Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 232
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve ne verecek?
Sonuçta amaç, bir veya başka bir MM algoritmasının davranışını modellemek değil, mevcut gerçek pazara karşılık gelecek sistemleri bulmaktır!
Ortak bir karşı tarafın çalışması hangi algoritmayı sunarsa sunsun, Lig'de her zaman bu koşullarda kazandıracak araçlar olacağına eminim. Ancak bunun hiçbir faydası yok, çünkü gerçekte piyasa tamamen farklı fiyatlandırma modelleri sunacak ve bunlardan para kazanmak için bu sentetik MM koşullarında çalışacak tamamen farklı sistemlere ihtiyacınız olacak.
Peki tüm bunları modellemenin amacı ne?
TS ligi sadece "şu anda hangi sembol üzerinde ne tür sistemlerin çalıştığının" bir göstergesidir. Ondan daha fazlasını beklemeyin.
Bir deneyin amacı bir teoriyi kanıtlamaktır. Murphy yasasını yeniden formüle edersek, deneyi şu şekilde açıklayacaktır: "likiditenin piyasanın yeniden dağıtımının bulunan modeli bir demo üzerinde çalışıyorsa, o zaman kesinlikle gerçek hayatta da çalışır."))
Ancak, tüm sistemi düşünmek ve uygulamak çok zor ve kesinlikle karşılığını almayacak.
Ligi sürdür, George.))
Bir deneyin amacı bir teoriyi kanıtlamaktır. Murphy yasasını yeniden formüle edersek, deneyi şu şekilde açıklayacaktır: "likiditenin piyasanın yeniden dağıtımının bulunan modeli bir demo üzerinde çalışıyorsa, o zaman kesinlikle gerçek hayatta da çalışır."))
Sorun, modeli bulmakta değil, durağan olmamasındadır.
Bir süredir piyasayı doğru tanımlayacak bir model bulmak oldukça mümkün. Ancak, bu uzun sürmeyecek. Model anlamsız. TÜM olası modellere sahip olduğumuzda - bunlardan biri çalışmayı bırakır bırakmaz, diğeri çalışmaya başlar. Ve modeller sürekli iş yapıyorsa - bu değişikliği görebiliriz.
Sorun, modeli bulmakta değil, durağan olmamasındadır.
Bir süredir piyasayı doğru tanımlayacak bir model bulmak oldukça mümkün. Ancak, bu uzun sürmeyecek. Model anlamsız. TÜM olası modellere sahip olduğumuzda - bunlardan biri çalışmayı bırakır bırakmaz, diğeri çalışmaya başlar. Ve modeller sürekli iş yapıyorsa - bu değişikliği görebiliriz.
Teorime göre, piyasada sürekli kar getiren kesinlikle sabit ticaret modelleri var. ÇOK yüksek likiditeye sahip katılımcılar tarafından kullanılırlar. Modellerinin özü, mümkün olduğu kadar çok işlemde karşı taraf olmaktır. Bu, pazarın "görünürlüğünü" açar.
Örnek: Depozitoda 100 milyon dolarım var. 1000$ depozitolu ve 1 lot işlem gören yaklaşık 1000 yatırımcının olduğu bir piyasadayım. Sürekli olarak iki pozisyon topluyorum - biri satın almak için (pazarın satış taleplerini karşılamak, yani sattıkları kadar alırım) ve ikincisi satmak için (almak istedikleri kadar satarım). Her an alım satım için açık pozisyonların sayısını biliyorum, çünkü onların karşı tarafıyım. Anlaşmalar benimleydi. Yani - Açık ilgiyi her an tam olarak biliyorum. Ayrıca, alış başına pozisyonlarımın sayısının satış başına pozisyonlarımın sayısından daha fazla olduğunu görüyorum. Yani - fiyat yükselirse kazanacağım. Nasıl yukarı çıkacak? Biri talebimi karşılamalı. Arzı satın almaya ve emmeye devam etmeliyim ve fiyat artacak. Yukarı çıkarken (arz hacmini emerek), satış pozisyonlarımı kırmızıya alıyorum, ANCAK alım pozisyonlarından daha azı var ve ayrıca, karşı taraflarım kırmızıda kapandığında alış pozisyonlarını kapattıktan sonra geri döneceğim. ve paraları bana gidecek. Ben böyle yapıyorum.
Bu model (eğer gerçekse) durağandır ve her zaman karlıdır. Bir nedenden dolayı: büyük likidite, küçük mevduatların bulunduğu piyasayı manipüle etme fırsatı sağlar. 95/5 istatistiklerini açıklayabilen, tüccarların finansal yeteneklerindeki orantısızlıktır. Ancak bu, piyasanın "kendi kendini yeme" senaryosudur, çünkü bir kısmı tamamen mahvolmuş ve bir başkası tarafından yutulmaktadır.
Benim teorime göre, piyasada sürekli kar getiren kesinlikle sabit ticaret modelleri var. ÇOK yüksek likiditeye sahip katılımcılar tarafından kullanılırlar. Modellerinin özü, mümkün olduğu kadar çok işlemde karşı taraf olmaktır. Bu, pazarın "görünürlüğünü" açar.
Örnek: Depozitoda 100 milyon dolarım var. 1000$ depozitolu ve 1 lot işlem gören yaklaşık 1000 yatırımcının olduğu bir piyasadayım. Sürekli olarak iki pozisyon topluyorum - biri satın almak için (pazarın satış taleplerini karşılamak, yani sattıkları kadar alırım) ve ikincisi satmak için (almak istedikleri kadar satarım). Her an alış ve satış için açık pozisyonların sayısını biliyorum, çünkü onların karşı tarafıyım. Anlaşmalar benimleydi. Yani - Açık ilgiyi her an tam olarak biliyorum. Ayrıca, alış başına pozisyonlarımın sayısının, satış başına pozisyonlarımın sayısından daha fazla olduğunu görüyorum. Yani - fiyat yükselirse kazanacağım. Nasıl yukarı çıkacak? Biri talebimi karşılamalı. Arzı satın almaya ve emmeye devam etmeliyim ve fiyat artacak. Yukarı çıkarken (arz hacmini emerek), satış pozisyonlarımı kırmızıya alıyorum, ANCAK alım pozisyonlarından daha azı var ve ayrıca, karşı taraflarım kırmızıda kapandığında alış pozisyonlarını kapattıktan sonra geri döneceğim. ve paraları bana gidecek. Ben böyle yapıyorum.
Bu model (eğer gerçekse) durağandır ve her zaman karlıdır. Bir nedenden dolayı: büyük likidite, küçük mevduatların bulunduğu piyasayı manipüle etme fırsatı sağlar. 95/5 istatistiklerini açıklayabilen, tüccarların finansal yeteneklerindeki orantısızlıktır. Ancak bu, piyasanın "kendi kendini yemesi" senaryosudur, çünkü bir kısmı tamamen mahvolmuş ve bir başkası tarafından yutulmaktadır.
Teorime göre, piyasada sürekli kar getiren kesinlikle sabit ticaret modelleri var. ÇOK yüksek likiditeye sahip katılımcılar tarafından kullanılırlar. Modellerinin özü, mümkün olduğu kadar çok işlemde karşı taraf olmaktır. Bu, pazarın "görünürlüğünü" açar.
Örnek: Depozitoda 100 milyon dolarım var. 1000$ depozitolu ve 1 lot işlem gören yaklaşık 1000 yatırımcının olduğu bir piyasadayım. Sürekli olarak iki pozisyon topluyorum - biri satın almak için (pazarın satış taleplerini karşılamak, yani sattıkları kadar alırım) ve ikincisi satmak için (almak istedikleri kadar satarım). Her an alım satım için açık pozisyonların sayısını biliyorum, çünkü onların karşı tarafıyım. Anlaşmalar benimleydi. Yani - Açık ilgiyi her an tam olarak biliyorum. Ayrıca, alış başına pozisyonlarımın sayısının satış başına pozisyonlarımın sayısından daha fazla olduğunu görüyorum. Yani - fiyat yükselirse kazanacağım. Nasıl yukarı çıkacak? Biri talebimi karşılamalı. Arzı satın almaya ve emmeye devam etmeliyim ve fiyat artacak. Yukarı çıkarken (arz hacmini emerek), satış pozisyonlarımı kırmızıya alıyorum, ANCAK alım pozisyonlarından daha azı var ve ayrıca, karşı taraflarım kırmızıda kapandığında alış pozisyonlarını kapattıktan sonra geri döneceğim. ve paraları bana gidecek. Ben böyle yapıyorum.
Bu model (eğer gerçekse) durağandır ve her zaman karlıdır. Bir nedenden dolayı: büyük likidite, küçük mevduatların bulunduğu piyasayı manipüle etme fırsatı sağlar. 95/5 istatistiklerini açıklayabilen, tüccarların finansal yeteneklerindeki orantısızlıktır. Ancak bu, piyasanın "kendi kendini yemesi" senaryosudur, çünkü bir kısmı tamamen mahvolmuş ve bir başkası tarafından yutulmaktadır.
İlk olarak, modelinizin durağanlığı, bilgilerin eksiksizliğine sahip olmanızla belirlenir. Başka bir deyişle, piyasaya satranç gibi davranıyorsunuz. Ve o, kartın özüdür.
İkincisi, modeliniz durağan olsa bile, kaynaklarınızın diğer tüm katılımcıların kaynaklarıyla karşılaştırılabilir olduğunu varsayar. Ve bazı varlıklar için likiditenin çok sınırlı olduğu borsada bile durum böyle değil. Büyük likiditesi ile Forex'te bu gerçekçi değildir.
Peki, pratikten boşanmış böyle bir modelde ne anlamı var?
Peter, yine grafik kitaplığınla aynı hataya düşüyorsun - teorilerinin ve kitaplıklarının pratik bir uygulamasına ihtiyacın var.
Vladimir Baskakov :
Что мешает на демо это реализовать?. Там депо любой можно использовать
Sanal işlemler gerçek fiyatı hareket ettirmez. Demoda, en azından milyarlarca satın alın - fiyat tek bir puan hareket etmeyecek. Modern tüccarların bunu anlamaması şaşırtıcı.
...
George, yazımı tekrar dikkatlice oku. Bundan hiç bahsetmiyorsun.
Sürekli kar getiren bir ticaret modelinden bahsediyorsunuz. Böyle bir model için gerekli şartları ve stratejiyi anlattım.
Sanal işlemler gerçek fiyatı hareket ettirmez. Demoda, en azından milyarlarca satın alın - fiyat tek bir puan hareket etmeyecek. Modern tüccarların bunu anlamaması şaşırtıcı.
Burada !!! sonunda bu sözleri duydum
Sanal işlemler gerçek fiyatı hareket ettirmez. Demoda, en azından milyarlarca satın alın - fiyat tek bir puan hareket etmeyecek. Modern tüccarların bunu anlamaması şaşırtıcı.
Evet, neredeyiz. Ve şu anda piyasada 1000 tüccar olduğunu ve çok fazla ticaret yaptıklarını nasıl bileceksiniz?
Bu koşullu, durumsal bir modeldir.
Yaklaşık 1000 katılımcılı bir piyasada, yaklaşık 1000 $ depozitolu, 100 milyon mevduatlı bir milyarderim. Piyasayı manipüle etmeme ve her zaman milyonlarımla oynamama izin veren bir strateji tanımladım.