MT5 NDD üzerinde gerçek çalışma - sayfa 10

 

Metatrader'da önemli bir sınırlama var, mevcut fiyattan daha kötü bir fiyatta bir limit emri belirleyemezsiniz. Bu, Metatrader'ın birçok strateji uygulamasını engeller.

Örneğin, Alış fiyatı fiyat seviyesine ulaştığında ancak negatif kayma N pipi aşmadığında satış yapabilmek istiyorsunuz. Bu, ihtiyacınız olan hacmi doldurmak için en iyi fiyata yeterli hacim olmadığında çok gereklidir, ancak aynı zamanda yerine getirilmesi gerekir, çünkü. stratejinin mantığı bu şekilde yapılandırılır (örneğin, test cihazında yapılandırılmıştır).

Bu durumda, ihtiyacınız olan Bid fiyatı belirir belirmez, SellLimit'i Bid-N fiyatına ayarlarsınız, yani. N pip, mevcut fiyattan daha kötü. Bu nedenle, ağırlıklı ortalama fiyatta limitinizi daha fazla dolduracaksınız, en kötüsü mevcut Teklif fiyatından N-pip'ten az olmayacak.

Aslında, bu bir arşiv meselesidir. Ve yetkili komisyoncular, ek bir parametre ile bu tür koşullu limit emirlerine sahiptir - ağırlıklı ortalamayı oluşturanlar arasında en kötü fiyat. Bu tür koşullu limitler, aracının yürütme hızını kötüleştiremez, çünkü. klasik limitlerle aynı tabloda saklanırlar.

 
hrenfx :

Daha dikkatli okuyun: saf ECN ve ECN/STP'de .

Reddetme ve pozitif limit kayması :

Eğer fiyat limite eşit veya daha iyi ise limit limitiniz STP'ye gönderilecektir. Ayrıca, siparişiniz STP'ye giderken fiyat herhangi bir yönde değişebilir: daha da iyileşir (pozitif kayma), limit bölgesini terk eder (red).

Teşekkür ederim. Ama sonraki nokta belirsiz. Açıklamanızdan, ECN'de tüm katılımcılar için tek bir ortak emir defteri olmadığı, ancak dahili ve harici emir defterlerinin olduğu ve aynı zamanda limit limitinin her zaman harici emir defterinde görüntülenmediği ve eğer görüntülendiğinde, son anda, fiyatın bir yere kayması, limit tüccar tarafından önceden gönderilmiş ve fiyat onu doğru şekilde bağlamış olsa bile reddedilmesine neden olabilir. Bu açıklama gerçekten gerçeğe uyuyor mu, çünkü ECN'nin iddiaya göre son anda genel cama yerleştirmek için zamanı olmadığı için daha önce gönderilen limit emrinin uygulanmayacağına inanmak bir şekilde zor. Daha da şaşırtıcı olanı, DC'nin tüccara geri döneceği şu anda olası pozitif kaymanın açıklamasıdır.
 

Pek çok gözlük vardır: dahili (ECN) ve harici (her bir bağlı likidite sağlayıcısı). Ortak cam yoktur.

Bazı brokerler, özellikle limitlerin reddedilmeden uygulanmasını aşağı yukarı garanti etmek için sözde anlık görüntüler oluşturur. Örneğin, bir fiyat, yalnızca üç likidite sağlayıcısından aynı anda mevcutsa, feed'e girer.

Yine de, ECN'lerin DC'lerle neredeyse hiçbir ilgisi yok, bu iş değil. Şeffaf brokerler, tüccara pozitif kayma döndürür. Ayrıca, mevcut fiyattan daha kötü bir fiyatla bir limit belirlerseniz, her zaman pozitif bir kayma olacaktır. Ve komisyoncu geri vermeseydi tamamen uygunsuz olurdu. Elbette, olumlu kaymanın sadece bir kısmını verenler var. Ama onlardan uzak durmak en iyisi.

 
Geliştiriciler: ilginç, bu konuda (konuda dile getirilen sorunlar, sınırların genişletilmesi vb.) platformun gelişimine güvenebilir miyiz?
 
hrenfx :

Pek çok gözlük vardır: dahili (ECN) ve harici (her bağlı likidite sağlayıcısı). Ortak cam yoktur.

Teşekkür ederim. O halde toplayıcılar neden tüm sağlayıcıları tek bir ortak "kendi" sipariş defterinde birleştirip yalnızca en iyi fiyatı seçemiyor? Yaptıkları bu değil mi?
 
Andrei01 :
Teşekkür ederim. O halde toplayıcılar neden tüm sağlayıcıları tek bir ortak "kendi" sipariş defterinde birleştirip yalnızca en iyi fiyatı seçemiyor? Yaptıkları bu değil mi?

Görünüşe göre, bazı kurnaz piyasa yasaları görüyorsunuz, ama aslında her şey aşırı derecede düzenlenmiş.

DC'nin pazarlanabilir olmadığını söylediklerinde neredeyse yalan. DC neredeyse hiçbir yerde poz göstermiyorsa, bu piyasa dışı faaliyetlerde bulunduğu anlamına gelmez. Hiç de bile.

Hala piyasa yapıcılık yaparken veya geri çekilirken riskleri kendinize çekmemek ve tutmamak - tüm bunlar piyasadır. Her iki program da küçük perakendecilerden büyük kurumsal olanlara kadar hemen hemen tüm ofisler tarafından kullanılmaktadır.

Bir toplayıcı, bir kişi tarafından aynı anda birkaç ofisin ticaret koşullarının bir kombinasyonudur. Bu ofislerin kendileri, kural olarak, birinin onları bir yerde birleştirdiğini bile bilmiyor. Örneğin, MQL+WinAPI aracılığıyla Metatrader'da birçok brokeri çok kolay bir şekilde birleştirebilirsiniz. Bir çeşit camınız olacak. Ancak sorun şu ki, aracılar sizin bu sisteminizin müşterisi değiller. Onlar. emir defterinize emir göndermezler, ancak kendiniz için ticaret veya aracılık ihtiyaçlarınız için sanal bir emir defteri oluşturursunuz.

Bu nedenle sanal emir defteri (STP) değil, gerçek bir ECN emir defteri sadece kendisine gönderilen emirlerden olabilir. Ve bir komisyoncu söz konusu olduğunda, bu yalnızca çok az sayıda olan kendi müşterilerinden gelen uygulamalar olabilir.

Burada artıları ve eksileri var. Avantajı, örneğin, dış dünyadan hiç kimsenin önceden belirlenmiş sınırlarınızı görmemesidir. Buna göre, sizinle manipülasyonda oynamak için stratejinizi çözemez. Ayrıca, limitleriniz diğer broker müşterilerinin limitleri içindedir, bu yüzden dışarıdan hiçbir şey anlayamazsınız.

 

hrenfx :

Burada artıları ve eksileri var. Avantajı, örneğin, dış dünyadan hiç kimsenin önceden belirlenmiş sınırlarınızı görmemesidir. Buna göre, sizinle manipülasyonda oynamak için stratejinizi çözemez. Ayrıca, limitleriniz diğer broker müşterilerinin limitleri içindedir, bu yüzden dışarıdan hiçbir şey anlayamazsınız.

Yine de, bu açıklamadan, kim olursa olsun likidite toplayıcısının bir sonraki anını anlamıyorum. Yeni bir toplayıcı olarak birleştirmek istediğim kendi emir defterlerine sahip birkaç likidite sağlayıcısı olduğunu varsayalım. Bu kombinasyonu tamamen eşdeğer kılmak için, piyasa koşullarını kötüleştirmeden, dış emir defterine erişim süresinde bir saniyeden küçük bir hata ile, görünüşe göre emir defterlerini sadece yeterli bir derinlikte birleştirmek oldukça yeterli ve limit emirleri ve genel olarak, dış emir defterlerinde bulunan emirleri ile herhangi bir erteleme, hem dış camda hem de sonuç olarak iç camda otomatik olarak görünecektir, çünkü mevduatlar herhangi bir camı oluşturur.

Ancak tortular genellikle önceden ayarlandığından, yani camlar arasında çok daha uzun bir bağlantı süresi için, prensipte burada hiçbir tahmin yapılamaz, çünkü bunlar zaten dış camdan iç camda toplanmıştır.

 

Kaba diyagram:

  1. Önceden bir emir verdiniz, ECN brokerinizin müşterilerinin emirlerinden iç emir defterine düşüyor.
  2. Ancak komisyoncunuz size sanal bir sipariş defteri gösterir = sipariş defteri (ECN) + dış sipariş defteri (STP).
  3. Dahili ECN'de zıt bir emir belirirse, komisyoncu (her bir emirden) bir çift komisyon alırken, her ikisinin de minimum hacim (Limit1, Limit2) (herhangi bir kayma olmadan azaltılmış) için yürütülmesi neredeyse anında garanti edilir.
  4. Siparişinizi karşılayan fiyat dışarıdan görünüyorsa (örneğin, üçüncü bir likidite sağlayıcısından - LP3),
  5. Siparişiniz dahili ECN sipariş defterinden kaldırılır (dondurulur).
  6. LP3 camına belirli bir LiveTime ile gönderilir (genellikle birkaç on veya yüzlerce milisaniye).
  7. Teklifiniz, LP3 olarak alındığında, genellikle mevcut LP3 fiyatından daha düşük bir fiyatla gelir. Bu nedenle, karşılık gelen bir pozitif kayma olacaktır.
  8. Başvurunuzun fiyatı LP3'teki mevcut fiyattan daha iyi çıktıysa (gönderme ve teslimat sırasında değişebilir), LiveTime fiyatı bunu karşılamıyorsa reddedilecektir.
  9. LiveTime aracılığıyla, siparişinizin geri kalanı (kısmi uygulama durumunda) LP3'ten çıkarılır ve dahili ECN'ye yerleştirilir (dondurulmamış).
  10. Harici yürütme için, komisyoncu LP3 komisyonu eksi olarak tek bir komisyon alır (LP3 komisyoncusu, müşterileri adına hareket eden basit bir müşteridir). Ve potansiyel olumlu kayma veya reddedilme elde edersiniz.

Sonuç olarak, ECN / STP şeması ile, dahili ECN nedeniyle daha uygun fiyatlar ortaya çıkar ve komisyoncuya çifte komisyondan yararlanır ve ayrıca birkaç likidite sağlayıcısını bir araya getirirken (STP) daha uygun fiyatlar ortaya çıkar ve aynı zamanda stratejinizi kamufle edin ve önlerindeki olası olumlu kayma (ve reddeder).

Not: İlgi uğruna, kendi MT-toplayıcınızı yazmayı deneyebilirsiniz. Gerçekten çok basit. Ancak ticarete başladığınızda, elbette yukarıdaki kaba şemada belirtilmeyen çok sayıda tuzak göreceksiniz.

 
hrenfx :

Bunun gibi kaba şema

diyagram için teşekkürler, ancak yine de daha önce gündeme getirilen sorular var.

1. Toplama planını uygulamanın tek yolu bu mu?

2. Gözlükleri benim tarafımdan tarif edilen bir şemada birleştirme planı neden imkansız? Ne de olsa, içinde harici bir sipariş defteri ile etkileşim, tek bir sipariş defterinin oluşturulması için sürekli olarak gerçekleşir ve yalnızca siparişin tetiklenmesi sırasında değil, aşırı bir gecikmeye neden olur, bu da yürütme koşullarını kaçınılmaz olarak kötüleştirmesi gerekir mi? Üstelik sizin planınıza göre bekleyen emir ile piyasa emri arasında hiçbir fark yoktur, çünkü her şey sadece son anda gerçekleştirilir ve önceden bekleyen bir emir göndermenin bir anlamı olmadığı ortaya çıkar, çünkü zaten bekleyen bir emir göndermenin bir anlamı yoktur. sadece son anda dış emir defterine ulaşın.

 
Andrei01 :

1. Toplama planını uygulamanın tek yolu bu mu?

Kaba - evet.

2. Gözlükleri benim tarafımdan tarif edilenle birleştirme planı neden imkansız?

Çünkü tüm likidite sağlayıcıları ECN sisteminizin müşterisi olmalıdır. Böyle bir komisyoncu var - LMAX. Bu pratik olarak, likidite sağlayıcılarının oluşturulan sistemin müşterileri olduğu saf bir ECN'dir (MTF değişimi). Onlar. bazı bankalarla bu şartları kabul ettiklerine dair anlaşmalar imzalanmıştır. LastLook'tan yukarıda bahsetmiştim, buna ek olarak birçok bankanın bu tür koşulları kabul etmemesinin başka nedenleri de var.

Ne de olsa, içinde harici bir sipariş defteri ile etkileşim, tek bir sipariş defterinin oluşturulması için sürekli olarak gerçekleşir ve yalnızca siparişin tetiklenmesi sırasında değil, aşırı bir gecikmeye neden olur, bu da yürütme koşullarını kaçınılmaz olarak kötüleştirmesi gerekir mi?

Evet, toplama sırasında garantili bir yürütme yoktur. Anlık görüntüler (filtre) aracılığıyla performansı artırmanın çeşitli yolları vardır, ancak bu madalyonun bir yüzüdür. Toplamanın avantajları yukarıda defalarca dile getirildi.

Üstelik sizin planınıza göre bekleyen emir ile piyasa emri arasında hiçbir fark yoktur, çünkü her şey sadece son anda gerçekleştirilir ve önceden bekleyen bir emir göndermenin bir anlamı olmadığı ortaya çıkar, çünkü zaten bekleyen bir emir göndermenin bir anlamı yoktur. sadece son anda dış emir defterine ulaşın.

Arada büyük bir fark var, piyasa emri her iki yönde de kayma ile doldurulacak, limit emir sadece pozitif olarak doldurulacak veya kapanacak. Önceden ayarlanmış bir gecikme (en az bir saniye), sırasıyla terminal<->platform ticaret sunucusu<->toplayıcısının bağımlılığından kurtulmanıza, yürütme için zaman maliyetlerini azaltmanıza ve dolayısıyla yürütmenin kendisini iyileştirmenize olanak tanır.