Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 142
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dlia angloyazi4nih uzverey esty angloyazi4niy forum. Vot ya sobsno i predlogil emu tam i pisaty, tolko sprasivaet üzerinde tk zdesy, emu osobo ne otve4aiut ve vse prodolgaet raspaliatsia üzerinde. Taki ya i predlogil poyti na English forum :)
... gözlerimiz, kalıplar bizi algılamadan önce kalıpları (yiyecek, aslanlar) algılamak için tasarlanmış bin yıllık evrimsel baskının doruk noktasıdır. (İstatistiksel örüntü tanıma için Marchette DJ Rastgele grafikler (Wiley 2004))
:)
Elliot Dalga Teorisine aşina olanlar.
Fikir şuydu: ZigZaga'ya dayanarak, etkili bir gösterge yazın.
dalgaları tanıyın ve grafikte gelecekteki fiyat davranışını çizin.
Alex, bunu en başından söylemiş olsaydın, duyurduğun konuyla ilgili ilginç bir tartışma olabilirdi. Ancak, sorunun formülasyonunu belirtmek istemediğiniz için, insanlar onu özelden daha fazla formüle eden Vladislav'ın stratejisini tartışmaya devam ettiler.
Ancak hiçbir şey (istenirse) bunu şimdi yapmaktan alıkoyamaz. Rosh'un görüşüne ek olarak, diğer insanların bu konuda ne düşündüğünü bilmek ilginizi çekebileceğini düşünüyorum.
Bir ara ben de ZigZaga ile başladım (muhtemelen herkes bunu yaşıyor :). Standart olan bana uymadığı için kendim bile yazdım. Sonuç olarak, sadece ZigZage hakkında değil, Elliott'un teorisi hakkında da bir şeyler anladım. Bu yüzden onun hayranı değilim.
Kendimi "Elliot Dalga Teorisine çok aşina" olarak görmüyorum. Bununla birlikte, çalışma sırasında ortaya çıkan bazı anlayışlar beni daha derin çözümler aramaya itiyor. Belki de asıl amacım, Eliott'un yaklaşımının yalnızca niteliksel bir çözüm sunabilmesidir. Ve bu ticaret için yeterli değil (hem manuel hem de otomatik). Bu nedenle Elyottlar 3. dalganın nerede ve 5. dalganın nerede olduğunu ayırt etme probleminin ötesine geçemezler.
Ancak, konunun tartışılmasına, ortaya çıkarsa, ilgiyle katılırım.
İyi şanlar.
Diye sordum Ne demek istediğini açıklamak için altı "Bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını da tahmin ediyorum." Bu yüzden “ücretsiz” açıklama nezaketinde bulunursa bilgi paylaşacağım.
Bu ilginizi çekiyorsa, aşağıdakileri bildirebilirim.
Bir zamanlar, ZigZag ile uğraşırken, sadece bir kalıbı tanıyabilen ve bu temelde işlem gören çok basit bir Uzman Danışman yazdım. ZigZag'ın davranışına ilişkin kendi görsel analizime dayanarak kalıp konfigürasyonunu kendim belirledim.
Bu Uzman Danışmanın tarih (6 ay) üzerindeki testi, dönem için %26'lık bir getiri gösterdi. Yerleşik MT4'te değil, kendi komut dosyası test cihazımda test ettim. Bu sonuç, bir takım koşulların anlaşılmasının yanı sıra bana uymadı. Bu yüzden bu yaklaşımı terk ettim.
Sizi ilgilendiren durumlardan birini burada aktarıyorum:
Model çıkarma algoritması yetersiz tanımlanmıştır. Bu seçim için kriterler hiç tanımlanmamıştır.
Sonuç olarak, tek bir yolum vardı - önce bir kalıp bulmak ve ardından nasıl kullanılabileceğini test ederek kontrol etmek. Bu yaklaşımı sevmiyorum, çok fazla keyfilik.
Desenleri çıkarmak için grafik teorisini uygulamayı başarırsanız, bu soruna radikal bir çözüm olacaktır. Ancak, IMHO, bu danışmandan ayrı yapılmalıdır. Ve danışman zaten belirli ve parametreli kalıplarla çalışmalıdır. Bu başarılı olursa, Eliott'ın teorisine hiç ihtiyacınız olmayacak.
Benim için (bu benim görüşüm) Elliott Dalga Teorisi (EWT) grafikler teorisi ile ilgili, hatta forex'te daha fazla fiyat hareketi, kesinlikle matematiksel olan grafikler teorisi ile açıklanabilir. Ne yazık ki benim için EWT (matematikçi değilim) ve herhangi bir matematikçi için gerçekten matematik teorisi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden hiç kimse hangi dalganın hangi dalgadan sonra olduğundan emin olamaz.
Sadece tahmin etmek gerçekten matematik teorisi değil.
Peki Grafikler Teorisi benim olanaklarımın ötesinde bir şey.
Ancak hanımefendiden bir cevap aldım. Altı:
"Merhaba Dave,
Hayır, bu fantezi değil.
Eminim araştırmacıların veya işletmelerin
Bulabileceğiniz yayınlanmış araştırma makaleleri veya teknik incelemeler
ilginç. Google'da ilk aramanızda bulamazsanız,
denemeye devam et.
Göreyim seni!
Saygılarımızla,
Janet Six, Doktora
Dave Mason yazdı:
> Hızlı isteğiniz için teşekkür ederiz.
> Bana ne demek istediğini söyler misin?
> yapıldı"? Lütfen belirtiniz çünkü forex forumlarındaki meslektaşlarım düşünsün
> bunun "fantezi" olduğunu.
> Saygılarımızla,
>dave
“
Bunun "fantezi" olmadığını söylüyor.
Ancak birisi google'da bir şey bulsa veya … bu sorunu çözmez.
Bu matematik profesyonelleri için ciddi bir iştir.
Yaptığım şey, profesör olan en iyi Grafik Teorisi profesyonellerinden bir şekilde yardım etmesini istemek. Birkaç hafta içinde bana cevap vereceğini söyledi.
Janet Six, Ph.D.'den çok daha fazlasını söyleyeceğinden şüpheliyim. :-)
Ama bu sadece benim fikrim. Göreceğiz.
Öyle düşünmüyorum. Bu doğru olsaydı, Forex'teki fiyat hareketi uzun zaman önce "kesinlikle matematiksel olarak" tahmin edilmiş olurdu. Ancak, genel olarak kabul edilen görüş, tam tersi bir bakış açısıdır: hiçbir matematik, fiyat hareketinin doğru bir tahminini veremez.
Sadece tahmin etmek gerçekten matematik teorisi değildir.
Buna kesinlikle katılıyorum. Ve bence bu yüzden Mandelbrot (saf bir matematikçi) makalesinde Eliott'tan bahsetmeyi uygun görmedi. Bu arada, bu makale hakkında: lise düzeyinde yazılmış, pratik bir faydası yok. Neden hiç yazmıyorsun?
IMHO, Eliott'un teorisi hakkında. 5-3 dalga paterni piyasada yeterince sık görülür ve görsel olarak sabitlenebilir. Elliott'ın buna bir açıklama bulmaya çalışması için bu açıkça yeterliydi. Ne yazık ki önerdiği şey, tamamen niteliksel ve dahası, "psikolojik" bir açıklamadır. Bu nedenle, piyasada neler olup bittiğini bildiğimiz izlenimine rağmen, çok az faydası vardır. Ne yazık ki, bu sadece bir izlenim.
Aynı başarı ile, bir sürü benzer açıklama yapabilirsiniz. Örneğin, basitten ilkel ve tamamen açık olan kendiminkini sunuyorum.
Min ve Maks'ı birbirine bağlayan bozuk bir ZigZag (veya tersi) her zaman ODD sayıda segmente sahiptir.
Yani, Min-Maks 1 segmenttir (ancak 2 köşe),
Min-Max-Min-Max - 3 segment (ancak 4 köşe),
Min-Max-Min-Max-Min-Max - 5 segment (ancak 6 köşe), vb.
Yükselen bir trendle, yukarı çıkan ZigZag adımlarının sayısı, aşağı adım sayısını açıkça aşacaktır.
En basit durumlardan birinde, 5-3 oranını elde ederiz. Düşüş trendinde ise tersi - 3-5.
Ve 3-3 veya 5-5 oranı tahmin edebileceğiniz gibi düz.
Fiyat tablosuna gözleriyle bakan herkes bilir ki piyasada farklı modeller vardır, 5-3 bunlardan sadece biridir. Dahası, hiç kimse bu kalıplardan herhangi birinin prensipte imkansız olduğunu söylemeye cesaret edemez. Bununla birlikte, 3-1 seçeneği yükseliş trendi için minimumdur ve 21-1 veya örneğin 21-19 seçenekleri çok, çok olası değildir. Yani 5-3 en az olası modeldir. Ve sadece stokastik ve hatta kaotik doğasını anlamayanlar, pazarı 5-3 ve 3-5 arasında "uzatmaya" çalışabilirler.
Bu nedenle, 3. dalganın nerede olduğunu ve 5. dalganın nerede olduğunu anlamaya çalışmadan önce, çeşitli modellerin görünüm frekanslarının dağılımını (en azından deneysel olarak, tarihsel olarak) hesaplamak gerekir. Ancak bu, zor olduğu için yapılmadı: dağıtım iki boyutlu olacak, ZigZag fiyatını ayrı yukarı ve aşağı bölümlere ayırma algoritması belirsiz. Ayrıca, bir ZigZag bile birbirinden önemli ölçüde farklı olan çeşitli şekillerde oluşturulabilir.
Böyle bir durumda hangi "teoriden" bahsedebiliriz? Elliott dalgaları orada, tartışmıyorum. Ama teori, ne yazık ki, hayır.
Birinin benimle makul bir şekilde tartışmaya çalışmasına izin verin.
Açıkla dedim tahmin etmemiş.
Açıkla dedim tahmin etmemiş.
Tabiiki. Tek sorun ne kadar "daha doğru" olduğudur. Bu doğruluk ölçülebiliyorsa, konuşulacak bir şey var demektir. Değilse, yine "niteliksel" tartışmalar düzeyinde kalırız.
Ve bence, görev tam olarak tahmin etmektir. Ayrıca, önceden belirlenebilen, bilinen bir kesinlikle arzu edilir. Ve her şey açıklanabilir. EWT piyasayı çok güzel açıklıyor. Ancak bu açıklamalar henüz Elyott'lara herhangi bir öncelik vermiyor.
Sürüm 3'te, Japon Yeni'nin katılımıyla döviz çiftlerinin alt zaman dilimlerinde satırların yanlış görüntülenmesi hatası düzeltildi.
Sarı ile gösterilen bir merkezi hat getirildi. Kırmızı ve yeşil seviyelerin aritmetik ortalamasıdır. Kullanımıyla ilgili olarak, bu çizgiyi geçerken, kırmızı veya yeşil seviyelerde açılan zaten karlı bir pozisyona ekleyebileceğiniz varsayımı vardır. Zamanla, kullanımının başka yorumları da mümkündür.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AMPLITUDE_STAT_LEVELS_v3.mq4 | //| Copyright © 2006, Solandr | //| solandr99@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Solandr" #property link "solandr99@mail.ru" #property indicator_chart_window //В версии 3 поправлена ошибка неверного отображения линий на младших таймфреймах валютных пар, с участием японской йены. //Введена центральная линия, обозначаемая жёлтым цветом. Она является средним арифметическим значением красных и зелёных //уровней. По поводу её использования имеется предположение, что при прохождении этой линии можно добавляться к уже //прибыльной позиции, открытой на красных или зелёных уровнях. Хотя с течением времени возможно появление также и других //трактовок её использования. // //В версии 2 происходит относительный расчёт размахов в соответствии со средней ценой за 25 баров. //В принципе при достаточном количестве баров истории это эквивалентно отношению среднеарифметического значения размаха //к среднему значению цены на истории, умноженное затем на текущее среднее значение цены (например по последним 25 барам). //Но решено оставить всё-таки более сложный алгоритм расчёта (нормировка каждого из значений амплитуд по текущей средней //цене), поскольку он наверное будет вполне уместен и в случаях когда баров истории совсем немного. // //Версия 1. Первоначальный вариант индикатора. // // ============================================================================================ //"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. //Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом //статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок. //Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между //максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды //баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов с учётом нормировки по среднему значению //цены на 25 барах мы имеем среднее арифметическое диапазона колебания цены для выбранной серии баров (а точнее его //нормированное значение). Это значение помещается в глобальные переменные терминала. // //Далее при расчёте текущих уровней из глобальных переменных терминала извлекается требуемое нормированное значение //диапазона колебаний и умножается на среднюю цену, вычисленную по последним 25 барам. Полученное таким образом значение //амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии //баров прибавляется это вычисленное значение. Так мы получаем возможный среднестатистический максимум цены для текущей //серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического минимума для текущей серии баров. То есть от //максимума текущей серии баров отнимаем полученное значение амплитуды, посчитанное для данной серии баров по историческим //данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, //поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни //строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать уровни какого-то таймфрейма на остальных //периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, или в M1. Например для значения //TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых //соответственно как D1,...,D10. // //При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день //с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных //котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь //следующего дня, то необходимо установить force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт среднеарифметических //значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора. После проведения принудительного пересчёта //значение force_recalculation нужно вернуть в значение false для исключения постоянного пересчёта данных! // //Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита //особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) //Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь //до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - //закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o) // ============================================================================================ extern string TF_needed="AUTO"; extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт double average_price; bool recalculation_needed=false; bool aver_pr_recalc_needed=true; int last_aver_pr_recalc_bars; double delta[11]; string work_symbol; int TF; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { int i,k,all_bars,counter_counted_bars; string b_str,global_name; double average_price_array[10]; work_symbol=Symbol(); //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта; if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period(); if(TF_needed=="MN") TF=43200; if(TF_needed=="W1") TF=10080; if(TF_needed=="D1") TF=1440; if(TF_needed=="H4") TF=240; if(TF_needed=="H1") TF=60; if(TF_needed=="M30") TF=30; if(TF_needed=="M15") TF=15; if(TF_needed=="M5") TF=5; if(TF_needed=="M1") TF=1; //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day"; if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) { if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true; } else recalculation_needed=true; if(recalculation_needed) {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol all_bars=iBars(work_symbol,TF); ArrayResize(average_price_array,all_bars); //Рассчитываем массив средних цен для каждого расчётного момента времени на основе 25 баров for(k=all_bars-1;k>=0;k--) { average_price_array[k]=0; counter_counted_bars=0; for(i=k;i<=k+24;i++)//вычисляем среднюю цену на 25 барах { if(i<all_bars) { average_price_array[k]=average_price_array[k]+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; counter_counted_bars++; } } if(counter_counted_bars>0) average_price_array[k]=average_price_array[k]/counter_counted_bars; } for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0; for(i=1;i<=10;i++) { for(k=all_bars-i;k>=0;k--) { if(average_price_array[k]>0) delta[i]=delta[i]+(iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k)))/average_price_array[k]; else Print("average_price_array[",k,"]<=0 при i=",i," и k=",k); } delta[i]=delta[i]/(all_bars-i+1); global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i; GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); //Print("delta",i,"=",DoubleToStr(delta[i],8)); } global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day"; GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); recalculation_needed=false; }//if(recalculation_needed) else {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала for(i=1;i<=10;i++) { global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i; delta[i]=GlobalVariableGet(global_name); //Print("Глобал ",i," ",delta[i]); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- int i; string b_str; for(i=1;i<=10;i++) { b_str="up_line"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="down_line"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="up_line_txt"+i; ObjectDelete(b_str); b_str="down_line_txt"+i; ObjectDelete(b_str); } b_str="centr_line"; ObjectDelete(b_str); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i; string line_name; double buffer,c_line=0; /* for(i=iBars(work_symbol,TF)-1;i>=0;i--) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; average_price=average_price/iBars(work_symbol,TF); Print("Средняя цена по всей выборке=",NormalizeDouble(average_price,Digits)); average_price=0; */ if(iBars(work_symbol,TF)!=last_aver_pr_recalc_bars) aver_pr_recalc_needed=true; if(aver_pr_recalc_needed) { average_price=0; for(i=0;i<=24;i++) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4; average_price=average_price/25; aver_pr_recalc_needed=false; last_aver_pr_recalc_bars=iBars(work_symbol,TF); } //Print("average_price=",NormalizeDouble(average_price,Digits)); for(i=1;i<=10;i++) { if(TF==43200) line_name="MN"+i; if(TF==10080) line_name="W"+i; if(TF==1440) line_name="D"+i; if(TF==240) line_name="H"+4*i; if(TF==60) line_name="H"+i; if(TF==30) line_name="M"+30*i; if(TF==15) line_name="M"+15*i; if(TF==5) line_name="M"+5*i; if(TF==1) line_name="M"+i; buffer=iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i]*average_price; up_line(i,buffer,line_name); c_line=c_line+buffer; buffer=iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i]*average_price; down_line(i,buffer,line_name); c_line=c_line+buffer; } c_line=c_line/20.0; centr_line(c_line); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ int up_line(int q_days, double level, string ln) { string b_str="up_line"+q_days; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level); ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown); ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true); ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1); ObjectMove(b_str, 0, Time[1], level); } else { if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str); } b_str="up_line_txt"+q_days; string b_txt=ln; datetime t_bar; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0); ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown); ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } else { ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } return(0); } int down_line(int q_days, double level, string ln) { string b_str="down_line"+q_days; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level); ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen); ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true); ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1); ObjectMove(b_str, 0, Time[1], level); } else { if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str); } b_str="down_line_txt"+q_days; string b_txt=ln; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0); ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen); ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } else { ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60, level); } return(0); } int centr_line(double level) { string b_str="centr_line"; if(ObjectFind(b_str) == -1) { ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level); ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Yellow); ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true); ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1); ObjectSet(b_str, OBJPROP_BACK, false); ObjectMove(b_str, 0, Time[1], level); } else { if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str); } return(0); }Elliott dalgaları orada, tartışmıyorum. Ama teori, ne yazık ki, hayır.
Birinin benimle makul bir şekilde tartışmaya çalışmasına izin verin.
Niye ya? Zigzag kullanarak teoriyi nasıl bulduğunuzu görebilirsiniz. Ve her şeyi açıkladılar :-)
Sadece zikzak, fiyatın ters yönde yüzde sapmasını gösteren bir göstergedir. Aynı başarı ile, aynı şeyi yalnızca yüzde olarak değil, mutlak değerde yapan tic-tac-toe'yu kullanabilirsiniz.
Görüntüleri karşılaştırmak için en azından özdeşliği tanımanız gerekir, ancak bir zikzak ile bu sorunludur.
Elliott 12. derste, Neely 5-9. bölümde ve daha da iyisi bölüm 6-1'de başladı, ardından Çoklu Noktalar (bilmeden) dalgaların nasıl belirleneceğini gösterdi. Ve çalışıyor. Bir dakika çizelgesini çevrimiçi olarak işaretlemeye çalıştım ve sabahtan akşama kadar tekrar tekrar her şey birleşti. Bir şeyi değiştirmek zorunda olduğunuz nadirdir. İkili biraz aşağı indikten ve gerilmiş üçlünün birkaç dokunuşunu düzelttikten sonra bir kanal (trend çizgisi) var.