Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 144

Yeni yorum
 

Ağa fiyat göndermenin alternatif yollarını düşünüyordum, hemen hemen tüm başarılı tüccarların ticaret seviyelerinin sadece bir dizi en son fiyat değerini değil, aynı zamanda geçmişteki grafiğin bir parçasını da hesaba kattıklarını fark ettim. aynı fiyatlar

yüzyıllar

Bu yaklaşımın uygulanmasını düşünüyorsanız, o zaman çok sayıda sorun ortaya çıkıyor, merak ediyorum kim böyle bir şey yaptı? sohbet etmek isterim...

Bu yaklaşımı şimdilik erteledim ama umut verici olduğunu düşünüyorum...

Şimdi dikkatimi daha basit şeylere çevirdim, tam kapsamlı olmasa da geçmiş fiyatları farklı bir şekilde hesaba katmayı deneyebileceğimi düşündüm ve ayrıca fiyatla ilgili bilgileri önemli ölçüde sıkıştırabilirsiniz, fiyat hakkında konuşuyorum. fiyat profili (iyi veya hacim profili), çünkü gerçekten, bir düşünün, birkaç yüz çubuğu tek bir histograma sıkıştırabilirsiniz, geçmişin çoğunu hesaba katıyoruz ve aynı zamanda fiyatı sıkıştırıyoruz... Ben' Acemi bir programcıyım ve hala profili uygulayamıyorum, bu yüzden kolay yoldan gittim, aptalca dağıtımı aldım ve piyasa profiline göre değil arsa fiyatına göre mi kurdum? ;) 

PRICE <- cumsum(rnorm( 300 ))+ 1000
layout( 1 : 2 )
plot(PRICE,t= "l" ,ylab = "цена" , xlab = "индексы" ,lwd= 2 )
Max <- max(PRICE)
Min <- min(PRICE)
range.vector <- seq(Min, Max, length.out= 50 )
H <- hist(PRICE, breaks = range.vector,
          xlab = "все цены которые есть в етом участке" , 
          ylab = "сколько раз график был на одной и той же цене" ,col = 5 )

ss

Ağın böyle bir dağılımı (profili) ham haliyle fiyattan daha iyi anlayacağına dair bir umut var, çünkü böyle bir profilin, sayıyı sayarak yapılan tüm işlemleri hesaba kattığı söylenebilir. tek bir fiyata grafik isabetleri ve ticaret teorik olarak bir seviye ... Kontrol etmemiz gerekiyor ... Söylendi ve yapıldı :) D.trader "y sayesinde bu dağılımı anlamama yardım ettiği için

Kayar bir pencerede 200 fiyat değerinde bir dilim aldım, ölçekledim, ortaladım , sonra dağıtım yaptım, "RF" ye beslendim

çıkışlar

H$ araları

H$ sayıları

ve dağıtımın yapıldığı dilimin kendisinden son 5 değer, böylece algoritmalar H$breaks ve H$counts değerlerine göre son değere göre gezinebilir , çünkü fiyatlar zaten normalize edilmiştir

grafik 5 dk, her zamanki gibi hedef, geri dönüşler

sonuç şöyle oldu ... bazen ağ ne yapacağını hiç anlamıyor

yüzyıllar

bazen, sadece muhteşem geliyor, girdilerin kalitesi sadece mükemmel

aa

iyi ve ilginç bir şekilde, yeni verilerde sabit depo tahliyesi yok

www


hiçbir şey ayarlanmadı, çapraz doğrulanmadı, modeli aptalca eğittim - sonuca baktım

Eğer ilgilenen biri varsa, hedeflediğiniz kişilere öğretmeyi deneyebilirsiniz, belki birlikte mantıklı bir şeyler buluruz...

İlginiz için teşekkür ederim ;)

 
Bu yaklaşımda çözülemeyen veya çözülebilen ancak iyi bir eğitim sağlamayan birçok sorun vardır.

En azından koterin ham dağılımının durağan olmaması.
 
Alexey Burnakov :
Bu yaklaşımda çözülemeyen veya çözülebilen ancak iyi bir eğitim sağlamayan birçok sorun vardır.

En azından koterin ham dağılımının durağan olmaması.
Peki, piyasa profilini programlamamak için sadece bir dağıtımla değiştirdim, o normal dağılımlar ve özellikleri burada dikkate alınmıyor mu yoksa yorumu anlamadım mı? :)
 
mytarmailS :
Peki, piyasa profilini programlamamak için sadece bir dağıtımla değiştirdim, o normal dağılımlar ve özellikleri burada dikkate alınmıyor mu yoksa yorumu anlamadım mı? :)
Anlaşılmadı.

960, 970, ...
Ve örneğin son fiyattan farkı hesaplayarak onu durağan bir forma getirin. Olacaktır: -10, -5, 0, 5, ... 50. Aksi takdirde, bir segmentte bir ortalamanız olacak, diğerinde tamamen farklı olacaktır. Birinde 900, diğerinde 600. Seçim dışında hiçbir şey çalışmaz.
 
Alexey Burnakov :
Anlaşılmadı.

960, 970, ...

960, 970, ... - bunlar fiyatlar, dağıtımı yapmadan önce, her fiyat indirimini ölçeklendiriyorum ve istasyona getirdiğim fiyatları ortalıyorum (normalleştiriyorum). görünüşe göre, sadece resimdeki örnekte fiyatları -2'den 2'ye kadar gösterirsem, anlamak için çok net olmaz

 
mytarmailS :

960, 970, ... - bunlar fiyatlar, dağıtımı yapmadan önce, her fiyat indirimini ölçeklendiriyorum ve istasyona getirdiğim fiyatları ortalıyorum (normalleştiriyorum). görünüşe göre, sadece resimdeki örnekte fiyatları -2'den 2'ye kadar gösterirsem, anlamak için çok net olmaz

Peki o zaman tamam. Ancak son fiyat için bir bağlayıcılık yoksa, ortalamanızın nerede olduğu araba için net değildir. Şimdi, tüm fiyatlar ikincisinden çıkarılırsa, ortalama sıfıra gidecek ve bu ortalamanın fiyata göre konumu sabitlenmiş olacaktır.
 
Alexey Burnakov :
Peki o zaman tamam. Ancak son fiyat için bir bağlayıcılık yoksa, ortalamanızın nerede olduğu araba için net değildir. Şimdi, tüm fiyatlar ikincisinden çıkarılırsa, ortalama sıfıra gidecek ve bu ortalamanın fiyata göre konumu sabitlenmiş olacaktır.
link var :)

Yazımda koyu mavi ile vurgulanmış

 
mytarmailS :
link var :)

Yazımda koyu mavi ile vurgulanmış

Harika. Fikir genel olarak ilginç!

Ancak eğitimin eksiksiz olması için yeterli dinamik bilgi yoktur. Makine, bu dağıtımda neyin önce geldiğini ve neyin ardından geldiğini anlamıyor. Daha fazla girdi eklememiz gerekiyor.
 
Alexey Burnakov :
Harika. Fikir genel olarak ilginç!

Ancak eğitimin eksiksizliği için yeterli dinamik bilgi yoktur. Makine, bu dağıtımda neyin önce geldiğini ve neyin ardından geldiğini anlamıyor. Daha fazla girdi eklememiz gerekiyor.

Bu nasıl çözülebilir? tek bir dağıtım dilimine değil, aynı anda birkaç dilime hizmet etmek için mi?

Korkarım daha geniş bir bilgi dizisi nedeniyle yeniden eğitim olmayacak, resimde ntree = 20 , mtry = 5 parametreleriyle gösterilen RF modeline sahibim.

ntree = 100 olarak ayarlarsam, model genellikle yeni veriler üzerinde tek bir işlem yapmaz, bu nedenle yeniden eğitilir

===========================================

Ağın geçmişteki çizelgeleri aynı fiyatlarla görmesi sorununu nasıl çözeceğimizi hala bulmamız gerekiyor.

BURADA ağın şimdi gördüğü şey

dd

mavi alan, ağın görüş alanına giren şeydir, mavi çubuklar bu alandaki fiyat dağılımının nasıl göründüğüdür ve ağ çok fazla 200 mum görmesine rağmen , benim için göremez asıl mesele, daha önce aynı fiyatlarda olan grafikler

LL

Ve nedense bana öyle geliyor ki, bu tam olarak kilit bilgi

Ve ağ bu konuda hiçbir şey bilmiyor

 
mytarmailS :


Ağın geçmişteki çizelgeleri aynı fiyatlarla görmesi sorununu nasıl çözeceğimizi hala bulmamız gerekiyor.


Bu büyük bir problem. Bu, öğrenmeyi bozmadan çözülmesi neredeyse imkansız bir şeydir.

Buradaki nokta, geçmişe ne kadar çok bakarsanız, komşu gözlemlerinizin o kadar bağımlı olduğudur.

Makineyi İnceltilmemiş gözlemlerle beslerseniz, en önemli şeyi kaybedersiniz - gözlemlerin bağımsızlığı gerekliliği. Bundan sonra, eğitim önemli ölçüde yetersiz olacaktır. Ve istatistikler çalışmıyor.

Ve bundan kaçınmak için, gözlemleri, geçmişe maksimum bakışın gecikmesinin, gözlemleri inceltme adımından daha az veya ona eşit olacak şekilde inceltmek gerekir. Ve bu neye yol açacak? Eğitim için örneklem boyutunda yüz kat azalma.

Burada bir uzlaşmaya ihtiyaç var. Örnekteki örneklerin sayısına karşı gözetleme derinliği.
1...137138139140141142143144145146147148149150151...3399
Yeni yorum