Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2354
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha iyi karı karşılaştırın. Eğim hatası değil.
Asla daha iyi değil, kâra bakınca tek bir avantaj görmüyorum ama bir çok dezavantaj görüyorum...
Ve diğer şeylerde kodu verdim ama deneyecek kimse yok, yazıları yazmak açıkçası daha kolay...
Aslında bu, bir trend çizgisi oluşturup ardından onu orijinal seriden çıkarmakla hemen hemen aynı. Evet, böyle bir dengeyi tahmin etmek daha kolaydır, ancak burada her şey trend tahminine bağlıdır. Bunu tahmin etmek için, fiyatın gelecekte nereye gideceğini en azından yaklaşık olarak bilmeniz gerekecek. Ama bunu biliyorsanız, o zaman keçi düğmesi akordeon için ne - önceki tüm aşamalar anlamında.
Aslında bu hiç de aynı değil ve tüm çıkarımlarınız sırasıyla aynı değil... Detrending ile normalleşmeyi nasıl karıştırırsınız, genel olarak kafama takılıyor...
İdeolojik olarak, bu Box-Cox dönüşümüne en yakın olanıdır.
Asla daha iyi değil, kâra bakınca tek bir avantaj görmüyorum ama bir çok dezavantaj görüyorum...
Ve diğer şeylerde kodu verdim ama deneyecek kimse yok, yazıları yazmak açıkçası daha kolay...
Aslında bu hiç de aynı değil ve tüm çıkarımlarınız sırasıyla aynı değil... Detrending ile normalleşmeyi nasıl karıştırırsınız, genel olarak kafama takılıyor...
İdeolojik olarak, bu Box-Cox dönüşümüne en yakın olanıdır.
Normalizations\discritizations\detrenders\smoothers\DSP fiyattaki son şeyi kaldırır (alfa)
Burada muhtemelen kabul edeceğim - alfa, IMHO'yu bulmak için uzaktan kumandayı nasıl tahmin edeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor 🙂
Bu, homojen verilerden öğrenmeyi seven sinir ağları için klasik veri hazırlığına aykırıdır.
Bu, homojen verilerden öğrenmeyi seven sinir ağları için klasik veri hazırlığına aykırıdır.
filan filan
Sadece trend olabilecekken neden bir şey yapasın ki...
Kesirli türevin ne olduğunu anlayan var mı?
https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ adresinde Prado'dan aldı.
" Bizim bildiğimiz zaman serilerinin farklılaşması fiyatların evrimine dair tüm hafızayı tamamen ortadan kaldırıyor " diye yazıyor - bu, her bir çubuk için bir önceki çubukla farkı alırsak görülebilir.
Burada forumda çoğunluk 0. çubukla farkı kullanıyor.
1) Peki ya kesirli türev? 0.1-0.5 katsayıları önerilir.
1 bar'dan az olan fark alınamaz. Belki bir sonrakinden 2, 5 ... 10 ..20 bar farkı budur?
2) 0. çubukla farktan daha iyi nasıl olur?Kesirli türevin ne olduğunu anlayan var mı?
https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ adresinde Prado'dan aldı.
" Bizim bildiğimiz zaman serilerinin farklılaşması fiyatların evrimine dair tüm hafızayı tamamen ortadan kaldırıyor " diye yazıyor - bu, her bir çubuk için bir önceki çubukla farkı alırsak görülebilir.
Burada forumda çoğunluk 0. çubukla farkı kullanıyor.
1) Kesirli farklılaşma ne olacak? 0.1-0.5 katsayıları önerilir.
1 bar'dan az olan fark alınamaz. Belki bir sonrakinden 2, 5 ... 10 ..20 bar farkı budur?
2) 0. çubukla farktan daha iyi nasıl olur?https://www.mql5.com/en/articles/6351
EMA detrend ile pek bir fark görmüyorum ve farklı gecikmelere sahip birkaç satır özelliklere geçirilirse, o zaman kesirli türev kullanmanın anlamı ortadan kalkar.