Pazar kalıpları - sayfa 34
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mmmmm…. Bilmiyorum, bilmiyorum ... Modelin üzerine inşa edildiği varsayımlarda bir sorun var.
Özellikle kafanızı karıştıran nedir?
Peki, en başından:
Ayrıca, sonsuz küçük bir dt zaman periyodu boyunca, etki eden kuvvetin, t zamanında kalan D(t) kuvvetiyle orantılı olarak dD(t) değeri kadar azalacağını varsayalım.
Başka bir deyişle, sürekli fonksiyonlara basit bir negatif geri besleme olduğunu varsayıyorsunuz. Fiyat zaman serileri doğası gereği kesiklidir ve “kuvvetler”, diğer şeylerin yanı sıra, artışlarına o kadar basit değildir, çünkü fizikte olduğu gibi basit potansiyel alanlar tarafından üretilmezler.
“Dış kuvvetlerin” stokastik bileşenini çıkarırsak ve sadece geri beslemeleri dikkate alırsak, o zaman kesinlikle 2 kuvvet vardır, biri yer değiştirmeyle orantılıdır, belirli bir zaman eşiğine kadar yer değiştirme bir yönde, diğeri bu olduğunda zıttır. eşik geçilir. Genel olarak, atomlar arası etkileşime benzer.
Neden olduğu anlaşılabilir. Öngörüler ve gecikmiş bir tepki “yayması” nedeniyle önemli temel kuvvetlerin (haberler, vb.) etkileri ve eşiği geçen istatistiksel dalgalanmalar ilk önce geri bildirim (ayy! Üstel bozunma yaklaşık olarak doğru bir model bile değildir. Bunun yerine, farklı katsayılara sahip olumlu geri bildirim ve olumsuz geri bildirimin bir karışımı.
örümcekten beğendim
Burada bir ekonomistsiniz, bir zamanlar Amerikalılara alternatif en mantıklı ekonomist olarak terfi ettirildiniz. En azından neden piyasa ekonomisi hakkında tek bir mantıklı ders kitabı olmadığını ve hepsinin neden bir tür çöp olduğunu açıklayabilir misiniz? Yoksa yine de var mı?
Andrey
Yaklaşık on yıl önce piyasa ekonomisi üzerine iyi bir ders kitabı yazmaya karar verdim. Herkes neden henüz kimsenin yazmadığını merak etti. Bir matematikçinin yapması gerektiği gibi, tüm ders kitaplarının yazarları gibi, modelleri kesinlikle doğrulamaya ve çarpı çizmemeye karar verdim. Dürüst olmak gerekirse, genel olarak piyasa fiyatı oluşum modeli olan Boehm-Bawerk pazarlık modelini kurdu. Süreçlerin yakınsamasını, ergodikliği kanıtlamaya başladı...
Ve sonra bu sınıfın süreçlerinin genellikle yakınsak olmadığını keşfettim. Yani, genel durumda, piyasa fiyatı basitçe mevcut değildir. Buradan, piyasa düzenlemesinin yalnızca çok sınırlı bir sektör sınıfında mümkün olduğu sonucu çıkar. Geri kalanında, kaçınılmaz olarak bir dengesizliği beraberinde getirir, bu da onun harici bir zorlamaya tabi tutulması gerektiği anlamına gelir.
Sonra evrensel bir eşdeğeri doğal yoldan oluşturmanın imkansızlığını da keşfettim. Genel durumda fiyat matrisinin asimetrik olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, paranın doğal kökenine ilişkin tüm teorilerin altında hiçbir temel yoktur.
Keynesyen piyasa modellerinde de durum aynıdır. Haçlar çizmek yerine onları analitik olarak çözmeye başladığımda, o zaman piyasalarda dengenin basitçe var olmadığı, genel durumda sürecin Friedman Evreni gibi farklı olduğu ortaya çıktı: kozmolojik bir olmadan terim, onu dengeye ayarlayamazsınız. Böylece, genel olarak konuşursak, Keynesyen teorinin tamamı bir blöf oldu.
Eh, bu tür şakalardan çok var. Ondan sonra piyasa ekonomisi üzerine bir ders kitabı yazma fikrinden vazgeçtim. Gerçekte bir açıklama konusunun yokluğunda.
Modern piyasa görüşleri en iyi Gregory Mankiw'in Makroekonomi ders kitabında açıklanmıştır. Katipleri eğitmeyi amaçladıkları ve gerçek işle hiçbir ilgileri olmadığı açıktır.
Gama parçalanması tamamen farklı bir operadır. Ancak göstergenin değerli bir şey göstermesi ne kadar önemsiz olursa olsun, ama henüz böyle bir şey görmedim.
Gama parçalanması tamamen farklı bir hikaye. Ancak göstergenin değerli bir şey göstermesi ne kadar önemsiz olursa olsun, ama henüz böyle bir şey görmedim.
İşte 2009'dan 2013'e kadar bir test çalışması (şimdiye kadar). SL=TP'de. Söyle bana, lütfen, sabit 0.1 lot ile göstergenin gövdesine özel bir şekilde dahil ettiğim Gamma dağılımı nedeniyle değilse, avantajı nedir?
ve R=0.0005'te:
Peki, en başından:
Başka bir deyişle, sürekli fonksiyonlara basit bir negatif geri besleme olduğunu varsayıyorsunuz. Fiyat zaman serileri doğası gereği kesiklidir ve “kuvvetler”, diğer şeylerin yanı sıra, artışlarına o kadar basit değildir, çünkü fizikte olduğu gibi basit potansiyel alanlar tarafından üretilmezler.
“Dış kuvvetlerin” stokastik bileşenini çıkarırsak ve sadece geri beslemeleri dikkate alırsak, o zaman kesinlikle 2 kuvvet vardır, biri yer değiştirmeyle orantılıdır, belirli bir zaman eşiğine kadar yer değiştirme bir yönde, diğeri bu olduğunda zıttır. eşik geçilir. Genel olarak, atomlar arası etkileşime benzer.
Nedenini anlayabilirsin. Öngörüler ve gecikmiş bir tepki “yayması” nedeniyle önemli temel kuvvetlerin (haberler, vb.) etkileri ve eşiği geçen istatistiksel dalgalanmalar ilk önce geri bildirim (ayy! Üstel bozunma yaklaşık olarak doğru bir model bile değildir. Bunun yerine, farklı katsayılara sahip olumlu geri bildirim ve olumsuz geri bildirimin bir karışımı.
1. FVR'nin sürekliliği, matematiksel aparatın uygulanmasını kolaylaştırmak için zorunlu bir varsayımdır. Daha sonra, yeterli bir örneklemle bu varsayımın geçersiz olduğu ortaya çıktı.
2. D(t) fonksiyonunun hem pozitif hem de negatif olabileceği varsayılır ve bu durumda her şey sizin pozitif ve negatif geri besleme hakkındaki akıl yürütmenize yakınsar.
İşte 2009'dan 2013'e kadar bir test çalışması (şimdiye kadar). SL=TP'de. Söyle bana, lütfen, sabit 0.1 lot ile göstergenin gövdesine özel bir şekilde dahil ettiğim Gamma dağılımı nedeniyle değilse, avantajı nedir?
ve R=0.0005'te:
Sinyaller neden bu kadar kötü?
Bana göre, önkoşullar çok şüpheli. Ve sonuç olarak, bir tür simya ortaya çıktı. Belki biraz sağlıklı tahıl var, ama açıkçası katılımcılarda değil.
Ama MT5 için bir gösterge varsa biraz oynamak isterim. Bulamadım.
Sinyaller neden bu kadar kötü?
Bana göre, önkoşullar çok şüpheli. Ve sonuç olarak, bir tür simya ortaya çıktı. Belki biraz sağlıklı tahıl vardır, ancak açıkça sergilenenlerde yoktur.
Ama MT5 için bir gösterge varsa biraz oynamak isterim. Bulamadım.
1. Bu mod 13. 08. 13'ten bağlanır
2. MT5 göstergesi https://www.mql5.com/ru/code/10339 kod tabanında bulunabilir.
Annals'a koyacağım, söylemesi çok sulu.
Gerçekten komik dedi))
1. Bu mod 13. 08. 13'ten bağlanır
2. MT5 göstergesi için http://codebase.mql4.com/ru/7638 kod tabanına bakın.
Teşekkür ederim.
Ben sadece bir acemiyim, bu yüzden biraz aptallık söyleyebilirim, ancak bence, tahmin göstergeleri iki versiyonda uygulanmalıdır, biri insanlar içindir, yani (onların) yorumlanması için talimatlar içeren belirli bir eğri (ler) ve arabalar için ikincisi, 2d yer değiştirme potansiyeli olasılık vektörü. X-ne kadar uzak, Y -hangi olasılıkla. Bu vektöre göre, belirli bir çubuk (kene) üzerinde, ekstra bir düşünce olmadan bir TS inşa edilir (test edilir) ve herhangi bir düzenlilik yakalayıp yakalamadığına bakılmaksızın tüm sorular ortadan kalkar.
Göstergenizin bu uygulamasında, onu bu iki sayıya nasıl indireceğim henüz net değil, bu yüzden algoritmanın etkinliğini yeterince değerlendiremiyorum.
Lütfen bunu resmileştirin, yani böyle bir vektör her çubuğa karşılık gelecek şekilde.