Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 8

 
Bu tür yöntemlerle bence temel faktör piyasanın oldukça sık geri dönmesidir. Bu aslında esastır ve kazanç sağlayan bir unsurdur. Seviyelerin herhangi bir yöntemi (Fibo seviyeleri, Murray seviyeleri, vb.), seviyeler arasındaki aralıkta bir pozisyon tutmayı ve seviyeye yakın bir karar vermeyi önerir. Özünde, bu sadece kullanıcıyı gereksiz kapatmalardan kurtarır.

Trendde her şey kolay. Ve dalgalar ve seviyeler. Ancak parkurun daireden nereye gideceği belli değil. Bu hareket genellikle kullanıcı için kârsızdır.
 
http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=47698&view=next&sid=b86ca58a0d057ac4844c6cb7601db6a7
İşte bu bağlantıda Murray'in teorisiyle daha yakından tanıştık. Tabii matematik açısından bakıldığında her şey çok doğru hatta güzel görünüyor (iyi bir tez bile ortaya çıkabilirdi)! :o) bu kısımları falan filan şeylerden sorumlu tutacağız, bulamadım :o (. Tabii ki, fiyat, örneğin şu veya bu çizginin üstünde veya altında olduğunda, oraya veya geriye doğru hareket etmeye devam etme olasılığının o kadar Artı olduğuna dair bir söz vardır, bunun için bir sürü istisna vardır. Metodolojinin kendisindeki kurallar!Bu durumda, fraktal karar verme varlığında bu teoriyi nasıl otomatikleştireceğimi söyleyin?Teori, test cihazı üzerinde hesaplanana ve test cihazının Karlılık, Matematiksel kazanç beklentisi gibi sonuçları hesaplanana kadar yayınlanır , Düşüş, Test edilen süre boyunca yapılan işlem sayısı, piyasanın şu ve bu ve bu ve bu gibi arasında en çok zaman geçirdiği ifadeler seviye hakkında MTS'yi geliştiren kişiler için anlamlı bir bilgi taşımaz! Gürültünün ayrıca matematiksel beklentiden belirli bir mesafede olma olasılığının ne olduğunu hesaplamanın da mümkün olduğu kendi dağılımı vardır. Peki yeni bir teori oluşturmak için bunun ne gereği var ya da ne?
Tanıştığım, nispeten konuşan "doğrusal" teorilere bakılırsa, aslında gürültüde her yazarın bulmak istediği şeyi bulma girişimi var (ve bu süreç görünüşe göre süresiz olarak devam edecek: o)). Örneğin, biri bana Murray'in teorisi ile örneğin Pivot Noktaları arasındaki ESAS FARKI nedir, farklı yorumlar ve seviye çizgilerinin hesaplanması dışında açıkça söyleyebilir mi? Öyle düşünmüyorum! Her teoriden güzel matematik formundaki tüm kabukları atarsak, o zaman en temel modele geliriz!!! İdeal olarak, bu model aşağıdaki gibidir. Göreceli olarak konuşan ortalama bir çizgi etrafında bir dalgalanmanın olduğu bir süreç vardır. Ve TÜM istisnasız "doğrusal" teoriler, sürekli hareketin banal ilkesi üzerine kuruludur. Yani okulun ikinci sınıfından beri bilinen S=V*t (S-yolu, V-hızı, t-zamanı) formülü, mevcut tüm "doğrusal" teorilerin ve gelecekte icat edilecek olan "doğrusal" teorilerin temelini oluşturmaktadır. gelecek! Yani, PivotPoints ve Murray'de ne yapılıyor? Önceki zaman dilimindeki fiyat hareketi hakkında bilgi alınır ve puanlar doğrusal formüller kullanılarak hesaplanır (doğrusallık ile formüllerin herhangi bir trigonometrik fonksiyon kullanmadan sadece +, -, * gibi en basit işlemleri kullanması ve üstelleştirme) . O zaman, aslında, kendinizi güzel teorilerle rahatsız edemezsiniz, ancak lise ikinci sınıftan formülü kullanarak sipariş vermek için bu katsayıları alıp hesaplayabilirsiniz (bunu stratejimde tamamen aynı içeren bir formül kullanarak yapıyorum). anlamı, yukarıdaki gibi). Yani, örneğin doğrusal formülleri kullanırken, hareketi aynı yönde korurken veya tersine değiştirirken fiyatın sonraki aynı zaman diliminde nerede olabileceğini tahmin edebilirsiniz! Ve zaten en basit olabilecek bir hesaplama algoritmasına sahip olmak, test cihazında dönüşüm katsayılarını hesaplamak kolaydır. Ayrıca, noktaları hesaplamak için en basit formüllerden herhangi biri üzerinde çalışmanın verimliliğinin, bazı Pivot Noktaları veya Murrey teorisi üzerindeki çalışmanın verimliliğinden daha düşük olmayacağını, çünkü temelde aynı banal hareket tabanlı tahmin ilkesini içerdiklerini kesin olarak söyleyebilirim. Güzel bir teorinin güzel bir şeker ambalajına sarılması arasındaki tek farkla hareket hakkında önceki bilgilerde! Ve genel olarak, insanlar en sonunda FOREX'in gürültü olduğunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçları anlayana kadar, o zamana kadar "piyasayı çok doğru bir şekilde tanımlayan" en ustaca teoriler doğacak: o))). Ve insanlar onları inceleyecek ve hatta bazı ücretli yöntemleri kullanarak eğitim için para ödeyecek. Genel olarak, her şey dindeki gibidir. İnanırsan, o zaman yardımcı olur ve değilse, o zaman buna göre yardımcı olmaz. İtirazlarınızı ilgiyle dinleyeceğim.
 
Temel olarak, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum.
Sorular göründükleri sırayla olmayabilir.
1. Kabul edilmesi gereken en önemli şey, herhangi bir sonucun yalnızca görev çerçevesinde anlamlı olmasıdır. Görevin kendisi, belirli bir dizi aksiyom ve varsayım temelinde ortaya çıkar. Araştırma yöntemleri ve sonuçların güvenilirliğinin değerlendirilmesi ile ilgili bir eğitim almış olan herkes, problemin formülasyonunun yüzde 90 (en az yüzde 80) başarı veya başarısızlık taşıdığını bilir. Ve ancak sonuçların pratik bir değerlendirmesi, teorik öncüllerin ne kadar doğru olduğunu ve elde edilen sonucun ne kadar düzenli olduğunu (benzer bir yaklaşımla inşa edilmiş ve rastgele (sözde-rastgele) gürültüye dayalı bir sistem hangi olasılıkla aynı sonucu alabilir) gösterebilir.
2. Murray seviyeleri ile ilgili olarak - belirlediğim problemin sınırlarını bulmak için çözüm yöntemlerinden biri olarak ortaya çıktılar - başka bir şey değil. Bana öyle geliyor ki, bu yöntemlerin kendileri, sorunun daha geniş bir formülasyonundan "çıkarıldılar" ve diğer analiz yöntemleriyle birlikte çok yararlı olmalarına rağmen, kendi başlarına kullanım için çok uygun değiller. Prensip olarak, Pivotlar da kullanılabilir (yalnızca istatistiklerin yeniden hesaplanması gerekecektir;)).
Bu yüzden Murray seviyelerini sadece projeksiyonlar için kısıtlamalardan biri olarak kullanıyorum. Deneyimler, fiyat onlara ulaşmadan önce bilinen bazı seviyelerin, destek/direnç seviyeleri için çok güvenilir bir tahmin sağladığını göstermektedir. Ve genel olarak, bu seviyelerin yakınında bir pozisyon açmak için karar vermenin tüccar için minimum risk getirdiği oldukça doğru bir şekilde not edildi - faydalı değil mi? Soru, zaman içinde ve belirli bir zamanda seviyelerin hangisinde kalır. Bu tahminleri doğrusal regresyon yöntemini kullanarak bir hareket projeksiyonu oluşturarak elde ediyorum - yine, başka bir tane alabilirsiniz - buradaki ana şey ilkedir ve yine, başka bir yöntemi uygulamak için istatistiksel tahminleri yeniden hesaplamanız gerekecek;).
3. Bir daire atılımının yönü ile ilgili soru benim için hiç sorulmuyor, çünkü dairelerin görevinin formülasyonu bunu ima etmiyor (burada Adverza Tactics'e fikir için derinden minnettarım - "daire daha yüksek bir -sipariş eğilimi" (bu onların orijinal yorumudur) - bu formülasyonda, tahminin imkansız olduğu zamanlar vardır, bu durumda, varsa önceki pozisyon basitçe tutulur.Pazara giriş şu anda gerçekleştirilir değerlendirmeye göre, eğilim (daha sık karşı eğilime göre - değerlendirmeye bağlıdır) yöntemi kullanılarak rastgele olmayan tahmin mümkün olduğunda ve daha sonra hedeflere ulaşana kadar gelişme olasılığı trend hareketi, hedefleri tahmin edilir. ulaşıldığında, trendin devam ettiği kabul edilir ve trend pozisyonu korunur, hareket olasılığının artması ile piyasaya katılım artar, yani bu görev çerçevesinde sadece "trend" kavramı vardır. ve herkes tarafından olağan şekilde tanımlanmaz, ancak yalnızca nicel olarak tanımlanır, yani bir eğilim, sonuç olarak yönlerden birinde hareket olasılığının aşılmasıdır. - Rastgele olmayan tahmin imkanı;).
3. Diğer her şeye gelince: elbette, verimli bir piyasa teorisi kabul edilebilir ve tüm piyasanın beyaz gürültü olduğu ve başarılı tahminin rastgele tahmin meselesi olduğu varsayılabilir. En kötü yaklaşım değil, ancak o zaman rastgele olmayan tahmin anlamında bir çözümün varlığını ima eden bir görev belirleme fırsatından mahrum kalırsınız ve nasıl bir tahminden bahsedebiliriz? Sadece tahmin ediyorum. Elbette mümkündür ve bu nedenle - o zaman para yönetimi kuralları önce gelir: aksi takdirde olumlu bir sonuç almak imkansızdır - ve lütfen unutmayın, temel olarak tüm para yönetimi kuralları, işlemlerin bağımsız olduğu gerçeğine ve olasılıklara dayanmaktadır. 50x50'dir. Her ne kadar ticaret yaptığım yaklaşım, bir trend oluşturan tüm işlemlerin bağımlı olduğunu varsaysa da - bu nedenle biraz farklı istatistiksel tahminler;).
4. Hem "doğrusal" hem de "doğrusal olmayan" yaklaşımları (enterpolasyonlar, ekstrapolasyonlar) oluşturmanın temelleri ile ilgili olarak, derinden yanılıyorsunuz - tüm matematikleri S = v * t hareketini sürdürmek için formüle değil, Taylor serisine dayanıyor (ve aslında neredeyse tüm uygulamalı matematik ve harmonik analiz de - bu sadece analitik, kolayca entegre edilebilen manuel fonksiyonlardaki bir temsildir ve aynı Fourier serisi Taylor serisinin özel bir durumudur) ve bu formülün kendisi bir sonuçtur - yani, doğrusal bir yaklaşım. Daha yüksek bir mertebenin terimlerini hesaba katarsanız, o zaman daha doğru bir yaklaşım elde edersiniz (serideki ikinci terim ivme olacaktır, her ihtimale karşı, size daha doğru bir formülü hatırlatacağım.
S = v*t + (a*t^2)/2 ;)).
Ancak Taylor serisinde, yöntemin hatasını tahmin etmenizi sağlayan başka bir terim daha var - bu da unutulmamalıdır.

Yukarıdakilerin tümü elbette IMHO'dur, ancak nicel değerlendirmelerin olasılığı bu yaklaşımı benim için tercih edilir kılıyor ve sonunda isteyenler nicel değerlendirmeleri kendileri yapabilirler.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
Ve sık sorulan sorulara başka bir cevap.
Önceki gönderiyi dikkatlice okuyun - sonuçların görev çerçevesinde yorumlanması hakkında;).


Bu durumda, fraktal karar vermenin varlığında bu teoriyi nasıl otomatikleştireceğimi söyleyin? Test cihazı üzerinde teori hesaplanıp test cihazının sonuçları yayınlanana kadar, Karlılık, Matematiksel kazanma beklentisi, Drawdown, Test edilen dönem için tamamlanan işlem sayısı, piyasanın bu ve bunun gibi arasında en çok zaman geçirdiği ifadeler gibi. bir seviye, MTS geliştiren kişiler için anlamlı bir bilgi taşımayacaktır!


Ve sizce, tüm bunları kim yapmalı? Senden daha iyi kim, MTS geliştiricisi (anladığım kadarıyla) buna ihtiyaç duyar. Veya biri sizin için bu ilkelere göre MTS sipariş etti - o zaman onunla iletişime geçin;). Prensip olarak, ilgileniyorsanız bir algoritma vardır - yapın, değilse hayır.

Ve siz, "güvenilir tahmin" olasılığı hakkında bir açıklama yaparken, bunu nasıl tartışabilirsiniz? Lütfen kullandığınız tahmin tekniğinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlayın.


Hurst kriteri hakkındaki ilk gönderiye ve daha fazlasına bakın - neden?

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
TAMAM.
 
Vladislav, Ayrıntılı açıklama için teşekkürler!
Görünüşe göre çok farklı ticaret yöntemleri kullanıyoruz. Siz "Adverza'nın fikir için taktiklerisiniz -" daire, daha yüksek bir düzenin bir trendinin parçası " ve ben sadece kafa kafaya veriyorum, herhangi bir yabancı fikir olmadan. (Tabii ki sığ suda oynuyorum, yani, gürültü modelinin iyi uyduğu mevcut dairede).

Anladığım kadarıyla Murray'i manuel olarak takas ettiğiniz daha büyük bir stratejinin parçası olarak mı kullanıyorsunuz? Evet veya Hayır?

Bu çok nankör bir görev olduğu için, atılımları takip etme işini yapmıyorum. Sadece, fiyatın maksimum sapma noktalarından orta kısma ve daha da ters yöne geri dönüşünü içeren sakin alanlarda çalışıyorum.

Ve bu arada, eğer bir sır değilse, o zaman stratejinize göre mevduatın yüzde kaçı aylık büyümedir?
Para yönetimini kullandığımda ve 1.5 yıl boyunca %20'lik tarihin maksimum düşüşünü geçmediğimde, ayda ortalama %18 kar elde ediyorum. Ortalama ne kadar var?
 
solandr, dairenin bittiği ve trendin başladığı anlardan bir şekilde kurtulmayı başarıyorsun. Bunu belirlemenin bir yolu varsa?
 

Yani anladığım kadarıyla Murray'i manuel olarak takas ettiğiniz daha büyük bir stratejinin parçası olarak mı kullanıyorsunuz? Evet veya Hayır?

Evet, tamamen manuel olmasa da - piyasanın sürekli izlenmesine gerek yoktur ve sonuç olarak uzmanlara ihtiyaç yoktur.


Bu çok nankör bir görev olduğu için, atılımları takip etme işini yapmıyorum. Sadece, fiyatın maksimum sapma noktalarından orta kısma ve daha da ters yöne geri dönüşünü içeren sakin alanlarda çalışıyorum.


Genel olarak, kullandığım yaklaşıma çok benziyor, ancak sadece sessiz alanlarda değil. Adverza'nın taktiklerini bu şekilde kullanmıyorum - tekrar ediyorum, trendi belirleme fikrini beğendim.


Ve bu arada, eğer bir sır değilse, o zaman stratejinize göre mevduatın yüzde kaçı aylık büyümedir?
Para yönetimini kullandığımda ve 1.5 yıl boyunca %20'lik tarihin maksimum düşüşünü geçmediğimde, ayda ortalama %18 kar elde ediyorum. Ortalama ne kadar var?


Genel olarak, bu bir sır değildir - tüccarın kabul etmeye istekli olduğu risk düzeyine bağlıdır. Örneğin, Ocak ayından Şubat ayının sonuna kadar, gerçek hayatta, minimum riskle ticaret yaparak depoyu neredeyse iki katına çıkardım (daha doğrusu, %93), ve izleme için maksimum riskle işlem yaptığım bir demo yayınladım - neredeyse %450 var, ama gerçek hayatta böyle bir riske girmezdim :) - bunlar en iyi göstergelerdi, ortalama göstergeler ise yaklaşık %40 idi.

İyi şanslar ve geçen trendler.
 
solandr, dairenin bittiği ve trendin başladığı anlardan bir şekilde kurtulmayı başarıyorsun. Bunu belirlemenin bir yolu varsa?

Yukarıda bunun hakkında zaten yazdım. Standart MT4 paketinden Standart Sapma göstergesini kullanıyorum. Bir sürü farklı düz filtre göstergesi olduğunu biliyorum, en popülerlerinden biri Juice (daha önce de kullandım, ancak fazlalığı nedeniyle terk ettim). Ancak herhangi bir nedenle, tüm göstergeler mevcut piyasa sapmasının analizine dayanmaktadır. Teknik olarak daha iyi bir şey hayal bile edilemez.
 
solandr, тебе как-нибудь удается избегать моментов окончания флета и начала тренда. Если способ это определить?

Yukarıda bunun hakkında zaten yazdım. Standart MT4 paketinden Standart Sapma göstergesini kullanıyorum. Bir sürü farklı düz filtre göstergesi olduğunu biliyorum, en popülerlerinden biri Juice (daha önce de kullandım, ancak fazlalığı nedeniyle terk ettim). Ancak herhangi bir nedenle, tüm göstergeler mevcut piyasa sapmasının analizine dayanmaktadır. Teknik olarak daha iyi bir şey hayal bile edilemez.


Genel olarak, standart sapmanın tahmin edilen değere göre hesaplandığını hatırlamanız gerekir. Standart paketteki algoritma, hareketli ortalamaya göre hesaplar. Böylece, belirli bir düzenin hareketli ortalamasıyla hareketin yaklaşıklığını gönüllü veya istemsiz olarak kabul edersiniz.

İyi şanslar ve geçen trendler.