Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 656
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, durağan olmama. Herhangi bir süreç, parçalara ayrılırsa durağan olmayacak ve değilse, rastgele olmayacaktır.
anlamadım GARCH'ta süreç, parçalara ayrılmadan bileşenlere ayrıştırılır. Orada, formülün kendisi şunları içerir: önceki değer + gürültü.
Bu arada, farklı uzun periyotlarda (3 aydan fazla) dağılımların türüne göre aralarında önemli bir fark görmedim.
Ve bu çok ilginç bir soru. GARCH ile ilgili yayınlar, dağılım parametrelerini hesaplamak için 5000'den fazla gözleme ihtiyaç olduğunu kanıtlamaktadır.1000'den az olması modeli kararsız hale getirir.
Ekonomik anlamda - eh, bilmiyorum. Piyasanın gözlemci için rastgele olduğunu varsayıyorum. Rastgele olup olmaması gerçekten önemli değil. Buradaki anahtar kelime gözlemci içindir.
Forex konusunda tamamen katılıyorum çünküdöviz kurunun siyaset olduğunu düşünüyorum.
Ve işte diğer varlık türleri. Bugün varlık fiyatları tabloların dışında olsa da: petrolün fiyatı birçok kat daha yüksek ve tüketim aşağı yukarı aynı.
ama emisyonlardan kurtulmadın
Tabii ki hayır ve bunu yapamazsınız. Ayrıca, GARCH modellerinin anlamlarından biri, piyasaya sürüldükten sonraki süreçle TEKRAR ne kadar iyi eşleştiğidir.
Tabii ki hayır ve bunu yapamazsınız. Ayrıca, GARCH modellerinin anlamlarından biri, piyasaya sürüldükten sonraki süreçle TEKRAR ne kadar iyi eşleştiğidir.
Demek istediğim, yalnızca artışları ve artışların logaritmasını alırsanız, grafikler eşdeğer olacaktır, ancak yalnızca farklı bir fiyat ölçeğinde
Ben de çok düşünüyorum.
Regresyon modeli, çubuk başına fiyatta bir artış öngörüyorsa ve ön ve arka testlerde R2 puanı sıfırın üzerindeyse, bu zaten iyi bir başlangıçtır. Sorun, sonucun istikrarlı olmasına rağmen küçük olması, yayılmanın üstesinden gelinememesidir.
Analitik olarak sorun, R2'nin modeli büyük hatalar için daha fazla cezalandırması ve küçük hataları ve yanlış ticaret yönergelerini görmezden gelmesidir. Kazançların dağılımına bakıldığında, fiyat hareketlerinin çoğu sadece birkaç pip. Ve model, bu tür en ufak hareketlerin doğru yönünü tahmin etmek yerine, daha yüksek bir R2 alacağı dağılımın uzun kuyruklarını tahmin etmeyi öğrenir. Sonuç olarak, model bir şekilde büyük hareketleri tahmin ediyor, ancak küçük olanlarda sürekli olarak yön hataları yapıyor ve yayılmaya göre birleşiyor.
Sonuç - forex için standart regresyon tahminleri kötü. Kendinize ait bir tür uygunluk fonksiyonu icat etmeniz gerekir, böylece işlemlerin yönleri dikkate alınır ve yayılma, doğruluk ve hatta fonksiyon düzgün olmalıdır. O zaman, %50'nin biraz üzerinde bir doğrulukla bile, şimdiden kâr etme şansı olacaktır.
Doğruluk, Keskin oran, kurtarma faktörü ve ticaret tablosunu analiz eden diğer fonksiyonlar çok ayrıktır, standart bir backprop'a sahip bir nöron yerel minimumdan çıkamaz ve gerçekten öğrenemez.
Alternatif bir sonuç, nöronun zayıf sinyallerini tamamen görmezden gelmektir. Sadece güçlülerle ticaret yapın. Buradaki sorun, her zaman arka testte mükemmel sonuçlar gösterecek bir eşik seçebilmenizdir, ancak bununla birlikte ön testte kötü sonuçlar olacaktır. Burada da bir şeyler düşünmeniz gerekiyor.
R2 IMHO, logloss gibi, doğrusal olmama nedeniyle oldukça uygunsuz bir metriktir. Tahminler ile getirilerin basit bir korelasyonu ile çok daha rahatım, bu çok daha net olan R2'nin kökü gibi, 100 ile çarpın, piyasadan yakalayabileceğiniz net bir değişiklik yüzdesi elde edersiniz, ben 3- %5, ancak tüm sorun, haklı olarak söylediğiniz gibi, bu sinyallerin çok sık olması ve filtreleme veya ortalama almanın alfayı neredeyse tamamen öldürmesi. Sıradan verilerden %5'ten fazlasını elde etmek hala imkansız olduğu için buna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ekonomik anlamda - eh, bilmiyorum. Piyasanın gözlemci için rastgele olduğunu varsayıyorum. Rastgele olup olmaması gerçekten önemli değil. Buradaki anahtar kelime gözlemci içindir.
Forex konusunda tamamen katılıyorum çünküdöviz kurunun siyaset olduğunu düşünüyorum.
Ve işte diğer varlık türleri. Bugün varlık fiyatları tabloların dışında olsa da: petrolün fiyatı birçok kat daha yüksek ve tüketim aşağı yukarı aynı.
Evet, her yerde. Ağırlıklı olarak vadeli işlem borsasında oynuyorum. Gözlemci için her şey rastgeledir . Gerçekten orada ne var - ama şeytan biliyor. İçeriden biri olmalısın.))
"Tesadüfi olmayan" olan budur - bunlar hareket sırasındaki geri dönüşler ve ortalama değer etrafındaki dalgalanmalardır (Alexander_K2-m ile karıştırılmamalıdır). Bu yaklaşımla, harekete geçmenin tesadüfi olarak adlandırılması daha olasıdır, ancak nadir ve hatta doğal bir fenomen değildir. ne zaman ve ne yönde olacağını asla bilemeyiz.
Evet, her yerde. Ağırlıklı olarak vadeli işlem borsasında oynuyorum. Gözlemci için her şey rastgeledir . Gerçekten orada ne var - ama şeytan biliyor. İçeriden biri olmalısın.))
"Tesadüfi olmayan" olan budur - bunlar hareket sırasındaki geri dönüşler ve ortalama değer etrafındaki dalgalanmalardır (Alexander_K2-m ile karıştırılmamalıdır). Bu yaklaşımla, harekete geçmenin tesadüfi olarak adlandırılması daha olasıdır, ancak nadir ve hatta doğal bir fenomen değildir. ne zaman ve ne yönde olacağını asla bilemeyiz.
Bu, Etkin Piyasa Hipotezi - tamamen saçmalık.
Demek istediğim, yalnızca artışları ve artışların logaritmasını alırsanız, grafikler eşdeğer olacaktır, ancak yalnızca farklı bir fiyat ölçeğinde
Sonuçta, GARCH modellerinin artışlar için kullanılması boşuna değil. ve şu anda en yaygın olanlarıdır. Durağan olmayan bir diziyi oldukça anlamlı ekonomik ve istatistiksel anlamlara sahip bileşenlere ayırarak durağan olmayanlığı yenmenin temel fikri çok çekici.
Şimdi garch benim için çok karmaşık. Bununla ilgili kitaplar esas olarak istatistik ve ekonometri alanındaki uzmanlar için yazılmıştır ve sürekli olarak benim için anlaşılmaz olan şeyler üzerinde çalışır; Bazı temel bilgileri anlamak ve özümsemek için önce kitaplarda açıklanmayan bir sürü şeyi anlamam gerekiyor.
R'de paketlerle oynadım, ancak varsayılan ayarlarla testte bile kar elde etmedim; Yine, ayarlarda nasıl ve neyin ince ayar yapılacağı bilgisi gereklidir, ancak bu rastgele çalışmaz.
Garch'ın çok şey yapabileceğine inanıyorum, ancak onu doğru yapmak için yatırım yapmam gereken süre çok fazla ve çok fazla değil.
Ülke çizelgeleriniz var, logaritma da onları sıkıştırmalıdır. Hangi formül kullanıldı? Örneğin ondalık, orijinal veride 10 kat değişiklik 2 kat değişikliğe yol açar. Doğal da, ama daha zayıf. Grafiklerinizde dikey sıkıştırmayı göremezsiniz.
günlük(kapat[i]/kapat[i-15])
neyi nereye sıkıştırmalı, neden?
Demek istediğim, yalnızca artışları ve artışların logaritmasını alırsanız, grafikler eşdeğer olacaktır, ancak yalnızca farklı bir fiyat ölçeğinde
Anladığım kadarıyla günlük yok(open[0] - open[1]),
ve log(open[0]/open[1])