Pazar kalıpları - sayfa 35
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tam olarak aptalca değil, ancak bu en eksiksiz temsil değil, iki bileşenli bir vektör yalnızca tahmini mevcut çubuktan sabit bir mesafede kontrol etmek için kullanılabilir, aksi takdirde üstel olarak azalan bir olasılıkla N çubuk ilerisini tahmin etmeniz gerekir. Ancak, belirli bir TS için yalnızca iki sayının gerekli olduğuna katılıyorum, fiyat değişimi için tahmini potansiyel ve bunun olasılığı, ilk bileşen fiyat hedefini ve ikinci bileşen risk ölçeğini belirler.
Genel olarak, böyle bir dağılıma sahip olmanın, gerçek önyargı potansiyeli ile korelasyonu hesapladıktan sonra (geleceğe bir bakışla), klasik test yapmadan modelin tahmin potansiyelini hızlı ve doğru bir şekilde anlayabileceğinizi kabul ediyorum.
1. FVR'nin sürekliliği, matematiksel aparatın uygulanmasını kolaylaştırmak için zorunlu bir varsayımdır. Daha sonra, yeterli bir örneklemle bu varsayımın geçersiz olduğu ortaya çıktı.
2. D(t) fonksiyonunun hem pozitif hem de negatif olabileceği varsayılır ve bu durumda her şey sizin pozitif ve negatif geri besleme hakkındaki akıl yürütmenize yakınsar.Lucky_çaydanlık _ mesele şu ki, herhangi bir ekstrapolatör, ondan sabit bir tahmin adımı olan bir gösterge oluşturularak kolayca kontrol edilebilir (testlerde hesaplanır). Örneğin, mevcut bilgilere dayanarak N (= const ) çubuk ilerideki fiyatı tahmin edersiniz. Yani, t noktasındaki her çubuk için yalnızca t - N'den sonra olmayan fiyat verilerini kullanırsınız. Bir gösterge oluşturun ve nerede ve nasıl tahmin ettiğiniz / hata yaptığınız netleşir.
Tam olarak aptalca değil, ancak bu en eksiksiz temsil değil, iki bileşenli bir vektör yalnızca tahmini mevcut çubuktan sabit bir mesafede kontrol etmek için kullanılabilir, aksi takdirde üstel olarak azalan bir olasılıkla N çubuk ilerisini tahmin etmeniz gerekir. Ancak, belirli bir TS için yalnızca iki sayının gerekli olduğuna katılıyorum, fiyat değişimi için tahmini potansiyel ve bunun olasılığı, ilk bileşen fiyat hedefini ve ikinci bileşen risk ölçeğini belirler.
Genel olarak, böyle bir dağılıma sahip olmanın, gerçek önyargı potansiyeli ile korelasyonu hesapladıktan sonra (geleceğe bir bakışla), klasik test yapmadan modelin tahmin potansiyelini hızlı ve doğru bir şekilde anlayabileceğinizi kabul ediyorum.
Lucky_çaydanlık _ mesele şu ki, herhangi bir ekstrapolatör, ondan sabit bir tahmin adımı olan bir gösterge oluşturularak kolayca kontrol edilebilir (testlerde hesaplanır). Örneğin, mevcut bilgilere dayanarak N (= const ) çubuk ilerideki fiyatı tahmin edersiniz. Yani, t noktasındaki her çubuk için yalnızca t - N'den sonra olmayan fiyat verilerini kullanırsınız. Bir gösterge oluşturun ve nerede ve nasıl tahmin ettiğiniz / hata yaptığınız netleşir.
pardon cevabı göremedim
Bu konu en başından belirsiz bir kavram olarak kafamda beliriyor. Ancak pratikte nasıl yapılacağını hayal etmek hala zor.
Bu, tahmine dayalı sistemin çıktısının açık ve standartlaştırılmış bir temsili olacaktır ve daha sonra teste başvurmadan anında kalite için kontrol edilebilir.
Teorik olarak, göstergenin çıktısı gelecekte sinyal(ler)e veya tahmini fiyat değişimlerine dönüştürülmeli, bunlar daha sonra geriye dönük gerçek olanlarla karşılaştırılmalı, ne kadar yakınsa o kadar iyi ve ardından kümülatif miktar hesaplanmalıdır.