Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 9

Yeni yorum
 

Genel olarak, bu bir sır değildir - tüccarın kabul etmeye istekli olduğu risk düzeyine bağlıdır. Örneğin, Ocak ayından Şubat ayının sonuna kadar, gerçek hayatta, minimum riskle ticaret yaparak depoyu neredeyse iki katına çıkardım (daha doğrusu, %93), ve izleme için maksimum riskle işlem yaptığım bir demo yayınladım - neredeyse %450 var, ama gerçek hayatta böyle bir riske girmezdim :) - bunlar en iyi göstergelerdi, ortalama göstergeler ise yaklaşık %40 idi.

Benim stratejimde 2 ayda %93 gibi bir kâr değeri elde etmek için maksimum %50-60'lık bir düşüş için para yönetimine yatırmanız gerekiyor. Tabii ki, bunu gerçek hayatta yapamam.
Stratejiniz muhtemelen bu tür parametrelerle dikkati hak ediyor. Gerçek şu ki, stratejiniz için bir Uzman Danışman yazmaya çalışmak için verdiğiniz bilgiler kesinlikle yeterli değil. Prensip olarak, stratejinin kendisinin geniş bir tanıtıma tabi olmadığını düşünüyorsanız, bunu tam olarak anlayabilirim. Pekala, yine de pratik bir uygulamada belirtmek istiyorsanız, o zaman belki birileri bunu otomatikleştirmek isteyecektir (belki bundan kendim için faydalı bir şey bile alabilirim).
 
Hey Vladislav !
Açıklığınız ve ilginç gönderileriniz için teşekkür ederiz! Yaklaşımınızın mantığını ve temelini beğendim.
Hurst kriterine biraz referans verebilir misiniz?

Yazılarda buna çok kısaca değinmişsiniz ama ne yazık ki bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Ancak konu değerlendirme
pazar eğilimleri - bu, bu forum da dahil olmak üzere birçok kişi için ilginçtir.
Mümkünse, soyut matematik değil, az çok pratik bir şey,
hem fikri hem de sayılabilir kümelerde nasıl hesaplandığını anlayabilir.

Ve başka bir soru.
Sonuç şudur - yalnızca pivot noktalarının alındığı Murrey seviyelerini değil, aynı zamanda belirli bir zamanda istatistiksel önemlerini de elde ederiz.

İstatistiksel önem tahmini - sizin tekniğiniz mi yoksa açık bir şey mi?
Belki bu konuda biraz daha söyleyebilirsin?
 
Evet dilerseniz her şeyi burada bulabilirsiniz :) :
http://forex.kbpauk.ru
 
Evet dilerseniz her şeyi burada bulabilirsiniz :) :
http://forex.kbpauk.ru

Evet, mümkün, ama ne önerdiğini anlayan birinden tavsiye istiyorum.
Neden bu konuda acemi biri olarak, büyük çoğunluğun -
benim gibi yeni başlayanlar? Zaman kaybı.
 
Tamam sorun değil. Hurst kriterine göre bir örümcekle başlayabilirsiniz - bir başlangıç noktası vardır. Evet, bir arama motoruyla bulabilirsiniz. Kriterin kendisi, normal bir dağılıma yakınsayan bir dağılımdan (eğer basitse) ne kadar uzakta olduğumuzun ampirik bir tahminini verir. Yani, örnekte artan serbestlik dereceleriyle yakınsama değerlendirmesi. Aynı zamanda piyasanın fraktallığının değerlendirilmesiyle de ilişkilidir (Mandelbrot anlamında - d'Billiams ile karıştırılmamalıdır !!!!). Ayrıca, herhangi bir yakınsak dağılımın artan serbestlik dereceleriyle normal bir dağılıma yakınsadığını söyleyen bir merkezi limit teoremi vardır (bu nedenle, yakınsadığı sürece içinde ne olduğu bizim için gerçekten önemli değildir;)), ki bu yaklaşık olarak 30 serbestlik derecesinden daha uzun örnekler üzerinde matematiksel istatistik aparatının uygulanabilirliği anlamına gelir (bu durumda çubuklar, ancak herhangi bir örnek üzerinde değil !!!!!! - kriterin kendisi örnekleri keser - çünkü algoritma olduğu ortaya çıkıyor yinelemeli) - orada hatalar sıfır olma eğiliminde olacaktır - bu nedenle küçük dönemlerin bu tür yöntemlerle analizi mahkumdur - IMHO. Gün içi çizelgelerinde günlük seviyeleri saydığımda, hata küçüktür - örnek uzunluğu yeterlidir. Dolayısıyla bu özellik, 0,5'e yaklaştığında beyaz gürültünün hakim olduğu, 1'e yaklaştığında kararlı yapıların varlığı ve 0'a ise kararsız yapıların varlığı anlamına gelir. Uygulanabilirlik hakkında daha fazla yorum (benimki, muhtemelen açık olsa da): istikrarlı - trend, istikrarsız - karşı trend. Bu durumda, bir fraktal (yani, kendine benzer bir yapı), elbette hedef değerlendirme ile bir gerileme kanalıdır - aksi takdirde basitçe sonsuzdur ve kullanımda sıkıntılar vardır;). Genel olarak, tüm yöntem (aynı zamanda önemsiz olmayan bir görev) kanalları bulmaya iner - belirli bir noktada birden fazla olabilir ve bunlar çok yönlü olabilir ve en önemlisi - en uygun olanı veya uygun olanların üst üste binmesini seçmek , birden fazla varsa. Sınırları, fiyat ve zaman açısından geri dönüş bölgelerini özetlemektedir. Aslında, her çubukta bir optimizasyon problemi çözülür. Hesaplama yönteminin kendisi kodlarda neredeyse 0,5 milyon alır - göstergelerinizin boyutuyla karşılaştırın;).
Evet, tekrar hatırlatmama izin verin - tüm bunlar formüle ettiğim görev çerçevesinde mantıklı ve sonuç aynı görev çerçevesinde yorumlanıyor. Yöntemler yaygın olmasına rağmen. Seviyelerin istatistiksel önemine gelince, güven aralıkları oluşturduğunuzda sizin için netleşecektir - örneğin, aşırı satım ne kadar büyükse, denge noktasına ve hatta muhtemelen karşı sınıra geri dönme olasılığı o kadar yüksektir ( denge noktasına yaklaşıldığında bu netleşir) - işte güven aralıkları ve kesme olasılık seviyeleri. Aşırı satım bölgesini, denge noktasına dönme olasılığı (yüzde olarak - dolayısıyla 60\40, dolayısıyla 80\20, vb. dönme olasılığı;) ve Murray ters çevirme seviyelerinde sayısal olarak yorumladığınızı hayal edin. belirli bir süre bölgeye düşer, örneğin, 90/10 - ticaret yapmak kolay olur mu? ve daha az belirsizlik var, değil mi? Yani bu sorunun çözümü böyle bir tahmin veriyor.
Ters dönüşler sırasında, tüm bu yapılar sıralanır, peki, sadece gözler için bir şölen - o zaman olasılık maksimumdur. Demoda hiç durmadan işlem yaptım;). Gerçek hayatta, henüz riske atmıyorum, ancak bir önemsememek için bir sayaç açıp denemek cazip gelse de :).

Beni cömertçe bağışlayın, ancak size çok zaman kazandırmış olmama rağmen, bitmiş çözümü tam olarak ortaya koymanın mümkün olduğunu düşünmüyorum.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Teşekkürler Vladislav!
R/S nedir?
 
Teşekkürler Vladislav!
R/S nedir?


Tekrar merhaba ! R / S - istatistik Hurst'un kriteridir (istatistik) - formülü, eğer internette bulamazsanız - sabuna yazın, göndereceğim - R - sapmaların süperpozisyonu, S - RMS (kök ortalama kare sapma). Formül, bu oranın logaritmasını içerir - bu yüzden ona bu şekilde, bu şekilde diyorlar.
Dün başka nelere dikkat etmeyi unuttum - ve bu önemli - iki nokta:
1. Bir optimizasyon probleminin ortaya çıkışı. Ne yazık ki, bu olmadan, belirsizliği elde edemedim - bu görev, fiyatın% 100 ile bilmediğimiz bir yörünge boyunca mümkün olan tek yoldan gittiği hipotezinden (görevi belirlerken hipotez dikkate alınmalıdır) kaynaklanmaktadır. olasılık. Fiyat alanı potansiyel olarak takaslara (komisyonlara) bağlı olduğundan (burada "alan" terimi matematiksel anlamında kullanılmaktadır - yani, tanım alanıyla birlikte fonksiyon ve fonksiyon istenen yörüngedir;) - bu kesin olarak kanıtlamak zor değildir: potansiyel, kuvvetlerin işi kapalı bir kontur boyunca (kapalı bir kontur boyunca bir integral;) ) sıfıra eşit olan alandır - ve bu nedenle "parmaklarda" şöyle görünür - her yerde yörünge yukarı / aşağı gider, ancak başlangıç noktasına dönerseniz kazancınız sıfır olur. Bundan yola çıkarak, yörünge fonksiyonunun bazı ikinci dereceden formlarla yeterince temsil edilebileceği varsayımını yapabiliriz - dahası, neredeyse basittir: bu tür formlar için performans kriteri fonksiyonlarının ekstremumunun araştırılması oldukça araştırılmış bir alandır. Yani kalite kriterlerini aşırı derecede karşılayan numunelerin seçiminin yapılması gerekmektedir.
2. Teknik, bazı nesnel kalıpları "çıkarmanıza" izin veriyorsa, sonuç "gürültüye" duyarlı olmamalıdır - bu mantıksal olarak anlaşılabilir. Bu nedenle, Ocak 2006'dan bu yana, herhangi bir veri beslemesinde (benim için mevcut olanlardan) aynı seviyelerde ve ters bölge sınırlarını, yani herhangi bir DC'de, tırnaklardaki bazı farklılıklara rağmen ve Aynı zamanda, yumuşatma algoritmaları kullanmıyorum - hepsi geç kaldı.
Tahminin artan verimliliğinin bununla bağlantılı olduğuna gerçekten inanmak istiyorum (mantıksal olarak doğrulanmış gibi görünüyor).
Her şey hala tamamen farklı olsa da :) - her şey mümkün.
Scientific Consultant Services, Inc.'den bir ticaret simülatörü alacağım. (bilim adamı) - Umarım durumu netleştirmeye yardımcı olur.

Şimdi, her şey gibi. Sonra başkasının şubesini su bastık :). İyi şanlar.

2 Başladı - eğer tüm bunlar uzun zamandır biliniyorsa (bir zamanlar sadece bir örümcek üzerinde başlangıç noktalarını bulmuştum) - en azından metodolojik bir plan dahilinde bilgi paylaşır mısınız, yoksa bir bisiklet tasarlamak için zamanımı boşa harcamış olabilir miyim?

İyi şanslar ve geçen trendler.
 

R / S - istatistik Hurst kriteridir - formülü, internette bulamazsanız - sabuna yazın, göndereceğim - R - sapmaların süperpozisyonu, S - RMS (kök ortalama kare sapma). Formül, bu oranın logaritmasını içerir - bu yüzden ona bu şekilde, bu şekilde diyorlar.

İnternette araştırdım. Yalnızca Excel'de hesaplamak için bir program bulabildim http://megafx.fromru.com/FRAGKTVBA.xls
Ama Excel'de hiç programlama yapmadığım için bunu anlamak kolay değil.
Lütfen formülü buraya yazınız. Bu birçok kişinin ilgisini çekecektir. Ayrıca, bu değeri hesapladığınız bir kod parçası da istenir.
 

Lütfen formülü buraya yazınız. Bu birçok kişinin ilgisini çekecektir. Ayrıca, bu değeri hesapladığınız bir kod parçası da istenir.


Garip, arşivlerimde bulamadım - kaput kompakta geldi :(. Ama internette buldum - genel olarak, ilk başta düşündüğümden daha ilginç:


1.1 Hurst üssünün tahmini

Makalelerin hükümlerini kullanarak, öncelikle aşağıda gerçekleştirilen döviz kuru serisinin nicel matematiksel analizinin teorik temellerini ele alacağız.

Hurst üssü (Hurst) H veya dedikleri gibi, Hurst istatistikleri R/S, söz konusu seride bir önyargının varlığını veya yokluğunu gösterir. Kazakistan'da böyle bir kayma, mevcut ekonomik ortama bir kayma ile yanıt veren piyasa katılımcıları tarafından yaratılır. Bu kayma, yeni rastgele bilgi görünene ve bu kaymayı büyüklük, yön veya her ikisinde birden değiştirene kadar devam eder.

R/S Hurst analizi bize zaman serilerinin iki önemli özelliğini verir. İlk olarak, hareket ataletini tahmin etmek için gereken ortalama döngü uzunluğu. Sistem döngüsünün ortalama değeri, başlangıç koşullarının hafızasının kaybolmasından sonraki süre olarak anlaşılır.

İkincisi, Hurst üssü kararlıdır, çalışılan sistem hakkında minimum varsayımlar içerir, bu rastgele seri Gauss olmasa bile rastgele bir seriyi rastgele olmayan bir seriden ayırarak zaman serilerini sınıflandırabilir. Dolayısıyla, Hurst üssü 0,5'ten farklıysa, bu, çalışılan zaman serisinin olasılık dağılımının Gauss olmadığı anlamına gelir. 0 < H < = 1 ise, ancak H 0,5'e eşit değilse, o zaman seri, davranışı H = 0,5'teki rastgele yürüyüşlerden önemli ölçüde farklı olan bir fraktaldır.

Dolayısıyla, H=0.5 ise, çalışılan zaman serisi bir Brown hareketidir, gözlemler bağımsızdır ve Gauss dağılımına sahiptir. H > 0,5 ise, bu gözlemlerin bağımsız olmadığı anlamına gelir. Her gözlem, önceki tüm olayların hafızasını taşır ve bu, "Markovian" olarak adlandırılan kısa süreli hafıza değildir. Bu başka bir uzun süreli hafızadır ve teorik olarak her zaman korunur. Son olaylar, önceki olaylardan daha güçlü bir etkiye sahiptir. Uzun vadeli bir ölçekte, Hurst istatistiklerini üreten sistem, birbiriyle ilişkili uzun bir olaylar akışının etkileşiminin sonucudur. Bugün yaşananlar geleceği etkiler. Şimdi nerede olduğumuz, geçmişte nerede olduğumuz tarafından belirlenir. Burada zaman çok önemli bir faktördür.

Hurst üssü H'nin en önemli uygulamaları şunlardır.

H = 0,5 ise, Etkin Piyasa Hipotezi (EMH) hipotezi doğrulanır, yani dünün olayları bugünü etkilemez ve bugünün olayları geleceği etkilemez. Olaylar ilişkisizdir ve halihazırda piyasa tarafından kullanılmış ve değer kaybetmiştir.

Buna karşılık, H > 0,5 ile bugünün olayları yarın önemli olacaktır, yani alınan bilgiler bir süre sonra piyasa tarafından dikkate alınmaya devam edecektir. Bilginin etkisinin hızla düştüğü yalnızca otokorelasyon değil, aynı zamanda uzun süreler boyunca bilgi etkisine neden olan uzun süreli bellektir. Tabii ki, böyle bir etki zamanla hala zayıflıyor, ancak yine de kısa vadeli bağımlılıklardan daha yavaş. Bu etki, ayırt edilemez bir değere düştüğünde döngü uzunluğu ile karakterize edilir. İstatistikte buna serinin korelasyon zamanı denir.

Bu nedenle, zaman serisinin fraktal doğası kanıtlanırsa, bu, GER ve bundan türetilen tüm nicel modellerle çelişen fraktal piyasa hipotezinin (FRM veya Fraktal Piyasa Hupotezi - FMH) kanıtlandığı anlamına gelir. hipotez.

H'yi ölçmek için Hurst, şu şekilde ampirik bir yasa çıkardı:


H = Lg(R/S)/Lg(n/2)
R - çalışılan serinin maksimum aralığı
S - RMS (standart sapma)
n - gözlem sayısı (numunenin boyutudur)



Kodların size bir şey vermesi pek olası değil: çok fazla bağlantı var, çünkü tüm diziler uygun yerlere dolduruluyor - zaten yinelemeli bir prosedür yazdım, ama yine de:

  
  //--------------- Hurst katsayısı
   çift R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0, 
             nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
   
   if(nHrst>minChnlBars){
       S = std_div[i_StdChnl][1];
       pMin = Düşük[Düşük(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
       pMax = Yüksek[En yüksek(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
       R = MathAbs(pMax-pMin);

      if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

      }



İyi şanslar ve geçen trendler.

 
Stratejinizi kendiniz için özetleyerek (deyim yerindeyse matematiksel bir dilden, anladığım bir mühendislik/algoritmik dile çevirerek), doğru anlayıp anlamadığımı teyit etmenizi isterim.
Stratejinizde aşağıdaki hesaplama modüllerine (veya stratejinin bileşen bölümlerine) sahipsiniz:
1. Murray seviyelerinin hesaplanması (bununla, prensipte, özellikle göstergenin kendisi bu başlıkta verildiğinden, uygulama açısından her şey oldukça açıktır).
2. Paylaşmayacağınız know-how (çeşitli olası kanallardan doğru kanalı seçmek için bir kriter) içeren regresyon kanalının hesaplanması.
3. Hurst üssünün yine sizin de kamuoyu ile paylaşmayacağınız bazı kriterlere göre belirlenmiş bir örnek üzerinden hesaplanması. Yoksa burada yanılıyor muyum ve sadece alnına mı güveniyorsunuz, örneğin son birkaç bara mı? Ardından çubuk sayısını ve zaman dilimini bir kez daha belirtin. 30 sayısı kulağa geliyordu, ama belki başka değerler kullanıyorsunuz.

Ardından, yukarıdaki modüller hakkında hesaplanan verileri alarak, piyasa hakkında aşağıdaki sonuçları çıkarırsınız. Şartlı olarak, tüm seçenekleri veriyorum:
1. Pazar büyüyor. Şimdi dur ve dönüşü içeren Murray hattına yakın. Fiyat, regresyon kanalının üst kısmındadır, Hurst üssü sıfıra doğru hareket etmektedir. Sonuç: Kısa pozisyon girebilirsiniz. Güçlü bir direnç olan bir sonraki Murray çizgisinin arkasına bir durak yerleştiriyoruz. İlk hedef, en yakın güçlü destek hattıdır. Ayrıca, hesaplama modüllerinden elde edilen göstergelere göre, hedefe yaklaşırken, göstergeler bunu öneriyorsa, pozisyonu koruma veya kapatma kararı alırız.
2. Piyasa düşüyor. Şimdi dur ve dönüşü içeren Murray hattına yakın. Fiyat, regresyon kanalının altındadır, Hurst üssü sıfıra doğru hareket etmektedir. Sonuç: Uzun bir pozisyon girebilirsiniz. Güçlü bir destek olan bir sonraki Murray çizgisinin arkasına bir durak yerleştiriyoruz. İlk hedef, en yakın güçlü direnç çizgisidir. Ayrıca, hesaplama modüllerinden elde edilen göstergelere göre, hedefe yaklaşırken, göstergeler bunu öneriyorsa, pozisyonu koruma veya kapatma kararı alırız.
3. Piyasa bir apartman dairesinde. Murray çizgisinin göstergelerine göre, hareketin daha da devam etmesi hakkında varsayımlarda bulunuyoruz. Açık bir pozisyonumuz varsa ve yönü, satırların okumaları ve Hurst indeksi ile çakışıyorsa (örneğin, öngörülen hareket pozisyonla çakışıyorsa, gösterge sırasıyla 1 veya 0'a yakındır), o zaman yapmayız. pozisyonla ilgili herhangi bir işlem yapın, ancak hedeflere ulaşılmasını bekleyin.
4. Piyasa durgun, Hurst okumaları 0,5'e yakın. Pazara girmiyoruz, tüm siparişler iptal ediliyor. Dilerseniz pipsleme yapıyoruz: o).

Stratejiniz hakkındaki düşüncelerimde haklı mıyım, değil miyim?
12345678910111213141516...309
Yeni yorum