Pazar kalıpları - sayfa 33
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MQL'de yazarsınız, örneğin Yüksek[1] - çünkü MQL belgelerini okursunuz ve HST dosyalarına girmezsiniz.
Benzer şekilde, FDK belgelerini okuyun ve ZIP dosyalarını unutun.
MQL'de yazarsınız, örneğin Yüksek[1] - çünkü MQL belgelerini okursunuz ve HST dosyalarına girmezsiniz.
Benzer şekilde, FDK belgelerini okuyun ve ZIP dosyalarını unutun.
Anladım, teşekkürler. Bunun için zaman bulmaya çalışacağım.
Verileri basitçe okumak için daha kolay bir yol olduğunu düşündüm.
Nerede kayıt olunur? Pliz'i açıklayın veya önemsiz değilse, bu sürecin açıklamasına bir bağlantı verin.
Bir anlaşma öneriyorum. Düzenlenen parçada, potansiyellerin mevcut dağılımı ile gelecekteki fiyat arasında en az bir istatistiksel ilişki bulursanız, size bir ayrıştırıcı vereceğim.
Hemen orada olduğunu ve yalnız olmadığını söylemeliyim, ama ne kadar gerçek ve yapay olarak “çizilmemiş” xs.
Pekala, anlıyorsunuz, bu bir tür kusursuz koruma, bu verileri anlamak için gerçekten ihtiyacınız var ve onu kullanabilirsiniz ya da sadece şımartmak ve genel modayı takip etmek.
Görünüşe göre, programcılar veya DC'lerin kendileri yerine DC'lerden veri almak için endüstriyel ilişkiler, işbirliği ve işbölümü - tüccarlar konusunda bir piyasa modeli keşfetti, bankalararası veri almak için DC'leri ayrıştırıcı programlarını yazdı. piyasa, platform geliştiricileri yerine kendi programlarını yazarlar, toplayıcılardır ve platform geliştiricileri, işletim sistemi geliştiricileri yerine programlarını çevirmen olarak yazarlar ...) Eh, tüm bunlar işlem görüyor ve herkes eksilerde.
Bir anlaşma öneriyorum. Düzenlenen parçada, potansiyellerin mevcut dağılımı ile gelecekteki fiyat arasında en az bir istatistiksel ilişki bulursanız, size bir ayrıştırıcı vereceğim.
Hemen orada olduğunu ve yalnız olmadığını söylemeliyim, ama ne kadar gerçek ve yapay olarak “çizilmemiş” xs.
Pekala, anlıyorsunuz, bu bir tür kusursuz koruma, bu verileri anlamak için gerçekten ihtiyacınız var ve onu kullanabilirsiniz ya da sadece şımartmak ve genel modayı takip etmek.
Teşekkür ederim :) çok uzun bir örnek, kendim elimle yapıştırabilirim. Bu özel teknik veri sunumunun kalıbını yapıştırıcı olarak değiştirmek, bence, biraz haksız bir değiş tokuş. Bunun o kadar zor bir ritüel olmadığını düşündüm, eğer öyleyse, Tanrı onu kutsasın, o zaman küçük örnekler üzerinde çalışacağım.
Görünüşe göre, programcılar veya DC'lerin kendileri yerine DC'lerden veri almak için endüstriyel ilişkiler, işbirliği ve işbölümü - tüccarlar konusunda bir piyasa modeli keşfetti, bankalararası veri almak için DC'leri ayrıştırıcı programlarını yazdı. piyasa, platform geliştiricileri yerine kendi programlarını yazarlar, toplayıcılardır ve platform geliştiricileri, işletim sistemi geliştiricileri yerine kendi çevirmen programlarını yazarlar...) Eh, hepsi satar ve herkes eksilerdedir.
Evet)) Bu durağan bir kalıptır. Rusya'da tek bir yerde çok şeyimiz var. Manevi çünkü çok.
Herkese merhaba. Ben Pantural'ım.
Üçüncü kez Forex'e yerleşmeye çalışıyorum, içinde bir şeyler olduğunu hissediyorum, ancak hayat kendi çizgisini büküyor ve her biri 200$'lık 2 depoyu boşaltmaktan öteye gitmedi. Görünüşe göre, şimdi durum 4 yıl öncesine göre çok daha iyi, en azından spreadlerle her şey vay harika oldu! (aman tanrım! Bu pantural! vay!)
Bir süredir, boş bir dakika bulduğumda buraya bakıyorum. Şu ana kadar otomasyonla ciddi anlamda ilgilenmedim. Evet ve manuel ticarette deneyim küçüktür, epizodiktir. Olgunlaştım, sulu bir şeftali gibi olgunlaştım! Bu karar zaregatsya ve diyaloga girmek. Lütfen sevgi ve saygılar. Ben ateşli bir Kafkas erkeğiyim, ciddiyet ve saygı istiyorum.
Sağlam Bir Uzman Danışman Nasıl Yazılır konusunu okudum, bazı yazılar araştırmam için bana ilham verdi.
Özellikle, "piyasa düzenliliği" ifadesinin ne anlama geldiğini bir kez ve herkes için tanımlamak istiyorum, buna "verimsizlik" de deniyor, çünkü bunu sırasıyla verimlilik = rastgelelik , verimsizlik = rastgelelik DEĞİL anlayışında anlıyorum. Genel olarak, uzun zaman önce, ne hakkında olduğunu anlamış gibi hemen ve özü anlamadan, ama şimdi artık anlamadığımı itiraf etmeliyim, her şey yayıldı. Tekrar bir araya gelmemiz gerekiyor.
Örneğin , bir arkadaş siyah beyaz şöyle diyor:
Bu tür kalıpları aramak için bir prosedür (yöntem, algoritma) var mı? Yoksa tüm olası gösterge parametreleri kombinasyonlarının ve üzerlerine inşa edilen Uzman Danışmanların, şamdan kalıplarının vb. rastgele bir sayımı mı? Ve eğer eşitlik büyür ve tablodan farklıysa, bulunan model ilan edilir mi? Bunun bir mantığı ve planı var mı?
Lütfen aşırı alçakgönüllülük ve mahcubiyet olmadan, ancak memler ve diğer şakalar olmadan konuşun.
Eğer öyleyse, ben de benzer ön koşullardan yola çıktığım ve bu konuda bir öneri sunduğum için sorunla ilgili vizyonumu ifade edeceğim https://www.mql5.com/ru/articles/250 , buna dayalı bir gösterge oluşturdum. fikir https://www.mql5.com/en/code/10339 burada tartışılmaktadır https://www.mql5.com/en/forum .
Şimdi bakalım sizin vermiş olduğunuz kriterlere göre fikrin geliştirilmesi ve test edilmesi ne aşamada:
1 (pantural!)
Sağlam bir Uzman Danışman yazmaya başlamak için ilk şey, pazar kalıplarını araştırmaktır.
Belirlediğiniz model gerçekten varsa, öz sermaye tablosunda veya en azından istatistiksel olarak kesinlikle kendini gösterecektir (istatistiksel verileri toplamak için komut dosyalarını kullanmanız gerekir). "Desen" gerçekten fiyat gürültüsü ise, yeterince büyük bir örnekte sıfıra çökecek ve hiçbir avantajı olmayacaktır.
2. İlk aşamada, kendinizi minimum parametrelerle sınırlamak da çok önemlidir. StopLoss ve TakeProfit dahil tüm yardımcı değişkenlerin kesinlikle kaldırılması tavsiye edilir. Uygulama, sağlam bir stratejinin koruyucu duraklar ve kar seviyeleri olmadan bile kar ürettiğini, ancak gürültü ticareti stratejisinin herhangi bir durakla kurtarılamayacağını göstermektedir.
3. Tanımlanan model ön testlerle doğrulanırsa, bir fazla kilo grafiği oluşturulur. Bu şekilde yapılır, işlemden çıkış zamanında çıkış ile değiştirilir. Ardından, ticarette tutma süresinden sorumlu parametre optimizasyona tabi tutulur, sonuç olarak, stratejinin etkinliğine (kârlılığına) piyasada olduğu zamana belirli bir bağımlılık elde ederiz. Bu eğrinin uç noktası, bu bağımlılığın ufkunu belirleyecektir. Şimdi bağımlılığımız ve çalıştığı zamana sahibiz.
4. Ardından, optimize edici devreye girer. Tüm olası parametreler sıralanır ve kâr parametresi tipinde 2B veya 3B yüzeyler oluşturulur. Yüzeyin dışbükeyliği kararlı bir yapıya sahipse, gerçekten güvenilir bir algoritmadan bahsedebiliriz.
5. İleri test. OOS üzerinde uygun testler, stratejinin piyasaya uyarlanmasını ve geliştirilmesindeki hataları belirlemenize ve verilen modelin kararlılığını doğrulamanıza olanak tanır.
6. Ayrıca, her şey basit. Ortaya çıkan stratejiyi ayarlıyoruz. Buna koruyucu duraklar ve istenirse stratejinin performansını artırabilecek ek kurallar ekliyoruz. Ana şey, bu aşamada aşırıya kaçmamaktır.
7. Son sürüm de geçmiş üzerinde onaylanmalı ve OOS'u geçmelidir.
8. Demo modunda test etme. Teknik hatalar aranır, uygulama yanlışlıklar düzeltilir. Test ve demo sonuçları arasındaki korelasyon onaylandı.
9. Gerçek.
1. Bu paragrafın gösterimi ve uygulanması burada https://www.mql5.com/ru/forum ve burada https://www.mql5.com/ru/forum ;
2. SL ve TP'nin etkileri, optimize edilmiş parametrelerden TP=SL, yoğunluk sabit ve = 0.1, MM kullanılmaz koşulu uygulanarak hariç tutulur - yalnızca geçmişe dönük ve sıkı ve sık optimizasyon gerektirmeyen;
3. Bu paragrafın koşullarının yerine getirildiği, bilanço ve özkaynak ve kâr tablolarından - yaklaşık 15 faktörle görülebilir;
4. Yalnızca bir parametre optimize edilmiştir ve 2009'dan 2013'e kadar sabittir;
5. Katı bir şekilde optimize edilmiş parametreler olmadığından, örneğin tamamı ileri olarak kabul edilebilir;
6. TP=SL, sabit parti;
7. Onaylandı;
8. Bu adım atlanmıştır;
9. Microreal, 13.08.13'ten itibaren gözlemleyeceğiz.
Bir diğer önemli nokta olarak, bulunan veya keşfedilen modelin piyasaya giriş ve çıkış mantığını formüle etmemize izin vermesi gerektiğini eklemekte fayda var.
Lütfen cvr'lerden veya bir koddan göstergenizi hesaplamak için bir formül sağlayın. Az önce evrensel regresyon modeli hakkında bir makale okudum, Son algoritmanın veya formülün nerede olduğunu anlamadım.
Teşekkür ederim.
Lütfen özgeçmiş(ler)den veya bir koddan göstergenizi hesaplamak için bir formül sağlayın. Az önce evrensel regresyon modeli hakkında bir makale okudum, Son algoritmanın veya formülün nerede olduğunu anlamadım.
Teşekkür ederim.
Son formül bu makalenin (18) 'dir. Göstergenin kodlu çeşitleri https://www.mql5.com/en/forum konusunun içeriğinde verilmiştir.
Mmmmm…. Bilmiyorum, bilmiyorum ... Modelin üzerine inşa edildiği varsayımlarda bir sorun var.