İstatistiksel Arbitraj - sayfa 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov :

Herkes bir çifti diğerine empoze etmek için bir katsayı arıyor.

Endişelenme, oran bir çarpı...

Gerisi ütopyadır.

Çift ticareti istatistiksel arbitraj DEĞİLDİR

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий :
Çift ticareti istatistiksel arbitraj DEĞİLDİR

Katılıyorum, forex'te istatistik olmadan hiçbir yol yok

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov :

Herkes bir çifti diğerine empoze etmek için bir katsayı arıyor.

Endişelenme, oran bir çarpı...

Gerisi ütopyadır.

forex'i unut)) çiftler fonlardan geldi, ancak hisse senetlerinde çarpı yok))

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11 :
forex'i unut)) çiftler fonlardan geldi, ancak hisse senetlerinde çarpı yok))

peki, forex'te haçları kullanmayın ve her şey uçtan uca olacak

ve daha da iyisi - sadece bir döviz çifti seçmeyi bırakın, çünkü. haç, takas edilmese bile zararlı işini yapacaktır.

Aynısı farklı hesaplarda, ancak farklı çiftlerde alım satım yapmak için de geçerlidir - bu zahmetlidir.

bu nedenle, 2010'dan beri (çarpmalar göründüğünde + 5 basamaklı + USD'ye ücretsiz erişimden parasal toplamlarla ilgili bilgiler kaldırıldığında), Forex'te arbitraj yoktur.

[ivanivan_11]

kısacası o zaman

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11 :

kısacası o zaman

normal, yeterli forex ticareti ayda maksimum + %3'tür ve öyledir.

Aynı şey fonlar için de geçerli.

[Yuriy Asaulenko]

Tema normaldir. Çift ticareti (bir tür arbitraj) olarak adlandırılır. Ama Nikolay Kruşçev'in burada yazdığı gibi, gerçekten de geleceklerde daha iyidir.

[СанСаныч Фоменко]

Ve eşbütünleşme nereye eklenmeli? Onun için bir Nobel verilmiş gibi..

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко :
Ve eşbütünleşme nereye eklenmeli? Onun için Nobel verilmiş gibi..

eşbütünleşme örnek için iyidir, her şey güzeldir - burada girdi, sonra gitti)) ve OOC'de her şey parçalanır ve kırılır)) üzüntü-üzüntü

[ivanivan_11]

zaten bir araştırma örneği verdi

goo.gl/RzU7kG

kısaca, o zaman

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in -sample доходность (суммарная) против out -of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in -sample к out -of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.