Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 990
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğru anladıysam fiyat serisi yerine bir dizi fraktal kullanın (fraktallara dayalı bir gösterge demek istiyorum)?
Multifraktallar nedir?
nasıl otomatikleştireceğimi bilmiyorum
gözle - V-M fonksiyonlarının incelenmesi ve kalıpların aranması, bunlar gerçek tablolarda da yeniden üretilir. İnternette bir yerde yatan Almazov'un kitabı var.
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
İlgi uğruna bir arkadaşımla fraktal aramayı otomatikleştirmek için çok zaman harcadım, korelasyon yoluyla kötü sonuçlar aldım (grafik ile f-th arasındaki tesadüfleri aradılar ve f-I'nin nereye gittiğine dair tahminde bulundular). Korelasyon nedeniyle çok sayıda başarısız tahmin (eğilim grafikleri yüksek bir korelasyona sahiptir ancak aslında doğruluk zayıftır)
bir multifraktal örneği - kendine benzer fraktal döngüler birbirini takip eder. Bu zaman zaman forexte de oluyor.
son başarılı örnek bitcoin'dir. Tabii gerçek hayatta her şey o kadar güzel değil ama benzetme tam
H-evet...
Pekala, tamam - ben, EURUSD'de Hilbert alanının en dibine son derece başarısız bir işlemle altüst olurken, yavaş yavaş oradan uzaklaşırken, bir de sessizlik var...
Yine de!
Makine öğreniminin kahramanları nerede? Max, Teacher, Sorcerer, Alyosha, Fa, Doc ve onlar gibi diğerleri nerede?
Uyuyorlar... Tamam, onları uyandırmayacağım.
Bu arada, Mandelbrot'un mirası ekonofiziktir .
kendi formülleri ve yöntemleri var ama ben onları incelemedim. Artık kullanılmayan etkin piyasa teorisinin yerine geçeceği varsayılmıştır.
Ekonofiziğin kökenleri klasiklerin eserlerindedir. 1965 yılında Benoit Mandelbrot , finansal serilerin dinamiklerinin (borsadaki fiyat dalgalanmaları) küçük ve büyük zaman ölçeklerinde tamamen aynı olduğunu keşfetti: Böyle bir serinin grafiğinden, belirli bir zaman diliminde fiyat dalgalanmalarını gösterip göstermediğini belirlemek neredeyse imkansız. saat, gün veya ay. Mandelbrot bu özelliğe öz-benzerlik ve buna sahip olan nesneler - fraktallar adını verdi. Bu tür özelliklere sahip süreçlerin incelenmesi fizikte çok güçlü bir şekilde yürütülür ve orada geliştirilen analiz yöntemleri sıklıkla (ama ne yazık ki, her zaman değil) finansal serilerin davranışındaki anormallikleri fark etmeye yardımcı olur - keskin çöküşlerin veya fiyat artışlarının öncülleri. 20. yüzyılın başlarında Fransız matematikçi Louis Bachelier , Spekülasyon Teorisi'nde finansal serilerin dinamiklerini Brownian hareketine benzeterek - bir sıvı veya gazdaki moleküllerin kaotik hareketi - tanımlamaya çalıştı. Bu yaklaşımı genelleştiren modern modeller, istatistiksel parametrelerde gerçek finansal serilere çok benzeyen fraktal süreçler üretir. Bu modellerin çoğu, 1970-1990'larda yaratılan kaotik dinamik sistemler teorisine dayanmaktadır - bazen rastgele bir süreçten neredeyse ayırt edilemeyen karmaşık dinamikler üreten denklemler. Modern ekonofizik , teorik fiziğin diğer güçlü araçlarını da kullanır - örneğin, kuantum mekaniği ve kuantum alan teorisindeki en önemli araç olan yol integrali . Ancak bugün belki de en moda trend, şu ya da bu tercih ve ilkeyi izleyerek sayısız yatırımcının faaliyetlerini doğrudan taklit eden evrimsel oyunlardır .
Kendi aracınızı yaratırken tek doğru yön budur. Bunun mantıksal sonucu, nesnel bir işlev olarak kaos/kendi kendine örgütlenmenin bir ölçüsü olarak entropi veya negentropi benzerliğine sahip olan NN olabilir ve olmalıdır.
Bu teorinin uymadığı tek şey olayların zamanlarıdır (Brown hareketi sırasında parçacık çarpışma anlarının bir analogu olarak kene tırnaklarının gelişi).
Brownian hareketi sırasında çarpışmalar deltaT --> 0 ve en basit ayrık olay akışı arasındaki süre p=0.99 (bir sonraki çarpışmanın olasılığı) ve q=0.01'de (çarpışma olmaması olasılığı) oluşursa, o zaman Erlang akışına geçer 30. dereceden, Perrin'in deneylerinde kullandığı, Wiener'e tek tip okuma süresi = 30 saniye olan bir sürüklenme süreci elde ederiz.
Forex'te durum böyle değil. Olayların olasılıkları (yeni bir teklifin gelmesi/yokluğu) ortalama olarak = 0,5'tir ve 30. ve daha yüksek dereceli Erlang akışlarına geçerken, Laplace hareketi olarak adlandırılırız.
Şimdi, çalışmayı bitireceğim ve sizi bir şeyle memnun edeceğim dostlarım.
Endişelenme - Sasha Amca her şeyi yapacak.
Kendi aracınızı yaratırken tek doğru yön budur. Bunun mantıksal sonucu, nesnel bir işlev olarak kaos/kendi kendine örgütlenmenin bir ölçüsü olarak entropi veya negentropi benzerliğine sahip olan NN olabilir ve olmalıdır.
Bu teorinin uymadığı tek şey olayların zamanlarıdır (Brown hareketi sırasında parçacık çarpışma anlarının bir analogu olarak kene tırnaklarının gelişi).
Brownian hareketi sırasında çarpışmalar deltaT --> 0 ile olayların en basit ayrık akışı arasındaki süre p=0.99 (bir sonraki çarpışmanın olasılığı) ve q=0.01'de (çarpışma olmaması olasılığı) oluşursa, o zaman Erlang akışına geçer 30. dereceden, Perrin'in deneylerinde kullandığı, Wiener'e tek tip okuma süresi = 30 saniye olan bir sürüklenme süreci elde ederiz.
Forex'te durum böyle değil. Olayların olasılıkları (yeni bir teklifin gelmesi/yokluğu) ortalama olarak = 0,5'tir ve 30. ve daha yüksek dereceli Erlang akışlarına geçerken, Laplace hareketi olarak adlandırılırız.
Şimdi, çalışmayı bitireceğim ve sizi bir şeyle memnun edeceğim dostlarım.
Endişelenme - Sasha Amca her şeyi yapacak.
Tabii ki sizden dönüştürülmüş bir VR bekliyorum ve gerisini sinir ağı halledecek :)
Tabii ki sizden dönüştürülmüş bir VR bekliyorum ve gerisini sinir ağı halledecek :)
Sözümü hatırlıyorum. Sadece, üzerinde yakıldığım logaritmik bir olaylar (alıntılar) akışı değil, tam olarak Laplace hareketi olacak şekilde belirli bir düzende bir Erlang akışı olacak. NA bu süreci nasıl çözecek merak ediyorum... Bu hafta 18. sırada oturuyorum.
Sonunda, bu görevi çözmenin daha kolay olduğunu düşündüm. Malesef biraz beklememiz gerekiyor...
Sözümü hatırlıyorum. Sadece, üzerinde yakıldığım logaritmik bir olaylar (alıntılar) akışı değil, tam olarak Laplace hareketi olacak şekilde belirli bir düzende bir Erlang akışı olacak. NA bu süreci nasıl çözecek merak ediyorum... Bu hafta 18. sırada oturuyorum.
Sonunda, bu görevi çözmenin daha kolay olduğunu düşündüm. Malesef biraz beklememiz gerekiyor...
başka bir nüans - süper doğrulukta VR dönüşümleri için çok iyi olmayan bir dönüşüm bile atabilirsiniz. İstatistiksel avantaj nedeniyle, onu çıkarabilirsiniz, asıl mesele, en azından bazı kalıpların olması gerektiğidir.
başka bir nüans - NS için, BP'nin süper doğruluğu gerekli değildir, çok iyi olmayan bir dönüşümü bile atabilirsiniz. İstatistiksel avantaj nedeniyle, onu çıkarabilirsiniz, asıl mesele, en azından bazı kalıpların olması gerektiğidir.
İyi. Cumartesi günü 18. siparişi yayınlayacağım - göreceğiz.
Alyoshenka, sonuçta, VR'nin üstel olarak incelmesiyle ilgili bir şeylerin orada kırpılmış olması sebepsiz değil. Oh, iyi bir sebeple ... Yaşının ötesinde akıllı. Bu yüzden, imrenilen Kâse'yi Büyücü ve Alyosha'dan almak için dayak yolu boyunca gideceğiz.
İyi. Cumartesi günü 18. siparişi yayınlayacağım - göreceğiz.
Alyoshenka, sonuçta, VR'nin üstel olarak incelmesiyle ilgili bir şeylerin orada kırpılmış olması sebepsiz değil. Oh, iyi bir sebeple ... Yaşının ötesinde akıllı. Bu yüzden, imrenilen Kâse'yi Büyücü ve Alyosha'dan almak için dayak yolu boyunca gideceğiz.
Son bir iki aydır forum bir tür tımarhaneye dönüştü. Yeterli, parmaklara güvenebilirsin.
Kendinizi hangi kategoride sınıflandırırsınız?