MT5 NDD üzerinde gerçek çalışma - sayfa 9

[Andrei01]

Karlson :

Burada sorun farklı.Bilinen bir sabit spread ile zikzak + spread + filtre (1pp) fiyatına zikzak üzerine bir gecikme koydum.

Böylece, Teklif bir zikzak ters koparma + filtre yaptığında gecikme işe yarayacaktır.

Genişletilmiş bir dalgalı yayılma durumunda, bekleyen bir zikzak dönüşü olmadan çalışabilir.

Artık tamamen farklı bir resminiz var - aynı zamanda durdurma emriyle bir geri dönüşü yakalamak istiyorsunuz, ancak burada zaten bir limit emrine ihtiyacınız var. bu arada, durum pek değişmeyecek olsa da, bu dava için kendi zikzaklarınızı inşa etmek için kimse sizi rahatsız etmiyor.

[---]

Andrei01 :
Pekala, teklif fiyatının atlanmasını alamadım ve trajedi nedir?

işte komedi. :)

[Olegs Kucerenko]

İstediğimi çizdim ve bir nevi anladım.. Ve bir alış durağına ihtiyacım var ve bir dönüşe değil, bir kopuşa girmem gerekiyor.. Bunlar zaten belli bir aracın detayları..

Bu soruda, tam olarak çizildiği bağlamda bekleyen bir emirden bahsediyorum.

Sabit bir yayılmaya sahip parmaklarda ise, şöyle olacaktır:

1.30000'deki zikzak zirveyi alalım

Zigzag = 1.3004 üzerinde stop emri 4 pip = 1.3004 .Neden..Çünkü spread filtre başına 3 pip + piptir.

Böylece, talep 1.3001 olduğunda, teklif 1.3001 olduğunda sipariş tetiklenecektir. Teklif patlayacak. İhtiyacımız olan da bu.

Değişken bir spread durumunda, bu çalışmayabilir.Sipariş 1.304'lük bir satışta çalışacak, ancak teklif kırılmayacaktır.

TS (kırılma) için pazara giriş kriteri karşılanmayacaktır.

[[Silindi]]

Andrei01 :

Aslında, uygulamanın belirli bir anda en kötü fiyattan değil, en iyi fiyattan yürütülmesi ile ilgiliydi ... ve bu limit emirleri işe yaramaz çünkü genellikle en kötü fiyattır.

Bu nedenle ECN'de hızlı icra ile limitler zararlıdır ama piyasalar o zamandaki en iyi fiyattan icra edilmelidir...

Aslında piyasa icrası olan bir piyasa emri gönderirken hangi fiyattan gerçekleşeceğinin belli olmamasıyla ilgiliydi. Örneğin, durum: sistem 20 seviyesinden al al 50 al sinyali verdi; cari fiyat 20, iki emir gönderiyoruz (bir limit emir (20 fiyatla), diğer piyasa emri); siparişimizi işlerken, kötü biri bir şeyi yanlış tekmeledi ve fiyat 70 arttı; piyasa emri 70 fiyatından doldurulacak, limit emri doldurulmadan kalacaktır. Ve en iyi fiyattan bahsetmişken, bizim için en iyi fiyatı kastettim (en yüksek alım/zarar oranını veren fiyat). Ve bence oldukça iyi bir bonus, durakları ayarlama yeteneğidir.

[Andrei01]

220Volt :
Aslında piyasa icrası olan bir piyasa emri gönderirken hangi fiyattan gerçekleşeceğinin belli olmamasıyla ilgiliydi. Örneğin, durum: sistem 20 seviyesinden al al 50 al sinyali verdi; cari fiyat 20, iki emir gönderiyoruz (bir limit emir (20 fiyatla), diğer piyasa emri); siparişimizi işlerken, kötü biri bir şeyi yanlış tekmeledi ve fiyat 70 arttı; piyasa emri 70 fiyatından doldurulacak, limit emri doldurulmadan kalacaktır. Ve en iyi fiyattan bahsetmişken, bizim için en iyi fiyatı kastettim (en yüksek alım/zarar oranını veren fiyat). Ve bence oldukça iyi bir bonus, durakları ayarlama yeteneğidir.

Pekala, tipik bir mutfak durumunu tarif ediyorsunuz - ve gerçek piyasada, fiyatın gelecekte orada sabitlenmesi ve geri dönmemesi için birkaç kene üzerinde bu kadar keskin sıçramaların olasılığı sıfırdır, çünkü her iki yönde ve içinde uygulamalar vardır. birçok katman ve bu nedenle, tüm katılımcılar arasında bir anlaşma olmadıkça, tüm arzu ile birkaç tek kene ile kapatılamazlar. Lütfen diğer para birimleri ve döviz vadeli işlemleri ile arbitraj nedeniyle, sıçramanın keskinliğinin zamanla daha da düzleştiğini ve uzadığını unutmayın. Bu nedenle, mutfaklar için limit emirleri en azından garantili bir şeyler yapma fırsatıdır ve buna izin verecekleri bir gerçek değil, ancak ECN'de bu prensipte olamaz ve orada bir piyasa emri en iyi fiyattır. o an, aynı zamanda, bir sınırlayıcı ile mümkün olmayan, doğru yönde de kayabilir. Bu nedenle, bu, bir DC'nin limitleri belirlemek için spread'in bir kısmını ödemesi (bazıları vardır) ve daha sonra limitlerin haklı olduğu ve çok kârsız olmadığı durumlar dışında, limit emirlerinin ECN'deki TS için genellikle zararlı olduğu sonucuna götürür.

[[Silindi]]

Andrei01 :
Pekala, tipik bir mutfak durumunu tarif ediyorsunuz - ve gerçek piyasada, fiyatın gelecekte orada sabitlenmesi ve geri dönmemesi için birkaç kene üzerinde bu kadar keskin sıçramaların olasılığı sıfırdır, çünkü her iki yönde ve içinde uygulamalar vardır. birçok katman ve bu nedenle, tüm katılımcılar arasında bir anlaşma olmadıkça, tüm arzu ile birkaç tek kene ile kapatılamazlar. Lütfen diğer para birimleri ve döviz vadeli işlemleri ile arbitraj nedeniyle, sıçramanın keskinliğinin zamanla daha da düzleştiğini ve uzadığını unutmayın. Bu nedenle, mutfaklar için limit emirleri en azından garantili bir şeyler yapma fırsatıdır ve buna izin verecekleri bir gerçek değil, ancak ECN'de bu prensipte olamaz ve orada bir piyasa emri en iyi fiyattır. o an, aynı zamanda, bir sınırlayıcı ile mümkün olmayan, doğru yönde de kayabilir. Bu nedenle, bu, bir DC'nin limitleri belirlemek için spread'in bir kısmını ödemesi (bazıları vardır) ve daha sonra limit emirlerinin haklı olduğu ve çok kârsız olmadığı durumlar dışında, limit emirlerinin ECN'deki TS için genellikle zararlı olduğu sonucuna götürür.

Bence sınırın güzelliği, fiyatın daha iyiye doğru kayabilmesi, ama daha kötüsü için değil. ECN'deki keskin emisyonlara gelince, burada kesin bir şey söyleyemem çünkü. MT'nin sabit yayılımlı bir mutfağa yönelik olması (Sorma geçmişi yok) nedeniyle ECN konusunda fazla deneyimim yok. Ama bugün her şey değişti, hem Ask geçmişi hem de OCO siparişleri olan bir platform buldum))). Bu yüzden ECN'yi kullanacağım ve ustalaşacağım))).

[hrenfx]

Saf bir ECN'de, limit limiti elbette tam olarak fiyat üzerinden yürütülür ve fiyat geçtiğinde garanti edilir. Ancak FOREX çoğu durumda ECN / STP şemasına göre çalıştığı için, limit emri, genellikle ortalama olarak komisyon maliyetlerini karşılamaya yetecek pozitif kayma ile yürütülür (ve yeniden enjekte edilebilir). Örneğin, bir test cihazında, limitler üzerinde çalışırken komisyonu sıfıra ayarlamak genellikle mantıklıdır, çünkü. gerçek hayatta, olumlu kaymaları sadece yayılmaya karşı savaşmayı mümkün kılacaktır (komisyon yok).

Metatrader'daki PS Yetkili brokerlerin hem Ask hem de Ort. geçmişi vardır.

[Andrei01]

hrenfx :

Saf bir ECN'de, limit limiti elbette tam olarak fiyat üzerinden yürütülür ve fiyat geçtiğinde garanti edilir. Ancak FOREX çoğu durumda ECN / STP şemasına göre çalıştığı için, limit limiti pozitif kayma ile yürütülür (yeniden enjekte edilebilir), bu genellikle ortalama olarak komisyon maliyetlerini karşılamaya yeterlidir.

İlk cümle ikinciyle çelişiyor. Önce limit limitinin sabit bir fiyattan uygulandığını, ardından limitin tacir lehine kayma ile uygulanabileceğini söylüyor.

Limit-uygulama için aynı fiyata sahip karşı emirlerden bahsettiğimize göre, limit-limit nasıl geçebilir?

[[Silindi]]

Andrei01 :

Belirtilen fiyattan daha iyi bir fiyatla bir limit emri gerçekleştirmenin neden imkansız olduğunu açıklayabilir misiniz? Ben burada bir suç görmüyorum. Eh, bir argüman olarak - gerçekte. Eh, yani. Demek istediğim, fiyat iyiye gittiğinde sisteme girmiş olabilir.

[hrenfx]

Andrei01 :

İlk cümle ikinciyle çelişiyor. Önce limit limitinin sabit bir fiyattan uygulandığını, ardından limitin tacir lehine kayma ile uygulanabileceğini söylüyor.

Daha dikkatli okuyun: saf ECN ve ECN / STP'de .

Limit-uygulama için aynı fiyata sahip karşı emirlerden bahsettiğimize göre, limit-limit nasıl geçebilir?

Reddetme ve pozitif limit kayması :

İç ECN'de emriniz için karşıt bir iç emir yoksa, ancak STP ile bunu karşılayan bir harici fiyat varsa, emriniz dışarıya gönderilir. Ve orada kaydedilebilir veya yürütülebilir (kısmen veya tamamen), çünkü ticaret emrinizi göndermenin zaman maliyetleri vardır. Bu nedenle, bir ECN/STP şemasında, bir limit emri reddedilebilir, ancak negatif kayma ile yürütülemez.

Eğer fiyat limite eşit veya daha iyi ise limit limitiniz STP'ye gönderilecektir. Ayrıca, siparişiniz STP'ye giderken fiyat herhangi bir yönde değişebilir: daha da iyileşir (pozitif kayma), limit bölgesini terk eder (red).

Ek olarak, LastLook gibi bir kavram var - bu, başvurunuzun bankaya ulaştığında, bunu yapıp yapmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğu zamandır. Bu bir tür resmi manipülatif teknolojidir: Banka, başvuruların ona gitmesi için bilerek iyi bir fiyat verir. Onları aldıktan sonra, fiyatını diğerlerinin fiyatlarıyla karşılaştırır (fiyatı verdiğinde - en iyisiydi ve başvuruları aldığında - başkalarının fiyatları değişti). Fiyatı rakiplerinden daha iyi değilse performans gösteriyor, daha iyi ise LastLook özelliği nedeniyle reddediyor. Bu durumda bankanın amacı, cirosunu artırmak veya piyasa yapıcısının içsel çarpıklıklarını bir an önce ortadan kaldırmaktır.