Pazar kalıpları - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Bunu ne olduğunu bilmeden bulmak" sadece benim durumumda görünüyor.
Dürüst olmak gerekirse, forum iletişimi, sel filtreleme vb. nüanslarına gelince, tasarım forumlarında çok daha fazla cüruf var, bana öyle geliyor ki, hepsi aynı, sözde bohem çevre daha kadınsı ve huysuz ve tüccarlar risk nedeniyle, daha ayık düşünüyorlar (IMHO), büyükanneler şaşkına dönmüş görünüyor ... Genel olarak, sel ile pek ilgilenmiyorum. Ana şey, onun arasında bir hakikat tanesinin olmasıydı.
Neden karanlık? Harika bir başlangıç noktası! Yeni başlayanlar için, oldukça genel olarak, mümkün olduğu kadar kesin sonuçlara nasıl odaklanılabileceğini tahmin edelim. Hangi zaman serilerini işleyebilir ve tahminler yapabilir.
1) Üç tür eğilim.
Bana göre oldukça tartışmalı. 2 için mümkün, 5 için mümkün ve 10 için de mümkün. Binlerce büyük ve yüz binlerce küçük etki, keyfi tahminlere, binlerce stratejiye, tüm zaman dilimlerine vb. dayalı ticaret emirlerinin akışıyla fiyata gider. Çoğu parametrede dağılım normale yakındır. 3 türe ayırmak biraz isteksiz. Ne alakası var anlamıyorum. Reddediyorum.
2) Aynı operadan birincil akımın üç aşaması. (IMHO)
3) Piyasa tüm haberleri dikkate alır. Evet, mantıklı. Bu bir tür TA onayıdır, ancak artık değil.
4) FI'ler ve sepetleri ilişkilidir. Ö!!! Bu büyük bir fikir! Mümkünse, ek açıklama olmadan yalnızca dvr'lere dayanarak, en önemli ilişkileri bulmanın genel yollarının tam olarak nasıl ve ne olduğunu tam olarak anlayacağız, arzu edilir. Bunun nedeni, eğer bilgi halka açıksa, o zaman tamamen kesildiği, kemirildiği ve parıldamaya fırçalandığı açıktır, yani geriye hiçbir şey kalmaz, tüm güç arama yöntemlerinde veya daha doğrusu tuğlalardadır. bu tür yöntemler, yöntemlerin kendisini sonlandırmayacağız, çünkü bu fikri bozmakla eşdeğerdir, ancak yapıcı tartışılabilir.
5) VR hacmi, tahmini tamamlar. Ayrıca gud. Bana gelince, genel olarak, mevcut tüm bilgilerin incelenen VR ile nasıl ilişkilendirilebileceğini ölçmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Ve elbette tüm verileri belirli bir eşik ile kullanın.
6) Kesin bir durma sinyali, bu çok özneldir. Belirsizliğin “benzersizliği” farklıdır, onu nasıl tanımlayacağım, kısacası katılmıyorum.
Dow'un ana ilkesi, piyasanın dramatik bir şekilde değişmektense devleti kurtarma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Trendin istatistiksel olarak devam etme olasılığının daha yüksek olduğu.
Prensip olarak, zaten düşünülecek bir şey var, kısa resmi açıklamalarda nasıl düzenlenip galeriye ekleniyor.
İyi! Bu bir başlangıç, sanırım başaracağız!
Piyasa tüm haberleri hesaba katarsa, bilgi entropisi maksimum olacaktır ve bu nedenle rastgele bir yürüyüşten ayırt edilemez. Böyle bir piyasada herkes gibi siz de kazanamazsınız. "Piyasa her şeyi hesaba katar" fikri EMH teorisinin temel taşıdır. Referans olarak, bu teori gözlemlediğimiz piyasa hareketlerinin en az %97'sini kapsar (benim subjektif ve apriori tahminim), bu teoriyi görmezden gelmek için çok fazla.
Enstrümanların korelasyonunun gerçeği hiçbir şey vermez. Rastgele bir sayı üreteci düşünün. Diyelim ki iki BP süreci daha bu jeneratörle sıkı bir şekilde ilişkili. Bu iki BP'ye bakarız ve aralarındaki tek bağlantı aynı jeneratör olmasına rağmen, birbirleriyle ilişkili olduklarını görürüz. Bu iki süreç arasındaki korelasyon bilgisi bize ne veriyor? Hiçbir şey, çünkü korelasyonlarının altında yatan RNG'nin davranışı hala belirlenmemiştir.
Trendler kendilerine ait olma eğilimindedir. Ancak bu "eğilim"in derecesi son derece küçüktür ve modern pazarlarda yaklaşık %53'tür (bu hesaplanmış ve kanıtlanmış bir değerdir). Bu çok küçük bir sayı. Araçlarınızdaki bu %3'ü filtrelemeyi öğrenirseniz kazanırsınız. Bununla birlikte, hrenfx'in koparma sistemlerinin olası olmadığı yönündeki açıklaması profesyonelce değil. Ayrıca, bazı istatistiklere dayanarak, modern piyasalarda prensipte sadece seviyeleri kırmaya yönelik ticaret stratejilerinin olabileceği iddia edilebilir.
Trendler kendilerine ait olma eğilimindedir. Ancak bu "eğilim"in derecesi son derece küçüktür ve modern pazarlarda yaklaşık %53'tür (bu hesaplanmış ve kanıtlanmış bir değerdir). Bu çok küçük bir sayı.
Bu rakam nasıl ve hangi pazar için elde edildi?
Bu rakam nasıl ve hangi pazar için elde edildi?
Yine Hurst değerini kastediyorum (sadece bir trendin devam etmesi / tersine çevrilmesi olasılığından bahsettiğimizde, aslında fiyat determinizmi gibi bir kavramla çalışıyoruz). Bu nedenle, bu başlıkta bu değerden bir sonraki sözümün (ama sadece geçerken) uygun olacağını düşünüyorum.
Yöntemin kendisine gelince, zikzak göstergesine dayalı özel bir parametrik olmayan sayısal yöntemdir. Hesaplamanın matematiği belirlidir, burada tartışmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Tek önemli şey, hesaplama sonuçlarının iyi bir doğrulukla test veri serileriyle örtüşmesidir. Böylece, H=0.30 değeri bilinen bir seri için hesaplanan katsayı 0,34 çıktı, 0,50 rad için 0,51, 0,70 rad için 0,70 çıktı (yani, eğilim ne kadar büyük olursa) , hata ne kadar küçükse). Bununla birlikte, bildiğim kadarıyla, R dilinde, özellikle "pracma" paketinde, bu katsayıyı belirlemek için daha az iyi doğrulukla çalışan, ancak aynı zamanda on kat daha az bilgi işlem kaynağı kullanan işlevler var. Bu nedenle yöntemin kendisi ikincildir, sadece test numunelerinde elde edilen değerlerin beklenen değerlere yakın olması önemlidir, yani piyasalar için elde edilen değerin de gerçeğe yakın olduğunu varsayabiliriz.
Çeşitli pazarlar test edildi. Bu bakımdan birbirine yakın özellikler gösterirler: hepsi için trend değeri 0,5 - 0,54 aralığındadır, ancak çok farklı olan başka istatistikler de vardır. H'nin karmaşık hesaplamasında, piyasadan piyasaya büyük farklılıklar gösteren başka değerler de elde ettim, ancak ne anlama geldiklerini henüz bilmiyorum. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ancak, ilk varsayımlar var. Yani Nuh/Joseph etkisinin sayısal tanımına ve piyasanın gürültülü olduğunu gösteren katsayıya yakınım gibi geliyor (eğer bu doğruysa forex en gürültülü piyasalardan biridir).
a) "Bunu ne olduğunu bilmeden bul" sadece benim durumumda görünüyor.
b) Dürüst olmak gerekirse, forum iletişimi, sel filtreleme vb. nüanslarına gelince, tasarım forumlarında çok daha fazla cüruf var, bana öyle geldi ki, aynı şekilde, sözde bohem çevre daha kadınsı ve huysuz, ve tüccarlar risk nedeniyle, daha ayık düşünüyorlar (IMHO), büyükanneler şaşkına dönmüş görünüyor ... Genel olarak, sel ile pek ilgilenmiyorum. Ana şey, onun arasında bir hakikat tanesinin olmasıydı.
Neden karanlık? Harika bir başlangıç noktası! Yeni başlayanlar için, oldukça genel olarak, mümkün olduğu kadar kesin sonuçlara nasıl odaklanılabileceğini tahmin edelim. Hangi zaman serilerini işleyebilir ve tahminler yapabilir.
1) Üç tür eğilim.
Bana göre oldukça tartışmalı. 2 için mümkün, 5 için mümkün ve 10 için de mümkün. Binlerce büyük ve yüz binlerce küçük etki, keyfi tahminlere, binlerce stratejiye, tüm zaman dilimlerine vb. dayalı ticaret emirlerinin akışıyla fiyata gider. Çoğu parametrede dağılım normale yakındır. 3 türe ayırmak biraz isteksiz. Ne alakası var anlamıyorum . Reddediyorum.
...kar.
b) Tüccarlar daha çeşitlidir ve "sözde bohem" ve diğer çeşitli olanlara karşı birileri hızla bulunur. + "uykusuz" (moderatörler) :).
c) Bebeği suyla birlikte atmayın. Teoriyi düşünün - ne zaman ve ne için yazıldığını, zamanı ve pazarı düşünün. Ve aynı zamanda, hangi TF'de.
1) Sen sadece bir teori yok edicisin. Devamını okumayabilirsiniz.
...
Eğilimler kendilerini tutma eğilimindedir...
Sorun şu ki, her piyasa "devleti" kendi yolunda korunur, işlevler farklıdır. Başlangıçta, zaman serileri üzerindeki varlığını vurgulamak için durumun kendisinin tanıma işlevini resmileştirmek gerekir, herhangi bir durumun en az iki değişkeni vardır (zaman ölçeği ve başlangıç zamanı, bunun ortalama ömrüne bölünür). durum), devam tahmin olasılık fonksiyonunun bu durumun değişmesine bağlı olduğu, ancak genellikle daha fazla değişken. Ayrıca fonksiyon, durumun nasıl tanımlandığına bağlıdır. "Trend" farklı şekillerde tanımlanabilir ve bu trendler farklı şekillerde tahmin edilecektir. Seçenekler alanı genişledikçe ve baskın (kar amaçlı) araştırma hatlarının kriterlerini belirlemek zorlaştıkça bilimi simyaya dönüştüren şey budur. Ana sorun bu.
İlk önce, işlevlerin alanı (ana türleri), zaman serilerinde "durumların" tanınması ve ardından bunlarla ilişkili tahmin işlevleriyle ilgilenmeniz gerekir.
İşlev arama yöntemleri arama yöntemleri, bence, çok sezgisel ve şamanik bir alandır, konuşmanın yönü değişse de, konuşma “olumlu düşünme” ve motivasyon hakkında bir konuşmaya (daha doğrusu bir sel) dönüşebilir. ilginç olması gerekiyordu. Benim nacizane fikrime göre
Sorun şu ki, her piyasa "devleti" kendi yolunda korunur, işlevler farklıdır. Başlangıçta, zaman serileri üzerindeki varlığını vurgulamak için durumun kendisinin tanıma işlevini resmileştirmek gerekir, herhangi bir durumun en az iki değişkeni vardır (zaman ölçeği ve başlangıç zamanı, bunun ortalama ömrüne bölünür). durum), devam tahmin olasılık fonksiyonunun bu durumun değişmesine bağlı olduğu, ancak genellikle daha fazla değişken. Ayrıca fonksiyon, durumun nasıl tanımlandığına bağlıdır. "Trend" farklı şekillerde tanımlanabilir ve bu trendler farklı şekillerde tahmin edilecektir. Seçenekler alanı genişledikçe ve baskın (kar amaçlı) araştırma hatlarının kriterlerini belirlemek zorlaştıkça bilimi simyaya dönüştüren şey budur. Ana sorun bu.
İlk önce, işlevlerin alanı (ana türleri), zaman serilerinde "durumların" tanınması ve ardından bunlarla ilişkili tahmin işlevleriyle ilgilenmeniz gerekir.
İşlev arama yöntemleri arama yöntemleri, bence, çok sezgisel ve şamanik bir alandır, konuşmanın yönü değişse de, konuşma “olumlu düşünme” ve motivasyon hakkında bir konuşmaya (daha doğrusu bir sel) dönüşebilir. ilginç olması gerekiyordu. Benim nacizane fikrime göre
Bence sen zorlaştırıyorsun.
Piyasanın yalnızca üç durumu vardır: bir eğilim, bir karşı eğilim ve bir belirsizlik durumu. Bulduğunuz herhangi bir dördüncü durum aslında bu üçünden oluşacaktır. Bu nedenle, her biri bir durum için üç analiz yöntemi olabileceğini kabul etmeye hazırım, ancak bundan daha fazlası değil. Ayrıca, üç durumdan birini belirleyen tek bir değerimiz varsa, bu durumlar tek bir fonksiyonla tanımlanır ve aramamız sadece onu bulmaya indirgenir. Böylece, gözlemlenen piyasa ve istatistikleri bilinen test veri serileri ile tamamen tutarlı basit bir piyasa modeline ulaşıyoruz.
ZY Belirsizlik durumu, 0,5 olasılık civarında bir tür sınırdır. Yani, tanımlama yöntemleriniz o kadar havalıysa, 0,50001'e eşit hareketi sürdürme olasılığı sizin için zaten önemliyse, o zaman bu durum sizin için trend oluyor, onunla nasıl çalışacağınızı ve bundan nasıl yararlanacağınızı biliyorsunuz. Diğerleri için bu durum belirsiz olacaktır. Ve bu diğerlerinin kullandığı yöntemler ne kadar kötüyse, piyasa onlar için o kadar belirsizdir. Onlar. üç değerden biri tamamen öznel bir değerlendirmedir ve piyasa modeli, bir istatistikle tanımlanan iki değere basitleştirilebilir.
Bence sen zorlaştırıyorsun.
Piyasanın yalnızca üç durumu vardır: bir eğilim, bir karşı eğilim ve bir belirsizlik durumu. Bulduğunuz herhangi bir dördüncü durum aslında bu üçünden oluşacaktır.
Genel bir sınıflandırmadan bahsetmiyorum, özellikle nasıl ve neyin tahmin edilebileceğini kastediyorum. Ama pratikte, şundan gelen petterns (vektörler, diziler) ile uğraşıyoruz. fiyatlar ve bazı işlevleri 100500 şekilde bölünebilecek bir açıklama için sıkıştırılıyor, konu bu değil, bu tür durum tanıyıcıları tanımlama ve kümeleme yöntemlerine ve bunları tahmin etme yöntemlerine en kısa bölümü almanız gerekir. Bu, 3 veya 30'dan uzaktır. Aslında, onları saymanın bir anlamı yoktur, her bir FI için kendileri istatistiksel yöntemlerle belirlenir.
3 ve 2 demek daha da kolay olabilir! Birincisi tanıma fonksiyonları, ikincisi ise tahmin fonksiyonunun tanınan durumuna karşılık gelmektedir.
Ancak çoğu zaman olduğu gibi, basitlik aldatıcıdır.
Genel bir sınıflandırmadan bahsetmiyorum, özellikle nasıl ve neyin tahmin edilebileceğini kastediyorum. Ama pratikte, şundan gelen petterns (vektörler, diziler) ile uğraşıyoruz. fiyatlar ve bazı işlevleri 100500 şekilde bölünebilecek bir açıklama için sıkıştırılıyor, konu bu değil, bu tür durum tanıyıcıları tanımlama ve kümeleme yöntemlerine ve bunları tahmin etme yöntemlerine en kısa bölümü almanız gerekir. Bu, 3 veya 30'dan uzaktır. Aslında, onları saymanın bir anlamı yoktur, her bir FI için kendileri istatistiksel yöntemlerle belirlenir.
3 ve 2 demek daha da kolay olabilir! Birincisi tanıma fonksiyonları, ikincisi ise tahmin fonksiyonunun tanınan durumuna karşılık gelmektedir.
Ancak çoğu zaman olduğu gibi, basitlik aldatıcıdır.
Herkese merhaba. Ben Pantural'ım.
Üçüncü kez Forex'e yerleşmeye çalışıyorum, içinde bir şeyler olduğunu hissediyorum, ancak hayat kendi çizgisini büküyor ve her biri 200$'lık 2 depoyu boşaltmaktan öteye gitmedi. Görünüşe göre, şimdi durum 4 yıl öncesine göre çok daha iyi, en azından spreadlerle her şey vay harika oldu! (aman tanrım! Bu pantural! vay!)
Bir süredir, boş bir dakika bulduğumda buraya bakıyorum. Şu ana kadar otomasyonla ciddi anlamda ilgilenmedim. Evet ve manuel ticarette deneyim küçüktür, epizodiktir. Olgunlaştım, sulu bir şeftali gibi olgunlaştım! Bu karar zaregatsya ve diyaloga girmek. Lütfen sevgi ve saygılar. Ben ateşli bir Kafkas erkeğiyim, ciddiyet ve saygı istiyorum.
Sağlam Bir Uzman Danışman Nasıl Yazılır konusunu okudum, bazı yazılar araştırmam için bana ilham verdi.
Özellikle, "piyasa düzenliliği" ifadesinin ne anlama geldiğini bir kez ve herkes için tanımlamak istiyorum, buna "verimsizlik" de deniyor, çünkü bunu sırasıyla verimlilik = rastgelelik , verimsizlik = rastgelelik DEĞİL anlayışında anlıyorum. Genel olarak, uzun zaman önce, ne hakkında olduğunu anlamış gibi hemen ve özü anlamadan, ama şimdi artık anlamadığımı itiraf etmeliyim, her şey yayıldı. Tekrar bir araya gelmemiz gerekiyor.
Örneğin , bir arkadaş siyah beyaz şöyle diyor:
Bu tür kalıpları aramak için bir prosedür (yöntem, algoritma) var mı? Yoksa tüm olası gösterge parametreleri kombinasyonlarının ve üzerlerine inşa edilen Uzman Danışmanların, şamdan kalıplarının vb. rastgele bir sayımı mı? Ve eğer eşitlik büyür ve çizelgeden farklı olursa, o zaman bulunan model ilan edilir mi? Bunun bir mantığı ve planı var mı?
Lütfen aşırı alçakgönüllülük ve mahcubiyet olmadan, ancak memler ve diğer şakalar olmadan konuşun.
Bu iyi bir başlangıç, genellikle forumda bu konulara kimsenin cevap vermemesi üzücü.
Sadece bulduğum kalıpları yazabilirim. 2 kalıp buldum ve hiçbiri sır değil.
1) Döngüsel oynaklık. ATP göstergesini 12 periyotlu alıp saatlik grafiklere, EURUSD GBPUSD'ye yerleştirirsek, o zaman döngüselliği göreceğiz. Doğrusal tahmin yöntemi veya Fourier yöntemi ile kolayca tahmin edilebilir. Bundan, önümüzdeki 12 saat için ortalama oynaklığı ve buna bağlı olarak bazı hatalarla kabaca öğrenebilirsiniz. Bundan sonra ne yapılacağına henüz karar verilmedi.
2) Her çiftin kendi baskın dalgalanma değerleri vardır (yani, geri tepmesiz hareketler), oldukça inert bir şekilde değişirler ve bu nedenle belirli bir doğrulukla tahmin etmek çok kolaydır. Örneğin, basitçe bir zikzak şeritlerini (birkaç parça) ölçebilir, uzunluklarının nokta ve saat cinsinden ortalama değerini bulabilir, o anda belirli bir çift için ayrı bir değer alabilir ve bu ortalama değerin aşağıdaki gibi olacağını söyleyebilirsiniz. ölçüm süresinin sonraki yarısında çok az değişiklik yapın. Örneğin, 50 zikzak şerit aldık, bu da önümüzdeki 25'te büyük olasılıkla ortalama değerin yaklaşık olarak aynı kalacağı anlamına geliyor.
Burada. Herkesin bulduğu kalıpları ortaya koymasını öneriyorum, herkes için ilginç olacak.
Yine Hurst değerini kastediyorum (sadece bir trendin devam etmesi / tersine çevrilmesi olasılığından bahsettiğimizde, aslında fiyat determinizmi gibi bir kavramla çalışıyoruz). Bu nedenle, bu başlıkta bu değerden bir sonraki sözümün (ama sadece geçerken) uygun olacağını düşünüyorum.
Yöntemin kendisine gelince, zikzak göstergesine dayalı özel bir parametrik olmayan sayısal yöntemdir. Hesaplamanın matematiği belirlidir, burada tartışmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Tek önemli şey, hesaplama sonuçlarının iyi bir doğrulukla test veri serileriyle örtüşmesidir. Böylece, H=0.30 değeri bilinen bir seri için hesaplanan katsayı 0,34 çıktı, 0,50 rad için 0,51, 0,70 rad için 0,70 çıktı (yani, eğilim ne kadar büyük olursa) , hata ne kadar küçükse). Bununla birlikte, bildiğim kadarıyla, R dilinde, özellikle "pracma" paketinde, bu katsayıyı belirlemek için daha az iyi doğrulukla çalışan, ancak aynı zamanda on kat daha az bilgi işlem kaynağı kullanan işlevler var. Bu nedenle yöntemin kendisi ikincildir, sadece test numunelerinde elde edilen değerlerin beklenen değerlere yakın olması önemlidir, yani piyasalar için elde edilen değerin de gerçeğe yakın olduğunu varsayabiliriz.
Çeşitli pazarlar test edildi. Bu bakımdan birbirine yakın özellikler gösterirler: hepsi için trend değeri 0,5 - 0,54 aralığındadır, ancak çok farklı olan başka istatistikler de vardır. H'nin karmaşık hesaplamasında, piyasadan piyasaya büyük farklılıklar gösteren başka değerler de elde ettim, ancak ne anlama geldiklerini henüz bilmiyorum. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ancak, ilk varsayımlar var. Yani Nuh/Joseph etkisinin sayısal tanımına ve piyasanın gürültülü olduğunu gösteren katsayıya yakınım gibi geliyor (eğer bu doğruysa forex en gürültülü piyasalardan biridir).