Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2323

Yeni yorum
 
elibrarius :

Neredeyse tüm interneti arşivleyen harika bir site var.

Süper!!! Teşekkür ederim

 

Bence 100-200-500 gün sonrasını tahmin etmek pek mantıklı değil. Sırayı ve hareketini etkileyen kuvvetleri büyük ölçüde değiştirmek için çok fazla şey olabilir.

1 - 10 saat ilerisini tahmin eden M1-M15 için bu kodu (3. maddeden daha iyi, daha kararlı olarak) tekrarlayabilir misiniz? Salgını yenmek ve kar etmek için 1 saat bile yeterli.
Bu başarılı olursa, yöntemi işe alabilirsiniz.

 
sibirqk :

Anladığım kadarıyla, yazarlar algoritmanın kendisini çok fazla açığa vurmuyorlar, şu gibi özdeyişlerle yola çıkıyorlar:

Bu nedenle, GenericPred yöntemi iki temel kural kullanır:

R1: Tahmin sırasında her zaman doğrusal olmayan bir ölçümün değerini mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışın ( Şekil 3 ).

R2: Yeni değer, bir olasılık dağılımından oluşturulan bir dizi potansiyel değerden seçilmelidir.

Tahmin adım adım takip edilmelidir çünkü bir sonraki adım için geçerli değişim aralığını belirlemek için mevcut adımdaki tahmin edilen değere ihtiyaç vardır.


Tahmin edebildiğim kadarıyla, önce belirli bir lojistik lineer bileşen seçiliyor ve daha sonra her adımda lineer olmayan bir simülasyon gerçekleştirilir, bunun için ana kriter serinin belirli bir stokastik karakteristiğinin kararlılığıdır. Genel olarak, belirsiz, ancak sonuç etkileyici.

Benim düşünceme göre, yaklaşım R'deki "peygamber" paketinde kullanılana biraz benziyor.

Biraz daha yakından baktım - biraz yanılmış olduğumu görüyorum. Orijinal seriden bir dizi hareketli doğrusal olmayan ölçüm yaparlar (fraktal boyut ve Lyapunov üsleri hakkında yazarlar). Bu yeni serinin (pratik gözlemlere dayalı olarak) SB'ye benzer olduğunu düşünüyorlar. Ve gelecekte bu seriyi Monte Carlo yöntemini kullanarak çarparlar ve elde edilen kümeden orijinaline en yakın olan varyantı alırlar.

İşin sırrı, orijinal serinin bir dizi metriğe belirli bir dönüşümünün ve daha da önemlisi, ters dönüşümün biçimi olarak kalır.

Genel olarak, tüm bunlar şüpheli görünüyor (her şeyden önce, sonuçları sunma tarzı) ve konuyla ilgili daha fazla çalışma arzusuna neden olmuyor.

 
Aleksey Nikolaev :

Biraz daha yakından baktım - biraz yanılmış olduğumu görüyorum. Orijinal seriden bir dizi hareketli doğrusal olmayan ölçüm yaparlar (fraktal boyut ve Lyapunov üsleri hakkında yazarlar). Bu yeni serinin (pratik gözlemlere dayalı olarak) SB'ye benzer olduğunu düşünüyorlar. Ve gelecekte bu seriyi Monte Carlo yöntemini kullanarak çarparlar ve elde edilen kümeden orijinaline en yakın olan varyantı alırlar.

İşin sırrı, orijinal serinin bir dizi metriğe belirli bir dönüşümünün ve daha da önemlisi, ters dönüşümün biçimi olarak kalır.

Genel olarak, tüm bunlar şüpheli görünüyor (her şeyden önce, sonuçları sunma tarzı) ve konuyla ilgili daha fazla çalışma arzusuna neden olmuyor .

Başka bir deyişle, bir tür mide bulandırıcı dışkıya benziyor)

SCO'yu hesaplarsanız, önceki çubuğun fiyatının saf tahmininden daha kötü olacaktır.

 
Aleksey Nikolaev :

İşin sırrı, orijinal serinin bir dizi metriğe belirli bir dönüşümünün ve daha da önemlisi, ters dönüşümün biçimi olarak kalır.

Bir kod var!

 
Aleksey Nikolaev :

Eh, DC ve ECN sunucularına girmemize izin vermiyorlar) Her şeyi kendimiz icat etmek zorundayız)

Onları içeri alsalar bile pek bir işe yaramaz.) Fiyat alma hızları ve özündeki kesin doğrulukları değişmeyecektir. Ancak trendler öyle ki, fiyat araştırmasının gücü ve verilerin FA'sını değerlendirmek için algoritmalar artıyor, ikincisi ne yazık ki çok daha yavaş. Ama bir eğilim var))) Ve sonuçları birleştirebilen ilk kişi at sırtında olacak))) bir süre için) ...

 

2014 tarihli makale. Rusça çevirisini veya sunumunu kesinlikle bazı popüler "tüccar-öğretmen" çalışmalarında okudum.

Belli belirsiz hatırlıyorum ki, bir trend olduğunda - tahmin iyidir, trend değişikliği anlarında - tahmin yanlıştır. Daha da kısalmadı)

 

MO konusu DSP ve Arim seviyesine düştü, harika

makalenin yazarları düz bir çizgi göstermemek için normal olarak Arima veya Garch'ı bile kullanamadılar.

sinüzoidler ve benzeri hakkında ischo yazın.
 
mytarmailS :

Bir kod var!

Makalenin yazarı üçüncü bölümde kodu yazdığında ne oldu bilmiyorum ama kod üç yerde "kırıldı", kalay....

düzelttim

 library (quantmod)
library (fractaldim)


getSymbols( "SPY" ,src= "yahoo" , from= "2019-01-01" )


N <- 10    # Predict the last N bars

mainData <- SPY$SPY.Close



colnames(mainData) <- c( "data" )
endingIndex <- length(mainData$data)-(N+ 1 )

TEST <- mainData[ 1 :endingIndex]
total_error <- 0
error_per_prediction <- matrix(ncol = 1 ,nrow = 0 )

#These are the fractal dimension calculation parameters
#see the fractaldim library reference for more info

method <- "rodogram"
Sm <- as .data.frame(TEST, row.names = NULL )
delta <- c()

# calculate delta between consecutive Sm values to use as guesses
for (j in 2 :length(Sm$data)){
  delta <- c(delta, (Sm$data[j]-Sm$data[j- 1 ])/Sm$data[j- 1 ])
}

Sm_guesses <- delta

#do 100 predictions of next values in Sm
for (i in 1 :N){
  
   #update fractal dimension used as reference
  V_Reference <- fd.estimate(Sm$data, method=method)$fd
  minDifference = 1000000
  
   # check the fractal dimension of Sm plus each different guess and
   # choose the value with the least difference with the reference
   for (j in 1 :length(Sm_guesses)){
    
    new_Sm <- rbind(Sm, Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)]+Sm$data[length(Sm$data)])
    new_V_Reference <- fd.estimate(new_Sm$data, method=method)$fd
    
     if (abs(new_V_Reference - V_Reference) < minDifference ){
        Sm_prediction <- Sm$data[length(Sm$data)]+Sm_guesses[j]*Sm$data[length(Sm$data)]
        minDifference <- abs(new_V_Reference - V_Reference)
    }
  }
  
  print(i)
   #add prediction to Sm
  Sm <- rbind(Sm, Sm_prediction)
 
 
}

id <- endingIndex:(endingIndex+N)

pred <- Sm$data[id]
real <- as .data.frame(mainData$data[id], row.names = NULL )

plot(pred, type= "l" ,col= 2 ,ylim = range(pred,real),lty= 3 )
lines(real,lwd= 2 )

oynamak

 
Maksim Dmitrievski :

MO konusu DSP düzeyine düştü ......

Az şey bildiğinde, etrafta sadece mucizeler vardır...

1...231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330...3399
Yeni yorum