Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2042
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, tekrarlamadan bir diziden rastgele bir sayı üreten böyle bir jeneratör gördünüz mü - Buna ihtiyacım var.
Bir sonraki rastgele olup olmadığını kontrol etme koşuluyla jeneratöre tırmanmak gerekir. ve bu arada jeneratörün kalitesi hemen görülecektir.
Oldukça uygun olan daha fazla ağaç ortaya çıktı - inceleme örneğinde doğruluk% 60'tan fazla.
Ticaretin bulunduğu anda aynı şekilde ortaya çıkıyor, duraklar ve ticaretten çıkış iç içe geçmiş, bu mantıklı - ticaret uzun süredir açıksa, muhtemelen çünkü stoplar nakavt edilmemiştir. onlar büyük...
Modeller eklensin mi?
Evet, lütfen başvurun.
Giriş haftasının gününe, giriş saatine, SL ve TP'ye bir bağımlılık olacağını bekliyordum.
Test cihazındaki sistemleri çıkış saatine göre sürmek gerekiyor bakalım orada neler oluyor. Çıkış zamanı ve süresi dolaylı parametreler olmasına ve yalnızca SL veya TP tetiklendiğinde bilinmesine rağmen. Kaba kuvvet gerekecek.
Tekrar.
Kolmogorov'a göre zaman serisi tahmini için 2 şeye ihtiyaç vardır:
1. beklenti = sabit
2. ACF, 0'a eşit değildir.
"Beyaz gürültü", "madeni para" vb. önemsizdir, çünkü ACF=0'dır.
Piyasa zaman serisi artışlarının ACF'si 0 olmadığı için çok şanslıyız. Harika. O. artışlar tahmin edilebilir .
Ama 1. koşul " beklenti = const" ile şans yok. Standart zaman dilimlerindeki herhangi bir numune için artışların ortalama değeri, 0'a göre çok güçlü bir şekilde "yüzer".
Sonuç: 0'a göre artış beklentisinin minimum varyansını elde etmek için VR'nin ön işlemesi (inceltilmesi) gereklidir. Ardından, sonraki artışın (fiyatın değil!) tahminine dayalı olarak karlı bir TS elde etme şansı artar. bir cok zaman.
Her şey.
Tekrar.
Kolmogorov'a göre zaman serisi tahmini için 2 şeye ihtiyaç vardır:
1. beklenti = sabit
2. ACF 0'a eşit değildir.
"Beyaz gürültü", "madeni para" vb. önemsizdir, çünkü ACF=0'dır.
Piyasa zaman serisi artışlarının ACF'si 0 olmadığı için çok şanslıyız. Harika. O. artışlar tahmin edilebilir .
Ama 1. koşul " beklenti = const" ile şans yok. Standart zaman dilimlerindeki herhangi bir numune için artışların ortalama değeri, 0'a göre çok güçlü bir şekilde "yüzer".
Sonuç: 0'a göre artış beklentisinin minimum varyansını elde etmek için VR'nin ön işlemesi (inceltilmesi) gereklidir. Ardından, sonraki artışın (fiyatın değil!) tahminine dayalı olarak karlı bir TS elde etme şansı artar. bir cok zaman.
Her şey.
Görünüşe göre bu düşünceler başka bir başlıkta daha iyi tartışılıyor. MO ve NN, strateji mantığı konusundan biraz uzaktır. günümüzde, paketlerin tarihini öğrenme ve gerçek veriler üzerindeki sonucu dikkate alma uygulaması.
Konuyla ilgili olarak, statik beklenti koşuluna katılmıyorum. Matematiksel model bir satırı daha az hatayla tanımlıyorsa, satır kararlıdır bana daha yakın. ve aynı zamanda, mat beklentisi her zaman statik veya gereğinden fazla değildir. Daha az olabilir, ancak mat modeli minimum hata ile tanımlayabilir.
Görünüşe göre bu düşünceler başka bir başlıkta daha iyi tartışılıyor. MO ve NN, strateji mantığı konusundan biraz uzaktır. günümüzde, paketlerin tarihini öğrenme ve gerçek veriler üzerindeki sonucu dikkate alma uygulaması.
Konuyla ilgili olarak, statik beklenti koşuluna katılmıyorum. Matematiksel model bir satırı daha az hatayla tanımlıyorsa, satır kararlıdır bana daha yakın. ve aynı zamanda, mat beklentisi her zaman statik veya gereğinden fazla değildir. Daha az olabilir, ancak mat modeli minimum hata ile tanımlayabilir.
Nadiren burada görünürüm ve hiçbir şeyi tartışmak istemiyorum.
olduğu gibi konuşuyorum. Hiçbir süper gelişmiş sinir ağı, standart TF'lerin (M1, H1, ...) standart bir veri seti ile baş edemez. Bu bir aksiyomdur.
Yalnızca ön işleme VR artışları, Kâse Yolu'nu verebilir. Amin.
Nadiren burada görünürüm ve hiçbir şeyi tartışmak istemiyorum.
olduğu gibi konuşuyorum. Hiçbir süper gelişmiş sinir ağı, standart TF'lerin (M1, H1, ...) standart bir veri seti ile baş edemez. Bu bir aksiyomdur.
Yalnızca ön işleme VR artışları, Kâse Yolu'nu verebilir. Amin.
Cope, sadece doğruluk %60-70 olacaktır. H, H4, D zaman dilimlerinde yeterlidir
Hmm... Bir bakayım. Henüz M15'in üzerinde TF ile çalışmadım ...
Evet, lütfen başvurun.
Giriş haftasının gününe, giriş saatine, SL ve TP'ye bir bağımlılık olacağını bekliyordum.
Test cihazındaki sistemleri çıkış saatine göre sürmek gerekiyor bakalım orada neler oluyor. Çıkış zamanı ve süresi dolaylı parametreler olmasına ve yalnızca SL veya TP tetiklendiğinde bilinmesine rağmen. Kaba kuvvet gerekecek.
Dolayısıyla deney esasen "Kayıpları azalt ve kârın akmasına izin ver" kuralını doğruladı.
Model ekli.
Hmm... Bir bakayım. Henüz M15'in üzerinde TF ile çalışmadım ...
Dolayısıyla deney esasen "Kayıpları azalt ve kârın akmasına izin ver" kuralını doğruladı.
Model ekli.
normlar
biraz daha az kayıp