Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 54
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neyse yukarıda yazdım zaten. Sadece güven aralıkları oluşturmak için nicelikleri hesaplarım. Başka nasıl kullanılabilir? Bulashev, bu aynı niceliklerin nasıl hesaplanacağını Excel'de yazdı. Genel olarak, nispeten konuşursak, yukarıda yayınladığınız aynı dosyaya sahibim, ancak yalnızca Öğrenci dağıtımı için. Bütün fark bu. Kendiniz düşünün, örneğin, 30 çubukluk bir örneğe, hiç çubuk yoksa normal olasılık dağılımını nasıl uygulayabilirsiniz? Sadece Öğrenci dağılımının niceliklerini farklı serbestlik derecelerinde karşılaştırın ve her şey hemen netleşecektir.
"Fark yoksa - neden daha fazla ödeyesiniz?" :)
solandr , N'nin farklı değerleri için grafiğin davranışını karşılaştırın ve sorun ortadan kalkacaktır.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Student.zip
Tehdit Bu arada sormak istedim - Chi kareyi kullanmaya çalışmadı mı? Belki Vladislav denedi? Bir yandan, yaklaşımın normal dağılıma uyması gerektiğinden emin olmadığımızda artıklıktır, diğer yandan da örnek seçimi için bir kriterdir.
solandr, diyagramın davranışını farklı N değerleri için karşılaştırın ve sorun ortadan kalkacaktır.
Dürüst olmak gerekirse, beni ilgilendiren farklı N değerleri arasındaki fark. Öğrencinin dağılımı , niteliksel olarak aynı kalırken, niceliksel parametrelerini farklı serbestlik derecelerinde değiştirir. Çok sayıda serbestlik derecesi ile normal dağılımla örtüşmelidir. Az sayıda serbestlik derecesi ile normalden farklıdır.
Farklı serbestlik dereceleri için öğrenci dağılımı:
%99 olasılık için:
q(30 bar)=2.750
q(100 bar)=2.626
q(300 bar)=2.593
q(1000 bar)=2.581
30 bar ve 1000 bar için kantil değer arasındaki %6'lık farkın ekstra acıya değmeyeceğini düşünüyorsanız, bu sizin kişisel seçiminizdir. Ben biraz farklı bir görüşteyim.
Hee square denemedi. Bulashev'i okuduktan sonra, bu tür düşünceler en başındaydı. Ancak bu bize bir şey vermez çünkü zaten gerçek bir örnekte normal bir dağılım görmeyeceksiniz. BÜYÜK bir örneğin normal dağılıma sahip olacağına dair yalnızca reddedilemez kanıtları kullanıyoruz. 30-1000 barlarımız BÜYÜK olarak adlandırılamaz.
Prensip olarak aslında hiçbir fark olmadığını düşünüyorum ama doğuştan gelen zararlılıklardan bir diyagram yaptım ve bu konuda Student ile bitiriyorum. Aralıkları olasılıklar üzerinden hesaplarsanız, hatanın yüzde 6'ya ulaşabileceğini varsayabilirim, ancak atı arabanın önüne koyarsanız (olasılığı regresyonun merkezinden sapma yoluyla hesaplayın), o zaman 0,6'yı geçmez. %
Rosh, bu stratejiyle nasıl ticaret yapmayı planlıyorsun? Stop-loss ayarlamadan, ancak sadece mevcut olasılıklara göre mi? İki dağıtım arasındaki farkın olmadığının kanıtı olarak bahsettiğiniz şeye bakılırsa, kayıpsız olduğu görülüyor. Aslında, %6'lık bir fark, stoploss ayarında 5-10 piplik bir fark anlamına gelir. Hepsi bu kadar! Bu çok mu az mı, yargılayamam çünkü kendim henüz kontrol etmedim. Belki de tamamen haklısın.
Bulashev, bölüm 10, sayfa 147'deki istatistiksel yöntemlerin uygulanması örneğinde tam olarak Student'ı kullanır. Ve bunu, örneklemde 816 puanı olmasına rağmen yapıyor!
İstatistik alanında çok iyi bir uzman olmadığım için, sadece Bulashev'in yaptığını yaptım ve bu konuda sakinleştim. Başka bir şeyi kanıtlama arzunuz varsa, normal dağılıma göre alacağınız nihai sonucu öğrenmekten memnuniyet duyarız.
Y=A*X+B lineer regresyon katsayılarını bulun. Daha sonra, bir güven aralığı belirledik , örneğin %95 (P=0.95) ve bu aralığın sınırlarını bulmaya çalışıyoruz (yani, fiyatların vakaların% 95'inde +- delta Y mesafesinde olduğu sınırlar) merkezi regresyon çizgisi.)
Normal dağılımın özelliklerini kullanarak, bunu basitçe yapardım - lineer regresyonun merkezinden iki sigma ayırın (merkezden 2 sigma da ~ %95'tir). Number_in_the_interval/total_amount <=%95 olduğu sürece - kanalın yaşam hakkı vardır.
Bize tekniğinizi formüller halinde verin, ben de normal dağılımla karşılaştırmak için onu Excel'e aktarayım.
Not Bulashev'i bu bölüme gönderdiğin için - teşekkürler, yoksa oraya ne zaman ulaşacağım hala bilinmiyor :)
Rosh, bu stratejiyle nasıl ticaret yapmayı planlıyorsun? Stop-loss ayarlamadan, ancak sadece mevcut olasılıklara göre mi? İki dağıtım arasındaki farkın olmadığının kanıtı olarak bahsettiğiniz şeye bakılırsa, kayıpsız olduğu görülüyor.
Stop loss tamamen farklı bir şarkı, bende sadece sebebi var ve kulağa sadece bir oktav aşağıda duyabileceğiniz şekilde geliyor :)
Ben de aynısını yapıyorum - sigmaları erteliyorum. Sadece şimdi sigma'yı merkezi hattan Öğrenci aracılığıyla ne kadar geciktireceğimi belirliyorum (Bulashev'de belirtilen örneğe göre). Bir kanalın ticaret için ne kadar uygun olduğunu belirlemeye çalışmıyorum, yani fiyatlar aralığın %99'unu geçmediyse kanalın geçerli olduğunu düşünüyorum. Sadece Vladislav'ın tekniğini tekrarlamaya çalışıyorum (en azından anladığım kadarıyla) - önce bir geri dönüş bölgesi bulun ve kanalın ne kadar süre kalacağını belirlemeyin - bu genel olarak nankör bir iştir ve Hurst göstergesinin kendisi olacaktır. pratik kullanımda çok uygun olmayan bu zaman çok yakın olana kadar (veya zaten geçmiş olana kadar) kaybolma zamanına dair kesin bir gösterge vermez. Ne de olsa, Vladislav en başta, piyasanın bir geri dönüş bölgesine girildiğini ve daha sonra pozisyon başarılı olursa, o zaman ortada eklemekle ilgili değil, ZATEN AÇIK bir pozisyon tutma zamanı hakkında soru sorulduğunu söyledi. güven aralığı , kanal oluşturulduğunda ve kararlı olduğunda. Yani anladığım kadarıyla stabil bir kanala gireceksiniz (ekleme) ki bu başlı başına çok riskli. Öte yandan, bir kanal kavramının kendisi zaman açısından çok genişletilebilir. Belki sadece uzun vadeli kanallara gireceksin (ekleyeceksin) (örneğin, birkaç hafta), o zaman sana tamamen katılıyorum, eğer bu ana kanalın sınırında bir geri dönüş bölgesinin tüm işaretleri varsa, o zaman ben tam olarak sizin gibi yapacak. Peki 1-2 gün içinde kanalları yakalayıp bu kanallara girecekseniz o zaman tabii ki risk artıyor.
Ters bölge - sonuçta, MaryMaz katkısını yapabilirken (Vladislav'ın sistemine göre MM seviyesine yaklaşmak, bir duruş yapmak anlamına gelir ve o zamana kadar danışman sakince uyuyabilir) ).
Ve ikincisi - kriterin regresyon kanalına dayatılması (RMS'nin yakınsaması) bazı ciddi çelişkiler getirir: doğrusal bir kanalımız var ve kritere göre, R / S ifadesi zamanla doğrusal olarak büyüyecek , tıpkı N / gibi 2 . Biz kanaldayken Hurst kriteri değişmez ve değiştiğinde artık kanalda değiliz değil mi - komik :)
Bu iki şekilde çözülür:
1) kanalı saatler üzerine kuruyoruz, sonra 15 dakika iniyoruz, R aynı kalıyor, RMS de fazla değişmeyecek, ancak N / 2 ikiye katlanacak, bu yüzden kanaldaki Hurst üssünü yapay olarak yarıya indirdik - bu hayır daha uzun ~ 0,6 ve ~0,3
2) güven aralığı ihlal edilirse kanalı yeniden kurarız, bir noktada daha düz hale gelir (ancak çizgiler ayrılacak ve kanal uzar) ve burada yine Hurst olası bir geri dönüşten bahseder. Ancak şimdi daha dikkatli okudum ve H<0,5'in daha çok bir trendin (kanal) tersine çevrilmesi değil, kanal sınırından bir geri tepme anlamına geldiği sonucuna vardım.
Aksine, istikrarlı bir kanala giriş daha az riskli bir meslektir, bu amaçla kararlı bir kanal almak için güven aralıkları kullanılır, %5 alanında bir düzeltme bekleyin ve oraya minimum riskle girin. Aynı risk yorumuna sahip olduğumuzu sanıyordum :(
Vladislav, farklı zaman dilimlerine göre yeniden yapılanma hakkında hiçbir şey söylemedi. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde çalışmakta bir nokta görmüyorum. Anladığım kadarıyla, sorunu çözmek için bir tür kendi yaklaşımınızı icat ediyorsunuz. Belki o da çok başarılı olur. Uzmanın sisteminizde yaptığı çalışmaların ilk sonuçlarını bekliyoruz. Ayrıca, TF'nin 4 kat farklı olması durumunda Hurst üssündeki 2 kat değişiklik hakkındaki varsayımınız tam olarak açık değildir. Tahmin edebileceğim kadarıyla, farklı zaman dilimlerinde kurulmuş bir kanal için, Hurst üssü SADECE farklı sayıdaki serbestlik derecelerinden kaynaklanan hata miktarına göre farklılık göstermelidir ( Student'in dağılımı muhtemelen burada önemli bir rol oynar, yol) ve bu cümlede konuştuğunuz gibi değil.