Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 283
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"ZigZag" genel adıyla anılan göstergeler hiçbir yere bakmaz ve hiçbir yerde hareket etmez.
Tabiki tabiki...
İyi şanlar
Ben "volatilite" kelimesinin anlamı ile ilgilendim. Oynaklık ölçüsü olarak özellikle neyi alıyorsunuz?
Antrenman yaparken hangi "ZigZag" değerlerinin kullanılacağına gelince, üç seçenek vardır:
- Tümü
- tümü tepe noktası çevresinde artırılmış örnek ağırlıklara sahiptir (eğer model bir örnek ağırlık vektörünün kullanılmasına izin veriyorsa)
- tepe etrafında sadece birkaç değer
Kullanılan model(ler)e bağlı olarak, biri kullanılabilir ve model ek eğitime izin veriyorsa, sırayla iki veya üçü birden kullanılabilir.İyi şanlar
Bir seçeneği daha unuttun
4. Tahminde ZigZag kullanılmaz. :-) Bir amaç fonksiyonu olarak bile, o kadar sıcak değil. En kolay ve en kesin yol, sizi temin ederim. Tahmin için: 1 bar ilerisi için 10 bar tahmini için yüzde değişim. Sınıflandırma için, sinyal 1 hayır 0 kar etti. Bu temeldir, bu nedenle hala birçok hedef fonksiyon vardır, ancak bu ikisini tahmin ederseniz, o kadar sıcak değil. Olay girişlerde, bir cerrah olarak söylüyorum.
Tabiki tabiki...
========================================
Bu şu şekilde anlaşılmalıdır: "Hatayla ilgili sözlerimi SanSanych'ten geri alıyorum. Bir hata yaptım"? Veya nasıl?
Soru retoriktir.
Bir seçeneği daha unuttun
4. Tahminde ZigZag kullanılmaz. :-) Bir amaç fonksiyonu olarak bile, o kadar sıcak değil. En kolay ve en kesin yol, sizi temin ederim. Tahmin için: 1 bar ilerisi için 10 bar tahmini için yüzde değişim. Sınıflandırma için, sinyal 1 hayır 0 kar etti. Bu temel, yani hala birçok hedef fonksiyon var, ancak bu ikisini tahmin ederseniz, o kadar sıcak değil. Olay girişlerde, bir cerrah olarak söylüyorum.
Teşekkürler doktor. Herkesin kendi deneyimi ve yaklaşımı vardır.
İyi şanlar
Vladimir Perervenko :
Bu şu şekilde anlaşılmalıdır: "Hatayla ilgili sözlerimi SanSanych'ten geri alıyorum. Bir hata yaptım"? Veya nasıl?
Soru retorik.
Aynen öyle! Gözlerimi gerçeğe açtın! Safin'in "akıllı" kitabında, sistem ne kadar karmaşıksa, taşma olasılığı o kadar yüksek, ben aptalım, sadece çok sayıda gösterge kullanmakla kalmadım, aynı zamanda binlerce olduğu sinir ağlarını da lehimledim. parametreler, ancak ZigZag'ın görünmediği ve dizlerini aptalca takas edebileceğiniz ortaya çıktı !!!
Teşekkürler!!! Sadece bu kâseyi kimseye söyleme!
Teşekkürler doktor. Herkesin kendi deneyimi ve yaklaşımı vardır.
İyi şanlar
Çocuklar, övünmüyorum sanmayın ama 2006'dan beri ağlarla yakın çalışıyorum. Temel olarak, önce NS'de, sonra predikshina'da. İkimiz de zikzaklar, bir ızgaradan bir ızgara ve bir göstergeden bir göstergeyiz. Ne yapmadılar. İnan bana. Burada bir Sihirbaz kullanıcısı var, yani bu yaşlı bir piç (alınmayın), çünkü onu ben de hatırlıyorum. Kapalı bir forumda bir girişim grubu vardı, gerçekten uzmanlar toplandı. Benim için 2007'de başladı. Böylece orada her şeyi denediler. İnanın bana, zikzagınız çarpıtıldı ve evet, çok tatsız bir özelliği var, bu yeniden çizilen mevcut dizinin yapısı ve aslında piyasayı ne zaman analiz etmeye başlayacağınızı bilmiyorsunuz. tersine çevirmek için. Elbette sınıflandırma taraftarıyım ama aynı zamanda tahmin de yaptım. Bu nedenle, piyasayı kim tahmin ederse, en az bir bar ileride olmak üzere 10 bar için Yüzde Değişimini tahmin etmeye çalışın. Sonuç iyi değilse, o zaman iyi verileri nasıl organize edebileceğimizi birlikte düşünelim. Aksine, fiyatın nedeninin hangi veri olduğunu biliyorum. Denemek istediğim şey bu.
Ve 10 göstergeden 10 girdiye ve bir çıktı değişkenine sahip olduğumu hayal edin. Bütün bunlar tarihin belirli bir bölümünde. Bu sitede MT4 optimizer yardımı ile göstergelerin parametrelerini bu sitede kar olacak şekilde ayarladım. Daha sonra seçilen parametrelere sahip aynı göstergeler Reshchetov tarafından optimize edicinin girişine beslenmiştir. Ve sen ne düşünüyorsun? Genelleme yeteneği sadece artmakla kalmadı, aynı zamanda kötüleşti. Çünkü öğrenme ve genelleme aynı şey değildir. Bunun neden olduğunu bir düşünün. Görünüşe göre bu alandaki göstergeler her biri ayrı ayrı kazanıyor ve NS girdiye sunulduğunda, genelleme buz değildi. Bunun neden böyle olduğu benim için bir sır olarak kaldı. Belki burada birileri biraz ışık tutabilir. Teşekkür ederim!
Çocuklar, övünmüyorum sanmayın ama 2006'dan beri ağlarla yakın çalışıyorum. Temel olarak, önce NS'de, sonra predikshina'da. İkimiz de zikzaklar, bir ızgaradan bir ızgara ve bir göstergeden bir göstergeyiz. Ne yapmadılar. İnan bana. Burada bir Sihirbaz kullanıcısı var, yani bu yaşlı bir piç (alınmayın), çünkü onu ben de hatırlıyorum. Kapalı bir forumda bir girişim grubu vardı, gerçekten uzmanlar toplandı. Benim için 2007'de başladı. Böylece orada her şeyi denediler. İnanın bana, zikzagınız çarpıtıldı ve evet, çok tatsız bir özelliği var, bu yeniden çizilen mevcut dizinin yapısı ve aslında piyasayı ne zaman analiz etmeye başlayacağınızı bilmiyorsunuz. tersine çevirmek için. Elbette sınıflandırma taraftarıyım ama aynı zamanda tahmin de yaptım. Bu nedenle, piyasayı kim tahmin ederse, en az bir bar ileride olmak üzere 10 bar için Yüzde Değişimini tahmin etmeye çalışın. Sonuç iyi değilse, o zaman iyi verileri nasıl organize edebileceğimizi birlikte düşünelim. Aksine, fiyatın nedeninin hangi veri olduğunu biliyorum. Denemek istediğim şey bu.
Ve 10 göstergeden 10 girdiye ve bir çıktı değişkenine sahip olduğumu hayal edin. Bütün bunlar tarihin belirli bir bölümünde. Bu sitede MT4 optimizer yardımı ile göstergelerin parametrelerini bu sitede kar olacak şekilde ayarladım. Daha sonra seçilen parametrelere sahip aynı göstergeler Reshchetov tarafından optimize edicinin girişine beslenmiştir. Ve sen ne düşünüyorsun? Genelleme yeteneği sadece artmakla kalmadı, aynı zamanda kötüleşti. Çünkü öğrenme ve genelleme aynı şey değildir. Bunun neden olduğunu bir düşünün. Görünüşe göre bu alandaki göstergeler her biri ayrı ayrı kazanıyor ve NS girdiye sunulduğunda, genelleme buz değildi. Bunun neden böyle olduğu benim için bir sır olarak kaldı. Belki burada birileri biraz ışık tutabilir. Teşekkür ederim!
Geri dönüşlerin ÖAM'si, üzgünüm, kesin değildim, bir değer değil, normalleştirilmiş değişikliğinin yanı sıra bir dönüşle (SDt - SDt-1) / SDt-1
Fikrinizi geliştirirseniz, GARCH'ın verdiği katsayıları almanız gerekir - çok doğru bir oynaklık özelliği.