Onay çizelgesi (teklifler) - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kendi eğitiminizin sorumluluğunu üstlenin. Başka bir uzmanlık dalı. Yayınlandı.
İşte tüm sırların vermediği biraz
Ooooh.
Tahkim ile - bu Maxim için, bu konuda bir köpek yedi ve neyin ve nedenini daha mantıklı bir şekilde açıklayacak.
Bazı iyi bilinen nedenlerden dolayı bu tür stratejilerle ilgilenmiyorum.
Evet. Forex'in ademi merkeziyetçiliğini gösteren, arbitrajın varlığı gerçeğidir.
Ancak konu bağlamında, bu konuda para kazanmayı teklif etmedim, sadece fiyatları / hacimleri karşılaştırmanın gerçekten mantıklı olmadığına dikkat çektim. Farklı olacaklar ve bu bir handikap için norm.
Evet. Forex'in ademi merkeziyetçiliğini gösteren, arbitrajın varlığı gerçeğidir.
Ancak konu bağlamında, bu konuda para kazanmayı teklif etmedim, sadece fiyatları / hacimleri karşılaştırmanın gerçekten mantıklı olmadığına dikkat çektim. Farklı olacaklar ve bu bir handikap için norm.
Dr.Trader tarafından yürütülen kavramsal araştırma aklıma bir şey geldi
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
Dr. Tüccar , 2018.03.27 23:15
Ben ve Novaja biraz araştırma yaptık.
Keneler terminale rastgele aralıklarla gelir. Alexander, ne tür bir dağıtım olduğunu bulmanın önemli olduğunu yazdı. Milisaniyelik doğrulukla çalışabilmek için kenelerin geçmişini MT5'ten aldım.
Keneler arasındaki duraklamaların dağılımı şuna benzer -
"Yaklaşık olarak", programın ortalamasının alınmasıdır. Anlaşmalar, kenelerin şimdiki zamanını çarpıtır. Ya onları ~10 milisaniyeye kadar yuvarlayın ya da üretildikleri hızda dolaşın. Ortalama almadan önce, bu grafik (0-100 ms penceresi) şöyle görünür -
Aynı zirveleri Alexander'ın çizelgelerinde de gördüm, şimdi nereden geldikleri daha açık.
Sonuç olarak, ortalama frekans grafiğinin Gamma ve Cauchy dağılımlarının toplamı kullanılarak tanımlanabileceği ortaya çıktı. Bazı işlemler için gama dağılımının ilk parametresi bir tamsayı olarak seçilebilir ve ardından Gamma dağılımı onun özel durumu olur - Erlang dağılımı.
Bu, başka bir işlem masasından bir grafik:
siyah çizgi - kene geçmişinden elde edilen dağılım
kırmızı - ortalama
menekşe, gama + kosha formülüyle elde edilen şeydir.
Mükemmel görünmüyor, ancak logaritmik ölçekte iyi görünüyor ve üst ve kuyruk genellikle aynı.
Dağılımın kuyruğu onlarca saniye içinde iyi bir şekilde çakışıyor
formül:
gama(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Bu, belirli bir işlem için bir formüldür, tüm parametreler ve katsayılar biraz farklıdır.
Genel olarak, işlev şöyle görünür:
fonksiyon(k, Θ, γ, c){
gama(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
parametre c - 0'dan 1'e
Teorik olarak, kenelerin gelişi için zaman aralıkları kesinlikle Erlang olmalıdır (gama dağılımının özel bir durumu olarak).
Ancak Doc, Cauchy dağılımı şeklinde bir miktar katkı olduğunu gösterdi. Bu, DC'lerin yanlarında bir çeşit onay alıntı filtreleri olduğunu açıkça gösterir. Bu nedenle, aslında, farklı DC'ler farklı kene hacimlerine sahiptir.
Her tiki okuyarak gerçeği aramaya çalışmak anlamsızdır. Belli bir sıklıkta çalışmak gerekiyor, örneğin keneleri 3 saniyede 1 kez okumak. Bu oldukça yeterli ve herhangi bir DC'den gelen tüm akışlarda çalışacak.
Güzel, ama o değil.
Normal onay çerçevesi, çubuklarla (şamdanlar) zaman çerçevesiyle aynı şekilde sunulur. Burada sadece sabit artık çubuk başına süre değil, çubuk başına tik sayısıdır (1/3/5/10/50/100 ...).
Tik sayısı ile hacim (kene) arasında doğrudan bir ilişki olduğu için, tik çerçevesi sadece fiyat hareketi hakkında değil, aynı zamanda işlem hacmindeki değişim hakkında da bilgi taşır.
Grafikler, zaman çizelgelerinden farklıdır ve keneler üzerinde olan biri, ZAMAN ÇİZELGELERİNDE bulamayacakları ilginç piyasa sinyallerini kendileri için görür.
Üzgünüm ama hayal görüyor gibisin. Keneleri mi yoksa nicelemelerinin sonuçlarını mı istiyorsunuz?
Üzgünüm ama hayal görüyor gibisin. Keneleri mi yoksa nicelemelerinin sonuçlarını mı istiyorsunuz?
Şahsen ben tiki istiyorum, anlaşmazlığın özünü hiç anlamıyorum. Kene analizi, ticarette en güçlü araçtır; kenelerin de kendi kalıpları, grafik modelleri, seviyeleri vb. vardır. Sinyallerin uygulanması sadece Forex'te olmayabilir, BO'lar daha ilginç, fiyatın N puan geçmesine gerek yok, bir tane yeterli, ama doğru yönde.
Mantıken haklıysam neden okuyayım ki?
son zamanlarda borsa ile forex fiyatlarını karşılaştırdı
Ne yazık ki, tamamen farklılar ...
Yani, ne kadar "tamamen farklı" ???
Forex eurodollar 1.1470'de ve aynı zamanda borsada eurodollar 2.1456 ???
Bu nasıl bir saçmalık??? Bu, hangi döviz fiyatlarının TAMAMEN farklı olduğu ???
Özel olarak karşılaştırmayı hatırlıyorum - fiyatlar kesinlikle aynı, önemli haberler sırasında fark maksimum dört basamaklı puan. Ve böylece - çoğu zaman dört basamaklı bir noktadan daha az ... Diğer çiftler - Durumun farklı olacağını sanmıyorum ... Hangi FARKLI fiyatlardan bahsediyoruz ???
Tiki mi, yoksa nicelemelerinin sonuçları mı?
Şimdi nicelemenin sonucunun ne olduğunu bulmalıyız, değil mi?
Resimlerle bir sonraki şubede https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Dr.Trader tarafından yürütülen kavramsal araştırma aklıma bir şey geldi
Ancak Doc, Cauchy dağılımı şeklinde bir miktar katkı olduğunu gösterdi. Bu, DC'lerin yanlarında bir çeşit onay alıntı filtresi olduğunu açıkça gösterir. Bu nedenle, aslında, farklı DC'ler farklı kene hacimlerine sahiptir.
Çalışmada ana şey yok - sonuçlar. DC tarafındaki kenelerin %% karışımını bulmayı başardınız mı?
Çalışmada ana şey yok - sonuçlar. DC tarafındaki kenelerin %% karışımını bulmayı başardınız mı?
Ne yazık ki hayır.
Yalnızca kendi DC'min keneleriyle çalışıyorum - kendi kene arşivlerimi koruyorum, çünkü Ne yazık ki, DC'min resmi bir alıntı arşivi yok. Dukas arşivleriyle karşılaştırıldığında, farklı çiftler için fark yaklaşık +% 5-10'dur.
Hey!
Kene verileri bilgisayara sığmaz...