Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 152
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Lütfen suçlama yapmayı bırakın.
Her dilin yeri vardır. R, etkileşimli keşif için mükemmeldir. İkinci gün için araştırıyorum (bundan önce kitabı okudum) ve gerçekten de iç kısımların görselleştirilmesiyle güçlü bir hata ayıklayıcıya benziyor.
R ile çalışmak hemen zayıflıklarımızı gösterdi:
2001 yılında MQL ile ilk algoritmik ticaret platformunu piyasaya sürdük. Her seferinde yeteneklerini arttırdık, ancak matematiksel aparat arzulanan çok şey bıraktı. Teknik analiz, veri erişimi, test cihazı, dağıtık bilgi işlem geliştirdik ve ardından ürün satış platformuna ulaştık.
Ve sonra çoğu kararın teknik analiz, göstergeler ve uydurmadan oluşan bir kısır döngü içinde döndüğü anlaşıldı. Geliştiricilerin bir sonraki matematik yetenekleri düzeyine geçmesine izin vermeliyiz.
Bu nedenle, bir süre önce MQL5'teki matematik kitaplıklarını genişletmeye başladık ve ayrıca Alglib, Fuzzy ve Stat'ı beta olarak yayınladık. Geliştirilen modellerin diğer sistemlerden MQL5'e transferini basitleştirecek, bu da Metatrader 5 platformu için oluşturulan analitik çözümler sınıfını yükseltecek.
Önümüzdeki 2 ay içinde matematiksel ortamın geliştirilmesinde yapacağımız ilerlemeyi göreceksiniz.
Karmaşık matematik paketlerinin tartışılmasını ve bunlarla ilgili makaleleri memnuniyetle karşılıyoruz. Rashid Umarov'a (Rosh) makale yazmak için başvurular yazın ve gönderin. Görevimiz, tüccarları daha karmaşık yöntemlerle teşvik etmek ve eğitmek ve kendi küçük MQL5 dünyamızla kendimizi sınırlamamaktır.
Elbette dilimizi ve platformumuzu saldırılara karşı koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz, ancak aynı zamanda geliştirmeleri için de çalışıyoruz. Yani her şey iyi olacak.
İyi haber şu ki, uzun tartışmalar ve dille kısa tanışmanız meyve veriyor.
Gelişim yönünüz açık.
Ne kadar başarılı olduğunu zaman gösterecek.
Bugün en önemli şey (en azından benim için) MT4'ün saat gibi çalışması. Gerisini biz hallederiz.
makaleler hazırlıyorum. Doğru, bazen şüpheler birinin onlara ihtiyaç duyup duymadığının üstesinden gelir ...
İyi şanlar
RF, güçlendirme vb. nispeten yakın zamanda olduğu için evrişimli NN'ler şimdi trendde, ancak kullanımlarının bağlamı resimlerle sınırlıdır, aslında CNN'nin tek özelliği, komşular arasında açık ilişkiler olduğunda hiyerarşik bir filtre seçimidir. girdi vektörünün bileşenleri, bu, kümeleme gibi bir backprop olmadan farklı şekilde yapılabilir. Ancak asıl soru hala farklıdır: girdiye ne sunulmalıdır.
Ekleyeceğim: DNN, RNN, CNN, LSTM ve tabii ki "pekiştirmeli öğrenme" LR umut verici.
Özellikle 2016 sonunda Amerika'yı keşfedemeyeceğimi düşünüyorum, ne olmuş yani. Aynı serinin "TA kalıpları" tobish fiyat "figürleri", artık bir sonraki tik yönü veya bir zaman ufkuna ortalama yönleri ile hiçbir bağlantıya sahip değil. Kalıp arama, NB, SVM, RF, MLP, CNN, vb. olarak çubuktan çubuğa korelasyonu kullanmanız önemli değil. Bu, skorborddaki puan değişim sırasını bir tahmin aracı olarak kullanarak, topun futbol sahasında hangi kaleye çarpacağını tahmin etmek gibidir, bir bağlantı vardır, ancak son derece zayıf, işlem maliyetlerini telafi etmek için onlarca kat daha az. Forex ademi merkeziyetçidir, ne yazık ki ne bir kaset ne de bir bardak normal olan, sahte olanlar var. Genel olarak, Forex'te işlem yapmak ... peki, genel olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuz)))
Bu, fon üzerinde işlem yapanların olağan görüşüdür. Bu iyi. Ama tahminciler konusunda yanılıyorsunuz.
Bir kuantum fonunda çalışıyorum ve sadece genel olarak bariz şeyler hakkında konuşabilirim, etkili tahmin edicileri nasıl arayacağınızı ima etmek bile aptalca ve yasa dışı olurdu, ancak görünüşte akıllı insanların kafa gibi “kalıplarla” nasıl acı çektiklerini izlemek üzücü. omuzlar ve onları her türlü mum sapkınlığına ayarlayın, bu ML'dir, fiyatta bağımlılık çok azdır ve katlanarak azalır, belirli bir uzunluktaki bir sıranın fiyatının geçmiş tarihi, aynı uzunluktaki gelecekle bağlantılıdır. 3 sigmanın ötesinde bir değer, daha derin bir tarih hiç mantıklı değil. Tüm gezegendeki insan kitlelerinin davranışlarını bir şekilde etkileyebilecek her şey hakkında NEDENLERİ ve mümkün olan en hızlı veri kaynaklarını arayın ve tüm bu ilkel çorbada değerli ALFA'yı arayın.
Tavsiye için teşekkürler.
İyi şanlar
İyi haber şu ki, uzun tartışmalar ve dille kısa tanışmanız meyve veriyor.
Belki R topluluğu için harika bir hediye yaparız.
Zaman gösterecek.
Belki R topluluğu için harika bir hediye yaparız.
Zaman gösterecek.
Belki R topluluğu için harika bir hediye yaparız.
Zaman gösterecek.
Çalışmak için sabırsızlanıyoruz ve umudumuzu yitirmiyoruz.
İyi şanlar
makaleler hazırlıyorum. Doğru, bazen şüpheler birinin onlara ihtiyaç duyup duymadığının üstesinden gelir ...
İyi şanlar
İhtiyaç...
yazınızdan öğrendim
Belki R topluluğu için harika bir hediye yaparız.
Zaman gösterecek.
bekleriz :)
1) Aslında, CNN'nin tek özelliği, girdi vektörünün komşu bileşenleri arasında bariz ilişkiler olduğunda hiyerarşik bir filtre seçimidir, bu, örneğin kümeleme gibi backprop olmadan başka bir şekilde yapılabilir.
2) Ancak asıl soru hala farklıdır: girdiye ne sunulmalıdır.
1) Konunun dar bir şekilde anlaşılması. bir evrişimli ağ filtresi, giriş vektörü üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilir ve örneğin, kısmen kesişen veya kesişmeyen n hareketli ortalamalar oluşturabilir veya birkaç toplam alabilir. Bu zaten normal özellik mühendisliği için bir uygulamadır.
2) Yine, yetersiz ifade veya yanlış anlama. Evrişimli ağlar için, "ham" verileri (sözde durağan bir biçimde) göndermek yeterlidir, örneğin, 1 gecikmeli fiyat getirileri. Gerisi ağın kendisi tarafından tamamlanır.
1) Henüz tam olarak katılmıyorum, geçmişteki benzerlikleri araştırarak fiyatı tahmin etmenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum, ancak bunlar kesinlikle “TA kalıpları” değil .... Hala araştırma yapıyorum, ancak bu maka açısından çok maliyetli. zaman
2) Katılıyorum, modelin kendisi pek çözmüyor
3) bant ve bardak da pek bir şey çözmüyor mesela bir bandı alıp alış ve satış olarak ayrı ayrı bölüp kümülatif miktarlarını oluşturup bu miktarlar arasındaki farkı çizerseniz aynı fiyatı alırsınız , bu bant fiyattır ve BP şeklinde (bant) fiyatın kendisinden daha fazla bilgi taşımaz, aksine cam fiyatı tahmin eder, yüksek likit piyasalarda fiyat her zaman daha fazla likidite için geçerlidir. , eğer camda satış emirlerinden daha fazla alış emri varsa, o zaman piyasa neredeyse her zaman düşer, ancak camdaki değişiklik ile fiyatın kendisindeki değişiklik arasındaki fark milisaniye cinsinden ölçülür, bu yüzden gidemezsiniz. orada hız açısından, bu nişler uzun zamandır işgal edildi ...
Enstrümanın tam sipariş kaydını bir şekilde araştırdım, buradaki çoğu bunun ne olduğunu bile bilmiyor, kısacası, oradaki enstrüman ve cam ve bant hakkında tam bilgi ve hatta daha sonra verilen siparişler bile. iptal edildi, işlemde belirli bir katılımcının endekslenmesi de var, eğer camda satış için 100 sözleşme ortaya çıktıysa, o zaman endeksleyerek bir kişinin bu siparişi 100 bin'e mi koyduğunu veya birkaç kişinin ayağa kalkıp kalkmadığını öğrenebilirsiniz. aynı fiyat ve toplamda 100k çıktı, aynı şekilde bu kişinin tamamen alınıp alınmadığını veya 100k'sına sadece 20k döküldüğünü ve kalan 80k'yi iptal edip etmediğini hesaplayabilirsiniz.
Öyleyse neden tüm bunlar, sipariş defterine ve hızlara dönüyorum, birkaç ms içinde siparişini 4 kez vermeyi ve iptal etmeyi başaran, düşmesine veya büyümesine izin vermeden fiyatı manipüle eden bir kişiyi hesapladım, ama ben sadece siparişimi terminalden al, pok veya prod için 0,8 saniye sürüyor ..
4) Evet, en çeşitli biçimlerinde arbitrajla uğraşıyorsunuz, saklanacak ne var :) hft'den uzun mevsime kadar ...
1) Doğru, zayıf bağımlılıklar var, özellik olarak futbol ve skorbord ile ilgili bir örnek verdim.
3) Eh, "nişler işgal edildi" hakkında, süper bilgisayarlar, doktora dahileri ve okyanus boyunca 300 milyon dolarlık kablolar hakkında, eğer sizi korkutuyorsa, en azından Si \ RI'de 30'dan fazla hft'de algo ticareti yapmamalısınız. Likiditenin yüzdesi ya bekarlar ya da 2-3 kişilik küçük gruplar tarafından yönlendirilir ve büyük olmasa da kâr eder, yani tüm hissenin sıkıştırılamayan büyük miktarlı fonlar tarafından işgal edilmediği ve genel olarak bu asla olmayacak, fon ne kadar büyük olursa, hft ile onun için o kadar zor olur.
Evet, bir dizi sipariş günlüğü ile çalışmanız gerekir, her sipariş ve dahası, her bir enstrümandaki bir anlaşma, diğer tüm enstrümanların bir sonraki siparişlerinin ve anlaşmalarının olasılıkları üzerinde bir etkiye sahiptir.
4) Yorum yok))
1) Kuantum fonunda ifşa etmeme imzası var mı?
2) popülerleştirilmemeli mi?
1) aynen
2) Öyle, ama ne dersiniz, örneğin uzun yıllar boyunca çalışarak şanslı olsaydınız, örneğin, derinlerde çok fazla petrol bulunan yerleri hızlı bir şekilde bulmanın bir yolunu bulsaydınız, popüler hale getirmeye değer miydi? bu bilgi? Kalbinde hayırsever olsanız bile, kendinize yatırım yapmanız veya kazandığınız parayı ihtiyacı olanlara vermeniz bazı solcu insanlardan daha faydalıdır.
Yani, sizce büyük zaman dilimlerinde (gün, hafta) işlem yapmak hiç mantıklı değil mi? Ancak büyük bankalar uzun vadede başarılı bir şekilde forex ticareti yapmaktadır.
Bankalar sadece spekülasyon yapmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli Buffett tarzı spekülasyonla ilgiliyse, o zaman elbette başkalarının bilmediği bir şey biliyorsanız mantıklı olur))) Ufuk ne kadar uzunsa, istatistikler o kadar kötü çalışır. bu gibi durumlarda hükümetle bağlantılarınız olması gerekir, yüksek sınıf makroekonomistler ekibi vb. Tanrı olmadan önde.