. Ama faydalarını takdir edemedim
Not : Fiyat artışlarının dağılımının normal olduğunu bildiğim için resimde henüz şaşırtıcı bir şey göremiyorum…
Tam olarak düz değil. :-))
Sağ yarı düzlemdeki asimetrinin, olumlu ve olumsuz bir yanıtın olasılıkları arasında birkaç yüzde puanlık bir fark verebileceğine inanıyorum. Bu, her mumdan sonra açmanız gerektiği anlamına gelir.
Sadece bu resmin yansıttığı istatistiksel farkın yayılmayı ödeyip ödeyemeyeceği açık değil. Para kazanmaktan bahsetmiyorum bile?
Nötron , bu ironi değil, bir soru. Görsel olarak bu durumu değerlendirmek çok zor. fark.
Ayrıca, belki de bu resimde benden çok daha fazlasını görüyorsunuz. Lütfen puanınızı paylaşın.
Kenelerde ne olduğunu hayal etmek kolaydır.
Fiyat yavaş hareket ettiğinden ve keneler hızlı hareket ettiğinden, çok güçlü bir negatif otokorelasyon olmalıdır. Söylemeye gerek yok: yukarı, aşağı, yukarı, aşağı...
Ve bundan ne çıkar? Her tıklamadan sonra aşağıyı açın ve tam tersi? :-)))
Sağladığınız resmin sentetik t/f'nize atıfta bulunduğunu düşündüm. Ve dakikalara atıfta bulunduğu ortaya çıktı. :-((
Neredeyse her dakika al-sat sinyalleri veren göstergemle ilgili son ironinizi hatırlıyorum. Burada birbirimizden uzak olmadığımız ortaya çıktı? :-))
İstatistik avantajı hakkında.
Dolayısıyla, birbiriyle rekabet eden iki süreç vardır: bu, her işlem için komisyon ve her işlemden elde edilen ortalama kârdır. İkincisinin birincisinden daha büyük olması gerektiği açıktır. Seçilen TF üzerindeki FAC'yi aracın volatilitesi ile çarparak her işlemden elde edilen ortalama istatistiksel geliri tahmin etmek kolaydır. Bu ürün yayılmadan fazlaysa - çikolatada yiyeceğiz!
Bu cümleyi "eğer" kelimesi olmadan formüle edebilir misiniz?
Not: Demek istediğim, bu kriter her seferinde tetiklenecek...veya her tikte....yani...