Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 190
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx
Anladığım kadarıyla merkezleme tüm seriden ortalama (matematiksel beklenti) çıkarılarak yapılıyor. Böyle ? Rastgele fonksiyonun ti ve tj anlarındaki değerleri iki sayıdır. Ürünlerinin istatistiksel olarak ortalaması nasıldır? FAK'ın bir argümanın fonksiyonu olduğuna ve bu argümanın xi ile xj arasındaki aralık olduğuna, yani aslında (ti - tj) olduğuna inanıyordum. Peki ya gerçekten?
Bir para birimi enstrümanının zaman serisinin durağan trendler içermediği gösterilebilir, bu nedenle ortalamayı hesaplamadan, ancak orijinal serinin her bir üyesinden bir öncekini çıkararak merkezleme prosedürü basitleştirilebilir: x[i]=Açık [i]-Open[i-1] , ayrıca, aşağıdaki formülle FAK'ı buluruz:
formül: FAC=TOPLA{x(i)*x(i+1)}/TOPLA{x(i)^2}). [1]
Ayrıca, Yurixx , her şey araştırmak istediğimiz şeye bağlıdır: FAC'nin zaman çerçevesine bağımlılığını oluşturmak istiyorsak, mevcut M1'den M2 zaman serisini oluşturmak ve [1] formülünü uygulamak gerekir, vb. zaman aralığına kadar t. FAK, yukarıdaki resimde gösterilen zaman diliminden bu şekilde alındı. Bu durumda FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}) olduğunu göstermek kolaydır. Doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, yukarıdaki yazıda t yerine yanlış k kullandım ve ona "korelogram" terimini yanlış uyguladım. Bu terim, aşağıdaki gibi oluşturulmuş bir işlevle ilgili olarak kullanmak için doğrudur:
Merkezlenmiş bir zaman serisi alıyoruz, örneğin M1 için x[i] ve bu serinin birbirinin k çubuğu kadar gerisinde kalan üyeleri için çift korelasyon katsayılarını buluyoruz:
r[k]=TOPLA{x(i)*x(i+k)}/TOPLA{x(i)^2}). Bu dizi işaret-dönüşümlü olacak ve zaman ekseni boyunca k adımlık sola aralıklı çubuk üzerindeki mevcut çubuğun değer ve işaretinin bağımlılığını gösterecektir. Bu durumda, sözde rastgele bir değeri karakterize eden bir korelasyon katsayısından değil, bir vektörden bahsediyoruz. Bu vektör, fiyatlandırma mekanizmasının istatistiksel bağımlılığını daha tam olarak yansıtır.
1. İhtiyacımız olan zaman çerçevesini oluşturduğumuz dakikalardan, örneğin 3 dakika,
2. bir satır oluşturun x[i]=Open[i]-Open[i-1] ,
3. Ortaya çıkan dizide -n puan, -n+1 puan,... -1 puan, 0 puan, 1 puan, ... n-1 puan, n puana eşit eleman sayısını sayın. Ortaya çıkan histogramı oluşturuyoruz, bu dağılım fonksiyonudur, örneğin, genlikte EURUSD 3 dk 2004.
Dikkatinizi asıl olarak normal olmadığına, dağılımın doğasının üstel olduğuna çekmek istiyorum. Bu etki, kullandığımız daha küçük zaman dilimiyle daha belirgindir ve dağılımda "yağ kuyruklarının" varlığını açıklar. İstatistiklerden, bir rasgele değişkenin Gauss olmayan durağan dağılımının, onu sürdürmek için bir mekanizmaya sahip olması gerektiği bilinmektedir ... unutmayın, yapay! Bütün bunlar, bir tüccarın küçük zaman dilimlerinde fiyat davranışının özelliklerini incelemeye dikkat etmesi gereken önceliğin lehinde konuşuyor. Forex ile ilgili basında ve literatürde, küçük zaman dilimlerinde çalışmanın umut verici olmadığı, piyasa gürültüsünün şu ya da bu eğilimi ayırt etmesine izin vermediği görüşüyle sık sık karşılaşılır... Bu paradoksal bir durum. Değil mi?
Burada sadece kişisel fikrimi ifade ediyorum ve yapıcı eleştiri yapmaktan memnuniyet duyacağım.
Bu yüzden seni forumda gördüğüme çok sevindim.
Teşekkürler.
Teorik olarak "bir para biriminin zaman serisinin durağan eğilimler içermediğini göstermenin" mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve pratikte, bunu ancak tarihin bir bölümünde gösterebilirsiniz. Hangi gerçekten bir değeri yok. Bunun yapıldığı ve yapılmadığı önemli alanları her zaman bulabilirsiniz.
Örneğin 2004 tarihi üzerine araştırma yaptınız. DC'me göre
01.01.2004 Açık=1.2567;
01/03/2005 Açık=1.3500;
Bu açıklamaya dayanarak oluşturduğunuz seriler özetlenirse, sadece ilk ve son Açılış fiyatları arasındaki farkı alırsınız. Gördüğünüz gibi, bu neredeyse 1000 puan. Yılda yaklaşık 250 işlem günü vardır. Yani, ihmal ettiğiniz ortalama = yaklaşık 4 puan. Bu satırın ortalanmış olarak adlandırılabileceğini sanmıyorum.
Ve 2002-2004 tarihini alırsak, aradaki fark yaklaşık 4500 puan (yani yılda ortalama 1500) olacaktır. Bu sabit bir trend gibi gelmiyor mu? :-) Ayrıca, ben şahsen bu trendin henüz bitmediğine ve daha yapacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum.
Zaman dilimleri, FAK ve korelogramlara gelince, temizlendi, teşekkürler. Bana öyle geliyor ki, korelogram elbette bir vektör olarak kabul edilebilir, ancak bir fonksiyon olarak da düşünülebilir. İşaret değişimini bilmiyorum, ancak k arttıkça r[k] azalmalı, FAK'tan daha kötü olmamalıdır. Gerçekten değişen işaretler özelliğine sahipse ve döngüselliği az çok kararlıysa, bu kullanılabilir.
Size tamamen katılıyorum. Bu nedenle tüm araştırmamı M1 üzerinde yapıyorum ve sadece ilginç bir şey olursa diğer telefonlarla karşılaştırıyorum.
Bu arada, bahsettiğiniz şeyin yakın tarihli bir örneği: "MQL4: MT4 Caddesi'ndeki Kabus"
Fikir olarak, sizin tarafınızdan elde edilen dağılım histogramı simetrik olmamalıdır. Her durumda, sağ ve sol yarıların altındaki alanlar aynı 1000 puan kadar farklılık göstermelidir.
Solandr , günlük dönemdeki Yüksek-Düşük ve ortalama fiyat arasındaki farkla ilgili olarak ölçülen, aldığınız ortalama oynaklık, para biriminin "öngörülebilirliğini" etkilemez. Aksine, negatif bir FAC ile öngörülebilirliğin bir sonucudur.
FAC'de çalıştığım hemen hemen tüm çiftler, Şekil 2'de gösterilene uyuyor. Aralık. İlginç bir şekilde, eurodolar en öngörülemeyen çifttir! Diğer enstrümanlar için korelogram oluşturma arzusu varsa, verdiğim ifadeleri kullanabilirsiniz.
Neutron, araçların öngörülebilirliği ve otokorelasyon fonksiyonuna dayalı etkin dönem hakkındaki çıkarımlarınız gerçek ticaret üzerinde çok az etkiye sahiptir. Para birimleri SB için grafiğinizdeki gibi davransa bile, hiçbir şey söylemez. Sadece fiyatların uzun bir süre boyunca k bar önceki fiyatlara doğrusal olarak bağlı olmadığını söylüyor.
İlk olarak, kimse sizi her zaman ticaret yapmaya ve k bardan sonra kapanmaya zorlamaz :). Aslında sadece fiyat değişikliklerinin dinamiklerine odaklanıyorsunuz. Aşağıdaki yöntemleri inceleyelim: 1. Bir artış veya azalma varsa, bu dinamikler k bar için devam edecektir; 2. tersi - bir artış veya azalma varsa, o zaman k çubuktan sonra bir ters hareket olacaktır.
Çok ilkel ve istatistik vermeyecek. önemli sonuç. Sabit pencere k, fiyat dinamiklerindeki değişiklikleri yansıtmaz. Tüm fiyat aralığı için doğrudan istatistikler, her şeyi bir araya getirir ve "hastanedeki ortalama sıcaklığı" verir. Ticaret, belirli durumların ayrıklaştırılmasını gerektirir. Girilen bilgiler sabit dönemler için fiyat farkı ile sınırlı değildir, bazı fiyat seviyeleri belirleyici olabilir, vb.
Bu nedenle, IMHO, sonuç olabilir şöyle bir şey:
EURUSD hakkında ek bilgi olmadan, fiyat değişimlerinin dinamikleri (büyüme veya düşüş) ile mevcut dinamiklerin korunacağını veya k çubuktan sonra tersine çevrileceğini istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde söylemek imkansızdır. Ancak bu, EURUSD'nin ticaret için aşağı yukarı uygun olduğu anlamına gelmez ve dahası, üzerindeki ticaret ufukları hakkında hiçbir şey söylemez.
solandr
%1-5'e gelince, elbette kesinlikle haklısın! Sadece bir kişinin herhangi bir açıklama yapmadan buna inanması son derece zor - bu sadece onun psikolojisi. Açıklamalar her zaman yardımcı olmasa da - mql4.com web sitesinde her gün şubeden şubeye aynı şey hakkında milyonlarca kez ayrıntılı olarak cevaplanmış sorular soran okuyun, ancak insanlar hala kendilerini öncekilerden daha akıllı olarak görüyorlar;o ))). Saf su psikolojisi.
Ne tür sorulardan bahsettiğini bilmiyorum. Spektral analiz hakkında yazdım. Cevap verdiğiniz gönderide, sadece güç spektrumunu ek bir kriter olarak kullanmanızı önerdim. Bence bu, örneğin şu kriterden daha kötü bir şey değil (ayrıca, daha fazla gerekçesi var):
…tüm numunenin RMS'si, numunenin ilk 2/3'ünün RSD'sini geçmemelidir (numunenin başlangıcı olarak, bu numuneye ait mevcut zamana göre en eski numuneyi dikkate alıyoruz)…
Vladislav'ın yaklaşımını gerçekten beğendim. Ancak, onu inceleyerek, seçilen kriterleri ve istikrarlı kanalları seçme yöntemini yavaş yavaş terk ettim. Sadece Hurst üssünü bıraktım ve o zaman bile yanlış hesaplıyorum. Benim derin inancıma göre, sesi çıkaran Hirst'ün kendisi değil, sadece kullanılan yöntem.
Osilatörler ve paraboller hakkında. Senin sonuçların benimkinden çok daha iyi. Osilatörlerle dönüm noktasını bile belirleyemiyorum. Neden onları kullanmaya karar verdiğini anlamıyorum. Ve sadece A bölgesinde (sayfa 91 grasn 02.12.06 16:06) dönüm noktasını spektral analiz (dahil) temelinde belirleyebilirim. Belki yakında sonuçları yazarım. Şimdiye kadar, tek önemli sorun, analizi "otomatik" olarak koyamamam. Gözle görülebilir ancak otomatik analiz algoritması henüz icat edilmemiştir. Parabollere göre görüşlerim değişmedi, fiyat tahmininde hala pek bir anlam görmüyorum.
Neutron , araştırma sonuçlarını sağladığınız için teşekkürler. Çok ilginç. Ancak, önümüzdeki birkaç sayı için fiyat tahmininin mümkün olduğu konusunda size katılmama izin verin. Benim görüşüme göre, herhangi bir döviz çifti için hiç mümkün değil. Fiyatın kendisinin hareketini kastediyorum. Neredeyse tüm olası (mevcut) fiyat aralığı tahmin yöntemlerini (profesyonel yazılım üzerinde uygulandı) denedim ve hiçbir şeyin gerçekten işe yaramadığı sonucuna vardım. Özellikle dakika çizelgelerinde.
Daha önce, sadece fiyat hareketini tahmin etmek için otokorelasyonu kullandım. İyi bilinen kurala dayanıyordu: otokorelasyon serisi ne kadar yavaş yakınsarsa, tahmin için örnek o kadar güvenilir olur. Kendi içinde çok iyi bir kriter, bıraktım.
Bana göre tek doğru, yerel eğilimlerin / kanalların ve sadece onların "yakalanması".
Ayrıca hiçbir şekilde osilatör kullandığınızı varsaymadım! Neden böyle düşünüyorsun? Sadece bir gönderide onlar hakkındaki fikrimi dile getirdim. Bazı insanlar 1 paragraf için arka arkaya birkaç gönderi üretmeyi sever, ancak ben her şeyi genel olarak bir konuya karşılık gelen tek bir gönderide ifade etmeyi tercih ederim - piyasadaki döngüsel süreçlerin durağan olmaması. Evet, gerçekten hiç önemli değil.
Ben hiç kimseye parabol yerleştirmem! Ben sadece canlı ticarette kullandıklarımı paylaşıyorum - hepsi bu. Zaten herkesin kendi bisikleti var! ;o) Özellikle büyük bir çeşitlilik şampiyonada iyi temsil edilmektedir. Örneğin, https://championship.mql5.com/2012/en başarısız performansı beni rahatsız etti. Belki de Fourier analizinde ve piyasanın dalga süreçleriyle ilgili diğer konularda çok deneyimli bir uzmandır. Tabii bu Expert Advisor'ın tam olarak ne sorunu olduğunu bilmiyorum ama şu ana kadar böyle bir sonuçtan sonra spektral analiz yapmaya pek hevesli değilim. Yazarın tek osilatörde 170 satır kodlu oyuncağıma kıyasla oldukça güçlü bir Expert Advisor sunduğunu düşünüyorum. Ve sonra, şampiyonanın en başında, sadece şampiyona organizatörlerinin hatası olduğuna inandığı ilk başarısız anlaşma konusunda çok endişeliydi. Ama şimdi uzmanın kendisinde bir sorun olduğu açık. Belki bir sonraki şampiyonada daha başarılı bir şeyler gösterecek? Bekleyelim.
Ben hiç kimseye parabol yerleştirmem! Ben sadece canlı ticarette kullandıklarımı paylaşıyorum - hepsi bu. Zaten herkesin kendi bisikleti var! ;o) Özellikle büyük bir çeşitlilik şampiyonada iyi temsil edilmektedir. Örneğin, https://championship.mql5.com/2012/en başarısız performansı beni rahatsız etti. Belki de Fourier analizinde ve piyasanın dalga süreçleriyle ilgili diğer konularda çok deneyimli bir uzmandır. Bu Expert Advisor'ın tam olarak ne sorunu olduğunu bilmiyorum ama şu ana kadar böyle bir sonuçtan sonra spektral analiz yapmak konusunda pek hevesim yok. Osilatörlerle ilgili 170 satırlık koduma kıyasla yazarın çok güçlü bir Uzman Danışman sunduğunu düşünüyorum. Ve sonra, şampiyonanın en başında, sadece şampiyona organizatörlerinin hatası olduğunu düşündüğü ilk başarısız anlaşma hakkında çok endişeliydi. Ama şimdi uzmanın kendisinde bir sorun olduğu açık.
Başarısızlıklar olur, ama bence, bütün bir yöntemi tek bir oyunla yargılamamalısınız. Uzmanın sorununun ne olduğunu bilmediğinizi yazmışsınız ve ben de uzmanın çalışmasının hangi ilkelere dayandığını bile bilmiyorum (açıklama bulamadım). Fourier analizi orada mı kullanılıyor, nerede kullanılıyor vs. Bunlar elbette ayrıntılardır, ancak nihai sonucu belirler.
Başarısızlıklar olur, ama bence, bütün bir yöntemi tek bir oyunla yargılamamalısınız.
Tamamen katılıyorum! Spektral yöntem hakkında henüz bir fikir oluşturmadım. Sadece oluşmaya başlaması için teorik varsayımlara ek olarak bazı gerçek verilere ihtiyacım var. Şu ana kadar böyle bir bilgim yok. 2-3 ay içinde, tekniğinizin çalışması hakkında bir demoda bir açıklama sunmanız çok olasıdır (Şimdiden teşekkürler!)
Ben kendim sürekli başka yöntemlerle bazı şeyleri kontrol ediyorum ve bazı bilgiler topluyorum. Her şeyi örtmek hala imkansız. Araştırmaya şu ya da bu yönde kendi, muhtemelen çok öznel kısıtlamalarımızı uygulamak zorundayız. Bir gün spektral analizle meşgul olmam oldukça olası. Bence herkes aynı yöne gidiyor. Deneme yanılma yoluyla. Nasılsa başka seçenek yok!
Spektral yöntem hakkında henüz bir fikir oluşturmadım. Sadece oluşmaya başlaması için teorik varsayımlara ek olarak bazı gerçek verilere ihtiyacım var. Şu ana kadar böyle bir bilgim yok. 2-3 ay içinde, tekniğinizin çalışması hakkında bir demoda bir açıklama sunmanız çok olasıdır (Şimdiden teşekkürler!)
Tabiki yapacağım. Doğru, hala MathCad'den MT'ye araştırma ve geçiş var. Ne kadar süreceğini henüz tahmin edemiyorum. Her şeyi MathCAD'de bırakmam mümkün. Dürüst olmak gerekirse, yüzeysel tahminimden sonra ticareti geçici olarak durdurmak için kendime verdiğim sözden biraz caydım (04.12.06 18:17 91 sayfa). Analizleri detaylı bir şekilde yaptım, bulunan kanalın güvenilirliğine inandım ve biraz kazandım. Ama bu ilk deneme. :hakkında)
Ben kendim sürekli bazı şeyleri başka yöntemlerle kontrol ediyorum ve bazı bilgiler topluyorum. Her şeyi örtmek hala imkansız. Araştırmaya şu ya da bu yönde kendi, muhtemelen çok öznel kısıtlamalarımızı uygulamak zorundayız. Bir gün spektral analizle meşgul olmam oldukça olası. Bence herkes aynı yöne gidiyor. Deneme yanılma yoluyla. Nasılsa başka seçenek yok!
Kesinlikle katılıyorum! Bu nedenle artık MathCAD kullanıyorum. Tüm zamanımı araştırmaya ayıramayacağım düşünülürse çok zaman kazandırıyor.
Sel için üzgünüm ama dayanamadım. "Bırakın konuşsunlar" (ORT) adlı TV programına göre, yukarıda bahsedilen matematikçi Perelman mutlak bir yoksulluk içinde yaşıyor ve bir sebze deposunda bir tür yükleyici olarak çalışıyor. Ödül için seyahat edecek parası olmamasının yanı sıra gitmesine de izin verilmedi. Bunun yerine, bazı sol görüşlü yetkililer veya kardeşler, zimmete para geçirme umuduyla sunum törenine geldi. (Doğal olarak) reddedilince, Perelman'ı akıl hastası ilan ettiler ve bir milyon dolar almak istemediğini söylediler. W-o-o-t.
Beni bağışlayın sevgili grasn , ancak önerdiğiniz yöntemi bağımsız olarak araştırdım, Hurst üssünde önemli bir "seğirme" bulamadım, hesaplamalar için birçok ders kitabında belirtilen standart "klasik" formülü kullandım. Değerler asla 0,5'i geçmez. Hurst, her kanal için tutarlı bir şekilde dediğiniz gibi kabul edildi. Ya bir şey söylemezsiniz ya da "seğirmeye" MQL4 dilinin kendisindeki aksaklıklar neden olur.
Nötron Sinir ağlarıyla uğraştığınızı söylediniz. Forex tahminleri için nasıl uygulanabilir olduklarını düşünüyorsunuz? Ve tahminde kullanımları için herhangi bir olasılık var mı? Vladislav'ın sistemini yeniden üretme girişimlerinden (genellikle başarısız değil) sonra, şimdi sinir ağlarıyla uğraşmaya başladım.
Beni bağışlayın sevgili grasn, ancak önerdiğiniz yöntemi bağımsız olarak araştırdıktan sonra Hurst üssünde önemli bir "seğirme" bulamadım, hesaplamalar için birçok ders kitabında belirtilen standart "klasik" formülü kullandım. Değerler asla 0,5'i geçmez. Hurst, her kanal için tutarlı bir şekilde dediğiniz gibi kabul edildi. Ya bir şey söylemezsiniz ya da "seğirmeye" MQL4 dilinin kendisindeki aksaklıklar neden olur.
Nötron Sinir ağlarıyla uğraştığınızı söylediniz. Forex tahminleri için nasıl uygulanabilir olduklarını düşünüyorsunuz? Ve tahminde kullanımları için herhangi bir olasılık var mı? Vladislav'ın sistemini yeniden üretme girişimlerinden (genellikle başarısız değil) sonra, şimdi sinir ağlarıyla uğraşmaya başladım.
Sevgili Uzaylı , hiçbir aksaklık yok. Hesaplamalar için MAthCAD kullandım ve bu başlıkta 30. sayfada yayınlanan göstergenin ilk versiyonu dışında (MT'de uygulandı) MT kullanmadım. Ama orada bile, MT'nin çalışmasında herhangi bir aksaklık bulamadım. İşinin temel algoritması da orada açıklanmıştır.
Tüm paranızı biriktirebileceğiniz harika bir metrik yazdınız (her ihtimale karşı, bu sadece bir şaka). Göstergeniz hakkında bir şey söyleyemem, basit bir nedenle hesaplamak için birçok formülle karşılaştım, örneğin Neutron tamamen farklı hesaplıyor.
Neutron'a sorunuza biraz değineceğim. Nişanlıydım ya da daha doğrusu sinir ağlarına çok düşkündüm ve kısaca onlar hakkında düşündüğüm her şeyi söylemek istiyorum. NS'nin fiyatını tahmin etmek büyük bir hatadır . Bundan iyi bir şey çıkmaz. Bu benim kendi görüşüm ve sizi bu konuyla ilgili bir tartışmaya davet etmek için hiçbir neden değil. Bunun için yeterince zaman harcadım ve bunu artırmak istemiyorum. :hakkında)