Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1097
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Brown hareketinin sb olduğu ve genelleştirilmiş hareketin artık sb olmadığı tanımları umurumda değil, bu nedenle kafa karışıklığı
MB Bu hayatta bir şey anlamıyorum.
Micha'ya sorabilir miyiz? o bir uzman)
3. 2010 yılına kadar (10 yıl) bir örneklem üzerinde geriye dönük olarak test edin TF daha küçüktür (1dk, 5, 15)
geriye dönük olarak - nasıl? ) önden tipe geri ?
Genelleştirilmiş Brownian hareketi, Mandelbrot tarafından X ( t ) (rastgele yürüyüşler) rastgele fonksiyonunun genelleştirilmesi yoluyla, H = 0,5 üssünü 0<H<1 aralığındaki herhangi bir gerçek sayı ile değiştirerek tanıtıldı.
Genelleştirilmiş Brownian hareketi, H üssünün 0'dan 1'e kadar keyfi değerler almasına izin veren bir Gauss süreçleri sınıfıdır.
Bu bize ne söyleyebilir? Mesele şu ki, Gauss modelinde (Şekil 5) fiyatların dağılımının temsili, fraktal model tarafından temsil edilen fiyatlardan farklıdır (Şekil 6): yüksek bir tepe ve kalın kuyruklar. Aynı zamanda, normal dağılıma sahip bir fonksiyon (yani Gauss bağımlılığı) H = 0,5 göstergesine sahipken, fiyatların dağılımına karşılık gelen bir fonksiyon 0,5<H<1 göstergesine sahiptir. Genelleştirilmiş Brown hareketi kavramını ortaya koyan Mandelbrot'un, modellerin özelliklerindeki bir farkla, döviz çiftlerinin fiyat hareketinin bir Brown hareketi - sıradan veya kesirli - olduğunu gösterdiği ortaya çıktı. H değerine bağlı olarak, fiyat kalıcı veya kalıcı olmayan özelliklere sahip olabilir.
Ama bundan dizi SB olmaktan çıkmadı mı?!?!? hareket Brownian kalır
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Genelleştirilmiş Brownian hareketi, Mandelbrot tarafından X ( t ) (rastgele yürüyüşler) rastgele fonksiyonunun genelleştirilmesi yoluyla, H = 0,5 üssünü 0<H<1 aralığındaki herhangi bir gerçek sayı ile değiştirerek tanıtıldı.
Genelleştirilmiş Brownian hareketi, H üssünün 0'dan 1'e kadar keyfi değerler almasına izin veren bir Gauss süreçleri sınıfıdır.
Bu bize ne söyleyebilir? Mesele şu ki, Gauss modelinde (Şekil 5) fiyatların dağılımının temsili, fraktal model tarafından temsil edilen fiyatlardan farklıdır (Şekil 6): yüksek bir tepe ve kalın kuyruklar. Aynı zamanda, normal dağılıma sahip bir fonksiyon (yani Gauss bağımlılığı) H = 0,5 göstergesine sahipken, fiyatların dağılımına karşılık gelen bir fonksiyon 0,5<H<1 göstergesine sahiptir. Genelleştirilmiş Brown hareketi kavramını ortaya koyan Mandelbrot'un, modellerin özelliklerindeki bir farkla, döviz çiftlerinin fiyatının hareketinin bir Brown hareketi - sıradan veya kesirli - olduğunu gösterdiği ortaya çıktı. H değerine bağlı olarak, fiyat kalıcı veya kalıcı olmayan özelliklere sahip olabilir.
Ama bundan dizi SB olmaktan çıkmadı mı?!?!? hareket Brownian kalır
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Dinleyin ben bu işin konusuna pek girmiyorum açıkçası konuyla hiç alakası yok..ama piyasanın rastgele olduğunu söylüyorsunuz ama değil.
Piyasa hareketleri, piyasa katılımcılarının eylemlerine, alım satımına bağlıdır, değil mi?
tabi doğru, ortaya çıktı ki katılımcılar rastgele işlemler yapıyorlar, akılsızlar, o mantıklar insan değil, kaynayan suda rastgele bir şeyler yapan bir tür atomlar.
Kişisel olarak Maxim, piyasadaki işlemleriniz rastgele mi?
Değil! Ağı tarih konusunda eğitiyorsunuz ve istatistiksel avantajı kullanarak bir anlaşma açıyorsunuz, size daha fazlasını anlatacağım, herkes bunu yapıyor, bu sözde " piyasa hafızası ".
Ve piyasada seviyeler var, örneğin, Maxim'i 100 fiyatına bir şey satın aldığınızda, fiyat keskin bir şekilde sıkıştı ve 99'da bir stop ile kapanmadınız ve fiyat şimdi 75'te ve zarardasınız, Fiyat 100'e döndüğünde fiyatın geri dönmesi için dua ederek alımınızı hemen kapatırsınız, satış yaparlar ve fiyat düşer. Bu seviye ve aşırılık değil
Kalabalık aynı noktalarda + - girdiği için doğal olarak orada yalnız olmayacaksınız.
Yani kimse fiyatın Brownian hareketi için testler yaparken seviyeleri dikkate almıyor.
Dinleyin ben bu işin konusuna pek girmiyorum açıkçası konuyla hiç alakası yok..ama piyasanın rastgele olduğunu söylüyorsunuz ama öyle değil.
Terminoloji hakkında soruyorum. Genelleştirilmiş Brownian hareketi SB'dir veya değildir ve neden
Mandelbrot evet diyor. Buradan gelen kalın kuyruklar, piyasanın rastgele olmadığına ve SA olmadığına dair bir işaret değildir.Terminoloji hakkında soruyorum. Genelleştirilmiş Brownian hareketi SB'dir veya değildir ve neden
Mandelbrot evet diyor. Buradan gelen kalın kuyruklar, piyasanın rastgele olmadığına ve SA olmadığına dair bir işaret değildir.Bilmiyorum (bu konuda acemiyim
Merhaba Maxim, ben zaten brownian hareketini aldım ....
İsterseniz kodu kopyalarsınız...buna "Brownian Hareketi"nin temeli olan "weiner süreci" denir.Evet biliyorum. Farklı H parametreleriyle genelleştirilmiş brownian hareketi hakkında soru. Bu rastgele bir yürüyüş mü
Evet, biraz... Ama "Monte carlo" simülasyonunu kullanarak tam bir rastgele yürüyüş algoritması koduna sahibim)))
RDF'yi rastgele yürüyüşte kullanamazsınız... :)))
yani piyasa da rastgeleyse..)
Dinleyin ben bu işin konusuna pek girmiyorum açıkçası konuyla hiç alakası yok..ama piyasanın rastgele olduğunu söylüyorsunuz ama değil.
Piyasa hareketleri, piyasa katılımcılarının eylemlerine, alım satımına bağlıdır, değil mi?
tabi doğru, ortaya çıktı ki katılımcılar rastgele işlemler yapıyorlar, akılsızlar, o mantıklar insan değil, kaynayan suda rastgele bir şeyler yapan bir tür atomlar.
Eh, TF M5'in kalıpları ile ekranda aynısı var, yani M1 hareketlerinin bir kısmını M5 çubuğunda zaten gizlediniz, neden? çok daha güzel?
bu forumda rastgeleliğin birçok örneği var, rastgeleliğe sürpriz demek ister misiniz? :
- büyük bir oyuncunun ne zaman ortaya çıkacağını tahmin edemiyoruz? - sürpriz mi?
- büyük bir oyuncunun amacını tahmin edemiyor muyuz? - bugün 5 kişi, yarın 10 kişi - beklenmedik mi?
- tüm oyuncuların amaçlarının fiyat hareketinden kar elde etmek olduğu fikriyle para birimi çizelgelerine bakıyoruz, ancak çoğu zaman insanlar bir para birimi satın almak ve piyasadan ayrılmak için bankalararası piyasaya geliyor, amaç sadece bir takas ve fiyat hareketi değil - beklenmedik bir şekilde?
Eh, TF hakkında, örneklere geri dönelim: işte bir içten yanmalı motor, ilkelerini bilmiyoruz ve çalışma karışımının ateşleme sırası 2-3-4-1- 2-3-4-1 gibi görünüyor. mantıklı ve ... rastgele değil miyiz? Tamam, bu dizi için TF M5 alıyoruz, 1-1-2-2-3-3-4-4 var
Peki, içten yanmalı motorun ne olduğunu ne anlıyoruz? - hayır, bizim için anlaşılmaz bir mekanizma olarak kaldı ama artık tesadüf olmadığına eminiz... ve sonra motor frekansı değişti ve mantıksal 1-1-2-2-3-3 yerine -4- 4 var 1-4-2-3-1-1-3-4 - TF'yi tekrar almanız gerekiyor mu?
;)