Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 900

Yeni yorum
 
Aleksandr İvanov :

hiçbir şey, kase zaten hazır mı? AI ile))

peki fse ... siz zaten oligarksınız))

kanesh, Maksimko her zaman hedefe ulaşır

 
Maksim Dmitrievski :

kanesh, Maksimko her zaman hedefe ulaşır

)))

FSE... tüm robotlarınızı bırakın, harika bir akıllı robot için sıraya girin.

 
Aleksandr İvanov :

)))

FSE... tüm robotlarınızı bırakın, harika bir akıllı robot için sıraya girin.

Paramiliter muhafızlarla birlikte İsviçre sığınağının yarısına geldim, Alexander'ı tozlu çuvallarıyla gözbebeklerine banknotlarla doldurulmuş olarak takip ediyorum, atılgan bir şekilde hatırlamıyorum!

 
Maksim Dmitrievski :

Başka bir daldan Alexander_K2

İdeal olarak, mt5'i python ile bağlamak mümkün olurdu, böylece görselleştirmek ve hemen doğrulamak mümkün olurdu. mümkün. R ve dll'yi sindirmiyorum ve python gerekli olmamasına rağmen (eski zamanlayıcıların makalelerine ve eserlerine bakarak) nasıl olduğunu bilmiyorum ve onlarla çalışmak istemiyorum. vahşi doğaya tırmanmak için daha az istek - 500.000 paket ve egzoz, 2 MA'daki bir botla aynı

Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.

Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?

 
Maksim Dmitrievski :

Tüm modellerin çıkarılmasıyla küçük bir deney yapıldı (toplam 10 model verildi). 2018.04.01'den beri ileriye

Bırakma olmadan:

Ayrıca, sayılar geriye kalan rastgele modellerin sayısını gösterir, geri kalanı düşürüldü:

Böyle bir şey olur. Muhtemelen çok açıklayıcı değil, çünkü. model ve damla olmadan oldukça iyi olduğu ortaya çıktı. Ve modeller birbirine çok benziyor, ki bu kötü, öğrenme algoritmasını gözden geçirmemiz gerekiyor (yardımcı olacak oyun teorisi). Ama yine de seçimde biraz esneklik ortaya çıktı.

İyi görünüyor! Birinde (1 model) ve dur.

 
Alexey Vyazmikin :

Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.

Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?

yani soruyu soramazsın Deneyler, deneyler... çünkü teoride hiçbir şey açık değildir. Altı ay boyunca aracın yüzlerce farklı çeşidini denedim, düşünmek korkutucu

Şubenin geçmişi, bunun nasıl YAPILMAMASI gerektiği (ve bazen nasıl yapılacağı) hakkında birçok bilgi depolar.   oldukça yararlı.

 
Alexey Vyazmikin :

Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.

Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?

Yaklaşık 10 yıl önce MA ile 2'den 100'e kadar böyle bir deneyle ilgili bir makale vardı.
 
elibrarius :
Yaklaşık 10 yıl önce MA ile 2'den 100'e kadar böyle bir deneyle ilgili bir makale vardı.

Ve sanırım buna hayran deniyor yanılmıyorsam...

 

Farklı dillerle mql4 iletişiminin tüm sorunları çözülüyor gibi görünüyor. R için bir kod bile var. İşte diyagram.



Tüm açıklamalar üç bölümden oluşur:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

Onaylı:

Neden ZeroMQ?

1.       Programcıların herhangi bir kodu başka herhangi bir koda çeşitli şekillerde bağlamasını sağlar.

2.       ortadan kaldırır   MetaTrader   kullanıcının yalnızca MetaTrader destekli teknolojiye bağımlılığı (özellikler, göstergeler, dil yapıları, kitaplıklar, vb.)

3.       Yatırımcılar C/C#/C++, Python, R ve Java'da (birkaç isim) göstergeler ve stratejiler geliştirebilir ve MetaTrader 4 aracılığıyla pazara dağıtabilir.

4.       Kaldıraç   makine öğrenme   karmaşık veri analizi ve strateji geliştirme için Python ve R'de araç takımları, ticaret yürütme ve yönetimi için MetaTrader 4 ile arayüz oluşturur.

5.       ZeroMQ, MQL'de uygulanması zor olan karmaşık, dağıtılmış ticaret sistemlerinde yüksek performanslı bir taşıma katmanı olarak kullanılabilir.

6.       Gerekirse farklı dillerde farklı strateji bileşenleri oluşturulabilir ve birbirleriyle TCP, süreç içi, süreçler arası veya çok noktaya yayın protokolleri üzerinden sorunsuz bir şekilde konuşabilir.

7.       Çoklu iletişim modelleri ve bağlantısız çalışma.

Ve işte kod 

/+------------------------------------------------------------------+
//|                                       ZeroMQ_MT4_EA_Template.mq4 |
//|                                    Copyright 2017, Darwinex Labs |
//|                                        https://www.darwinex.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Darwinex Labs."
#property link        "https://www.darwinex.com/"
#property version    "1.00"
#property strict

// Required: MQL-ZMQ from https://github.com/dingmaotu/mql-zmq
#include <Zmq/Zmq.mqh>

extern string PROJECT_NAME = "DWX_ZeroMQ_Example" ;
extern string ZEROMQ_PROTOCOL = "tcp" ;
extern string HOSTNAME = "*" ;
extern int REP_PORT = 5555 ;
extern int PUSH_PORT = 5556 ;
extern int MILLISECOND_TIMER = 1 ;   // 1 millisecond

extern string t0 = "--- Trading Parameters ---" ;
extern int MagicNumber = 123456 ;
extern int MaximumOrders = 1 ;
extern double MaximumLotSize = 0.01 ;

// CREATE ZeroMQ Context
Context context(PROJECT_NAME);

// CREATE ZMQ_REP SOCKET
Socket repSocket(context,ZMQ_REP);

// CREATE ZMQ_PUSH SOCKET
Socket pushSocket(context,ZMQ_PUSH);

// VARIABLES FOR LATER
uchar data[];
ZmqMsg request;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---

   EventSetMillisecondTimer (MILLISECOND_TIMER);     // Set Millisecond Timer to get client socket input
   
   Print ( "[REP] Binding MT4 Server to Socket on Port " + REP_PORT + ".." );   
   Print ( "[PUSH] Binding MT4 Server to Socket on Port " + PUSH_PORT + ".." );
   
   repSocket.bind( StringFormat ( "%s://%s:%d" , ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   pushSocket.bind( StringFormat ( "%s://%s:%d" , ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
   /*
       Maximum amount of time in milliseconds that the thread will try to send messages 
       after its socket has been closed (the default value of -1 means to linger forever):
   */
   
   repSocket.setLinger( 1000 );   // 1000 milliseconds
   
   /* 
      If we initiate socket.send() without having a corresponding socket draining the queue, 
      we'll eat up memory as the socket just keeps enqueueing messages.
      
      So how many messages do we want ZeroMQ to buffer in RAM before blocking the socket?
   */
   
   repSocket.setSendHighWaterMark( 5 );     // 5 messages only.
   
//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
{
//---
   Print ( "[REP] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + REP_PORT + ".." );
   repSocket.unbind( StringFormat ( "%s://%s:%d" , ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, REP_PORT));
   
   Print ( "[PUSH] Unbinding MT4 Server from Socket on Port " + PUSH_PORT + ".." );
   pushSocket.unbind( StringFormat ( "%s://%s:%d" , ZEROMQ_PROTOCOL, HOSTNAME, PUSH_PORT));
   
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert timer function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer ()
{
//---

   /*
      For this example, we need:
      1) socket.recv(request,true)
      2) MessageHandler() to process the request
      3) socket.send(reply)
   */
   
   // Get client's response, but don't wait.
   repSocket.recv(request, true );
   
   // MessageHandler() should go here.   
   ZmqMsg reply = MessageHandler(request);
   
   // socket.send(reply) should go here.
   repSocket.send(reply);
}
//+------------------------------------------------------------------+

ZmqMsg MessageHandler(ZmqMsg &request) {
   
   // Output object
   ZmqMsg reply;
   
   // Message components for later.
   string components[];
   
   if (request.size() > 0 ) {
   
       // Get data from request   
       ArrayResize (data, request.size());
      request.getData(data);
       string dataStr = CharArrayToString (data);
      
       // Process data
      ParseZmqMessage(dataStr, components);
      
       // Interpret data
      InterpretZmqMessage(&pushSocket, components);
      
       // Construct response
      ZmqMsg ret( StringFormat ( "[SERVER] Processing: %s" , dataStr));
      reply = ret;
      
   }
   else {
       // NO DATA RECEIVED
   }
   
   return (reply);
}

// Interpret Zmq Message and perform actions
void InterpretZmqMessage(Socket &pSocket, string & compArray[]) {

   Print ( "ZMQ: Interpreting Message.." );
   
   // Message Structures:
   
   // 1) Trading
   // TRADE|ACTION|TYPE|SYMBOL|PRICE|SL|TP|COMMENT|TICKET
   // e.g. TRADE|OPEN|1|EURUSD|0|50|50|R-to-MetaTrader4|12345678
   
   // The 12345678 at the end is the ticket ID, for MODIFY and CLOSE.
   
   // 2) Data Requests
   
   // 2.1) RATES|SYMBOL   -> Returns Current Bid/Ask
   
   // 2.2) DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
   
   // NOTE: datetime has format: D'2015.01.01 00:00'
   
   /*
      compArray[0] = TRADE or RATES
      If RATES -> compArray[1] = Symbol
      
      If TRADE ->
         compArray[0] = TRADE
         compArray[1] = ACTION (e.g. OPEN, MODIFY, CLOSE)
         compArray[2] = TYPE (e.g. OP_BUY, OP_SELL, etc - only used when ACTION=OPEN)
         
         // ORDER TYPES: 
         // https://docs.mql4.com/constants/tradingconstants/orderproperties
         
         // OP_BUY = 0
         // OP_SELL = 1
         // OP_BUYLIMIT = 2
         // OP_SELLLIMIT = 3
         // OP_BUYSTOP = 4
         // OP_SELLSTOP = 5
         
         compArray[3] = Symbol (e.g. EURUSD, etc.)
         compArray[4] = Open/Close Price (ignored if ACTION = MODIFY)
         compArray[5] = SL
         compArray[6] = TP
         compArray[7] = Trade Comment
   */
   
   int switch_action = 0 ;
   
   if (compArray[ 0 ] == "TRADE" && compArray[ 1 ] == "OPEN" )
      switch_action = 1 ;
   if (compArray[ 0 ] == "RATES" )
      switch_action = 2 ;
   if (compArray[ 0 ] == "TRADE" && compArray[ 1 ] == "CLOSE" )
      switch_action = 3 ;
   if (compArray[ 0 ] == "DATA" )
      switch_action = 4 ;
   
   string ret = "" ;
   int ticket = - 1 ;
   bool ans = FALSE ;
   double price_array[];
   ArraySetAsSeries (price_array, true );
   
   int price_count = 0 ;
   
   switch (switch_action) 
   {
       case 1 : 
         InformPullClient(pSocket, "OPEN TRADE Instruction Received" );
         // IMPLEMENT OPEN TRADE LOGIC HERE
         break ;
       case 2 : 
         ret = "N/A" ; 
         if ( ArraySize (compArray) > 1 ) 
            ret = GetBidAsk(compArray[ 1 ]); 
            
         InformPullClient(pSocket, ret); 
         break ;
       case 3 :
         InformPullClient(pSocket, "CLOSE TRADE Instruction Received" );
         
         // IMPLEMENT CLOSE TRADE LOGIC HERE
         
         ret = StringFormat ( "Trade Closed (Ticket: %d)" , ticket);
         InformPullClient(pSocket, ret);
         
         break ;
      
       case 4 :
         InformPullClient(pSocket, "HISTORICAL DATA Instruction Received" );
         
         // Format: DATA|SYMBOL|TIMEFRAME|START_DATETIME|END_DATETIME
         price_count = CopyClose (compArray[ 1 ], StrToInteger (compArray[ 2 ]), 
                         StrToTime (compArray[ 3 ]), StrToTime (compArray[ 4 ]), 
                        price_array);
         
         if (price_count > 0 ) {
            
            ret = "" ;
            
             // Construct string of price|price|price|.. etc and send to PULL client.
             for ( int i = 0 ; i < price_count; i++ ) {
               
               if (i == 0 )
                  ret = compArray[ 1 ] + "|" + DoubleToStr (price_array[i], 5 );
               else if (i > 0 ) {
                  ret = ret + "|" + DoubleToStr (price_array[i], 5 );
               }   
            }
            
             Print ( "Sending: " + ret);
            
             // Send data to PULL client.
            InformPullClient(pSocket, StringFormat ( "%s" , ret));
             // ret = "";
         }
            
         break ;
         
       default : 
         break ;
   }
}

// Parse Zmq Message
void ParseZmqMessage( string & message, string & retArray[]) {
   
   Print ( "Parsing: " + message);
   
   string sep = "|" ;
   ushort u_sep = StringGetCharacter (sep, 0 );
   
   int splits = StringSplit (message, u_sep, retArray);
   
   for ( int i = 0 ; i < splits; i++) {
       Print (i + ") " + retArray[i]);
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
// Generate string for Bid/Ask by symbol
string GetBidAsk( string symbol) {
   
   double bid = MarketInfo (symbol, MODE_BID );
   double ask = MarketInfo (symbol, MODE_ASK );
   
   return ( StringFormat ( "%f|%f" , bid, ask));
}

// Inform Client
void InformPullClient(Socket& pushSocket, string message) {

   ZmqMsg pushReply( StringFormat ( "%s" , message));
   // pushSocket.send(pushReply,true,false);
   
   pushSocket.send(pushReply, true ); // NON-BLOCKING
   // pushSocket.send(pushReply,false); // BLOCKING
   
}
 

Ve işte r için kod 

#+------------------------------------------------------------------+
#|                                          ZeroMQ_MT4_R_Template.R |
#|                                    Copyright 2017 , Darwinex Labs |
#|                                        https://www.darwinex.com/ |
#+------------------------------------------------------------------+

# Load "rzmq" library . If not installed, run install.packages("rzmq")
library (rzmq)

# Random placeholder for PULL later.
pull.msg <- "N/A"

# Function to send commands to ZeroMQ MT4 EA
remote.send <- function(rSocket,data) {
  send.raw. string (rSocket, data)
  msg <- receive. string (rSocket)
  
  print(msg)
}

# Function to PULL data from ZeroMQ MT4 EA PUSH socket.
remote.pull <- function(pSocket) {

  msg <- receive.socket(pSocket, unserialize = FALSE , dont.wait = TRUE )
  
   if (is.null(msg)) {
    msg <- "No data PUSHED yet.."
    print(msg)
  } else {
    msg <- rawToChar(msg)
    print(msg)  
  }

   return (msg)
}

# CREATE ZeroMQ Context
context = init.context()

# Initialize ZeroMQ REQ Socket
reqSocket = init.socket(context,"ZMQ_REQ")

# Initialize ZeroMQ PULL Socket
pullSocket = init.socket(context, "ZMQ_PULL")

# Connect to REQ Socket on port 5555
connect.socket(reqSocket,"tcp://localhost: 5555 ")

# Connect to PULL Socket on port 5556
connect.socket(pullSocket,"tcp://localhost: 5556 ")

# Run Tests
while ( TRUE ) {
  
  # REMEMBER: If the data you're pulling isn't "downloaded" in MT4's History Centre,
  #           it's very likely your PULL will produce no data.
  
  #           So if you're going to be pulling data for a currency pair from MT4,
  #           make sure its data is downloaded, and chart open just in case .
  
  # Pull from server
  remote.pull(pullSocket)
  
  f <- file("stdin")
  open(f)
  
  print("Enter Command for MetaTrader 4 ZeroMQ Server, 'q' to quit")
  # e.g. RATES|EURUSD -> Retrieves Current Bid / Ask for EURUSD from MT4.
  mt4.command <- readLines(f, n= 1 )
  
   if (tolower(mt4.command) == "q") {
     break
  }
  
  # Send to ZeroMQ MetaTrader 4 Server
   if (!grepl("PULL", mt4.command))
    remote.send(reqSocket, mt4.command)
  
  # Pull from ZeroMQ MetaTrader 4 Server
  pull.msg <- remote.pull(pullSocket)
}
1...893894895896897898899900901902903904905906907...3399
Yeni yorum